Mga Estratehiya

Wide-Step Uptrend Pullback, Isang Rung Lang: Bumili Matapos ang Pagbaba ng >=8% Mula sa Pinakamataas na Presyo sa 10 Araw Habang Nasa Ibabaw ng SMA na 200 Araw, Magbenta sa +Parehong Hakbang (ETH + ADA Binance Spot, 4H, long-only, iisang posisyon bawat coin)

Resulta: Inabandona

WideStepUptrendPullbackOneRungSpot

Buod ng Resulta

Matapos ang tatlong pag-ulit, sinubukan ng strategy ang pullback approach na may iisang posisyon at trend gate sa ETH at ADA. Nagbunga ang 432 saradong trade nito ng -42.26% return at halos serong Sharpe, dahil nanaig ang mga lugi ng ADA sa positibong ambag ng ETH. Itinigil ng pagsusuri ng backtest ang adaptasyong ito dahil negatibo ang expectancy at kulang ang kita bawat trade, bago pa ang optimization o mga susunod na pagsusuri.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Pag-uuri ng pinagmulan: (a) isang kongkretong ideya sa trading. Inilalarawan sa post ni Zero ang isang nakapirming-porsiyentong grid ng imbentaryo na may 10 bahagi: ilagay ang kalahati ng kapital, bumili ng isang bahagi sa bawat 5% na pagbaba at magbenta ng isa sa bawat 5% na pagtaas, at ituring ang lumulutang na lugi bilang halaga ng “pagbuo ng ATM.” Hindi napatunayan ang mga pahayag ng may-akda tungkol sa yield. Gaya ng pagkakasulat, kabilang ito sa patay nang pamilya ng inventory/grid: namatay ang mga grid, hagdan at disenyong constant-mix sa 5 sa 5 ng pinakabagong 50 (aral 171), at patay na rin ang matatapat na port ng mga script na FMZ (aral 167). May dalawang bahaging dapat panatilihin. Una, ang hakbang na WIDE: iginiit ng may-akda na dapat makakuha ng kahit 5% ang isang round trip, na humigit-kumulang 25x ng round trip sa spot na 0.20%, di-gaya ng mga grid na dikit-dikit ang rung na namatay dahil sa bayarin. Ikalawa, ang palagay na “hindi babagsak ang instrumento mula 100->10.” Dito, nagiging obserbasyon sa merkado ang palagay na iyon: mas mataas ang presyo sa 200-araw na SMA nito, sa halip na umasa sa palagay ng may-akda. Pinananatili ng muling paglalahad ang rung na ONE. Walang salansan ng imbentaryo, walang pagdaragdag sa posisyon habang bumababa, at walang banda ng muling pagbabalanse. Binubuksan ang iisang posisyon bawat coin kapag bumaba ang presyo nang `step` mula sa pinakamataas na pang-araw-araw na pagsasara nito sa loob ng 10 araw, habang pataas ang pangmatagalang trend. Kinukuha ang tubo sa entry x (1+step), ang “magbenta ng isang bahagi sa bawat pagtaas ng step” ng grid, at isinasara sa entry x (1-stop_mult*step), kung saan bibili sana ng dagdag ang orihinal na grid. Mga instrumento: ETHUSDT.BINANCE_SPOT at ADAUSDT.BINANCE_SPOT, hiwa-hiwalay na tine-trade sa 4H na mga bar, bawat isa ay may sariling posisyon at walang pagraranggo. Ang spot ay akma sa disenyong long-only na walang leverage. Ang BINANCE_SPOT ay 11% ng korpus, mas mababa sa target nitong 15%. HONEST PRE-STUDY (point-in-time, OKX perp na 4H na mga bar bilang proxy para sa parehong mga coin, 2020-2026, 0.12% halaga bawat trade): UNGATED ang mga salungat na posisyon sa magkabilang direksiyon LOSE sa bawat coin at hakbang: ETH -0.65%/trade, ADA -0.39%, SOL -1.00% sa step na 8%. Ang trend gate ang siyang gumagana, at sa long side lamang. Mga trade na long na dumaan sa trend gate: ETH +0.65%/trade (n=140, step 8%, stop 1.5x) at +0.89% (n=86, step 10%); ADA +0.08% (n=197) at +0.17% (n=130); SOL -0.20% / +0.09%, kaya inalis ang SOL. Nalugi ang mga short na salamin ng estratehiya sa ETH, kaya long-only ang disenyong ito. Salit-salitan ang positibo at negatibo ng mga taunang kabuuan (ETH 2021/2022/2025 negatibo). Katamtaman at marupok ang edge na ito, at itinakda ang mga prediksiyon sa ibaba upang tumugma rito.

Inventory grid ang pinagmulan, at itinuturing na patay ito sa mga aral na 167/171. Sa halip na tapat na i-port, muling inilalahad ito bilang bersiyong may iisang rung, trend gate at malawak na pagitan ng hakbang na ipinakita ng paunang pag-aaral na siya lamang ang may positibong expectancy. Nalugi sa bawat sinubok na coin at hakbang ang fade sa magkabilang direksyon na walang gate, ang pinakamalapit na literal na pagbasa sa grid; nalugi rin ang maiikling posisyong kabaligtaran kaya inalis ang dalawa. Nananatili sa spot ang disenyo dahil long-only ito at walang leverage. Pinili ang ETH at ADA kaysa SOL batay sa ebidensiya ng paunang pag-aaral, bago ang anumang backtest. Hakbang at stop_mult lamang ang puwedeng i-tune upang limitahan ang overfitting. Sadyang katamtaman ang mga prediksiyon (OOS Sharpe na 0.5, 0.25%/trade) dahil manipis ang edge at pabago-bago ayon sa rehimen.

negative_expectancy: huwag nang i-optimize ang adaptasyong ito na may iisang rung na ETH-plus-ADA. Negatibo ang aktuwal na expectancy ng pinagsamang portfolio, mas mababa sa isa ang PF at malayong mas mababa sa minimum na pamantayan ng spot review ang kita bawat trade. Walang napatunayang depekto sa code na magbibigay-katwiran sa pag-ulit ng developer. Nararapat na isaalang-alang sa hiwalay na pananaliksik ang positibong resultang mag-isa ng ETH, ngunit hindi nito pinatutunayan ang nakapirming portfolio ng dalawang coin. Tungkol ang hatol na ito sa adaptasyong ito, hindi sa inventory grid o mga pullback strategy ng orihinal na may-akda sa pangkalahatan.

Implementasyon

Mga hiwalay na pullback trade na may iisang posisyon sa Binance spot 4H para sa ETH at ADA: bumili matapos ang pagbaba na 8% mula sa pinakamataas na closing price sa 60 bar habang nasa itaas ng SMA na 1200 bar, na may bracket target na 8%, bracket stop na 12% at limitasyon sa paghawak na 42 bar. Maglaan ng 45% ng equity ng portfolio para sa bawat coin.

Ang min_bars_required lang ang nagbabago sa 1 upang makatanggap ng mga bar mula sa simula ang pangunahing incremental na SMA, gaya ng ginagawa na ng ADA SMA. Nangangailangan pa rin ang hindi binagong gate ng kahandaan ng rolling ng 1200 obserbasyon bago pumasok, kaya mapupunan ang dalawang SMA sa loob ng nakarehistrong warmup na nakaayon sa 1210 bar, pati sa mga bagong run na may reset at warmup. Hindi nagbabago ang lahat ng lohika sa trading at pahintulot sa mga parameter ng pananaliksik. Gabay lamang ang mga lugi sa sandbox at kahinaan sa mga stressed na rehimen; kapag positibo ang mean percentage return ngunit negatibo ang mean dollar PnL, kailangan munang magtugma ang notional weighting at mga gastos sa pipeline ng pag-uulat bago gumawa ng mga konklusyon tungkol sa kakayahang kumita. Walang pahayag na kumikita ito.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox ang 67.31% drawdown at negatibong return sa stressed regime sa kabila ng positibong kabuuang return. Dapat tasahin ng pagsusuri sa buong kasaysayan ang mga ito ayon sa nakarehistrong limitasyon sa drawdown na 25%; hindi nito pinatutunayan ang depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.01
Kabuuang Return: -42.26%
Max Drawdown: 69.79%
Kabuuang Trade: 432
Win Rate: 57.4%
Profit Factor: 0.95

Ipinapakita ng mga rekord ng trade ang 432 saradong long position sa dalawang coin, na may pinakamahabang tagal na pitong araw at mga na-sample na take-profit exit na malapit sa nilalayong hakbang na 8%.

Kumita nang mag-isa ang ETH ng $8,119 sa 174 trade, na may average na 0.436% bawat trade.

Nalugi ang pinagsamang portfolio ng 42.26%, na may PF 0.952 at average na return bawat trade na 0.0106%, mas mababa sa itinakdang minimum na 0.25% para sa spot review. Sinukat na negatibo ang expectancy sa malaking sample.

Nalugi ang ADA ng $50,382 sa 258 trade, na may average na -0.276% bawat trade; nanaig ito sa positibong ambag ng ETH.

Napatunayan ang alalahanin ni QA tungkol sa stressed regime: -69.57% ang return sa stressed regime. 69.79% ang drawdown sa buong kasaysayan; sinusuportahan nito ang usaping pang-ekonomiya ngunit hindi ito ang nag-iisang dahilan ng pagtanggi.

Tumaas nang humigit-kumulang 843.25% mula sa sinuring simula ang na-sample na kurba ng benchmark na pantay ang timbang, na may na-sample na drawdown na 78.41%. -0.890 ang information ratio ng strategy.

Sinusuportahan ng direksiyon ng trade at mga tagal ng paghawak ang pangkalahatang mekanismo ng implementasyon, ngunit hindi hiwalay na sinuri ang mga kondisyon ng trend sa entry at pullback gamit ang mga bar sa kasaysayan.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga parameter na ginamit: ['step', 'sma_bars', 'alloc_pct', 'stop_mult', 'cash_buffer', 'min_notional', 'cooldown_bars', 'max_hold_bars', '_optimization_plan', 'high_lookback_bars'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: Lumalampas ang min_bars_required()=1201 sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman masusuri ang calculate_signal() (hindi makakapag-trade ang strategy). Ayusin: itakda sa __init__ ang self._max_bars >= min_bars_required(), o paikliin ang lookback. - steady_downtrend: Lumalampas ang min_bars_required()=1201 sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman masusuri ang calculate_signal() (hindi makakapag-trade ang strategy). Ayusin: itakda sa __init__ ang self._max_bars >= min_bars_required(), o paikliin ang lookback. - flat_ranging: Lumalampas ang min_bars_required()=1201 sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman masusuri ang calculate_signal() (hindi makakapag-trade ang strategy). Ayusin: itakda sa __init__ ang self._max_bars >= min_bars_required(), o paikliin ang lookback. - volatility_spike: Lumalampas ang min_bars_required()=1201 sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman masusuri ang calculate_signal() (hindi makakapag-trade ang strategy). Ayusin: itakda sa __init__ ang self._max_bars >= min_bars_required(), o paikliin ang lookback. - zero_volume: Lumalampas ang min_bars_required()=1201 sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman masusuri ang calculate_signal() (hindi makakapag-trade ang strategy). Ayusin: itakda sa __init__ ang self._max_bars >= min_bars_required(), o paikliin ang lookback. - price_gap: Lumalampas ang min_bars_required()=1201 sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman masusuri ang calculate_signal() (hindi makakapag-trade ang strategy). Ayusin: itakda sa __init__ ang self._max_bars >= min_bars_required(), o paikliin ang lookback.

Bigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Gabay lamang ang mga lugi sa sandbox at kahinaan sa stressed regime. Dahil positibo ang average na porsiyentong return bawat trade ngunit negatibo ang average na PnL sa dolyar, kailangang itugma muna ang notional weighting at mga gastos bago magpasya tungkol sa kakayahang kumita. - [kritikal] Ibinabalik ng min_bars_required() ang 1201, ngunit hindi tinatawag ng FactoryStrategy._maybe_process_primary() ang calculate_signal() bago dumating ang ganoong karaming pangunahing bar. Ina-update lamang ang rolling SMA ng ETH sa loob ng calculate_signal(), kaya sa bar 1201 pa ang unang obserbasyon nito at sa bar 2399 lamang ito nagiging handa. Ina-update naman ng ADA ang rolling SMA nito sa bawat dagdag na bar at nagiging handa sa bar 1200. Dahil dito, hindi nasasaklaw ng ETH ang humigit-kumulang 200 dagdag na araw ng mga kwalipikadong signal at hindi pa ito handa matapos ang 1210-bar warmup ng kontrata sa pananaliksik. Inaayos ng pagpapataas sa _max_bars ang kapasidad ng buffer ngunit hindi ang pagsisimula ng indicator. (linya 93) — ayusin: Pahintulutan ang calculate_signal() na tumanggap ng mga pangunahing bar mula pa sa simula, halimbawa sa pagbabalik ng 1 mula sa min_bars_required() at pagpapanatili sa kasalukuyang entry gate ng rolling-readiness. Tiyaking kumpleto na ang mga SMA na 1200-bar ng parehong instrumento matapos ang nakarehistrong 1210-bar warmup, pati sa mga hangganan ng pagsusuring reset-with-warmup.

Pahintulutan ang calculate_signal() na tumanggap ng mga pangunahing bar mula pa sa simula, halimbawa sa pagbabalik ng 1 mula sa min_bars_required() at pagpapanatili sa kasalukuyang entry gate ng rolling-readiness. Tiyaking kumpleto na ang mga SMA na 1200-bar ng parehong instrumento matapos ang nakarehistrong 1210-bar warmup, pati sa mga hangganan ng pagsusuring reset-with-warmup.

Ibinabalik ng min_bars_required() ang 1201, ngunit hindi tinatawag ng FactoryStrategy._maybe_process_primary() ang calculate_signal() bago dumating ang ganoong karaming pangunahing bar. Ina-update lamang ang rolling SMA ng ETH sa loob ng calculate_signal(), kaya sa bar 1201 pa ang unang obserbasyon nito at sa bar 2399 lamang ito nagiging handa. Ina-update naman ng ADA ang rolling SMA nito sa bawat dagdag na bar at nagiging handa sa bar 1200. Dahil dito, hindi nasasaklaw ng ETH ang humigit-kumulang 200 dagdag na araw ng mga kwalipikadong signal at hindi pa ito handa matapos ang 1210-bar warmup ng kontrata sa pananaliksik. Inaayos ng pagpapataas sa _max_bars ang kapasidad ng buffer ngunit hindi ang pagsisimula ng indicator.

Buod ng Resulta

Nararapat ang positibong ambag ng ETH kapag nag-iisa ito sa hiwalay na pananaliksik, ngunit hindi nito pinatutunayan ang nakapirming portfolio na ETH-plus-ADA.

Nagpasya ang pagsusuri ng backtest na itigil ito dahil negatibo ang aktuwal na expectancy at mas mababa sa minimum na pamantayan sa spot review na 0.25% ang kita bawat trade; wala ring napatunayang depekto sa code na magbibigay-katwiran sa isa pang pag-ulit ng developer. Hindi na umabot sa optimization, pagsusuri pagkatapos ng optimization at pagsusuri sa panganib.

Bumili nang magkahiwalay ng ETH at ADA sa Binance Spot matapos ang pullback na 8% mula sa pinakamataas na closing price ng mga ito sa loob ng 10 araw habang nasa itaas ng SMA na 200 araw; puntiryahin ang pag-angat na 8% at panatilihin ang iisang long position bawat coin.

Nagbalik ng -42.26% ang pinagsamang backtest sa 432 saradong trade, na may Sharpe na 0.0127, profit factor na 0.952 at pinakamataas na drawdown na 69.79%. 0.0106% ang average na return bawat trade; kumita ang ETH ng $8,119, samantalang nalugi ang ADA ng $50,382.

Pagsusuri

Paraan ng grid trading

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.