Pagkumpleto ng mga tuntunin sa pagpili ng A-share ng SuperMind: weekly MA5 golden cross sa MA10, araw-araw na amplitude na lampas 1%, siyam-na-araw na K na mas mababa sa 20; backtesting

Hypothesis

Panatilihin ang A-share market at mga teknikal na kondisyon sa screening ng pinagmulan; huwag itong palitan ng crypto o dagdagan ng short leg para lang matugunan ang quota. 0.3% lang ang bahagi ng CNEQ sa ibinigay na eksperimento; nababawasan ng disenyo na may walong instrumento ang konsentrasyon sa iisang instrumento. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mapatunayan ang bahagi ng paggamit ng partikular na stock o panahon. Naiiba ang eksperimentong ito sa dati nang basket ng mga A-share na talo sa long-horizon: gumagamit ito ng bagong weekly golden cross kasama ang mababang daily K para mag-screen, sa halip na cross-sectional long-term reversal. Maaaring kalat-kalat ang mga kondisyon ng pinagmulan; hindi pa nasusukat ang dalas ng pag-trigger. Hindi itinuturing na alam na katotohanan ang sampung beses kada taon at hindi basta niluluwagan ang mga orihinal na threshold para dumami ang trade.

negative_expectancy: Tanggihan ang operationalization na ito ng Research Lead sa mga kondisyon ng screening ng SuperMind sa nakapirming basket na walong stock na may idinagdag na mga exit, sa halip na ang konsepto ng screening ng pinagmulan. Nalugi ang mga nasukat na trade matapos ang nakatalang komisyon at impact, na nagkukumpirma sa alalahaning pang-ekonomiya ng QA batay sa paglalarawan ng datos. Nagdudulot ng kawalang-katiyakan ang maliit na sample, pero wala itong positibong batayan para gumastos sa pag-optimize ng exit_k at hold_sessions. Walang natukoy na depekto sa implementasyon o accounting.

Implementasyon

Long-only na daily strategy sa walong China A-share (CNEQ). Nagiging kwalipikado ang stock kapag tumawid pataas ang 5-week na moving average ng mga nakumpletong weekly close sa ibabaw ng 10-week na moving average. Habang kwalipikado, bumibili ang strategy sa pagbubukas ng susunod na session kapag lumampas ang daily range sa 1% ng nakaraang pagsasara at mas mababa sa 20 ang 9-day K. Nag-e-exit ito kapag umabot sa exit_k ang K, makalipas ang hold_sessions session, o sa luging 8% na sinusukat sa pagsasara. Sa pagbubukas ng susunod na session isinasagawa ang mga order, kaya hindi kailanman ibinebenta ang stock sa araw na binili ito (T+1). Pagtatakda ng laki ng posisyon: 0.5% ng equity ang nakataya sa stop na 8%, hanggang 10% ng equity kada stock at 50% sa kabuuan.

Inaayos ng Iteration 2 ang dalawang depektong natuklasan ng QA. (1) Stop: porsiyento ng puntos ang ibinabalik ng get_position_pnl_pct(), kaya direktang ikinukumpara na ngayon ang resulta sa -stop_loss_pct. Nagti-trigger na ang stop sa luging 8% sa halip na 0.08%. Ginagamit pa rin sa pagtakda ng laki ng posisyon ang fraction na 0.08 bilang distansiya ng stop. (2) Window ng crossover: iniimbak na ngayon ng crossover ang bilang ng mga nakumpletong linggo sa oras ng crossover. Nananatili itong may bisa sa mga session ng susunod na linggo at nag-e-expire kapag naproseso na ang susunod na nakumpletong weekly close (crossover_valid_weeks nakumpletong linggo). Hindi nagbabago ang pagsubaybay sa isang trade lang kada crossover. Ginagamit ang next_open_fill sa execution, na sinusuportahan ng venue ng session na ito.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: tahasang bilangin ang inalis na linggo, o i-reset ang lingguhang state ng MA pagkatapos ng puwang para hindi kailanman magkalkula ng crossover sa pagitan ng magkahiwalay na bahagi.

Nakabatay sa sariling mga bar ng stock ang pagtukoy sa nakumpletong linggo. Bibilangin lang na kumpleto ang linggo kung ang unang bar ng stock sa linggong iyon ay tumapat sa unang araw ng trading ayon sa kalendaryo. Idinadagdag lang ang weekly close kapag dumating ang bar sa huling araw ng trading ng linggo ayon sa kalendaryo. Kung suspendido ang stock sa Lunes o Biyernes, tahimik na inaalis ang linggong iyon sa weekly series nito. Kaya sumasaklaw ang 5/10-week MA sa mga linggong hindi magkakasunod. Walang look-ahead ito, at tumutugma sa tuntunin ng kontrata na 'kumpletong linggo lang', pero humahaba ang mga window na MA sa panahon ng suspensiyon.

Itala sa on_order_filled / on_position_opened na nagamit na ang crossover para sa pangunahing instrumento.

Minamarkahan ng position_size() na nagamit na ang crossover bago aktuwal na maisumite ng base template ang order. Kung alisin kalaunan ng base ang pangunahing entry (minimum notional, nakabinbing order, warmup o freeze gate), mauubos ang crossover nang walang trade. Pagkatapos lang ng _submit_entry_instrument minamarkahan ito ng landas ng extra-leg, at tama iyon.

Hindi ito nangangailangan ng pagbabago. Magiging malinaw ang layunin kung ibabalik ang warmup_bars.

min_bars_required() returns 1, at ipinapatupad ang warmup kada instrumento sa pamamagitan ng count >= warmup_bars (80). Gumagana ito, pero itinatampok ng Layer 1 ang override.

Nagsagawa ang sandbox ng 11 saradong trade sa loob ng 1512 araw sa 8 pangalan, na may avg_trade_return_pct -0.50%, PF 0.93 at kabuuang kita na -5.4%. Bihira at medyo salungat ang tatlong kondisyon ng pinagmulan kapag pinagsama (bagong weekly 5/10 golden cross, K<20 sa loob ng kasunod na linggo, at amplitude >1%): bihirang magkasabay ang bagong weekly up-cross at daily K na mas mababa sa 20. Malamang na maliit ang sample sa buong kasaysayan, marahil ~20-40 trade sa loob ng 8 taon. Bihira ring gumalaw nang sapat ang malalaking bank stock sa panahong hawak na 10-30 session. Hiwalay dito, iniulat ng sandbox na total_commission = 0 sa CNEQ, kahit may maker/taker fee na 0.05% ang konfigurasyon ng venue at may stamp duty ang A-share sa mga benta. Ito ang kaparehong isyu sa paglalapat ng platform fee na iniulat para sa ShanghaiMaCompressionKdjBasket. Kaya labis ang ipinapakitang halaga ng netong kita kada trade nang humigit-kumulang 0.10-0.15%.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.12

Kabuuang Return

-0.23%

Max Drawdown

0.68%

Kabuuang Trade

12

Win Rate

58.3%

Profit Factor

0.73

Long ang lahat ng 12 trade, nasa lot na 100 share, at hawak nang 4–28 araw sa kalendaryo, nang walang exit sa araw ding iyon. Tugma ang mga padron na ito sa idineklarang implementasyon.

60.73 CNY ang mga komisyon sa buong kasaysayan; wala ang sintomas ng zero-commission ng QA.

-0.724% ang karaniwang netong kita kada trade, kumpara sa minimum na +0.15% CNEQ para sa pagsusuri. PF ang 0.730 at -0.229% ang kabuuang kita.

Hindi sapat ang karaniwang kita ng pitong panalo na 88.46 CNY para mapantayan ang karaniwang lugi ng limang talo na 169.74 CNY.

Nililimitahan ng sample na may 12 trade ang kakayahang maglahat. Hindi nag-iisang dahilan ng pagtanggi ang kakaunting trade.

IC ang forecast na 0.049 na may t=0.4. Walang nasukat na rehiyong maaaring gamitin o natukoy na depekto sa implementasyon na sumusuporta sa optimization ng exit lamang.

Kasaysayan ng Iterasyon

Direktang ikumpara ang resulta ng helper sa -float(self.parameters.get('stop_loss_pct', 8)). Panatilihin ang /100 sa _quantity(), na nangangailangan ng fractional na distansiya ng stop.

Porsiyento ng puntos ang ibinabalik ng get_position_pnl_pct(): ang luging 1% ay nagbabalik ng -1.0. Itinatakda ng paghahating stop_loss_pct=8 sa 100 ang threshold ng exit sa -0.08, kaya nagti-trigger ito sa luging 0.08% sa halip na sa tinukoy na pagsasara batay sa luging 8% sa bawat leg. Ipinapalagay pa rin sa pagtakda ng laki ng posisyon ang stop na 8%.

Itala ang index ng nakumpletong linggo sa oras ng crossover at i-expire ang pagiging kwalipikado kapag naproseso na ang susunod na nakumpletong weekly close, o pagkalipas ng itinakdang bilang ng nakumpletong linggo. Panatilihin ang pagsubaybay sa isang trade lang kada crossover.

Nag-e-expire ang crossover sa unang session ng susunod na linggong kalendaryo sa halip na sa susunod na nakumpletong weekly close na nakasaad sa paliwanag. Iniimbak ng cross ang ordinal ng Lunes sa linggong ang huling session ay nakadetekta ng crossover. Zero ang diperensiya sa oras ng detection, pero nagiging 7 ito sa susunod na Lunes at hindi pumapasa sa <7. Dahil dito, magagamit lang ang isang-linggong crossover sa session ng detection nito, kaya hindi maisama ang mga kasunod na pagkakataon sa daily amplitude/K sa linggong nilalayong saklaw ng bisa nito.

Buod ng Resulta

Kailangan ng operationalization na ito sa nakapirming basket ng katibayan ng positibong inaasahang netong kita bago ayusin ang mga exit; hindi pinatutunayan ng pagtanggi rito na pumapalya ang konsepto ng screening ng pinagmulan.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na itigil ito dahil negatibo ang inaasahang kita matapos ang komisyon at impact. Walang natukoy na depekto sa implementasyon o accounting, at walang positibong batayan para mag-optimize ng exit lamang. Hindi na umabot sa optimization, pagsusuri pagkatapos ng optimization at pagsusuri sa panganib.

Pinagsama nito ang bullish crossover ng MA5/MA10 sa nakumpletong linggo, daily amplitude na lampas 1%, at stochastic K na mas mababa sa 20 sa siyam na session sa nakapirming basket ng walong A-share. Nagdagdag din ito ng mga exit at execution sa susunod na session ayon sa mga limitasyon ng T+1.

Nagtala ang backtest ng 12 saradong trade, iniulat na kabuuang kita na -0.229%, Sharpe na -0.120, at profit factor na 0.730. -0.724% ang karaniwang netong kita kada trade, mas mababa sa minimum na +0.15% para sa pagsusuri, kahit 58.3% ang win rate.

Pagsusuri

(SuperMind quantitative-) amplitude na higit sa 1, weekly MA5 golden cross sa MA10, k na mas mababa sa 20; backtesting