Mga Estratehiya

jswapnil VWAP SD2 Reversion (Long) sa spot na DOGE

Resulta: Inabandona

DogeVwapSd2ReversionLong

Buod ng Resulta

Tapat na pag-port ito ng lower-band reversion script na istilong forex na VWAP papunta sa spot na DOGE, habang nanatiling nakapirmi ang lahat ng default ng signal at exit mula sa orihinal. Matapos ang 2 iteration, pumasa ito sa beripikasyon. Ipinakita ng backtest sa buong kasaysayan na 1,100 trade ang nagkalugi ng 84% (Sharpe -5.28, profit factor 0.26), at walang naitalang trade ang 2019-2020 dahil hindi pumasa ang 10-pip band filter. Sa pagsusuri ng backtest, nakita ng analyst na halos zero ang gross edge at walang nasusukat na impormasyon ang signal (IC 0.008, t=2.0), kaya nalugi sa bawat trade sa karaniwan dahil sa mga totoong bayarin at impact. Itinigil ang run bago ang optimization. Itinuro rin ng analyst ang hiwalay na hindi pagtutugma sa ledger (avg_position_pct 35.7% laban sa 20% capital_fraction) para sa sarili nitong pagsusuri.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na salin ng pananaliksik tungkol sa strategy ni jswapnil sa TradingView Pine v6, sa DOGEUSDT.BINANCE_SPOT 5-minutong bar. Gumagamit ang orihinal ng nakapirming forex lot na 100,000 unit, panimulang kapital na $10,000, margin na 500:1 at walang komisyon. Hindi magagamit ang mga setting ng account na iyon sa spot CASH account ng platform na ito na may $100,000, kaya nililimitahan sa 20% ng kasalukuyang equity ang bawat trade at gumagamit ng 1x leverage. Nananatiling nakapirmi ang lahat ng default ng signal at exit. Naniningil ang engine ng Binance spot taker fee na 0.10% bawat panig; pinananatili rin ang hiwalay na 0.6-pip na adjustment ng exit mula sa orihinal. Hindi beripikado ang mga pahayag ng orihinal tungkol sa performance.

Nakakatrade ang hiniling na source strategy, pero mababa ang prayoridad ng replikasyong ito: nakaposisyon na nang malaki ang portfolio sa long-only at madalas nang pumalya pagkatapos ng mga bayarin ang mga dating ideya sa intraday mean-reversion. Pinananatili ng spot na DOGE ang long-only at walang-leverage na mekanismo at nagbibigay ng makabuluhang sukat bilang porsiyento sa mga default nitong pip. Walang signal parameter na in-optimize; ang laki ng account sa platform, laki ng posisyon at totoong bayarin ang mga itinakdang pag-aangkop sa execution.

negative_expectancy (pagsusuri ng minimum na bayad: avg_trade_return_pct -0.457% kumpara sa minimum na BINANCE_SPOT na +0.25%; mga +0.03% bawat trade ang gross price edge bago komisyon at impact, kaya magiging bale-wala pa rin ang edge kahit walang gastos, at lubhang negatibo naman dahil sa mga totoong gastos). Maaasahang sample: 1100 saradong trade, 2021-2026. Mga resulta: PF 0.26, win rate na 14.9%, Sharpe na -5.28, return na -84%, drawdown na 84% (limit ng kontrata: 20%). Negatibo ang bawat taong may mga trade at nalulugi sa bawat volatility regime. Ang IC ng mga naisagawang signal ay 0.008 (t=2.0), negatibo ang gross edge. Napatunayan sa buong kasaysayan ang alalahanin ng QA. Nasa o mas mababa sa spot round trip na 0.20% ang mga exit na nakasaad sa pip (5-pip stop, +0.3-pip na lock sa breakeven, 1-pip na minimum na tubo), kaya nalulugi pagkatapos ng mga bayarin ang mga exit sa breakeven at minimum na tubo. Hindi nagkaroon ng trade ang 2019-2020, at nalugi ang 2022-2026 sa bawat taon. Walang maitutulong ang optimization: itinatakda ng kontrata ang bawat parameter at walang laman ang set ng mga parameter na puwedeng baguhin. Saklaw: itinatakwil lamang nito ang hindi nagbabagong DOGEUSDT.BINANCE_SPOT 5m, 20% ng equity, na bersyong may bayad ng VWAP SD2 Reversion (Long) ni jswapnil. Hindi nito sinusubok ang setting ng orihinal na forex na walang komisyon at may 500:1 margin, o ang reversion na may band na VWAP at mga exit na iniangkop sa porsiyento o ATR. Tala para sa operator: ang avg_position_pct ay 35.7% kumpara sa 20% capital_fraction, at ang avg_holding_bars ay 0 kumpara sa avg_holding_period na 41m. Nakita rin ang parehong hindi pagtutugma ng ledger/pagsasama ng impact sa BchOkxFmzSingleSuperTrend453, kaya kailangan itong suriin nang hiwalay. Hindi nakasalalay rito ang hatol, dahil halos zero pa rin ang gross edge bawat trade.

Implementasyon

Salin ng Stratmill ng VWAP SD2 Reversion (Long) ni jswapnil sa spot DOGEUSDT na 5m: arawang nakaangkla ang VWAP na may lower band na 2-SD; nagti-trigger ng long market entry ang sunod-sunod na setup na 3 hakbang (pagsara sa ibaba ng lower SD2 na may lapad ng band na >= 10 pip, pag-akyat patawid ng RSI(14) sa 30, pag-akyat ng MACD sa ibabaw ng signal line nito; bawat isa sa loob ng 5 bar at nakaangkla sa bar ng pagbaba). Exit: target na VWAP bawas 1-pip na buffer (hindi bababa sa entry + 1 pip), 5-pip stop, breakeven lock sa +0.3 pip matapos ang +3 pip, kasama ang 0.6-pip na spread adjustment sa mga exit. 20% ng equity bawat trade, 1x, long-only.

Inayos ng Iteration 2 ang pagkabigo sa Layer-1.5 lamang: sinusuri ang mga nakapirming value ng optimization_plan laban sa parameters dict batay sa eksaktong value at type, kaya idinedeklara na roon nang eksakto ang bawat nakapirming key (kabilang ang bar_type at leverage, pati ang hindi aktibong display/ADX/ATR/Stoch inputs). Hindi nagbago ang signal, entry, exit at sizing logic mula sa bersyong pumasa sa mga naunang layer. Mga pag-aangkop sa platform: mga pagsusuri sa exit sa pagsasara ng buong bar at mga high/low sa 5m bilang kapalit ng mga nakahintay na Pine exit order; sizing na 20% ng equity sa halip na lot na 100k unit. Babala: sa tick na 0.00001 ng DOGE, ang pip ay 0.0001 (~0.1% ng presyo), kaya malapit sa bayad sa spot round trip na 0.20% ang 5-pip stop at 1-pip na minimum na tubo. Dahil dito, malamang na hindi kayanin ng edge ang mga gastos, pero itinatakda ng plano ang mga default na ito.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal na maglagay ng nakahintay na limit sa target (muling tinatakda ang presyo bawat bar) at ng stop_market sa stop. Tutugma ito sa mga intra-bar fill ng orihinal; hindi mailalarawan ng mga nakapirming porsiyentong use_bracket_orders ang nagbabagong target na VWAP.

Market order sa pagsasara ng bar ang mga stop at target exit. Kung umabot ang high ng isang bar sa target na VWAP, lalabas sa CLOSE ng bar na iyon, na katumbas o mas mababa sa high at karaniwang mas mababa sa target. Mapupunan ang limit ng Pine strategy.exit sa mismong target. Dahil dito, mas mababa ang naiuulat na panalo kumpara sa orihinal. Maaari ring mapunan ang mga stop nang malayo sa 5-pip na antas sa bar ng biglang pagbagsak: ang pinakamalaking lugi sa sandbox ay -1.9% ng notional kumpara sa stop na humigit-kumulang 0.3%. Sa mga 5m bar, gastos ito sa katapatan ng pag-port, hindi error sa logic.

Ihambing ito sa Pine source. Kung ikinakabit ang exit sa bar ng entry, subukan din ang stop at target sa init bar.

Paunang itinatalaga lang ng unang tawag ng should_exit pagkatapos ng fill ang stop at target at nagbabalik ng False, kaya hindi sinusuri ang high at low ng unang live bar laban sa stop. Tugma ito sa Pine kung inilalagay ng orihinal ang strategy.exit sa ilalim ng `if strategy.position_size > 0`, kaya hindi rin protektado roon ang unang bar ng fill. Kung ikinakabit ng orihinal ang exit sa bar ng entry, may isang bar na walang proteksiyon.

Iulat ang mga resulta ayon sa panahon ng presyo; isaalang-alang lamang ang pip na nakabatay sa presyo sa hiwalay na rehistradong variant.

Kinukuha ang pip mula sa nakapirming tick (0.00001 ay nagbibigay ng pip na 0.0001), kaya nagbabago nang mahigit 100x ang kahulugan ng bawat threshold na nakasaad sa pip bilang porsiyento sa pagitan ng 2019 DOGE (~$0.003) at 2021-2026 DOGE ($0.06-0.7). Bahagi ito ng tapat na pag-port na may mga default na pip na itinakda ng plano, hindi depekto sa code.

Nakatakda sa pip ang mga exit level ng orihinal, at ang pip ay tick x 10 = 0.0001 (catalog price_increment 0.00001). Sa DOGE sa presyong $0.10-0.25, katumbas ang stop ng 5 pip (mga 0.2-0.5%), ang breakeven lock ng +0.3 pip (mga 0.015%), at ang minimum na tubo ng 1 pip (mga 0.05%). Parehong mas mababa sa 0.20% na spot round trip ang lock at minimum na tubo, kaya nalulugi pagkatapos ng mga bayarin ang bawat breakeven o minimum na tubo na exit. Mga trade lang na umaabot sa buong target na VWAP (hindi bababa sa 10 pip, mga 0.4-1%) ang maaaring kumita. Ipinakikita ito ng sandbox: 15 trade, 0 panalo, karaniwang -0.73% ng notional, $599 komisyon laban sa kabuuang luging -$2.2k. Dahil nakabatay sa pip ang mga antas, nagbabago nang mga 300x ang laki ng mga ito bilang porsiyento sa buong kasaysayan. Sa mga presyo noong 2019-2020 ($0.002-0.01), ang 1 pip ay 1-4% ng presyo at halos hindi pumapasa ang 10-pip band filter. Sa pinakamataas na presyong $0.7 noong 2021, mga 0.07% ang stop, na natatabunan ng mga bayarin. Kapag binasa mo ang buong backtest, hatiin ang mga resulta ayon sa panahon ng presyo: 2022-2026 lamang ang makabuluhan sa ekonomiya. Asahan ang fee_edge maliban kung mangibabaw ang mga trade na umaabot sa target na VWAP.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -5.28
Kabuuang Return: -84.03%
Max Drawdown: 84.43%
Kabuuang Trade: 1100
Win Rate: 14.9%
Profit Factor: 0.26

Gumagana ayon sa itinakda ang mekanismo: long-only ito (1100 long, 0 short), malinis ang audit ng input, nagtutugma ang accounting at walang hindi pa natatapos na posisyon sa dulo ng backtest (end_unrealized_pct 0).

Malaki at maaasahan ang sample: 1100 saradong trade mula 2021 hanggang 2026 (metrics_reliable totoo).

Pagsusuri ng minimum na bayad: avg_trade_return_pct ay -0.457%, kumpara sa minimum na BINANCE_SPOT na +0.25% (gastos sa round trip na mga 0.20%).

Bago ang mga gastos, halos zero ang edge. Sa bawat trade, nalulugi ang strategy nang humigit-kumulang $76.4 net, nagbabayad ng humigit-kumulang $33.7 na komisyon at humigit-kumulang $47.5 na modelong impact, kaya mga +$5 ang gross price edge, o humigit-kumulang +0.03% ng notional. Mga isang-ikapito lang ito ng bayad na 0.20% para sa round trip. 122.7% ng gross profit ang komisyon. Sumasang-ayon dito ang pagsusuri ng mga naisagawang signal: gross edge na -0.007% sa 12-bar na abot-tanaw at IC 0.008 (t=2.0), hatol na rejected_no_information.

Istruktura ng kita at lugi: win rate na 14.9%, PF 0.26, Sharpe na -5.28, return na -84.0%, drawdown na 84.4% (limit ng kontrata: 20%), at 38 magkakasunod na pagkalugi. $184 ang karaniwang panalo at $122 ang karaniwang lugi, kaya hindi sapat ang mga panalo para tumbasan ang 85% na rate ng pagkalugi.

Nalulugi ang bawat taong may mga trade: 2021 -9.7%, 2022 -29.4%, 2023 -11.6%, 2024 -27.9%, 2025 -42.5%, 2026 -31.6%. Nalulugi ito sa tatlong volatility regime (kalmado -25.9%, normal -61.0%, matindi -44.8%).

Paghahati ayon sa panahon ng presyo (QA na alalahanin): walang trade ang 2019-2020, dahil hindi pumapasa ang 10-pip band filter sa mga presyo ng DOGE na $0.002-0.01. Ang 2022-2026 ang panahong tinawag ng QA na makabuluhan sa ekonomiya, at malaki ang lugi nito sa bawat taon.

Paghahambing sa buy-and-hold: 0.002 ang beta at 1.5% ang exposure, kaya hindi ito nakatagong exposure sa merkado. Galing sa sariling trading ng strategy at mga gastos ang mga lugi.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak sa beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang bar_type sa DOGEUSDT.BINANCE_SPOT-5-MINUTE-LAST-EXTERNAL

Buod ng Resulta

Galing sa setting ng forex na walang komisyon ang mga exit na sinusukat sa takdang pip (5-pip stop, 0.3-pip na lock sa breakeven, 1-pip na minimum na tubo), at nasa o mas mababa ang mga ito sa ~0.20% na gastos sa spot round trip. Kaya kailangang iangkop ng pag-port na may bayad ang mga exit sa porsiyento o ATR.

Iniwan ito ng backtest-review gate dahil sa negatibong expectancy: -0.457% bawat trade kumpara sa minimum na bayad na +0.25% BINANCE_SPOT. Nalugi ito sa bawat taong may mga trade at sa bawat volatility regime. Walang maitutulong ang optimization dahil walang laman ang set ng mga parameter na puwedeng baguhin, kaya hindi naabot ang mga yugto ng optimization at analyst.

Pag-port ng strategy ni jswapnil sa TradingView na 'VWAP SD2 Reversion (Long)' papunta sa DOGEUSDT.BINANCE_SPOT 5-minutong bar: bumibili ng pagbaba sa ilalim ng arawang VWAP bawas 2 standard deviation kapag nagkumpirma na ang RSI at MACD; lumalabas gamit ang mga tuntuning stop/target/breakeven na nakabatay sa pip, gumagamit ng 20% ng equity bawat trade sa 1x leverage, at nakapirmi ang bawat parameter.

Sa mahigit 1,100 long trade (2021-2026), nagbalik ito ng -84.0% na may Sharpe na -5.28, pinakamataas na drawdown na 84.4%, win rate na 14.9%, profit factor na 0.26 at avg_trade_return_pct na -0.457%. Bago ibawas ang mga gastos, mga +0.03% lang ang edge bawat trade, at umabot sa 122.7% ng gross profit ang komisyon.

Pagsusuri

VWAP SD2 Reversion (Long)

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.