Pagbalik sa batayang antas ng OKX Perpetual–Quarterly Basis

Hypothesis

Estratehiya sa calendar spread na mababa ang dalas, halaw sa hedge ng malapit at malayong futures ng source. Mag-trade ng magkasalungat na posisyon na pantay ang notional sa OKX BTC perpetual at kasalukuyang nakalistang quarterly contract. Pumasok lamang kapag malaki ang paglihis ng annualized basis na sinala batay sa volatility; walang pag-average o dagdag na martingale.

In-update ang dalawang leg sa eksaktong instrumentong tinukoy ng hypothesis: BTC-USDT-SWAP.OKX at BTC-USDT-261225.OKX. Sinusuportahan na ng expiry parser ang quarterly identifier na may gitling na OKX; hindi binago ang lohika ng signal, sizing, at pamamahala ng pair.

data_unavailable: hindi nakolekta ang datos ng backtest para sa BTC-USDT-SWAP.OKX matapos ang 5 retry: - mga bar (bar_type=BTC-USDT-261225.OKX-4-HOUR-LAST-EXTERNAL): nakuha ang 0, kailangan ang 100, o saklaw na 30+ araw Ang data layer (hindi ang estratehiya) ang hadlang — suriin muli ang hypothesis na ito kapag naayos na ang pangongolekta o na-backfill na ang symbol.

Implementasyon

Calendar spread na nagbabalik sa batayang antas, pantay ang notional ng BTC OKX perpetual at quarterly; papasok lamang kapag malaki ang paglihis ng annualized basis na sinala batay sa volatility, at lalabas kapag nag-converge ito, malapit na ang expiry, o lumampas na sa takdang tagal ng paghawak.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Ang config.instrument_id ay BTCUSDT.OKX ngunit idinedeklara ng hypothesis ang BTC-USDT-SWAP.OKX, BTC-USDT-261225.OKX — ibang asset ito. Ipatupad ang hypothesis ayon sa pagkakasulat (o dapat itong baguhin ng Research Lead).

Buod ng Resulta

Bago mag-code ng multi-leg na estratehiya sa dated futures na OKX, tiyaking may sapat na kasaysayan ang katalogo para sa partikular na quarterly contract (kahit 100 bar o 30+ araw sa piniling timeframe).

Inabandona ang run para sa data_unavailable. Matapos ang 5 retry, 4-oras na mga bar para sa quarterly leg na BTC-USDT-261225.OKX ay nagbalik ng 0 bar, kulang sa 100 bar o 30+ araw na saklaw na kailangan; kaya hindi tumakbo ang backtest. Tinukoy ng pipeline ang data layer, hindi ang estratehiya, bilang hadlang.

Calendar spread na pantay ang notional sa pagitan ng OKX BTC perpetual at nakalistang quarterly contract; binubuksan lamang kapag malaki ang paglihis ng annualized basis na sinala batay sa volatility (z-score), at isinasara kapag bumalik ang basis sa dating antas, nang walang pag-average o dagdag na martingale.

Walang sinukat na performance: walang laman ang ulat ng backtest at walang ulat ng optimization, kaya walang datos para sa return, Sharpe o bilang ng trade.

Pagsusuri

Turuan ka ng mga advanced na estratehiya: 「Estratehiya sa hedging ng kontrata ng OKEX sa C++」