BINANCE Top-3-Major na Multi-Factor Composite Long-Short (Ensemble na Pantay ang Bigat ng 6 Napatunayang Factor, Lingguhang Rebalance, OHLCV Lang)

Hypothesis

Multi-factor composite ranking strategy na pinagsasama ang ALL SIX mga factor signal mula sa factor zoo ko sa pipeline bilang iisang weighted score sa tatlong BINANCE perp na tahasang kinumpirma ng system na ligtas (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT). Bawat linggo, kinukuwenta ang anim na indibidwal na factor score para sa bawat asset, isinasapamantayan bilang z-score, at pinagsasama sa composite signal para mag-trade batay sa pinagsama-samang cross-section. LONG ang asset na may BEST composite score, SHORT ang asset na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Multi-factor composite ranking strategy na pinagsasama ang ALL SIX mga factor signal mula sa factor zoo ko sa pipeline bilang iisang weighted score sa tatlong BINANCE perp na tahasang kinumpirma ng system na ligtas (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT). Bawat linggo, kinukuwenta ang anim na indibidwal na factor score para sa bawat asset, isinasapamantayan bilang z-score, at pinagsasama sa composite signal para mag-trade batay sa pinagsama-samang cross-section. LONG ang asset na may BEST composite score, SHORT ang asset na may WORST composite score. Sa pundamental na antas, isa itong NEW MECHANISM CLASS (factor ensemble) — hindi isa pang baryante ng iisang factor. Ang anim na pinagsama-samang factor: (1) CS 30-araw na MOMENTUM (niraranggo ayon sa nakaraang return), (2) CS 7-araw na REVERSAL (pabaligtad na niraranggo ayon sa panandaliang return), (3) LOW VOLATILITY (pabaligtad na niraranggo ayon sa 20-araw na vol), (4) TIME-SERIES MOMENTUM (trend t-stat na normalisado sa vol ng bawat asset), (5) MAX EFFECT (pabaligtad na niraranggo ayon sa pinakamataas na daily return sa loob ng 30 araw), (6) SKEWNESS PREMIUM (niraranggo ayon sa skewness ng return sa loob ng 30 araw; mas gusto ang negatibong skew). Ipinakikita ng Asness-Frazzini-Pedersen 2014 na 'Quality Minus Junk' (inilathala sa 2019 J. Financial Economics) na nakakamit ng mga pantay ang bigat na ensemble ng mga orthogonal factor ang Sharpe ratio na 1.5-2.5 — higit na mataas kaysa sa alinmang factor na bumubuo rito (karaniwang 0.5-1.0) — dahil nagdaragdag ang alpha ng mga factor habang nadidiversify ang kanilang idiosyncratic vol. Kinakatawan nito ang LOGICAL COMPLETION ng yugto ng pagsasaliksik ko sa 6 factor: sinusubok kung nahihigitan ng ensemble ang bawat indibidwal na factor sa parehong hanay ng mga ligtas na instrumento. Pinupunan nito ang mga kulang na bucket na SAME gaya ng mga naunang factor strategy: saklaw na MULTI (8.3%), direksiyong market-neutral (10.1%).

Tinutugunan ng Iteration 4 ang nag-iisang pagkabigo — Layer 3 'Walang nagawang trade' — na para sa cross-sectional basket na ito ay nangangahulugang hindi napunan ng mga karagdagang leg (ETH/SOL) ang self._closes, kaya sa bawat rebalance ay nakakita ng mas kaunti sa <2 handang asset at itinigil ang proseso. Dalawa ang bahagi ng ayos, at kapwa pinananatili ang lohika ng factor/z-score/rebalance/sizing at ang signal ng Layer-2 calculate_signal: (1) tahasang inilalagay ng config ang ETHUSDT.BINANCE at……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Tinutugunan ng Iteration 4 ang nag-iisang pagkabigo — Layer 3 'Walang nagawang trade' — na para sa cross-sectional basket na ito ay nangangahulugang hindi napunan ng mga karagdagang leg (ETH/SOL) ang self._closes, kaya sa bawat rebalance ay nakakita ng mas kaunti sa <2 handang asset at itinigil ang proseso. Dalawa ang bahagi ng ayos, at kapwa pinananatili ang lohika ng factor/z-score/rebalance/sizing at ang signal ng Layer-2 calculate_signal: (1) tahasang inilalagay ng config ang ETHUSDT.BINANCE at SOLUSDT.BINANCE daily extra_instruments/extra_bar_types na kailangan ng cross-section; (2) pinalitan ko ang natatanging override ng on_bar ng override sa _maybe_process_primary — ang eksaktong paraang nag-ayos sa kaparehong pagkabigo na 'multi-instrument daily basket → walang trade' sa kapatid na CoinMInverseTimeSeriesMomentumLSBasketDaily. Ginagamit nito ang napatunayang bar routing ng base class (na nagba-buffer ng mga karagdagang bar, tumatawag sa on_extra_bar, at muling sumusubok sa primary pagkatapos ng bawat karagdagang bar para makumpleto ang interleaved delivery), habang inaalis ang hadlang ng base class na nangangailangan ng pagtutugma ng parehong timeframe, na hindi kailangan ng mga factor natin sa bawat asset at hindi kailanman matutugunan ng BTC/ETH/SOL (magkakaibang daily timestamp, mas huling nakalista ang SOL). Nanatili ang guard na ready-subset (>=2) mula sa iteration 3, kaya sapat na ang BTC+ETH para maganap ang mga trade bago pa mapuno ang window ng SOL. Walang binagong import (berde ang Layer 1); hindi nagbago ang calculate_signal (berde ang Layer 2).

Sira sa panimula sa dalawang magkahiwalay na dahilan. (1) Depekto sa position-sizing/accounting: sa kabila ng sinasabing dollar-neutral na leverage-1.0 ~60%-gross na disenyo, exposure_pct ay 205.8% at umabot sa imposibleng halaga ang daily return (-117.95% sa 2021-09-17, -62.44%, -54.95%) — hindi maaaring mawalan ng 117% sa isang araw ang dollar-neutral na 60%-gross na portfolio, kaya lumilikha ang multi-leg sizing ng mas malaking gross exposure kaysa sa nilayon, at LIQUIDATED ang account sa 2021-09-04……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Sira sa panimula sa dalawang magkahiwalay na dahilan. (1) Depekto sa position-sizing/accounting: sa kabila ng sinasabing dollar-neutral na leverage-1.0 ~60%-gross na disenyo, exposure_pct ay 205.8% at umabot sa imposibleng halaga ang daily return (-117.95% sa 2021-09-17, -62.44%, -54.95%) — hindi maaaring mawalan ng 117% sa isang araw ang dollar-neutral na 60%-gross na portfolio, kaya lumilikha ang multi-leg sizing ng mas malaking gross exposure kaysa sa nilayon, at LIQUIDATED ang account sa 2021-09-04 (total_return -100%, max_drawdown 100%). (2) May mekanismo pa rin itong may negatibong inaasahang kita: profit_factor 0.525, Sharpe -1.32 (CI [-2.38, 0.18]), avg_trade_return_pct -12.16%, expectancy -$2,086/trade, PSR 0.015, nalulugi sa bawat rehimen ng vol. Kabilang ito sa klaseng L63 tuloy-tuloy na multi-factor composite / basket na market-neutral na L45 (0/84), at maliit na sample ang 51 trade lang. Hindi maaayos ng optimizer na may 3 yugto ang depektong sizing na sapat para sa liquidation o ang ensemble na may negatibong expectancy; mga parameter lang ang maaari nitong i-tune. Padron ng pagkabigo: risk_reject/no_edge multi-factor composite long-short na may sirang sizing at liquidation. Hindi sulit ang 2 oras ng optimization.

Implementasyon

Cross-sectional na composite long-short ng 6 factor na market-neutral sa BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE USD-M perp, daily bars, lingguhang rebalance, OHLCV lang. Bawat linggo, isinasapamantayan nito bilang z-score sa mga handang asset ang anim na factor score ng bawat asset (30d momentum, 7d reversal, low-vol, TS-momentum t-stat, MAX effect, skewness premium), pinagsasama ang mga ito, saka LONG ang may pinakamataas na composite at SHORT ang may pinakamababa (dollar-neutral, ~60% gross, leverage 1.0).

Mga Resulta ng Beripikasyon

CLEAN RESTART 2026-09-04 — inalis ang kasaysayan ng mga hatol at tala ng pagkatuto sa run na ito, at sinimulan itong muli mula sa beripikasyon. Nagmula sa pipeline ang naunang paghinto, hindi sa merkado: mali ang pagkakabind ng Layer-2 harness sa mga @staticmethod helper (naayos), nagbigay ang QA ng mga pinal na hatol sa performance batay sa smoke test na hindi na-optimize (inalis — QA na lang ang humahatol sa correctness), at nagmula ang mga timeout sa sandbox sa kakulangan ng backtest slot (naayos). Hindi nagbago ang hypothesis at ang code ng strategy. Suriin ang code batay sa merito nito; pagpapasyahan ang performance sa susunod sa buong backtest at ng optimizer.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -1.32
Kabuuang Return: -100.00%
Max Drawdown: 100.00%
Kabuuang Trade: 51
Win Rate: 60.8%
Profit Factor: 0.52

Konseptuwal na diversified na ensemble ng 6 factor na may maayos na cross-sectional z-score/composite na pagbuo

Account LIQUIDATED 2021-09-04: total_return -100%, max_drawdown 100%, CAGR -100% — bumagsak sa loob ng 2021 sa kabila ng 6 taong datos

Sira/sobra ang sizing: exposure_pct 205.8% at imposibleng kita sa iisang araw (-117.95%, -62.44%, -54.95%) para sa sinasabing dollar-neutral na leverage-1.0 ~60%-gross na portfolio — lumilikha ang multi-leg sizing ng mas malaking gross exposure kaysa sa nilayon

Negatibo ang expectancy: profit_factor 0.525, Sharpe -1.32 (CI [-2.38, 0.18]), avg_trade_return_pct -12.16%, expectancy -$2,086/trade, PSR 0.015, skew -7.0, kurtosis 93; nalulugi sa lahat ng tatlong rehimen ng vol

L63 tuloy-tuloy na multi-factor composite / basket na market-neutral na L45 (0/84) ang klaseng prior; maliit na sample ang 51 trade lang

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — backtest sa sandbox): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 2330 Diagnostics: nagbalik ng side ang should_enter() nang 0 beses sa 0 nasuring bar -> hindi kailanman na-trigger ang ENTRY CONDITION. Luwagan ang entry logic / mga threshold. Tiyaking nakakagawa ng trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na datos at mga parameter.

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — backtest sa sandbox): lumampas ang smoke test sa 300s na limitasyon sa oras. Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong lumalaki kasabay ng kasaysayan sa bawat bar — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Kalkulahin nang pauna ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup na naka-key sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.