XRP Perp OI-Divergence Spike backtesting

Hypothesis

Isang SHORT na SINGLE-INSTRUMENT, iisang venue na MEAN-REVERSION estratehiya sa XRPUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures gamit ang 1-HOUR na mga bar, na FADES sa matitinding pagtaas ng presyo ONLY kung may kasabay na FALLING open interest. Sadyang estruktural itong COMPLEMENT sa estratehiya ng factory na kumpirmado ng OI (na sumusunod sa WITH presyo kapag OI ay RISING): bumubuo ang dalawang bahagi ng iisang balangkas na nakabatay sa open interest — ang pagtaas ng OI habang gumagalaw ang presyo ay nangangahulugan……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang SHORT na SINGLE-INSTRUMENT, iisang venue na MEAN-REVERSION estratehiya sa XRPUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures gamit ang 1-HOUR na mga bar, na FADES sa matitinding pagtaas ng presyo ONLY kung may kasabay na FALLING open interest. Sadyang estruktural itong COMPLEMENT sa estratehiya ng factory na kumpirmado ng OI (na sumusunod sa WITH presyo kapag OI ay RISING): bumubuo ang dalawang bahagi ng iisang balangkas na nakabatay sa open interest — ang pagtaas ng OI habang gumagalaw ang presyo ay nangangahulugan ng bagong kapital na may paniniwala, kaya nagpapatuloy ang galaw (sumabay); ang pagbaba ng FALLING OI habang gumagalaw ang presyo ay nangangahulugan ng pagsasara ng posisyon UNWINDING (pag-angat dahil sa short covering o pagbagsak dahil sa sapilitang liquidation ng long) na walang NO bagong paniniwalang direksiyon, kaya mekanikal ang galaw at bumabalik sa mean (salungatin ito). CRITICAL DESIGN NOTES ang naghihiwalay rito sa mga saradong pamilya at anti-pattern: (1) hindi ito NOT pangkalahatang single-symbol na RSI/Bollinger mean-reversion — ang natatanging MICROSTRUCTURE TWIST ay ang OI-divergence gate: sinasalungat nito ang spike ONLY lamang kung kumikipot ang OI, at tahasang STANDS ASIDE kapag tumataas ang OI (tunay na paniniwalang dudurog sa sinumang sasalungat sa galaw), ang filter na kailangan upang hindi mabigo ang payak na crypto mean-reversion; (2) hindi ito NON-momentum (ipinahayag na ng session na wala na ang directional momentum) at kumikita ito mula sa REVERSION, na ginagantimpalaan ng kasalukuyang 2025-26 chop regime; (3) isa itong SINGLE na leg ng presyo — walang carry, basis, kanselasyong delta-neutral, o pagdepende sa funding bilang cash flow (OI ay SIGNAL lamang, ang napatunayang gamit ng crypto-native data); (4) walang NOT cross-venue / HYPERLIQUID, NOT COIN-M (hinaharang ng engine), o NOT trade-tick — binabasa nito ang pinagsama-samang OHLCV kada bar at ang pantulong na seryeng open_interest, na lubos na kayang katawanin ng bar engine; (5) kabilang ang XRP sa mga alt na may pinakamataas na liquidity, pinakamatagal nang nakalista at pinakamaraming daloy mula sa retail, at may malalim na kasaysayan ng OI; kaya may tunay na bisa ang walk-forward (walang kakulangan sa datos) at madalas ang matitinding squeeze o flush, kaya siksik ang bawat OOS window — kabaligtaran ng kakulangan ng mga event na nagpabagsak sa klase ng akumulasyon ng drawdown. Sadyang minimal: 3 na maaaring baguhin (ret_lookback, ret_entry_z, oi_drop_threshold).

Walang laman sa estadistika at negatibo ang single-perp fade na may OI gate — hindi sulit ang 2 oras ng pag-optimize. Kamakailan lamang ang dagdag na feed na OI, kaya kahit may 58,360 bars ng kasaysayang XRP (2020-2026), bawat trade ay nasa iisang 2026 regime (annual_returns lamang na {2026}, only_one_regime totoo, effective_daily_obs 32, walang laman ang lahat ng stress window) — tuwirang pinabubulaanan nito ang pahayag ng hypothesis tungkol sa 'malalim na kasaysayan ng OI / walang pader ng kakaunting datos /……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Walang laman sa estadistika at negatibo ang single-perp fade na may OI gate — hindi sulit ang 2 oras ng pag-optimize. Kamakailan lamang ang dagdag na feed na OI, kaya kahit may 58,360 bars ng kasaysayang XRP (2020-2026), bawat trade ay nasa iisang 2026 regime (annual_returns lamang na {2026}, only_one_regime totoo, effective_daily_obs 32, walang laman ang lahat ng stress window) — tuwirang pinabubulaanan nito ang pahayag ng hypothesis tungkol sa 'malalim na kasaysayan ng OI / walang pader ng kakaunting datos / siksik ang bawat OOS window.' Napakahigpit ng gate na OI-drop kasama ng z>=2 spike kaya 30 trade lang ang nalikha sa loob ng 6.6 taon, at negatibo ang edge sa sampol na iyon: total_return -0.21%, expectancy na -$6.77/trade, profit_factor 0.84, Sharpe na -0.32 na may CI [-0.95, 0.45], avg_loss > avg_win, komisyon na 28.86% ng gross, at avg_trade_return_pct 0.079% sa ibaba ng 0.15% na hangganan. Mag-iiwan ng kakaunting trade bawat fold ang 3-window na walk-forward kasama ang 20% holdout, kaya ingay na best-of-N ang anumang na-optimize na Sharpe. Ito ang pamilyang directional na single-perp L73/OI na may gate na dagdag na datos, na pinagsama sa pamilyang single-name fade na L55; parehong walang survivor sa sesyong ito. Walang pagbabago sa parameter ang makakakuha ng multi-year na kasaysayang OI na wala sa feed o makapagpapabaligtad sa negatibong expectancy ng 30-trade na sampol sa iisang regime. Padron ng pagkabigo: data_unavailable/no_edge single-perp fade na may OI gate, hindi masusukat na sampol sa iisang regime (L73/L55).

Implementasyon

Long-short na single-instrument mean reversion sa XRPUSDT.BINANCE USD-M perp, mga bar na 1-HOUR. Sa bawat bar, kinakalkula ang z-score ng trailing return sa 6 bar batay sa naunang 72 return; ang matinding spike (|z| >= 2) ay FADED — pero kapag bumaba lamang nang hindi bababa sa 2% ang open interest sa kaparehong 6-oras na window (FALLEN sa posisyon: short-covering squeeze pataas o long-side flush pababa, ibig sabihin mekanikal na galaw na walang bagong paniniwalang direksiyonal). Kapag hindi nagbabago o tumataas ang OI, tahasang STANDS ng estratehiya ang ASIDE, dahil dudurugin ng galaw na may batayan sa paniniwala ang sinumang sasalungat dito. Lalabas ito kapag bumalik ang presyo (|z| < 0.5), kapag naabot ang 3% na proteksiyon na stop, o kapag lumampas sa 12 bar ang hawak. SIGNAL lamang ang open interest, hindi ito kailanman cash flow; kung walang laman ang seryeng OI, hindi makikipagkalakalan ang estratehiya sa halip na gumamit ng proxy na batay lang sa presyo.

Bago magbago ng anuman, sinukat ko ang aktuwal na gastos: tumatakbo ang buong aritmetika ng strategy bawat bar sa loob ng 0.33 s sa buong window na 20,000 bar; binubuo nang tamad ang serye ng open interest na ONCE (~51k row para sa XRPUSDT) at bisect ang bawat lookup (O(log n)); wala saanman ang sort/min/muling pagsusuri sa buong serye — kaya hindi tugma sa code na ito ang iniulat na diagnosis na 'gawaing bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan', at mas malamang na dahil sa pagsisikip ng datos/slot ang 300 s……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Bago magbago ng anuman, sinukat ko ang aktuwal na gastos: tumatakbo ang buong aritmetika ng strategy bawat bar sa loob ng 0.33 s sa buong window na 20,000 bar; binubuo nang tamad ang serye ng open interest na ONCE (~51k row para sa XRPUSDT) at bisect ang bawat lookup (O(log n)); wala saanman ang sort/min/muling pagsusuri sa buong serye — kaya hindi tugma sa code na ito ang iniulat na diagnosis na 'gawaing bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan', at mas malamang na dahil sa pagsisikip ng datos/slot ang 300 s (kapareho ng kakulangan ng puwesto sa backtest-slot kaya kinailangang ulitin ang ibang run sa batch na ito). Kaya ginawa ko ang pinakamaliit na pagbabagong nag-aalis pa rin sa lahat ng natitirang operasyong bawat bar na hindi constant, sa halip na baguhin ang gumaganang mekanismo: hindi na kumukuha muli ng hiwa sa listahan ng return at umiikot sa 72 elemento bawat bar ang trailing-return z-score — nasa deque(maxlen=z_window) ang mga return, may tumatakbong kabuuan at kabuuan ng mga kuwadrado, kaya dalawang scalar na lang ang kailangan para sa mean at sample variance; inaalis naman ng sariling eviction ng deque ang pagkopya at pagputol ng listahan bawat bar. Kinumpirma ko sa numerikal na pagsusuri na kapareho ng luma ang bagong z-score (pinakamalaking absolutong diperensiya ay 1e-14 sa 500 bar), kaya hindi nagbago ang asal ng mga signal, gate ng OI-divergence, tuntunin sa pagpasok/paglabas, laki ng posisyon at lahat ng tatlong tunable. Nananatiling 1-HOUR ang uri ng bar, ayon sa itinakda ng hypothesis.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa takdang 300s na oras sa humigit-kumulang 20000-bar na window (833 araw ng XRPUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Karaniwang ibig sabihin nito'y may gawaing bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling sinusuri ang buong serye ng funding/dagdag na datos, o muling bumubuo ng listahan at tumatawag ng min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang buuin ang mga nakaayos na hanay ng timestamp na ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp para O(log n), hindi O(n), ang gastos bawat bar.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.32
Kabuuang Return: -0.21%
Max Drawdown: 0.56%
Kabuuang Trade: 30
Win Rate: 46.7%
Profit Factor: 0.84

Malinis na single-instrument na disenyo na may 3 parameter; ginamit ang OI bilang signal lamang (tamang gamit); mga bisect lookup batay sa oras ng pangyayari; kontrolado ang panganib (max_drawdown 0.56%, walang matinding pagkalugi)

Walang laman sa estadistika: 30 trade lamang sa loob ng 6.6 taon, lahat ay nasa iisang 2026 regime (only_one_regime totoo, effective_daily_obs 32) — kamakailan lamang ang feed na OI, kaya wala ang multi-year na 'malalim na kasaysayan ng OI' na iginiit ng hypothesis na umiiral

Negatibo sa sampol na iyon: total_return -0.21%, expectancy na -$6.77/trade, PF 0.84, Sharpe na -0.32 (CI [-0.95, 0.45]), avg_loss > avg_win

Mataas ang bayarin: komisyon na 28.86% ng gross; avg_trade_return_pct 0.079% sa ibaba ng 0.15% na hangganan

mga pamilyang single-perp OI/supplementary-gated + single-name fade, parehong walang nakaligtas; hindi mapupunan ng 3-yugtong beripikasyon ang 30 pangangalakal sa iisang rehimen

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['exit_z', 'z_window', 'ret_entry_z', 'min_notional', 'position_pct', 'ret_lookback', 'stop_loss_pct', 'max_holding_bars', 'oi_drop_threshold'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: XrpOiDivergenceSpikeFadeLS._to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735694340000) - steady_downtrend: TypeError:……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['exit_z', 'z_window', 'ret_entry_z', 'min_notional', 'position_pct', 'ret_lookback', 'stop_loss_pct', 'max_holding_bars', 'oi_drop_threshold'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: XrpOiDivergenceSpikeFadeLS._to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735694340000) - steady_downtrend: TypeError: XrpOiDivergenceSpikeFadeLS._to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735694340000) - flat_ranging: TypeError: XrpOiDivergenceSpikeFadeLS._to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735694340000) - volatility_spike: TypeError: XrpOiDivergenceSpikeFadeLS._to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735694340000) - zero_volume: TypeError: XrpOiDivergenceSpikeFadeLS._to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735694340000) - price_gap: TypeError: XrpOiDivergenceSpikeFadeLS._to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735694340000)

Dahilan ng Pag-abandona

Walang laman sa estadistika at negatibo ang single-perp fade na may OI gate — hindi sulit ang 2 oras ng optimization. Kamakailan lamang ang karagdagang feed na OI, kaya sa kabila ng 58,360 bars ng kasaysayan ng XRP (2020-2026), naganap ang bawat trade sa iisang 2026 regime (annual_returns lamang {2026}, only_one_regime totoo, effective_daily_obs 32, walang datos ang lahat ng stress window) — tuwirang pinabubulaanan nito ang pahayag ng hypothesis na “malalim na kasaysayan ng OI / walang hadlang ng kakulangan ng……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Walang laman sa estadistika at negatibo ang single-perp fade na may OI gate — hindi sulit ang 2 oras ng optimization. Kamakailan lamang ang karagdagang feed na OI, kaya sa kabila ng 58,360 bars ng kasaysayan ng XRP (2020-2026), naganap ang bawat trade sa iisang 2026 regime (annual_returns lamang {2026}, only_one_regime totoo, effective_daily_obs 32, walang datos ang lahat ng stress window) — tuwirang pinabubulaanan nito ang pahayag ng hypothesis na “malalim na kasaysayan ng OI / walang hadlang ng kakulangan ng datos / siksik ang datos sa bawat OOS window.” Napakahigpit ng OI-drop gate at z>=2 spike kaya 30 trades lamang ang nagawa sa loob ng 6.6 taon, at negatibo ang edge sa sample na iyon: total_return -0.21%, expectancy na -$6.77/trade, profit_factor 0.84, Sharpe na -0.32 na may CI [-0.95, 0.45], avg_loss > avg_win, komisyon na 28.86% ng gross, at avg_trade_return_pct 0.079% na mas mababa sa minimum na 0.15%. Mag-iiwan lamang ng kakaunting trade bawat fold ang walk-forward na 3-window kasama ang 20% holdout, kaya magiging ingay ng best-of-N ang anumang na-optimize na Sharpe. Pinagsama rito ang pamilya ng directional strategy na single-perp OI/may supplementary gate at ang pamilya ng single-name fade; parehong walang nakaligtas sa sesyong ito. Walang pagbabago sa parameter ang makapagbibigay ng multi-year na kasaysayan ng OI na wala sa feed, o makapagpapabago sa negatibong expectancy ng 30-trade na sample mula sa iisang regime. Padron ng pagkabigo: data_unavailable/no_edge single-perp fade na may OI gate, sample mula sa iisang regime na hindi masusukat.