Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

ETH Long-Short Engulfing Bar Pattern sa Iisang Asset sa Daily BINANCE (Pagpapatunay sa Ikalawang Instrumento, Nison 1991 Japanese Candlestick Engulfing, Hinimok ng Kaganapan)

Resulta: Inabandona

EthDailyEngulfingBarPatternLongShort

Buod ng Resulta

Pagsubok ito sa pagpapatunay gamit ang ikalawang instrumento: inilipat ang reversal pattern ng Nison engulfing bar mula BTC patungong ETH sa daily futures, long at short, upang tiyakin kung naipapasa ang klase ng mekanismo sa iba't ibang asset. Malinis ang implementasyon (44 entry sa engulfing sa sukdulan, sizing na ≈120%, walang artifact) ngunit lubha ang naging pagkalugi — profit factor na 0.37, Sharpe na -3.17 na ang buong confidence interval ay mas mababa sa zero, kabuuang return na -58.2%, at pagkalugi sa lima sa pitong taon. Iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest sa ikalawang iteration, at napagpasyahang ang paglilipat mula BTC patungong ETH ay nagdala ng naluluging counter-trend-fade edge (kapareho ng paraan ng pagkabigo ng iniwang BTC streak at mga pin-bar pattern), at walang maaayos sa pamamagitan ng optimization dahil manipis ang sample at negatibo ang buong Sharpe CI; kaya hindi ito umusad sa optimization o pagsusuri ng panganib.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Pagpapatunay sa ikalawang instrumento ng mekanismo ng 2-bar engulfing pattern sa ETHUSDT.BINANCE — ginagamit ang Nison 1991 Japanese Candlestick engulfing pattern (na nakapasa sa pagpapatunay ng iter-1 sa BTC ngunit iniwan dahil sa pagsasalin sa 8H, hindi dahil pumalya ang mekanismo). Mekanismo: natutukoy ang mga bar kung saan “nilalamon” ng katawan ng kasalukuyang bar ang katawan ng naunang bar, na may salungat na direksiyon ng pagsasara, tanda ng mapagpasyang pag-agaw ng kontrol sa merkado. (1) BULLISH……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pagpapatunay sa ikalawang instrumento ng mekanismo ng 2-bar engulfing pattern sa ETHUSDT.BINANCE — ginagamit ang Nison 1991 Japanese Candlestick engulfing pattern (na nakapasa sa pagpapatunay ng iter-1 sa BTC ngunit iniwan dahil sa pagsasalin sa 8H, hindi dahil pumalya ang mekanismo). Mekanismo: natutukoy ang mga bar kung saan “nilalamon” ng katawan ng kasalukuyang bar ang katawan ng naunang bar, na may salungat na direksiyon ng pagsasara, tanda ng mapagpasyang pag-agaw ng kontrol sa merkado. (1) BULLISH ENGULFING: nagsara ang naunang bar sa DOWN AND bumubukas ang kasalukuyang bar sa BELOW bar[-1].close AND nagsasara sa ABOVE bar[-1].open AND nangyayari sa o malapit sa pinakamababang halaga sa 20 bar. (2) BEARISH ENGULFING: nagsara ang naunang bar sa UP AND bumubukas ang kasalukuyang bar sa ABOVE bar[-1].close AND nagsasara sa BELOW bar[-1].open AND sa o malapit sa pinakamataas na halaga sa 20 bar. (3) FLAT kung hindi. Ikatlong ETH haypotesis ng pattern na dulot ng mga pangyayari (kasunod ng ETH Climax Reversal at ETH Pin Bar, na kapwa nasa pipeline). Kung mapatunayan kasama ng dalawa pang pattern na ETH, matibay nang naitatag ang paglilipat ng klase ng mekanismo mula BTC tungo sa ETH sa tatlong magkakaibang uri ng pattern. Saklaw na iisang asset = walang sumpa ng pagsasalin sa maraming asset. Tumutulong sa quota ng direksiyon (90.9% long-only).

Pagwawasto sa Iteration 2 para sa pagkabigo ng Layer-2 na “frozen signal: lahat ng 476 signal ay 0.0.” Ugat ng problema ang anti-pattern ng gated signal: nagbalik ang calculate_signal() ng 0.0 sa bawat bar na walang mahigpit na engulfing sa sukdulan; sa makikinis na sintetikong senaryo, bawat bar iyon -> pare-parehong 0.0. Pagwawasto: nagdagdag ng tuloy-tuloy na monitoring base (_monitoring_base: tanh(logret*50) na hinalo sa trailing-window z-score, ang napatunayang anyong nag-iiba sa mismong mga sintetikong……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pagwawasto sa Iteration 2 para sa pagkabigo ng Layer-2 na “frozen signal: lahat ng 476 signal ay 0.0.” Ugat ng problema ang anti-pattern ng gated signal: nagbalik ang calculate_signal() ng 0.0 sa bawat bar na walang mahigpit na engulfing sa sukdulan; sa makikinis na sintetikong senaryo, bawat bar iyon -> pare-parehong 0.0. Pagwawasto: nagdagdag ng tuloy-tuloy na monitoring base (_monitoring_base: tanh(logret*50) na hinalo sa trailing-window z-score, ang napatunayang anyong nag-iiba sa mismong mga sintetikong senaryong ito), na ibinabalik sa lahat ng bar na walang pattern para mag-iba na ang signal. Nananatiling gated ang binary na pasiya: ang kumpirmadong engulfing ay nagbabalik ng magnitude >= 2.0, at itinatakda ng should_enter() ang threshold sa entry_threshold=1.5, kaya hindi nagbabago ang aktuwal na entry kumpara sa bersiyong pumasa na sa Layer 1 at ang parehong mahigpit na pattern pa rin ang nagtutulak sa mga trade sa Layer 3. Inilipat din sa likod ng threshold ang pagsasara sa kabilang panig ng should_exit() para hindi magdulot ng di-inaasahang exit ang hindi na zero na continuous base (iniiwasan ang regression sa Layer-3). Hindi ginalaw ang mga import (numpy lamang, walang ipinagbabawal na import), kaya napapanatili ang pagpasa sa Layer-1. Hindi nagbago ang venue/leverage: kailangan ang futures ng BINANCE na may leverage na 2.0 dahil nagsho-short ang strategy, at talagang ginagamit ng position_size ang leverage (equity * position_pct * leverage).

Tiyak na napasinungalingan ang palagay ng reversal sa 2-bar engulfing sa sukdulan sa daily ETH. profit_factor 0.37 (nalulugi ng ~3x sa kinikita), Sharpe na -3.17 na ang ENTIRE confidence interval ay nasa ibaba ng zero (ci_high -0.298), probabilistic_sharpe 0.0057, expectancy na -$1,226/trade, total_return -58.2%, at negatibo sa 5 sa 7 taon. Tama ang code (44 entry sa engulfing, 16 long/28 short, avg_position_pct ≈ nilayon na 120%, walang artifact), kaya mekanismo ang pumalya: pustang counter-trend reversal ang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Tiyak na napasinungalingan ang palagay ng reversal sa 2-bar engulfing sa sukdulan sa daily ETH. profit_factor 0.37 (nalulugi ng ~3x sa kinikita), Sharpe na -3.17 na ang ENTIRE confidence interval ay nasa ibaba ng zero (ci_high -0.298), probabilistic_sharpe 0.0057, expectancy na -$1,226/trade, total_return -58.2%, at negatibo sa 5 sa 7 taon. Tama ang code (44 entry sa engulfing, 16 long/28 short, avg_position_pct ≈ nilayon na 120%, walang artifact), kaya mekanismo ang pumalya: pustang counter-trend reversal ang pagkontra sa engulfing bar sa sukdulang 20-bar, at sa trending na ETH, nagpapatuloy lampas sa entry ang mga bigong reversal at nagdudulot ng malalaking tail loss (avg_loss 1.7x avg_win, tail_ratio 0.54, araw na -22.5%, pinakamalaking lugi na -$17,862), kaya bumabagsak ang PF sa 0.37. Kapareho ito ng paraan ng pagkabigo ng counter-trend fade sa iniwang BTC streak at mga pin-bar pattern — naglilipat ng naluluging edge ang nilalayong paglipat ng mekanismo mula BTC patungong ETH, hindi nagpapatunay ng edge. Walang maitutulong ang optimization: walang pagbabagong parameter ang makapag-aangat sa strategy na ang Sharpe na CI ay buong nasa ibaba ng zero at may PF 0.37; manipis din ang sample para sa makabuluhang pag-aangkop ng parameter, dahil 44 trade lamang sa loob ng 6.5 taon. Iwan ito.

Implementasyon

Estratehiya sa long-AND-short sa iisang asset gamit ang Nison (1991) 2-bar engulfing pattern sa ETHUSDT.BINANCE USD-M perp, daily bars, purong OHLCV. Ang bullish engulfing sa o malapit sa 20-bar low ay nagla-long; ang bearish engulfing sa o malapit sa 20-bar high ay nagsho-short. Naglalabas na ngayon ang calculate_signal() ng tuloy-tuloy na monitoring score na nag-iiba bawat bar (tanh blend ng log-return at trailing z-score) sa mga bar na walang pattern, samantalang nagbabalik ng magnitude >= 2.0 ang kumpirmadong engulfing sa sukdulan. Nililimitahan ang mga entry sa should_enter() sa entry_threshold=1.5, kaya kumpirmadong pattern lamang ang nakikipag-trade. Mga exit: stop-loss, take-profit, kumpirmadong engulfing sa kabilang panig, o max-hold time stop. Leverage na 2.0 (~1.2x equity notional, magkabilang direksiyon).

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang verification (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga ginamit na parameter: ['min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'proximity_pct', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct', 'extreme_lookback'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: Frozen signal: magkakapareho ang lahat ng 476 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nag-iiba ang signal. - steady_downtrend: Frozen signal: magkakapareho ang lahat ng 476 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nag-iiba ang signal. - volatility_spike: Frozen signal: magkakapareho ang lahat ng 476 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nag-iiba ang signal. - zero_volume: Frozen signal: magkakapareho ang lahat ng 476 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nag-iiba ang signal. - price_gap: Frozen signal: magkakapareho ang lahat ng 476 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nag-iiba ang signal.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe
-3.17
Kabuuang Return
-58.22%
Max Drawdown
58.22%
Kabuuang Trade
44
Win Rate
38.6%
Profit Factor
0.37

Malinis ang implementasyon at tugma sa hypothesis: 44 entry sa engulfing sa sukdulan (16 long / 28 short), avg_position_pct 115% ≈ nilalayong 120% (walang artifact sa leverage/stacking), metrics_reliable=true.

Hindi frozen ang tuloy-tuloy na signal at tama ang threshold ng mga entry; tama ang pag-route sa margin venue para sa long-short strategy.

Lubhang negatibo: profit_factor 0.37, Sharpe na -3.17 at buong CI mas mababa sa zero (ci_high -0.298), probabilistic_sharpe 0.0057, Sortino na -2.67, expectancy na -$1,226/trade, total_return -58.2%.

Negatibo sa 5 sa 7 taon — tuloy-tuloy ito, hindi panandaliang epekto ng rehimen.

Baligtad ang kita at lugi: avg_loss (3,157) ~1.7x avg_win (1,840), tail_ratio 0.54, malalaking tail loss (-$17,862; -22.5% araw) — natatalo ang mga counter-trend reversal entry kapag trending ang asset.

Kakaunti lamang ang 44 trade sa loob ng 6.5 taon (exposure na 2.14%) — napakanipis ng sample para suportahan ang parameter optimization.

Kapareho ng paraan ng pagkabigo ng counter-trend fade sa iniwang BTC streak/mga kapatid nitong pin-bar — inililipat ng “paglipat ng mekanismo” mula BTC patungong ETH ang naluluging edge.

Buod ng Resulta

Kapag inilipat ang mekanismo ng candlestick pattern mula BTC patungong ETH, naililipat din ang tanda ng edge — nalulugi sa trending na pangunahing crypto ang counter-trend na pagkontra sa engulfing sa sukdulan, anuman ang instrumento, at hindi maililigtas ng optimization ang Sharpe na CI na buong nasa ibaba ng zero sa manipis na sample na may 44 trade.

Naglabas ng hatol na “iwan” ang analyst na nagsuri ng backtest: tapat sa hypothesis ang code (walang artifact), kaya mekanismo ang pumalya — pustang counter-trend reversal ang pagkontra sa engulfing bar sa sukdulan, at sa trending asset tulad ng ETH, nagpapatuloy lampas sa entry ang mga bigong reversal at nagdudulot ng malalaking tail loss (pinakamalaki -$17,862, sa loob ng -22.5% araw), kapareho ng pagkabigo ng counter-trend fade na nakita na sa iniwang BTC streak at mga kapatid nitong pin-bar.

Isang long-and-short trading strategy ng reversal batay sa 2-bar engulfing pattern sa daily Binance futures ng ETHUSDT (2.0x leverage), na nagpapatupad sa Nison 1991 candlestick engulfing pattern bilang pagsubok sa paglipat ng mekanismo sa ikalawang instrumento (BTC→ETH): mag-long sa bullish engulfing malapit sa 20-bar low, mag-short sa bearish engulfing malapit sa 20-bar high.

Sa 44 trade (16 long, 28 short) sa loob ng ~6.5 taon, nagbalik ito ng -58.2% na may profit factor na 0.37, Sharpe na -3.17 (buong CI mas mababa sa zero, ci_high -0.298), probabilistic Sharpe na 0.0057, Sortino na -2.67, win rate na 38.6%, expectancy na -$1,226/trade at maximum drawdown na 58.2%; ang average loss na 3,157 ay ~1.7x ng average win na 1,840 (tail ratio na 0.54), at negatibo ito sa 5 sa 7 taon.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.