Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

Hedging ng executable spread sa pagitan ng mga exchange na hinango kay Zero gamit ang AVAX

Resulta: Inabandona

AvaxCrossVenueExecutableSpreadHedge

Buod ng Resulta

Tinangka ng AvaxCrossVenueExecutableSpreadHedge na makinabang sa pagliit ng executable AVAX spread sa pagitan ng Hyperliquid at OKX, gamit lamang ang hourly bars para sa bookkeeping at warm-up. Pagkaraan ng isang iteration, walang naitalang resulta ng backtest o optimization. Itinigil ng operator ang run dahil hindi makuha ang kinakailangang historical order-book at quote data, at hindi pinapayagan ng policy ang bulk backfill; kaya hindi nasuri ang hypothesis.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Hinango ng Research Lead sa post ni Zero na FMZ: bilhin ang mas murang exchange at ibenta ang mas mahal gamit ang naka-synchronize na executable depth, saka ipagpaliban ang rebalancing hanggang lumiit ang spread. Mekanismo ang inilalahad ng post, hindi kumpletong trading contract. Gumagamit ang operasyonal na bersyong ito ng AVAX linear perpetuals sa Hyperliquid at OKX sa halip na mga paunang pondong spot inventory, kaya posible ang alinmang direksiyon ng hedge nang hindi humihiram ng spot coin o naglilipat ng inventory. Mga pasya ng Research Lead ang entry threshold, exit at sizing, hindi mga tuntuning inilathala ni Zero. Suriin ang ni-reconstruct na order books at quote ticks; bookkeeping at warm-up lamang ang 1-HOUR bars. Magsumite ng dalawang market order sa iisang decision callback, nang hindi ipinapalagay ang atomic execution o garantisadong sabay na fill. Hindi kailangan ang exchange-hosted stops, magkakahiwalay na magkasalungat na posisyon sa iisang instrumento, o mapipiling same-bar policy. Hindi pa nabeberipika ang mga pahayag ng source tungkol sa performance.

7.7% lamang ng corpus ang mga cross-venue experiment, Hyperliquid 10.4% at OKX 2.6%; tinutugunan ng paired long-short na mungkahing ito ang mga kakulangang ito at ang pangingibabaw ng long-only na mga experiment. Walang laman ang ibinigay na mapa ng konsentrasyon ng instrumento at timeframe, kaya hindi mabeberipika ang indibidwal na bahagi ng AVAX. Hindi gaya ng mga estratehiya ng pagbaligtad ng relative return o directional burst, sinusukat ng signal ang mga executable na presyo ng iisang asset sa magkakaibang exchange. Mas malaki ang kakulangan sa venue ng options, pero babaguhin nito ang mekanismo ng source.

stopped_by_owner: isinara ng operator 2026-10-10: kailangan ang AVAXUSD.HYPERLIQUID / AVAXUSDT.OKX L2 order books at quote ticks, na hindi nakolekta noon; walang maramihang backfill ng tick/quote/order-book (patakaran ng operator). Ang edge ay ang executable cross-venue spread sa naka-synchronize na lalim ng order book (get_avg_px_for_quantity sa parehong order book); bookkeeping lamang ang hourly bars. Hindi sabay o executable ang pagsasara ng bar sa dalawang venue, kaya ibang ideya ang susubukin ng muling pagsulat ng bar. Hindi ito hatol sa hypothesis.

Implementasyon

Itinutugma ang AVAX dami sa Hyperliquid at OKX: binibili ang mas murang executable market at ibinebenta ang mas mahal gamit ang naka-synchronize na quote ticks at ni-reconstruct na L2 books. Nangangailangan ng sariwa at hindi nagkrus na quotes na tumutugma sa nakumpletong depth updates. Lumalampas sa spread threshold ang mga entry matapos ang 10-bps na reserba para sa execution. Nililimitahan ang dami sa 5% ng executable best-level depth at 10% ng sariling equity ng bawat venue. Isinasara ang dalawang leg kapag lumiit ang executable closing spread, lumawak nang 100 bps, o umabot sa holding limit. Kapag pumalya, bahagya, o hindi nalutas ang paired entry, kinakansela ito at isinasara ang mga posisyon, saka sinusundan ng cooldown.

Ipinatutupad ang tinukoy na mekanismo ng executable na presyo sa pagitan ng mga exchange sa dalawang idineklarang perpetual instrument, nang walang proxy na price-bar, paglilipat, pyramiding, o palagay na atomic ang fill. Gumagamit ng magkakapantay na dami ng base asset na ni-round sa iisang quantity increment, at itinatakda ang laki ng panganib mula sa paglaki ng spread batay sa pinagsamang equity ng mga venue habang hiwalay na sinusunod ang limitasyon ng bawat paunang pondong account. Itinatago ang estado ng……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Ipinatutupad ang tinukoy na mekanismo ng executable na presyo sa pagitan ng mga exchange sa dalawang idineklarang perpetual instrument, nang walang proxy na price-bar, paglilipat, pyramiding, o palagay na atomic ang fill. Gumagamit ng magkakapantay na dami ng base asset na ni-round sa iisang quantity increment, at itinatakda ang laki ng panganib mula sa paglaki ng spread batay sa pinagsamang equity ng mga venue habang hiwalay na sinusunod ang limitasyon ng bawat paunang pondong account. Itinatago ang estado ng bawat posisyon bilang scalar attribute. Sinusukat ng entry threshold ang executable edge matapos ang nakapirming reserba; sinusukat ng exit_spread_bps ang executable na gastos sa pag-cover ng short kumpara sa pagliquidate ng long. Hinaharang ng nawawala o laos na tick/depth data ang mga entry at spread-based na exit; nagpapatuloy ang mga pagsusuri sa holding time at pagbangon ng execution sa mga available na tick, order-event, at hourly-bar callback. Kaya kapag tuluyang nawalan ng tick, maaaring maantala ang pagpapatupad ng holding limit hanggang sa susunod na bookkeeping bar. Tantiya lamang sa sizing ang stop risk, hindi garantisadong hangganan ng lugi kapag may execution gap. Nasa pipeline ang responsibilidad sa verification. Hindi maisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only lang ang filesystem na pinapayagan ng session na ito; ibinabalik dito ang kumpletong bound na JSON.

Buod ng Resulta

Kumpirmahin muna ang availability ng naka-synchronize na historical executable-depth at quote data bago bumuo ng cross-venue spread strategy.

Isinara ng operator ang run dahil hindi makuha ang historical L2 order book at quote ticks para sa AVAXUSD.HYPERLIQUID at AVAXUSDT.OKX, at ipinagbawal ng policy ang bulk backfill. Hindi ito hatol sa hypothesis; ibang ideya ang susubukin kung hourly bars ang ipapalit.

Makinabang sa pagliit ng AVAX perpetual spread sa pagitan ng Hyperliquid at OKX sa pamamagitan ng pagbili sa mas murang venue at pagbebenta sa mas mahal na venue gamit ang naka-synchronize na executable order-book depth.

Nagtala ang brief ng isang iteration ngunit walang ibinigay na resulta ng backtest, return, Sharpe, o bilang ng trade. Hindi umabot sa optimization at sa mga sumunod na pagsusuri ng analyst at risk.

Pagsusuri

Mga pagpapahusay at bentahe ng matatag na arbitrage hedge sa maraming platform V2.7

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.