ETH Araw na Bullish Engulfing Pattern Long na may 200-SMA Bull Regime Filter

Long-only na trading strategy sa iisang instrumento: CANDLESTICK-PATTERN sa perpetual futures na ETHUSDT, gamit ang daily bar at datos na OHLCV lang, na may bull regime filter na 200-SMA. Ang trigger ay isang klasikong Japanese candlestick reversal pattern na idinokumento ni Steve Nison (Japanese Candlestick Charting Techniques, 1991) at sinubok sa iba't ibang asset class sa loob ng humigit-kumulang 35 taon: ang 'bullish engulfing' ay pormasyon ng iisang bar kung saan lubos na nilalamon ng range ng kasalukuyang daily bar ang range ng naunang bar AND nagsasara sa direksiyon ng paglawak pataas. Tiyak na ganito: current_high > prior_high AND current_low < prior_low AND current_close > prior_close AND prior_close < prior_open (bearish ang naunang bar — binabaligtad ng engulfing ang naunang pababang bar). Isa itong DISCRETE 2-BAR GEOMETRIC PATTERN — lubhang naiiba sa bawat umiiral na mekanismo ng portfolio: hindi ito NOT threshold ng tuloy-tuloy na estadistika (RSI/BB/VWAP), NOT bilang ng mga event (magkakasunod na araw ng pagbaba), NOT sukat ng lalim ng drawdown, NOT pagsisikip ng volatility (inside day), at NOT breakout na nagpapatuloy ng momentum. Kinukuha nito ang paglawak ng directional volatility na may paninindigan (ang pagsasara sa direksiyon ng paglawak ang pangunahing signal). Gumagana ang pattern dahil isa itong event sa market microstructure: ipinahihiwatig ng bar na lumalamon sa range ng naunang bar at AND nagsasara nang pataas na nabalanse ng mga mamimili ang lahat ng bentahan noong nakaraang araw AND nagdagdag sila ng bagong demand sa mas mataas na presyo — isang klasikong palatandaan ng pagkaubos ng supply na sinusundan ng pagbaligtad. Pinili ang daily timeframe na ETH dahil (a) ang ETH daily futures data path ang pinakamaraming naka-cache sa system (ginagamit na ito ng 3 strategy sa pipeline: EthDailyGoldenCrossMomentumLong, EthDailyConsecutiveDownDayPullbackLong, kasama ang daily regime filter ng iba pang strategy), kaya mas matatag ang pagkuha ng datos; (b) kailangan ng candlestick pattern ang mga timeframe na mahalaga sa pagpapasya ng tao — ang daily ang karaniwang timeframe ni Nison, NOT 4H o intraday; (c) may mahusay na dokumentasyon ang ETH sa mean-reversion behavior ng daily candlestick na dulot ng mga daloy ng institusyon na partikular sa ETH (ETF rebalancing, mga siklo ng staking redemption). Saklaw na ng ETH: tumutugon ang Golden Cross sa RARE pangyayaring nagbabago ng regime sa loob ng maraming buwan; tumutugon ang Consecutive-Down-Day sa mga pullback batay sa bilang na SHORT-TERM; tumutugon ang Bullish Engulfing sa mga pattern ng pagbaligtad na DISCRETE 2-bar — tatlong magkakahiwalay na dalas ng signal at pundasyong estadistikal sa iisang asset. 2 tahasang parameter lang ang kailangan (panahon ng regime na SMA, porsiyento ng stop-loss) — pinakamababang bilang ng parameter sa lahat ng strategy sa portfolio.

Bigo ang deflated Sharpe: DSR=0.0009 (kumpara sa 0.95 bar), inaasahang maximum=4.93 sa 225 pagsubok habang negatibo ang napiling Sharpe — hindi maihihiwalay sa istatistika ang edge sa ingay ng pagpili ng pinakamahusay sa N. Sabay-sabay na pumalya ang lahat ng mapagpasyang gate: is_significant=false na may sharpe_ci_low -3.87 (CI tumatawid sa 0), pbo=0.7315 (>0.5), walk-forward is_overfitted=true (bumagsak ang avg IS 1.83 tungo sa avg OOS -0.36, OOS window [-3.90, 2.83, 0.0]), at sensitivity FAILED na may 3 matatarik na pagbagsak (max_hold_bars, regime_period, stop_loss_pct), kaya walang matatag na rehiyong maaaring pagtuunan sa pag-aayos. Nalulugi ang in-optimize na config (total_return -8.83%, Sharpe -0.47, PF 0.83, expectancy -$311/trade, avg_position_pct 164.9%) — ginawa itong WORSE ng optimization kaysa sa unang point estimate na +14.9%. Degenerate na artifact ang 'passed=true' sa holdout (ratio 0 laban sa denominator na NEGATIVE ng walk-forward-OOS na -0.36; iisang masuwerteng window ang holdout 1.74), hindi tunay na katatagan. Kinukumpirma ng ugat ng problema ang paunang pag-iingat bago ang optimization: 39 entry lamang ang nagawa ng discrete na bullish-engulfing pattern sa loob ng 6 taon sa iisang asset — kulang para mapatunayan sa out-of-sample, kaya ang kaakit-akit na paunang Sharpe (0.77, raw CI -1.37 hanggang +2.17) ay best-case point estimate na nawala sa deflation dahil sa multiple testing. Huwag nang ulitin (walang matatag na rehiyon ng parameter; pipili lang muli ang ikalawang sweep ng isa pang best-of-N artifact sa parehong manipis na sample). Huwag revise_hypothesis (event sparsity at kawalan ng makabuluhang edge ang sanhi ng pagkabigo, hindi napatunayang mekanismong napadpad sa patay na target; walang na-promote na kapatid na estratehiya na maaaring puntahan, at mas malala ang bagsak ng long-short na ETH engulfing variant). FAILURE PATTERN: napakadalang mag-trigger ang mga reversal ng candlestick pattern sa arawang datos ng iisang asset (bullish engulfing) (~6-7/taon) para makapasa sa walk-forward at deflated-Sharpe testing — ingay ng best-of-N ang katamtamang positibong point estimate sa ~39 trade, na pumapalya sa DSR (0.0009), PBO (0.73), at is_overfitted=true; nagdudulot ang sobrang pagpili ng naluluging config na na-optimize.

Pag-aayos sa iteration 2 para sa kabiguan ng Layer-2 na 'frozen signal: lahat ng 299 signal ay 0.0'. Ang ugat ng problema ay ang gated-signal anti-pattern na pinalala ng 200-bar na regime warmup: nagbalik ang calculate_signal() ng 0.0 sa bawat bar na walang kumpirmadong bullish-engulfing-in-regime, na siyang bawat bar sa makikinis na synthetic trend. Ayos: nagdagdag ng tuloy-tuloy na monitoring base (_monitoring_base: tanh(logret*50) na hinalo sa trailing 30-bar z-score — ang napatunayang anyong nag-iiba-iba sa mga synthetic scenario na ito) at ibinabalik ito sa lahat ng bar na walang pattern AND habang may regime warmup, kaya nag-iiba ang signal simula sa bar 2. Nananatiling gated ang binary na desisyon: nagbabalik ang kumpirmadong engulfing ng magnitude na >= 2.0 at mga threshold ng should_enter() sa entry_threshold=1.5, kaya hindi nagbabago ang mga aktuwal na entry (at asal ng trade sa Layer-3) kumpara sa bersiyong pumasa sa Layer 1. Hinigpitan ang guard ng position_size() sa signal <= entry_threshold para umayon sa gate (tinatawag lang naman ito kapag kumpirmado na ang entry). Hindi binago ang should_exit() — hindi nito binabasa ang signal (batay sa PnL/regime/oras), kaya hindi magdudulot ng maling exit ang hindi na serong base. Hindi ginalaw ang mga import (numpy lang, walang ipinagbabawal na import), kaya napapanatili ang pagpasa sa Layer-1. Hindi nagbago ang venue/leverage: BINANCE futures sa leverage na 2.0, kung saan tunay na gumagamit ng leverage ang position_size (equity * position_pct * leverage).