Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

Convergence ng residual ng perpetual sa iba't ibang venue na SOL

Resulta: Inabandona

SolCrossVenueResidualConvergence

Buod ng Resulta

Sinubukan ng estratehiya na ikalakal ang convergence sa pagitan ng perpetual ng Bybit at OKX SOL matapos ang rolling screen ng residual. Nalugi ng 3.04% ang smoke test sa sandbox. Matapos ang tatlong pag-ulit, natuklasan ng QA ang problema sa gastos ng entry at panganib na maiwang bukas ang isang leg, kaya itinigil ang run habang bineberipika. Hindi naisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang workspace.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Iangkop ang screen ng correlation at cointegration ng pinagmulan sa SOLUSDT.BYBIT at SOLUSDT.OKX gamit ang naka-sync na 1-oras na mga bar. I-fit ang rolling residual model na 90-araw gamit ang mga nakumpletong bar at i-refresh ito buwan-buwan. Mag-trade lamang kapag hindi bababa sa 0.98 ang correlation at mas mababa sa -3.34 ang estadistika ng residual na ADF. Itugma ang SOL exposure sa long at short leg; limitahan sa 20% ng equity ang pinagsamang gross exposure.

Inalis ang idinagdag na 0.55% na minimum na dislokasyon na pumigil sa lahat ng entry at ibinaba sa 1.5 standard deviation ang naiaayos na threshold ng residual. Hindi binago ang mga screen ng correlation at ADF. Hindi naisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang workspace.

verification_loop: Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nalugi ng 3.04% ang sandbox, pero hindi mapatutunayan ng smoke test na ito ang pagiging kumikita. - [critical] Dahil zero ang minimum na dislokasyon, pinapayagan ang mga entry na ang inaasahang convergence ng spread ay hindi makasasagot sa tinatayang pinagsamang gastos ng taker para sa round trip na 0.21% sa Bybit at OKX, bago pa ang slippage. (line 179) — ayusin: Magtakda ng minimum na inaasahang galaw ng spread na isinasaalang-alang ang bayarin, habang pinananatili ang z-score trigger. - [critical] Kapag naitakda na ang pair_fault, hindi na nagsasagawa ng karagdagang cleanup ang _flatten_pair. Maaaring maiwang bukas ang isang leg kung ma-fill ang entry matapos magkansela, dahil hindi na makapagsisimula ng panibagong flatten ang mga kasunod na fill callback. (line 107) — ayusin: Suriin muli at i-flatten ang dalawang venue pagkatapos ng bawat kaugnay na event ng order o posisyon hanggang maisara ang lahat ng entry order at maging flat ang parehong posisyon.

Implementasyon

Buwanang ina-update na modelong 90-araw na SOL ng mga residual ng Bybit–OKX para sa convergence sa naka-sync na oras-oras na mga bar, na may magkapantay na dami sa magkasalungat na leg at limitasyong 20% sa pinagsamang gross exposure.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nalugi ng 3.04% ang sandbox, pero hindi mapatutunayan ng smoke test na ito ang pagiging kumikita. - [critical] Dahil zero ang minimum na dislokasyon, pinapayagan ang mga entry na ang inaasahang convergence ng spread ay hindi makasasagot sa tinatayang pinagsamang gastos ng taker para sa round trip na 0.21% sa Bybit at OKX, bago pa ang slippage. (line 179) — ayusin: Magtakda ng minimum na inaasahang galaw ng spread na isinasaalang-alang ang bayarin, habang pinananatili ang z-score trigger. - [critical] Kapag naitakda na ang pair_fault, hindi na nagsasagawa ng karagdagang cleanup ang _flatten_pair. Maaaring maiwang bukas ang isang leg kung ma-fill ang entry matapos magkansela, dahil hindi na makapagsisimula ng panibagong flatten ang mga kasunod na fill callback. (line 107) — ayusin: Suriin muli at i-flatten ang dalawang venue pagkatapos ng bawat kaugnay na event ng order o posisyon hanggang maisara ang lahat ng entry order at maging flat ang parehong posisyon.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Hindi sapat ang apat na trade sa sandbox para husgahan kung kumikita ito. Hindi rin tugma ang iniulat na average return ng trade sa tanda ng average PnL ng trade. - [critical] Sinusukat ng signal ang convergence ng isang iniangkop na residual, pero ang magkapantay na daming SOL ang ikinakalakal batay sa raw na spread ng Bybit minus OKX. Kapag iba sa isa ang fitted slope, maaaring magkaiba ang galaw ng sinuring residual at ng……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Hindi sapat ang apat na trade sa sandbox para husgahan kung kumikita ito. Hindi rin tugma ang iniulat na average return ng trade sa tanda ng average PnL ng trade. - [critical] Sinusukat ng signal ang convergence ng isang iniangkop na residual, pero ang magkapantay na daming SOL ang ikinakalakal batay sa raw na spread ng Bybit minus OKX. Kapag iba sa isa ang fitted slope, maaaring magkaiba ang galaw ng sinuring residual at ng ikinakalakal na spread. (line 133) — ayusin: I-fit at suriin ang spread na may magkapantay na dami, o hinging sapat na malapit sa isa ang fitted slope. - [critical] Magkakahiwalay ang mga order sa bawat venue. Ang pagtanggi, bahagyang fill, o pagkaantala sa alinmang leg ay maaaring mag-iwan ng hindi naka-hedge na posisyon sa SOL hanggang sa susunod na bar. (line 143) — ayusin: Subaybayan ang mga fill sa parehong leg at agad na i-hedge o i-flatten ang mga hindi magkatugmang dami. - [critical] Nagbubunga ang 0.25% convergence ng spread ng humigit-kumulang 0.125% gross para sa bawat leg na magkakapantay ang laki, bago ibawas ang bayarin ng taker para sa round trip na 0.11% sa Bybit at 0.10% sa OKX. Hindi nito naibibigay ang kinakailangang 0.15% na buffer sa bawat trade. (line 28) — ayusin: Kuhanin ang minimum na dislokasyon batay sa bayarin sa parehong venue, spread, epekto sa presyo, at kinakailangang netong return.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: SOLUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 19993 Mga diagnostic: Nagbalik ang should_enter() ng side nang 0 beses sa 19974 nasuring bar -> hindi kailanman na-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Luwagan ang lohika / mga threshold ng pagpasok. Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang iyong estratehiya gamit ang ibinigay na datos at mga parameter.

Buod ng Resulta

Magtakda ng minimum na galaw ng spread na isinasaalang-alang ang bayarin, at patuloy na suriin ang dalawang leg hanggang maisara ang mga order at maging flat ang mga posisyon.

Matapos ang tatlong pag-ulit, nabigo sa beripikasyon ang Layer 4 QA dahil maaaring tumarget ang mga entry sa galaw na mas mababa sa tinatayang 0.21% pinagsamang gastos ng taker para sa round trip, at maaaring maiwang bukas ang isang leg kapag nahuli ang fill. Hindi naabot ang mga sumunod na yugto.

Layunin nitong maghanap ng convergence sa pagitan ng mga perpetual price ng Bybit at OKX SOL gamit ang magkakasabay na hourly bar at magkatugmang long at short exposure.

Nakalugi ng 3.04% ang smoke test sa sandbox. Walang iniulat na return, Sharpe, o bilang ng trade sa ulat ng backtest.

Dahilan ng Pag-abandona

verification_loop: Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nalugi ng 3.04% ang sandbox, pero hindi mapatutunayan ng smoke test na ito ang pagiging kumikita. - [critical] Dahil zero ang minimum na dislokasyon, pinapayagan ang mga entry na ang inaasahang convergence ng spread ay hindi makasasagot sa tinatayang pinagsamang gastos ng taker para sa round trip na 0.21% sa Bybit at OKX, bago pa ang slippage. (line 179) — ayusin: Magtakda ng minimum na inaasahang galaw ng spread na isinasaalang-alang ang bayarin, habang pinananatili ang z-score trigger. - [critical] Kapag naitakda na ang pair_fault, hindi na nagsasagawa ng karagdagang cleanup ang _flatten_pair. Maaaring maiwang bukas ang isang leg kung ma-fill ang entry matapos magkansela, dahil hindi na makapagsisimula ng panibagong flatten ang mga kasunod na fill callback. (line 107) — ayusin: Suriin muli at i-flatten ang dalawang venue pagkatapos ng bawat kaugnay na event ng order o posisyon hanggang maisara ang lahat ng entry order at maging flat ang parehong posisyon.

Pagsusuri

Intraday na dynamic na pairs trading gamit ang pamamaraan ng correlation at cointegration

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.