Mga Estratehiya

ETH Pang-araw-araw na Long-Only na Pagpapatuloy ng Trend sa Ilang Linggo (BINANCE USD-M Futures, Pang-araw-araw, OHLCV-Lang)

Resulta: Inabandona

EthDailyMultiWeekTrendContinuationLong

Buod ng Resulta

Inangkop ng EthDailyMultiWeekTrendContinuationLong ang pinalaganap na LINK daily breakout trend-continuation template para sa ETH, at pumapasok nang long sa breakout ng 50-araw na high na kinukumpirma ng uptrend na fast-over-slow na SMA. Mukhang maganda ang panimulang backtest — Sharpe na 1.16, profit factor na 1.47, headline return na +247% — at nakakuha ito ng hatol na 'i-optimize', bagaman binanggit ng mga reviewer na lubhang nakasentro sa 2021 ang returns, karamihan ay unrealized na MTM, at iisa lamang ang 58 trade. Nagkaroon ang optimization ng matatag na surface na walang biglang bagsak at teknikal na pumasa sa holdout, ngunit bumagsak ang edge sa pagwawasto para sa multiple testing: deflated Sharpe na 0.0, optimized Sharpe na 1.108 na mas mababa nang malaki sa batayan ng swerte na 4.919, PBO 0.684, isang CI na tumawid sa zero, at overfit na walk-forward na may dalawang OOS na walang trade. Matapos ang 3 ulit, tinalikuran ito ng analyst bilang hindi na maaaring ulitin (nasa plateau na ito) at hindi rin hypothesis na dapat baguhin. Napagpasyahan niyang mas mahinang bahagi lamang ng maayos na mekanismo ang ETH — masyadong maliit ang edge at kakaunti ang trades para makaligtas sa deflation ng best-of-225.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na OHLCV-ONLY trend-continuation strategy, iisang instrumento at venue, sa ETHUSDT.BINANCE 1D bars. Pareho ang template sa nailunsad na LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong — inilapat sa ETH. Pumasok nang long kapag lumampas ang presyo sa 50-araw na high AND ng 20-araw na SMA > 50-araw na SMA (may uptrend). Lumabas kapag bumaba ang close sa ilalim ng 20-araw na SMA o ng 8% trailing stop. Sinasalo ang mga galaw ng multi-week trend continuation. Ayon sa direktiba ng factory: palaging ligtas ang ETHUSDT.BINANCE 1D bars. Tatlo ang kabuuang parameter.

Pagwawasto sa iteration 3: ang iniulat na Layer-2 na 'nagyelong signal sa 0.0 sa steady_downtrend' ay mula sa bersiyong nauna sa tuloy-tuloy na base. Nagbabalik na ang kasalukuyang calculate_signal ng tuloy-tuloy na tanh trend score na nagbibigay ng 444 natatanging halaga sa kabuuan ng steady_downtrend at malinis na pumapasa sa lahat ng anim na sintetikong sitwasyon (lokal na sinuri gamit ang aktuwal na StrategyVerifier). Hindi ginalaw ang signal logic upang hindi masira ang mga pumapasang static/synthetic layer. Tinutugunan lamang ng pagbabago ang pahiwatig tungkol sa pagkakumpleto ng parameter ('Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get()'): tahasang idineklara na ngayon sa config parameters dict ang bawat parameter na binabasa ng code — pati ang entry_threshold at min_notional, na dati ay may implicit na default — upang lubos na malinaw ang pinagmumulan sa __init__. Ang venue ay BINANCE USD-M futures na may leverage na 2.0, na aktuwal na ginagamit sa position_size (notional = equity * position_pct * leverage = 1.2x equity), kaya pasado sa pagsusuri sa paggamit ng leverage.

Bumagsak ang deflated Sharpe: DSR=0.0 (kumpara sa batayang 0.95); ang optimized Sharpe na 1.108 FAR BELOW sa batayan ng inaasahang pinakamataas na swerte na 4.919 sa 225 pagsubok (is_significant=FALSE) — matapos ang pagwawasto para sa multiple testing, hindi maihihiwalay ang edge sa ingay ng pagpili. Sumasang-ayon dito ang lahat ng forward at robustness gate: PBO 0.6839 (>0.5), sharpe_ci_low -1.2649 (CI hanggang 0), PSR 0.8975 (<0.95), at walk-forward na is_overfitted=TRUE (average na IS 4.08 -> average na OOS 1.25) na may OOS na mga window [0.0, 0.0, 3.76] — dalawang window na walang trade, at nakasalalay sa iisang window ang buong average na OOS. Hindi pinapawalang-bisa ng pumasa na holdout (ratio 0.772) ang mahihigpit na gate na ito. Huwag nang ulitin (pagsubok 1 sa 2): malinis na ang sensitivity (0 biglang bagsak, matatag na plateau), kaya walang bahaging may hindi pa nasusubukang robustness na maaaring i-tune — estruktural ang pangunahing hadlang: tunay ngunit katamtamang edge na ~1.1 Sharpe sa daily breakout na kakaunti ang trades (58-61), na hindi kayang lampasan ang batayan ng swerte na 4.92 ng best-of-225; nagkaroon na rin ang walk-forward ng mga window na OOS walang trade. Inuulit lang ng ikalawang sweep ang parehong deflation sa kaparehong katamtamang edge. Huwag revise_hypothesis: napatunayan na ang trend-continuation/time-series-momentum mechanism sa pinalaganap na kapatid na LINK, at hindi patay na target ang ETH — mas mahinang bahagi ang ETH at bumagsak ito sa deflation; hindi ito maayos na mekanismong napunta sa patay na instrumento. FAILURE PATTERN: hindi NOT naililipat ang daily breakout trend-continuation na template na LINK sa ETH nang may sapat na lakas para makaligtas sa multiple testing — nagbigay ang katamtaman at nakasentro sa 2021 na edge na nakasalalay sa mga outlier (skew 6.4, kurtosis 58) ng malinis na sensitivity grid at pumasa sa holdout, ngunit bumagsak sa deflated Sharpe (0.0); malayong mas mababa sa batayan ng swerte ang napiling Sharpe, overfit ang walk-forward na may dalawang OOS na window na walang trade, at may CI na tumawid sa 0. Katulad ito ng tinalikurang kapatid na EthDailyTrendFollowingLongATRTrail (DSR 0.78) — masyadong maliit ang edge ng single-asset daily ETH trend at masyadong kakaunti ang trades para makalampas sa deflation ng best-of-225, kahit na maaaring palaganapin ang mekanismo sa ibang asset.

Implementasyon

Long-only na daily trend-continuation sa ETHUSDT.BINANCE USD-M futures. Pumapasok nang long sa breakout ng 50-araw na high na kinukumpirma ng SMA(20) > SMA(50); lumalabas kapag nagsara sa ibaba ng SMA(20) o kapag naabot ang 8% trailing stop mula sa peak habang nasa trade. Nagbabalik ang calculate_signal() ng tuloy-tuloy na trend score na nag-iiba kada bar (signed SMA spread + normalized breakout distance), na umaabot lamang sa entry magnitude na >=2.0 kapag may kumpirmadong breakout sa uptrend. Tunay na ginagamit ang leverage 2.0 sa pagtakda ng laki ng posisyon (notional = equity * position_pct * leverage).

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga parameter na ginamit: ['sma_fast', 'sma_slow', 'min_notional', 'position_pct', 'high_lookback', 'trailing_stop'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_downtrend: Nagyelong signal: magkakapareho ang lahat ng 446 signal (halaga=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nag-iiba ang signal.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 1.16
Kabuuang Return: 247.72%
Max Drawdown: 37.63%
Kabuuang Trade: 58
Win Rate: 58.6%
Profit Factor: 1.47

Gumagana nang tama ang strategy function: naisumite ang 58/58 entry, at ibinagsak ang 0 dahil sa laki/notional.

Isinasakatuparan ng mga kalakalan ang haypotesis nang eksakto — lahat ng 58 ay long, 0 ay short, ipinapasok lamang kapag may breakout sa uptrend, humigit-kumulang 3.8 araw na paghawak, 10.45% na exposure (piling pagpapatuloy ng trend).

Makatwiran ang risk-adjusted na mga sukatan para sa daily trend-follower: Sharpe 1.16, Sortino 3.2, PF 1.47, win_rate 58.6%, walang palatandaan ng artipisyal at imposibleng perpektong resulta.

Kapareho ito ng template ng nailunsad at pinalaganap na kapatid na LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong — may gumaganang halimbawa ang mekanismo.

Labis na nakasentro sa 2021 ang returns (+166%); bahagyang negatibo ang lahat ng 2024/2025/2026 (~-4% bawat isa) — maaaring palatandaan ito ng paghina sa kamakailang regime na dapat bantayan sa walk-forward/holdout.

sharpe_ci_low = -0.95 (sumasaklaw ang CI sa 0) na may return_skew 6.4 / kurtosis na 58 — nakasalalay sa mga outlier; ang tunay na pagsubok ay ang deflated-Sharpe at holdout gate pagkatapos ng optimization.

end_unrealized_pct 49.6% — bukas na posisyon ang malaking bahagi ng headline na 247%, MTM, at hindi pa realized; suriin ang optimized na resulta gamit ang realized at risk-adjusted na sukatan.

Kaunti ang 58 trade para maging matibay na sample; dapat iwasan ng optimizer ang pag-aakma ng curve sa distribusyong pinangingibabawan ng 2021.

Pagsusuri

Malinis ang sensitivity surface: walang 0 biglang bagsak sa lahat ng 7 parameter; nasa matatag na plateau ang optimizer (Sharpe na humigit-kumulang 1.1-1.26 sa grid).

Teknikal na pumasa ang holdout (ratio 0.772, holdout_sharpe 0.97).

Makatwiran ang pagtatakda ng laki (avg_position_pct 144%, walang biglang pagkalugi); isinasagawa ng mga trade ang long-only na breakout hypothesis (61 long, 0 short).

May tunay ngunit katamtamang trend edge (positibong alpha na 0.055, Sortino na 2.74) — hindi lamang ito maihihiwalay sa ingay ng pagpili sa estadistika.

Deflated Sharpe = 0.0, samantalang malayong mas mababa ang optimized Sharpe na 1.108 sa batayan ng inaasahang pinakamataas na swerte sa 225 pagsubok na 4.92 — hindi ito maihihiwalay sa ingay ng pagpili ng pinakamahusay sa N (is_significant=false).

PBO 0.6839 (>0.5) — mas malamang na overfit ang pagpili; saklaw ng sharpe_ci_low -1.2649 ang 0; PSR 0.8975 (<0.95).

Walk-forward is_overfitted=TRUE: bumagsak ang average na IS 4.08 tungo sa average na OOS 1.25, na may OOS na mga window [0.0, 0.0, 3.76] — dalawang window na walang trade, at iisa lang ang pinagmulan ng buong OOS.

Dahil kakaunti ang trades (58-61 sa humigit-kumulang 6.5 taon) at malaki ang variance ng mga pagsubok, hindi malalampasan ng katamtamang edge na ito ang batayan ng swerte; nakasentro sa mga outlier ang returns (skew 6.4, kurtosis 58, lubhang nakasentro sa 2021).

Hindi napahusay ng optimization ang robustness: optimized Sharpe (1.108) < panimula (1.165), nanatiling 0 ang DSR.

Huwag i-optimize ang NOT hangga't hindi tugma ang pagtatakda ng laki sa nakasaad na risk model — kapareho ito ng depekto ng kapatid na trend-continuation na BTC. SPECIFIC FIX: magdagdag ng bantay para sa bukas na posisyon sa simula ng should_enter() — `if self.cache.positions_open(instrument_id=self.instrument_id): return None` — bago suriin ang signal/threshold. Sa kasalukuyan, habang nagpapatuloy ang uptrend, lumalampas ang close sa dating 50-araw na high sa maraming sunod-sunod na bar at bawat isa ay nagpapasok ng panibagong tranche ng 1.2x, kaya naiipon ang posisyon hanggang sa average na exposure na ~1.66x (avg_position_pct 165.8%) at nagdudulot ng imposibleng galaw sa iisang araw (+79.3% sa 2021-05-12, +70.1% sa 2021-01-11, +44.7% sa 2020-08-21) at annualized vol na 144%. Pagkatapos ng flat-check, patakbuhin muli at tiyakin na (a) ~120% ang avg_position_pct, (b) nasa makatwirang hangganan ang daily returns (walang >100%/matitinding araw), at (c) nagpapakita pa rin ng positibong edge ang realized return at Sharpe ng mga naisara nang trade — tandaan na ~46% ng headline na +247.7% ay unrealized (end_unrealized_pct 115.2%) mula sa nakabukas at naipong long na posisyon, kaya suriin ang naiwastong run batay sa realized na mga sukatan. Mukhang tunay ang pinagbabatayang trend-following alpha (alpha na +0.084, PF 1.30, beta na 0.19), kaya pagwawasto ito sa pagtatakda ng laki, hindi dahilan para talikuran; kapag nakumpirma na ng malinis na muling pagtakbo ang realized edge, magpatuloy sa optimization.

Buod ng Resulta

Hindi awtomatikong naililipat sa ETH ang trend-continuation mechanism na maaaring palaganapin sa isang asset (LINK): hindi makalampas sa deflation ng best-of-225 ang tunay ngunit katamtamang edge na ~1.1 Sharpe na kakaunti ang trades (58-61), nakasentro sa 2021 at nakasalalay sa mga outlier (skew 6.4, kurtosis 58); hindi napapawalang-bisa ng malinis na sensitivity grid at pumasa na holdout ang mahihigpit na significance gate.

Tinalikuran ito ng analyst sa yugto ng ANALYZING pagkatapos ng optimization: bumagsak ito sa deflated Sharpe (0.0 kumpara sa 0.95), malayong mas mababa ang optimized Sharpe na 1.108 sa batayan ng inaasahang pinakamataas na swerte na 4.919 sa 225 pagsubok, at mayroon ding PBO 0.684, sharpe_ci_low -1.26, PSR 0.897, at overfit na walk-forward na ang mga OOS window ay [0.0, 0.0, 3.76] (dalawang window na walang trade) — katamtamang edge na nakasalalay sa mga outlier at hindi maihihiwalay sa ingay ng pagpili.

Isang long-only na ETH daily trend-continuation strategy sa BINANCE USD-M futures (leverage 2.0). Pumapasok kapag lumampas ang presyo sa dating 50-araw na high habang mas mataas ang 20-araw na SMA kaysa sa 50-araw na SMA (kumpirmadong uptrend). Lumalabas kapag nagsara ang presyo sa ibaba ng fast na SMA o ng 8% trailing stop — kapareho ng template ng kapatid na LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong na pinalaganap.

Nagsagawa ang panimulang backtest ng 58 long trade na may Sharpe na 1.16, Sortino na 3.2, profit factor na 1.47, win rate na 58.6% at kabuuang return na +247% (bagaman ~49.6% nito ay unrealized na MTM at lubhang nakasentro sa 2021 ang returns). Nagbigay ang optimization ng malinis na sensitivity grid na walang 0 biglang bagsak at pumasa sa holdout (ratio na 0.772, holdout Sharpe na 0.97), ngunit 1.108 lamang ang optimized Sharpe at 0.0 ang deflated Sharpe.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.