KingKeltnerStrategy ng vn.py ni 用Python的交易员: breakout sa 5-minutong OCO bilang default sa AVAX Bybit

Hypothesis

Tapat na research port ng ibinigay na MIT-licensed KingKeltnerStrategy, na iniuugnay kay 用Python的交易员. Panatilihing eksakto ang mga default ng source: kk_length=11, kk_dev=1.6, trailing_percent=0.8 at fixed_size=1. I-trade ang AVAXUSDT.BYBIT perpetual, long o short, gamit ang 5-minutong pag-update ng signal at 1-minutong execution bar. Pinagsasama ng source ang mga minutong bar bilang mga 5-minutong bar na nakaayon sa oras, humihingi ng 10 araw na kasaysayan para sa initialization, at gumagamit ng default na ArrayManager na may 100 elemento. Panatilihin ang mga kalkulasyon ng indicator sa rolling array at ang initialization gate nito. Ang tanging sadyang pag-aangkop sa strategy ay ang pagtatakda ng laki batay sa kapital: ang fixed_size=1 ay kumakatawan sa isang yunit ng alokasyon ng platform sa halip na isang AVAX. Walang pahintulot para sa dagdag na trend filter, profit target, funding filter, cooldown o exit batay sa tagal ng posisyon. Isa itong hindi beripikadong eksperimento sa reproduksiyon, hindi pahayag na kumikita ang source.

Nangingibabaw ang tahasang kahilingan sa reproduksiyon kaysa sa pagdaragdag ng ibang mekanismong tutupad sa mga quota. Kulang ang representasyon ng Bybit sa 2.5% kumpara sa target nitong 5%, at tinutugunan ng long-short exposure ang konsentrasyon na 82.8% long-only. Iniiwasan ng AVAX ang panibagong eksperimento sa BTC o ETH, bagaman walang laman ang ibinigay na corpus_concentration kaya hindi matukoy ang bahaging gamit nito. Dahil sa limitadong kasaysayan, hindi angkop ang Hyperliquid sa disenyong ito na hindi binago at gumagamit ng 5-minutong timeframe. Pinananatili ang saklaw na iisang symbol dahil babaguhin ng pagdaragdag ng hedge o basket ang source. Naiiba ang eksperimento sa mga bigong SMA, Supertrend, grid at cross-venue spread, pero nananatiling mababang prayoridad na kandidatong may panganib sa bayarin ang pangkalahatang breakout mechanism nito. Naka-freeze ang lahat ng parameter ng signal mula sa source upang hindi mabago ng optimization ang reproduksiyon bilang ibang strategy.

Implementasyon

Tapat na port ng vn.py KingKeltnerStrategy sa AVAXUSDT.BYBIT: ina-aggregate ang 1-minutong bar bilang mga 5-minutong bar na nakaayon sa oras; kapag puno na ang hanay na 100 bar, kinakansela ng bawat pagsasara ng 5-minutong bar ang mga order na nakapuwesto at naglalagay ng pares ng stop-market entry na OCO sa mga banda ng Keltner (SMA(11) +/- 1.6*ATR(11)) kapag walang posisyon, o ng 0.8% trailing reduce-only stop kapag may posisyon.

Inaayos ng iteration 2 ang Layer 1.5: dala na ngayon ng mga parameter ang bawat nakapirming value na optimization_plan kasama ang eksaktong mga uri, kabilang ang leverage=1.0 (float), na nawawala noon. Ginagaya ng parameter ang config.leverage at ginagamit ito sa pagtakda ng laki ng posisyon. Idinedeklara ang signal timeframe na 5 minuto bilang karagdagang uri ng bar (AVAXUSDT.BYBIT-5-MINUTE) para tumugma ang config sa hypothesis. Mas mabagal itong timeframe, kaya hindi nito hinaharangan ang pangunahing timeframe na 1 minuto, at nananatiling walang ginagawa ang on_extra_bar. Nagmumula pa rin ang mga signal sa aggregation na tapat sa source, mula 1 minuto tungo sa 5 minuto, at nananatili ang execution sa mga bar na 1 minuto. Hindi nagbabago ang signal, order, at exit logic mula sa iteration 1.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Ipinapakita ng sandbox na limitado sa bahagi ng data ang 39 nagsarang posisyong nalugi at karaniwang netong return na -0.947% ng notional. Dapat suriin sa buong kasaysayan ang mga whipsaw sa breakout at mga minodelong gastos sa epekto; hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na may depekto sa kawastuhan.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0 Tandaan din: - Nakasaad sa hypothesis ang mga 5-minutong bar, pero ang config.bar_type ay AVAXUSDT.BYBIT-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL (1-MINUTE) — tinatanggihan ng QA ang timeframe na sumasalungat sa hypothesis; itugma ang bar_type o baguhin ang teksto.

Pagsusuri

KingKeltnerStrategy