Hyperliquid SOL Momentum sa Dalawang Timeframe na Kinukumpirma ng Volume, Long-Short (SOLUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H Pangunahing + 1D Kumpirmasyon ng Trend, I-trade ang Direksiyonal na Momentum ONLY Kapag Kinukumpirma ng Pagtaas ng Volume ang Pakikilahok, Flat Kung Hindi, ATR-Trailing na Exit, 3-Parameter
Sadyang inilipat ng estratehiyang ito sa Hyperliquid ang nag-iisang mekanismo ng strategy factory na napatunayang gumagana sa empirikal na datos—momentum sa dalawang timeframe na kinukumpirma ng volume—bilang iisang instrumento, long/short na SOL trade, upang makapagdala ng tunay na bago sa venue sa halip na gawing bersiyong Binance lamang. Nalampasan nito ang paunang pagsusuri bago ang optimization (hatol sa backtest-review na 'optimize') na may katamtaman ngunit maaari pang maging kapaki-pakinabang na profile:……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Sadyang inilipat ng estratehiyang ito sa Hyperliquid ang nag-iisang mekanismo ng strategy factory na napatunayang gumagana sa empirikal na datos—momentum sa dalawang timeframe na kinukumpirma ng volume—bilang iisang instrumento, long/short na SOL trade, upang makapagdala ng tunay na bago sa venue sa halip na gawing bersiyong Binance lamang. Nalampasan nito ang paunang pagsusuri bago ang optimization (hatol sa backtest-review na 'optimize') na may katamtaman ngunit maaari pang maging kapaki-pakinabang na profile: Sharpe 0.516, profit factor 1.235, edge kada trade na lampas sa pinakamababang gastos sa venue, at mababang drawdown na 17.2%. Halos walang ipinagbago sa pangunahing resulta ang optimization (Sharpe 0.559) at, higit sa lahat, bumagsak ang mga estadistika ng tibay: nilabag ng PBO 0.7474 ang mahigpit na pamantayang 0.5; mas mababa sa hangganan ng suwerteng best-of-N ang deflated Sharpe (0.234); at bumagsak ang kandidato sa pagsusuring FDR sa antas ng programa habang nalulugi sa rehimen ng matinding pagkasumpungin na dapat samantalahin ng surge filter. Pagkaraan ng isang pag-ulit, tinalikuran ito ng analyst bilang sobrang naangkop at walang kabuluhang estadistikal na momentum port sa Hyperliquid na may dual-TF—kaayon ng negatibong paunang posibilidad ng klase sa bawat naunang pagtatangka ng HL na dual-TF.
Isang LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, purong-OHLCV estratehiya sa momentum sa perpetual na SOLUSD.HYPERLIQUID (4H pangunahing mga bar, 1D kumpirmasyon ng trend). Sadyang inililipat nito ang pamilya ng mekanismong empirikal na nakaligtas sa ONLY—pagsasanib ng momentum sa dalawang timeframe na kinukumpirma ng volume, na umabot sa yugto ng paper trading bilang EthVolumeConfirmedMomentumLS (Sharpe 1.05), BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (1.99) at AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS (1.60)—sa isang VENUE na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Isang LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, purong-OHLCV estratehiya sa momentum sa perpetual na SOLUSD.HYPERLIQUID (4H pangunahing mga bar, 1D kumpirmasyon ng trend). Sadyang inililipat nito ang pamilya ng mekanismong empirikal na nakaligtas sa ONLY—pagsasanib ng momentum sa dalawang timeframe na kinukumpirma ng volume, na umabot sa yugto ng paper trading bilang EthVolumeConfirmedMomentumLS (Sharpe 1.05), BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (1.99) at AdaBinanceDualTimeframeMomentumConfluenceLS (1.60)—sa isang VENUE na tunay na hindi gaanong kinakatawan (Hyperliquid, 7.2% ng corpus kumpara sa target na quota na >=20%; puspos na ang Binance USD-M sa 70.9%), sa halip na lagyan lang ito ng bagong anyo sa isa na namang simbolo ng Binance. Tunay at may kaugnayan sa mekanismo ang pagiging bago nito, hindi kosmetiko: ibang lagda ng pagpapatuloy ng momentum at pagbabalik sa mean ang nalilikha ng mga kalahok sa Hyperliquid (katutubong on-chain, pinapatakbo ng vault, walang retail na US) kumpara sa Binance USD-M, kaya hindi NOT basta mauulit dito ang mekanismong nag-overfit sa pagsasanib ng Binance-ETH-HL (single-instrument ito na kinukumpirma ng volume, hindi ang payak na pagsasanib ng dual-TF na nag-overfit sa ETH-HL). Iisa ang instrumento (HL basket ay bumabagsak sa backtest_failed kada L88—hayagang iniwasan). Hindi ito NOT sa alinmang patay na klase: hindi funding/OI/liquidation/tick-gated (L70/71/80/83/87), hindi basket na cross-sectional/TSMOM (L68/77), hindi intraday na pagbabalik sa mean na wala pang isang oras (L89), hindi paghina ng premium/basis (L85), hindi COIN-M (L78), hindi futures na may takdang petsa (L84), hindi feed ng opsyon/prediction na hindi masusuri sa backtest (L76), hindi rin trade sa seasonality ng US-session (L79).
Eksaktong isinasagawa ang hypothesis: directional momentum na kinukumpirma ng volume sa dalawang timeframe sa SOLUSD.HYPERLIQUID perp, 4H bilang pangunahing timeframe at daily-scale na kumpirmasyon ng trend, flat kapag walang kumpirmasyon, ATR-trailing na exit, at tatlong parameter na maaaring i-tune (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) na ang idineklarang _param_bounds ay tumutugma sa mga clamp ng code. Iniaangkop nito ang pagkakabuo ng mga kaugnay na estratehiyang nakaligtas……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Eksaktong isinasagawa ang hypothesis: directional momentum na kinukumpirma ng volume sa dalawang timeframe sa SOLUSD.HYPERLIQUID perp, 4H bilang pangunahing timeframe at daily-scale na kumpirmasyon ng trend, flat kapag walang kumpirmasyon, ATR-trailing na exit, at tatlong parameter na maaaring i-tune (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) na ang idineklarang _param_bounds ay tumutugma sa mga clamp ng code. Iniaangkop nito ang pagkakabuo ng mga kaugnay na estratehiyang nakaligtas (EthVolumeConfirmedMomentumLS, BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H) sa kulang sa representasyong venue na Hyperliquid, iisang instrumento (walang HL basket), purong OHLCV (walang funding/OI/liquidation/tick feed, kaya walang nawawalang supplementary path na makapagbabago sa edge). Kinukuha ang daily-scale na kumpirmasyon mula sa seryeng SAME 4H gamit ang 42-bar na lookback sa halip na mag-subscribe sa hiwalay na uri ng bar na 1-DAY -- magkapareho ang impormasyong dala, pero hindi ito maaaring mahuli ng isang bar at inaalis nito ang hadlang sa pag-align ng dagdag na leg na nagdulot ng sandbox run na walang nasuring bar; ito ang pagkakabuo na ginagamit ng kaugnay na BTC 4H na nakaligtas. Ang venue ay HYPERLIQUID futures (MARGIN) dahil nagsho-short ang estratehiya, na hindi magagawa ng CASH account; nananatili sa 1.0 ang leverage at walang sizing path na bumabasa rito, kaya walang set-but-unused. Sinuri offline ang dalas gamit ang aktuwal na catalog series (5,728 4H bar mula 2024-01): gumagana nang 515 beses ang pinagsamang gate na FULL (surge >= 1.6x median AND sign agreement AND |signal| >= 1 ATR AND isang bagong cross), kaya hindi nalalapat ang sandbox failure mode na walang trade, at 20-60x na mas maliit ang ~0.09% na round-trip cost sa Hyperliquid kaysa sa karaniwang kumpirmadong 4H SOL leg. Limitado ang trabaho sa bawat bar (mga window na tinutukoy sa index, isang sort na may 60 elemento, trailing extreme na O(1), naka-memoize na pagiging eligible ng nakaraang bar), kaya komportable ang 300s smoke limit; walang process-relative na counter o schedule saanman.
Nabigo sa deflated Sharpe: DSR=0.234, inaasahang pinakamataas=1.001 sa 225 pagsubok (mas mababa ang napiling Sharpe na 0.559 kaysa sa antas ng swerte ng pinakamahusay sa N)—hindi maihihiwalay sa ingay ng pinakamahusay sa N. Lalong pinalala ito ng HARD, hindi maaalis na pagkabigo sa gate (PBO 0.7474 > 0.5) at pagkabigo sa antas ng programa sa FDR (napapanatili ang 3 sa 237, candidate_survives=false), kasama ang is_significant=false at Sharpe na CI [-0.706, 1.717] na sumasaklaw sa sero. Hindi ito NOT pagkabigo……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Nabigo sa deflated Sharpe: DSR=0.234, inaasahang pinakamataas=1.001 sa 225 pagsubok (mas mababa ang napiling Sharpe na 0.559 kaysa sa antas ng swerte ng pinakamahusay sa N)—hindi maihihiwalay sa ingay ng pinakamahusay sa N. Lalong pinalala ito ng HARD, hindi maaalis na pagkabigo sa gate (PBO 0.7474 > 0.5) at pagkabigo sa antas ng programa sa FDR (napapanatili ang 3 sa 237, candidate_survives=false), kasama ang is_significant=false at Sharpe na CI [-0.706, 1.717] na sumasaklaw sa sero. Hindi ito NOT pagkabigo dahil sa edge ng bayarin (lumalagpas sa pinakamababang antas ang 0.303% kada trade); pagkabigo ito dahil sa overfit / kawalan ng generalisasyon at kawalang-kabuluhang estadistikal. Kinukumpirma ng OOS Sharpe 0.821 na may negatibong window at ng -0.72 Sharpe sa stressed na rehimen na walang matatag na edge sa venue na ito ang gate ng volume-surge. Nakaligtas sa Binance majors ang kaparehong mekanismong dual-TF na kinumpirma ng volume (ETH/BTC/ADA), pero nabigo ang bawat Hyperliquid dual-TF momentum port (0/N: SOL/ETH HL confluence, SOL HL Donchian, SOL HL vol-gate, SOL HL TS-momentum)—mag-o-overfit lang uli kung itutok ang parehong recipe sa HL, kaya talikuran ito sa halip na baguhin. Padron ng pagkabigo: overfit / hindi makabuluhan (Hyperliquid dual-TF momentum port).
Implementasyon
Long/short na single-instrument momentum sa perpetual ng SOLUSD.HYPERLIQUID, mga bar na 4H. Sa bawat bar, kinukuwenta nito ang tuloy-tuloy at ATR-normalized na dual-timeframe confluence score -- 0.5*(fast na 12-bar momentum + 42-bar (7-day, daily-scale) trend / 2.0) -- na minumultiply sa participation weight na katumbas ng volume ng bar na hinati sa median volume ng naunang 60 bar, na hinati naman sa surge multiple at nililimitahan sa 1. Naglo-long ito kapag pataas na tumawid ang signal sa +1.0 ATR at……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Long/short na single-instrument momentum sa perpetual ng SOLUSD.HYPERLIQUID, mga bar na 4H. Sa bawat bar, kinukuwenta nito ang tuloy-tuloy at ATR-normalized na dual-timeframe confluence score -- 0.5*(fast na 12-bar momentum + 42-bar (7-day, daily-scale) trend / 2.0) -- na minumultiply sa participation weight na katumbas ng volume ng bar na hinati sa median volume ng naunang 60 bar, na hinati naman sa surge multiple at nililimitahan sa 1. Naglo-long ito kapag pataas na tumawid ang signal sa +1.0 ATR at nagsho-short kapag pababang tumawid ito sa -1.0 ATR, pero ONLY kapag tunay na natugunan ang volume surge (participation >= 1) at kapareho ng sign ng momentum na 4H ang trend sa daily scale; kung hindi, nananatili itong flat. Istruktural ang mga exit: kapag umabot ang momentum sa 0.25 ATR laban sa posisyon (may hysteresis para hindi maputol ng paghinto sa gitna ng galaw ang kumikitang trade at masingil muli para sa ikalawang round trip), o kapag natamaan ang 3-ATR trailing stop mula sa pinakamagandang close mula nang pumasok. Inuuna ng position sizing ang risk -- equity * 2% / (trail_atr_mult * ATR), nililimitahan sa notional na 1x ng equity -- kaya lumiliit ang laki ng posisyon habang lumalawak ang volatility at walang ginagamit na leverage.
Mga Resulta ng Beripikasyon
Hindi kailangang baguhin. Wasto at sinadya ang daily-scale confirm na hinango sa 4H; iniiwasan nito ang pagkabigo sa alignment ng dagdag na leg / sandbox na walang bar. Panatilihin ito nang gaya ng kasalukuyan.
Nakasulat sa pamagat ng hypothesis na '1D Trend Confirm', pero kinukuha ang trend leg sa daily scale mula sa displacement na 42-bar (7-day) sa seryeng SAME 4H, sa halip na mag-subscribe ng hiwalay na uri ng bar na 1-DAY. Sadyang ganito ang disenyo at nakadokumento ito (tumutugma sa nanatiling buhay na kapatid na BTC 4H), at katumbas ito ng trend sa daily scale batay sa impormasyon; kaya tunay na dual-timeframe ang strategy at tapat ang pagpapatupad sa pangunahing mekanismo. Para lamang sa kaalaman ang flag na ito — hindi ito pagkakaiba na nagbabago sa edge.
Hindi kailangang ayusin — naroon at tama ang mga guard.
Nag-flag ang static analysis ng ilang anti-pattern ng paghahati sa variable (atr, stop_dist, price, step, base_vol). Sa pagsusuri, may guard ang bawat isa: None/positive-only ang ibinabalik ng _atr, kapag base_vol ay None/<=0, nagiging participation=0, at may finite-positive check ang stop_dist/price/step bago gamitin. Walang aktuwal na landas na magdudulot ng divide-by-zero.
Ipinakikita ng attribution ng regime na nakapokus ang edge sa kalmado/normal na volatility (Sharpe 1.25/1.01) at NEGATIVE sa stressed na tercile (Sharpe -0.69, -15.6%, DD 29.9%) — dapat sana'y matatag ito sa mismong high-participation regime na tinatarget ng palagay tungkol sa volume surge, kaya dapat tiyakin ng analyst na hindi lang ito long crypto-beta sa mga tahimik na panahon. Nasa magkabilang panig ng zero ang Sandbox Sharpe na 0.51 kasama ang CI [-0.72, 1.69] sa 218 trade; hindi ito hadlang, pero hindi pa napatutunayan ang risk-adjusted edge bago ang optimization.
Pagsusuri ng Backtest
Sharpe
0.52
Kabuuang Return
41.20%
Max Drawdown
17.19%
Kabuuang Trade
218
Win Rate
35.8%
Profit Factor
1.24
Mas mataas sa cost floor ng venue ang edge bawat trade: avg_trade_return_pct 0.238% > 0.15% floor ng Hyperliquid, 4.04% lang ng gross ang komisyon at ~13% ang impact — hindi ito kasong marupok sa bayarin / mas mababa sa gastos ang edge.
Maaasahan, sapat ang sample: 218 trade sa loob ng 955 araw (metrics_reliable=true), balanse ang 103 long / 115 short — isinasagawa ng mga trade ang nakasaad na long-short volume-confirmed dual-TF momentum mechanism; hindi ito mismatch.
Profit factor na 1.235, positibong expectancy ($151/trade), max_drawdown katamtamang 17.2% (recovery_factor 1.92), at halos zero na beta (-0.002) kasama ang positibong alpha (0.149) — hindi lang crypto-beta ang return.
Ito ang nag-iisang pamilyang mekanismo na nanatiling buhay batay sa datos (volume-confirmed na dual-TF momentum, L82) bilang single-instrument na bersyon (sadyang NOT ang HL confluence basket na nabigo), sa venue na hindi gaanong kinakatawan — lehitimong kandidato para sa 3-phase run.
Hindi pa napatutunayan ang risk-adjusted edge bago ang optimization: Sharpe 0.516 na may CI [-0.74, 1.69] na nasa magkabilang panig ng zero, PSR 0.768.
Tunay na babala ang attribution ng regime: kumikita sa kalmado/normal na tercile (Sharpe 1.25/1.02) ngunit NEGATIVE sa stressed na tercile (Sharpe -0.70, -15.6%, DD 29.9%) — kailangang tiyakin ng optimization/walk-forward na hindi lang momentum sa tahimik na panahon ang edge.
Nalugi sa isang taon sa kalendaryo sa 2025 (-1.6%); hindi pantay ang performance sa iba't ibang taon.
Pagsusuri
Lumalagpas ang edge kada trade sa pinakamababang gastos ng venue: avg_trade_return_pct 0.303% > pinakamababang antas sa Hyperliquid na 0.15%; 3.54% lang ng gross ang komisyon, kaya NOT ito pagkabigo dahil sa edge ng bayarin o edge na mas mababa sa gastos.
Maaasahan at sapat ang sample (190 trade, 955 araw, metrics_reliable=true) at teknikal na pumapasa ang holdout sa mahigpit na gate (Sharpe ng holdout 0.666, 25 trade, consistent_with_oos=true).
is_overfitted=false ang walk-forward at ipinapakita ng sensitivity grid na walang biglang pagbabago sa mga tunable (mom_lookback/vol_surge/trail ay pawang makinis).
Bumagsak ang HARD gate at hindi ito maaaring talikdan: PBO 0.7474 > 0.5 — mas malamang na nag-o-overfit ang pagpili ng parameter. Imposibleng i-promote ito.
Hindi makabuluhan sa estadistika matapos itama ang multiple testing: deflated_sharpe 0.234 << 0.95, is_significant=false, Sharpe na CI [-0.706, 1.717] na nasa magkabilang panig ng zero, at hindi ito NOT pumapasa sa FDR sa antas ng programa (sa Benjamini-Hochberg q=0.10, nananatili ang 3 sa 237; candidate_p 0.766). Nasa BELOW ng antas ng expected-max-by-luck na 1.001 sa 225 pagsubok ang piniling Sharpe (0.559) — hindi ito maihihiwalay sa ingay ng pinakamahusay sa N.
Mahina ang generalisasyon: avg OOS Sharpe na 0.821, isang window ang negatibo (-0.068), malayong-malayo sa anumang promotion bar; halos walang nabago sa headline dahil sa optimization (Sharpe 0.516 -> 0.559).
Nalulugi sa ikatlong bahagi na may mataas na volatility (Sharpe ng stressed regime na -0.72, -14.3%) — ang mismong participation-driven na regime na dapat samantalahin ng volume gate — kaya walang matatag na edge na idinaragdag ng surge filter.
Tiyak na negatibo ang paunang batayan para sa klase: paulit-ulit na nabibigo ang mga Hyperliquid dual-timeframe momentum port (SOL HL confluence risk_reject, overfit ang ETH HL confluence, overfit ang SOL HL Donchian, SOL HL vol-gate fee_edge, overfit ang SOL HL TS-momentum). Hindi nagdagdag ng katatagang hindi kayang alisin ng deflation ang pagiging bago ng venue.
Sa Benjamini-Hochberg na q=0.10 sa 237 kandidato ng programa, nananatili ang 3. Hindi maihihiwalay sa ingay ng mismong programa ang kandidatong hindi pumasa rito, gaano man kaganda ang indibidwal na estadistika nito.
Buod ng Resulta
Paulit-ulit na nag-o-overfit kapag inililipat sa Hyperliquid ang recipe ng volume-confirmed na dual-timeframe momentum (na nanatiling buhay sa Binance ETH/BTC/ADA) — nabigo na ang bawat Hyperliquid dual-TF momentum port na HL — kaya hindi nagdaragdag ng edge ang pagiging bago ng venue lamang na hindi kayang alisin ng deflation at PBO.
Tinalikuran ito ng analyst sa ANALYZING: isang mahigpit at hindi mapapawalang-bisang PBO sa 0.7474 (> 0.5), deflated Sharpe na 0.234 na mas mababa sa antas ng suwerte para maging pinakamahusay sa N na 1.001 sa 225 pagsubok, pagkabigo sa FDR sa antas ng programa (candidate_survives=false), is_significant=false at Sharpe na CI [-0.706, 1.717] na nasa magkabilang panig ng zero — pagkabigo ito dahil sa overfit / kawalan ng generalisasyon, hindi dahil sa edge na mas mababa sa bayarin.
Inilipat ang nag-iisang empirikal na nanatiling buhay na pamilya ng mekanismo ng factory — volume-confirmed na dual-timeframe momentum confluence — bilang single-instrument long/short strategy sa perpetual ng SOLUSD.HYPERLIQUID (4H bar na may daily-scale trend confirm na hinango mula sa 4H), na nagte-trade lamang ng directional momentum kapag kinumpirma ng volume surge ang partisipasyon at nananatiling flat kung hindi, na may ATR trailing exit.
Sa unang backtest, nagsagawa ito ng 218 trade sa loob ng 955 araw na may Sharpe na 0.516, profit factor na 1.235, 35.8% win rate, 17.2% max drawdown at avg na return bawat trade na 0.238% (mas mataas sa floor ng Hyperliquid na 0.15%); matapos ang 3-phase optimization, nakakuha ito ng Sharpe na 0.559, profit factor na 1.219, 190 trade at avg na return bawat trade na 0.303%, at teknikal na pumasa ang holdout (Sharpe ng holdout 0.666, 25 trade).
Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.