Backtesting ng Risk-Regime Allocator

Hypothesis

Isang CROSS-ASSET, LONG+SHORT risk-regime allocator sa US index ETFs — ganap na ibang pamilya kumpara sa collision list, na ganap na crypto delta-neutral spot-perp FUNDING CARRY (lahat ay inabandona, fee_edge/iba pa). Walang funding, walang perps, walang crypto, at walang two-leg basis convergence. Ang mekanismo ay flight-to-quality regime switching sa pagitan ng US equities at long-duration Treasury bonds, isang archetype na tahasang minarkahan ng factory bilang 'ang pinaka-matatag na maaaring i-backtest sa……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang CROSS-ASSET, LONG+SHORT risk-regime allocator sa US index ETFs — ganap na ibang pamilya kumpara sa collision list, na ganap na crypto delta-neutral spot-perp FUNDING CARRY (lahat ay inabandona, fee_edge/iba pa). Walang funding, walang perps, walang crypto, at walang two-leg basis convergence. Ang mekanismo ay flight-to-quality regime switching sa pagitan ng US equities at long-duration Treasury bonds, isang archetype na tahasang minarkahan ng factory bilang 'ang pinaka-matatag na maaaring i-backtest sa buong factory' dahil ang USEQ daily bars ay may DECADES ng split-adjusted na kasaysayan — eksaktong malalim na sample na kailangan ng 3-phase deflation (PBO, DSR, programa FDR) at wala sa single-name crypto TSMOM/funding clones. Ang regime ay binabasa gamit ang S&P 500 proxy: RISK-ON kapag nagsasara ang SPY nang higit sa long SMA AND SPY, at ang trailing realized vol ay nasa ibaba ng mataas na threshold; RISK-OFF kung hindi. Risk-on: hawakan ang LONG QQQ (equity beta). Risk-off: lumabas sa QQQ, at umikot sa LONG TLT (tumataas ang Treasuries sa klasikong flight-to-quality bid kapag nagbabawas ng risk ang equities) AND maglagay ng katamtamang SHORT QQQ — kaya ang book ay may tunay na short exposure, na tuwirang sumasalungat sa 85.3% long-only concentration sa halip na dagdagan ito. Ang bentahe ay isang patuloy na negatibong equity/bond correlation sa panahon ng stress kasama ang equity trend persistence, hindi isang fitted spread o scheduled cash flow. Limitado sa TWO tunables (sma_len, vol_lookback) at nakapirming threshold multipliers upang labanan ang overfit na pagkabigo na pumatay sa mga multi-parameter crypto clones.

Eksaktong ipinapatupad ang hypothesis: ang SPY trend (close kumpara sa mahabang SMA) AND realized-vol gate ang tumutukoy sa regime; risk-on = long QQQ; risk-off = long TLT + short QQQ. TWO tunable lang ang nakalantad bilang modelo (sma_len, vol_lookback); nakapirming multiplier ang bawat threshold (1.5x median vol, 0.10 penalty coefficient, 1% hysteresis) para makaiwas sa overfitting, at nakasaad ang lahat ng clamp sa _param_bounds para hindi subukan ng optimizer ang mga halagang binabago ng code. Ipinapahayag……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Eksaktong ipinapatupad ang hypothesis: ang SPY trend (close kumpara sa mahabang SMA) AND realized-vol gate ang tumutukoy sa regime; risk-on = long QQQ; risk-off = long TLT + short QQQ. TWO tunable lang ang nakalantad bilang modelo (sma_len, vol_lookback); nakapirming multiplier ang bawat threshold (1.5x median vol, 0.10 penalty coefficient, 1% hysteresis) para makaiwas sa overfitting, at nakasaad ang lahat ng clamp sa _param_bounds para hindi subukan ng optimizer ang mga halagang binabago ng code. Ipinapahayag ang vol threshold bilang ratio sa trailing median vol ng instrumentong OWN, hindi bilang absolutong constant, kaya hindi nagbabago ang dalas ng signal ayon sa scale o regime. Ibinabalik ng calculate_signal ang raw na tuloy-tuloy na score sa bawat bar (hindi ito kailanman nakatago sa likod ng entry condition); ang entry decision ay galing sa hysteresis state machine. Mano-manong pinamamahalaan ang mga leg sa pamamagitan ng _submit_entry_instrument/_submit_exit_position dahil ang base class ay awtomatikong namamahala lang sa pangunahing SPY na hindi tina-trade; kaya None/False ang ibinabalik ng should_enter/should_exit para hindi magsumite ang base ng kasalungat na SPY order. USEQ ang venue at 1.0 ang leverage: kailangan ng book ng short (venue na MARGIN) pero hindi ng pinalaking notional — nananatili sa 0.90x ng equity ang gross sa parehong estado, kaya walang itinatakdang leverage na hindi ginagamit sa sizing. Iginagalang ng whole-share sizing ang USEQ size precision na 0, at ilang linggo hanggang buwan ang holding period kaya maliit na bahagi lang ng edge bawat trade ang ~0.02-0.05% USEQ round-trip cost.

coding_stuck_3_timeouts

Implementasyon

Cross-asset na risk-regime allocator sa US index ETF. (araw-araw na USEQ bar). Kinukuha ang regime mula sa SPY (pangunahing signal lang, hindi kailanman tina-trade): tuloy-tuloy na risk score = porsiyentong paglihis ng SPY mula sa sma_len nitong SMA, bawas ang parusa sa mataas na realized volatility (standard deviation ng huling vol_lookback araw-araw na log return na hinati sa median ng sarili nitong trailing vol history; ipinapataw lang ang parusa kapag lampas sa nakapirming 1.5x multiplier). Kapag RISK-ON……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Cross-asset na risk-regime allocator sa US index ETF. (araw-araw na USEQ bar). Kinukuha ang regime mula sa SPY (pangunahing signal lang, hindi kailanman tina-trade): tuloy-tuloy na risk score = porsiyentong paglihis ng SPY mula sa sma_len nitong SMA, bawas ang parusa sa mataas na realized volatility (standard deviation ng huling vol_lookback araw-araw na log return na hinati sa median ng sarili nitong trailing vol history; ipinapataw lang ang parusa kapag lampas sa nakapirming 1.5x multiplier). Kapag RISK-ON (score na lampas sa +1% hysteresis), may hawak na LONG QQQ sleeve na 90% ng equity. Kapag RISK-OFF (score na mas mababa sa -1%), lilipat sa LONG TLT (65% ang timbang) at katamtamang SHORT QQQ (35% ang timbang) — tunay na short book ito na nagpapahayag ng demand para sa Treasuries bilang ligtas na kanlungan habang nagbabawas ng risk ang equities. Sa loob ng hysteresis band, pinananatili ang dating estado, kaya ilang beses lang kada taon ang pagpapalit. Whole-share ang sizing; nililimitahan sa 90% ng equity ang gross notional sa parehong estado; ipinagpapaliban ng isang session ang mga entry pagkatapos ng exit na nagpalaya ng kapital.

Kasaysayan ng Iterasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas sa 300 segundo ang smoke test sa ~20000-bar na window (2400 araw ng SPY.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Karaniwang ibig sabihin nito ay may gawaing inuulit sa bawat bar na bumibigat kasabay ng haba ng kasaysayan — halimbawa, muling ini-scan ang buong funding/supplementary series, o muling binubuo ang listahan at tinatawag ang min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang isaayos ang mga sorted timestamp array na ONCE sa __init__ at gamitin ang bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Buod ng Resulta

May panganib na lumampas sa oras ng coder ang isang strategy na ganito kakomplikado ang istruktura; maaaring kailanganin ang mas simpleng unang bersyon para makagawa ng matetest na code.

Iniwan sa yugto ng pag-code matapos maantala ang ahenteng developer sa tatlong sunod-sunod na timeout (coding_stuck_3_timeouts) sa loob ng 2 iteration; hindi na umabot sa beripikasyon, backtesting, o pagsusuri.

Algo trading: cross-asset na long+short risk-regime allocator sa US index ETF na kumukuha ng trend + realized-vol regime mula sa SPY para humawak ng long QQQ kapag risk-on at lumipat sa long TLT kasama ang short QQQ leg kapag risk-off, kumikita mula sa ugnayan ng equity at bond sa paglipad patungo sa ligtas na kanlungan gamit lamang ang dalawang tunable.

Walang datos ng performance: hindi nakagawa ang strategy ng backtest, optimization, o hatol sa alinmang yugto dahil hindi ito nakalusot sa yugto ng pag-code.