Mga Estratehiya

DOT Pagpasok sa Pullback na Kaayon ng Trend, Long-Short (DOTUSDT.BINANCE USD-M, 1D na rehimen + 4H na pagpasok matapos maubos ang pullback, ATR na trailing na pagsabay sa trend, 3 na parameter)

Resulta: Inabandona

DotTrendAlignedPullbackEntryLS

Buod ng Resulta

Nagmungkahi ang DotTrendAlignedPullbackEntryLS ng talagang naiibang ideya — pumasok sa counter-trend shakeout sa halip na habulin ang lakas — sa DOT, isang instrumentong wala sa itinataguyod na tatluhan. Ipinasa ito ng backtest review sa optimization dahil lampas nang husto sa fee floor ang edge bawat trade (0.70%) at malinis at mapagpasya ang sample. Pero inilantad ng 3-phase optimization na ingay lang ang edge: ang in-sample Sharpe na 1.36 ay bumaligtad sa -0.19 out-of-sample, iniwan itong hindi maihihiwalay sa suwerte ng best-of-N ng PBO 0.61 at deflated Sharpe na 0.0009, at cliff ang tatlong parameter na walang matatag na rehiyong mapag-iikutan. Inabandona ito matapos ang isang iteration bilang paulit-ulit na lagda ng single-name OHLCV trend/pullback clone na nagpabagsak na sa ilang kapatid nitong DOT at APT.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, purong-OHLCV na estratehiya sa direksiyon sa DOTUSDT.BINANCE USD-M perpetual na sadyang hindi NOT sa pino-promote na resipe ng momentum-confluence (BTC/ETH/ADA dual-TF confluence) at hindi NOT simpleng pagpapalit ng simbolo ng variant na kinukumpirma ng volume at ayon sa L91 ay patuloy na pumapalya. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang ENTRY MECHANISM: sa halip na bumili kapag malakas ang presyo (humabol sa momentum/breakout sa pinakamasamang presyo at magbayad ng spread sa sukdulan), nagtatakda ito ng mabagal na trend REGIME sa 1D bar, saka pumapasok nang ONLY sa panandaliang PULLBACK laban sa trend sa 4H bar — bumibili sa pagbaba sa loob ng matatag na uptrend, nagbebenta sa pag-angat sa loob ng matatag na downtrend. Nagbibigay ng mas magandang presyo ng pagpasok ang pagbili sa pansamantalang pagyanig laban sa trend, kaya mas malaki ang nakukuhang galaw kada trade (pag-angat ng mean-reversion + pagpapatuloy ng trend) kaysa sa humahabol sa breakout; kailangan ito para malampasan ang ~0.10% bayad sa round-trip na pumatay sa mga palagay na 462 fee_edge. Ang pagpili ng simbolo (DOT) ay hakbang sa diversipikasyong batay sa ebidensiya: ang DOT ay napakalalim ang liquidity, nakalista sa 2020, at kabilang sa mga pangunahing USD-M na may kasaysayan ng 4H/1D sa loob ng maraming taon; wala ito sa pinopromoteng tatluhan (BTC/ETH/ADA) at sa kasalukuyang pipeline/set ng mga pumalya, kaya hindi ito bagong bihis ng nabigong clone. 3 parametro lang ang ginagamit upang labanan ang pagkamatay dahil sa sobrang pag-aangkop (381x) na nagpaparusa sa mas masalimuot na mga parameterisasyon.

Eksaktong ipinapatupad nito ang hypothesis: 1D regime + 4H pullback-exhaustion entry + ATR-trailing ride-the-trend sa DOT, na may 3 parameter. Kabaligtaran mismo ito ng breakout chaser — nagti-trigger ang entry kapag nakipagkalakalan ang presyo nang AGAINST sa itinatag na trend nang hindi bababa sa entry_depth ATR, na nagpapaganda sa fill price at nagbibigay sa trade ng parehong mean-reversion bounce at pagpapatuloy ng trend, ang dagdag na kuha bawat trade na kailangan para malampasan ang ~0.10% round-trip Binance USD-M taker cost. Venue: kailangan ang futures (BINANCE USD-M) dahil long AND short ang strategy at gumagamit ito ng leverage na 2.0, na ipinapasa sa position_size sa pamamagitan ng self.config.leverage. Isang pagpiling dapat banggitin: itinakda ko ang daily regime bilang multi-day momentum sa halip na presyo-kumpara-sa-daily-EMA, dahil namamatay ang price-vs-EMA regime sa mismong pagdating ng pullback na dapat nitong salain (ibinababa ng dip ang close sa ilalim ng daily EMA), kaya halos imposibleng magkasabay ang mga kondisyon ng entry at nanganganib na maging zero-trade ang sandbox. Tantiya sa dalas ng entry: nangyayari nang humigit-kumulang sa 10-15% ng 4H bar ang dislocation na >=0.8-ATR mula sa 4H EMA, at halos palaging hindi sero ang daily regime, kaya dapat mag-trigger nang maraming beses bawat buwan ang gate — lampas na lampas sa kailangang >=1 trade ng sandbox at sapat para makabuluhan sa estadistika ang mga sukatan. Ang dagdag na leg ay ang instrumentong SAME sa mas mabagal na timeframe, kaya walang cross-leg sync barrier, at taglay ng extra_instruments ang DOTUSDT.BINANCE na ipinares ayon sa posisyon sa uri ng bar na 1-DAY para talagang malutas ang daily feed. Incremental ang lahat ng state (EMA, bounded ATR deque, bounded daily-close deque) — O(1) kada bar, walang muling pag-scan sa history, kaya ligtas ang wall clock ng sandbox na 300s. Idineklara ang dalawang parameter clamp sa _param_bounds para hindi masubukan ng optimizer ang mga value na palihim na binabago ng code.

Bumagsak sa deflated Sharpe: DSR=0.0009, expected-max=1.55 sa 225 pagsubok — hindi maihihiwalay ang napiling Sharpe sa ingay ng best-of-N. Desididong OVERFIT ang strategy (IS 1.36 -> OOS -0.19, is_overfitted=true, PBO 0.61>0.5), at cliff parameter ang tatlong tunable (atr_period, regime_len, trail_atr_mult), kaya walang matatag na rehiyong mapag-iikutan — tugma ang edge sa ingay at wala ito sa parameter space. Nalulugi ang lahat ng nakaraang 3 taon (2024/2025/2026), at lumalampas ang DD sa paunang itinakdang cap na 20%. Hindi ito problema sa bayarin (malusog ang 1.66% bawat trade) ni problemang maaayos sa code — ito ang paulit-ulit na lagda ng single-name OHLCV trend/pullback clone (mga kapatid: DOT dual-TF momentum -> overfit, APT trend-pullback -> fee_edge, DOT daily TSMOM -> inabandona, DOT squeeze -> fee_edge). Overfit -> abandunahin: malamang na mag-overfit muli ang muling paglalapat ng parehong mekanismo sa ibang instrumento sa halip na magpakita ng tunay na edge.

Implementasyon

Long-short na DOTUSDT.BINANCE USD-M perpetual strategy na nakikipagkalakalan WITH sa mabagal na daily trend pero pumapasok lamang kapag may panandaliang pullback laban sa trend. Tinutukoy ng 1-DAY leg ang regime bilang tanda ng regime_len-araw na close-to-close momentum (sapat na mabagal upang hindi ito mabaligtad ng iisang 4H dip). Kinukuwenta ng pangunahing 4H leg ang tuluy-tuloy at naka-scale sa volatility na dislocation signal = (EMA20_4h - close) / ATR14_4h: positibo kapag bumaba ang presyo sa sarili nitong 4H mean, negatibo kapag tumaas ito lampas sa mean. Entry: BUY kapag pataas ang daily regime AND at hindi bababa sa entry_depth ATR ang lalim ng dip; SELL kapag pababa ang daily regime AND at hindi bababa sa entry_depth ATR ang taas ng bounce. Exit: isang ATR trailing stop (trail_atr_mult x entry ATR ng naibalik mula sa pinakamagandang close mula nang pumasok, na sinisimulan sa entry price kaya nagsisilbi rin itong paunang stop), o kapag bumaligtad ang daily regime laban sa posisyon. Unang isinasaalang-alang ang panganib sa laki ng posisyon -- equity * risk_pct / (trail_atr_mult * ATR) -- at nililimitahan ito sa max_notional_frac * equity * leverage (2x), kaya nagdudulot ang distansya ng stop ng panganib na ~1.5% ng equity sa bawat trade at tunay na nagagamit ang hiniling na leverage. Tatlo lamang ang tunable: regime_len, entry_depth, trail_atr_mult.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Para maging matatag sa live trading, buuin muli ang _side mula sa aktuwal na bukas na posisyon (cache.positions_open), hindi mula sa kasalukuyang sign ng regime.

Hinuhulaan ng should_exit() ang _side mula sa live regime kapag _side == 0 (fallback sa pag-restart). Sa normal na operasyon sa iisang proseso, naaabot lang ang should_exit kapag may bukas na posisyon at itinakda na ng should_enter ang _side, kaya hindi nagagamit ang sangay na ito sa backtest; pero kapag nag-restart habang may bukas na posisyon na iba ang tunay na direksiyon sa kasalukuyang daily regime, ipagpapalagay nito ang maling side at mali ang pagtatasa sa trailing stop. Wala itong epekto sa sinusuring backtest/optimization path.

Katanggap-tanggap na ito; kung gusto mo ng mas mahigpit na pagkontrol sa panganib, sukatin ang give-back batay sa low/high ng bar sa halip na sa close.

Parehong gumagamit ng bar CLOSE (self._px) ang trailing stop at paunang stop, hindi ng intrabar high/low. Konserbatibo at makatotohanan ito (walang optimistikong intrabar fill), pero nangangahulugan itong maaaring lumampas sa trail_atr_mult*ATR ang aktuwal na paunang panganib sa loob ng isang bar, kaya puwedeng bahagyang lumampas sa sizing assumption na ~risk_pct ng equity ang aktuwal na panganib bawat trade.

Positibo sa net ang sandbox (avg_trade_return_pct 0.70%, PF 1.11, 299 trade), pero marupok sa regime ang mekanismo: kumikita ito sa kalmadong (+9.2%) at stressed (+16.5%) tercile ng volatility, pero LOSES sa normal na tercile (-7.7%, Sharpe -0.22), at may CI na sumasaklaw sa sero ang headline Sharpe na 0.22 [-0.56, 0.99]. Mukhang nakadepende sa trending na volatility regime ang edge ng trailing-stop / ride-the-trend; dapat tiyakin ng analyst sa buong kasaysayan na hindi mananaig ang pagkalugi sa normal na regime kapag na-optimize na, at bantayan kung ang short trade (175 sa 299, 39% panalo) ang bumubuhat sa buong resulta.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.22
Kabuuang Return: 20.30%
Max Drawdown: 14.87%
Kabuuang Trade: 299
Win Rate: 39.5%
Profit Factor: 1.07

Maaasahan at mapagpasya ang sample: 299 trade sa loob ng 6.04 taon (2020-08 hanggang 2026-09), 13,235 4H bar, metrics_reliable=true, malinis ang entry_diag (299 na-signal = 299 naisumite, 0 na-drop).

May puwang na lumalampas sa Binance USD-M fee floor ang edge bawat trade: avg_trade_return_pct 0.696% (>> 0.15%), positibo ang inaasahang kita na $44.8/trade (avg_win 1741 laban sa avg_loss 1061 sa 39.5% panalo). Katamtaman ang mga gastos: 3.54% ng gross ang komisyon, 18.8% ng gross ang impact, kapasidad na ~$2.8M.

Naipatupad ang mekanismo ayon sa hypothesis at naiiba ito: trend-aligned na PULLBACK entry (1D regime + 4H dip/bounce) sa halip na breakout/momentum chaser; balanseng long(124)/short(175) book, ATR-trailing exit, 3 tunable lang. Wala sa itinataguyod na tatluhan ang DOT, kaya hindi ito pagpapalit lang ng simbolo.

Napigil ang drawdown (14.9%, malayong mas mababa sa survivor tier na 20%); end_unrealized lang ang 6.9% (aktuwal ang pangunahing bilang, hindi epekto ng MTM); positibo ang 2021-2025 taon.

Manipis ang net edge: ang profit_factor 1.070 ay nasa saklaw ng drag mula sa bayarin/epekto [1.05,1.15]; karaniwang nangangailangan ang fade-into-trend na klase (L55) ng PF>1.15 para mabuhay, at madalas bumagsak sa deflationaryong yugto na 3 (L63/L93) ang mga single-name OHLCV directional clone na may base Sharpe<1.0 (dito ay 0.22).

Sumasaklaw sa sero ang CI [-0.50, 0.996] ng Sharpe na 0.22; marupok sa regime ayon sa alalahanin ng QA — LOSES sa normal na tercile ng volatility (-7.7%, Sharpe -0.22) habang kumikita sa kalmado (+9.2%) at stressed (+16.5%) na mga tercile. Paglala kamakailan: 2025 +9.1% pero 2026 YTD -13.7%.

Nakadepende ang resulta sa mga short trade (175 sa 299, 39% nanalo) at sa ilang buwang malakas ang trend; mahaba ang max_drawdown_duration (~1010 araw).

Pagsusuri

Malinis at mapagpasya ang sample: 249 optimized trade sa mahigit 6 taon, metrics_reliable=true, malinis ang entry_diag (249 na-signal = 249 naisumite, 0 na-drop).

May puwang na lumalampas sa Binance USD-M fee floor ang edge bawat trade: avg_trade_return_pct 1.66% (>> 0.15%); 3.1% lang ng gross ang komisyon at 14.3% ng gross ang impact — hindi gastos ang pumapatay dito.

Mukhang bahagyang positibo kapag nag-iisa ang pangunahing sukatan matapos ang optimization (total_return 23.7%, PF 1.08, DD 23.7%).

OVERFIT, tiyak: walk-forward IS Sharpe 1.36 laban sa OOS -0.19 (is_overfitted=true). OOS bawat window ang -1.16 sa gitnang window — hindi naiaangkop ang edge sa ibang datos; bumabaligtad ito.

Mas malamang na overfit sa paghahanap ang pagpili ng parameter kaysa hindi: PBO 0.61 > 0.5.

Deflated Sharpe 0.0009 (at 0.0007 sa antas ng programa) laban sa floor na 0.95; is_significant=false; sumasaklaw ang sharpe_ci sa 0 (-0.59 hanggang 1.08). Hindi maihihiwalay ang optimized Sharpe sa ingay ng best-of-N sa 225 pagsubok (98 effective).

Hindi pumasa sa programme-level FDR (sa Benjamini-Hochberg q=0.10, nananatili ang 4 sa 271; candidate_p 0.9991).

Mga cliff parameter ang ALL THREE tunable (atr_period, regime_len, trail_atr_mult) — walang matatag na rehiyon ng parameter na puwedeng puntiryahin sa tuning; tagpi-tagpi at maingay ang sensitivity heatmap ng 0.0-0.4 Sharpe.

2024 (-8.9%), 2025 (-3.2%), at 2026 (-9.7%) ang may negatibong taunang kita, at 0.28 lamang ang Sharpe ng na-optimize para sa buong panahon — nalulugi nitong nakaraang 3 taon; nilalabag ng DD 23.7% ang paunang itinakdang limitasyong 20%.

Mga prediksyon na inirehistro nang maaga: 2 lang sa 6 ang tumugma (hindi umabot sa OOS Sharpe, PF, DD, win_rate).

Paulit-ulit nang bumagsak ang eksaktong mekanismong ito: DOT dual-TF momentum (overfit), APT trend-pullback (fee_edge, -26%), DOT daily TSMOM (-30%, 61% DD), DOT squeeze breakout (fee_edge). Kinumpirma ng buong deflation na noise-fit ang single-name OHLCV trend/pullback clone.

Sa Benjamini-Hochberg na q=0.10 sa 271 kandidato ng programa, nananatili ang 4. Hindi maihihiwalay sa sarili nitong ingay ng programa ang kandidatong hindi pumasa rito, gaano man kaganda ang indibidwal na estadistika nito.

Buod ng Resulta

Kapag inilapat muli sa bagong instrument ang mekanismo ng single-name OHLCV trend/pullback, malamang na mag-overfit na naman ito sa halip na magpakita ng tunay na edge, lalo na kung nasa sensitivity cliff ang bawat tunable.

Desididong overfit ito kaya inabandona ito ng analyst matapos ang optimization: is_overfitted=true, PBO 0.61, deflated Sharpe na 0.0009 laban sa floor na 0.95, bigo sa programme-level FDR, cliff parameter ang tatlong tunable, at nalugi ang lahat ng nakaraang tatlong taon (2024-2026) habang lumampas sa paunang itinakdang 20% cap ang drawdown.

Isang 3-parameter na long-short DOTUSDT USD-M perp strategy ito na nagbasa ng mabagal na 1D trend regime at pumasok lang sa counter-trend na 4H pullback (bumibili sa mga dip kapag pataas ang trend, nagbebenta sa mga bounce kapag pababa), at gumamit ng ATR-trailing stop para makahuli ng mas malaking kita bawat trade kaysa sa breakout chaser.

Sa loob ng mahigit 6 taon (299 trade), nagbalik ang paunang backtest ng kabuuang 20.3%, na may 0.22 Sharpe, 1.07 profit factor, 39.5% win rate at malusog na 0.70% average na kita bawat trade; pinataas ng optimization ang pangunahing sukatan (23.7% return, 0.28 Sharpe, PF 1.08, 1.66% bawat trade), pero bumagsak ang walk-forward IS Sharpe 1.36 sa OOS -0.19.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.