BTC Long-Short na Fibonacci Retracement Bounce sa Iisang Asset sa BINANCE Daily (mga Fibonacci Level nina Gann/Murphy 38.2/50/61.8, swing-derived support-resistance, event-driven)

Estratehiya ng Fibonacci retracement bounce sa BTCUSDT.BINANCE — matapos tukuyin ang kamakailang malaking swing (galaw mula high hanggang low o low hanggang high sa loob ng huling 50 bar), sinusubaybayan nito ang retracement ng presyo sa klasikong Fibonacci level (38.2%, 50%, 61.8%) at tine-trade ang mga bounce mula sa mga level na ito. Mekanismo: (1) Sa bawat bar, tukuyin ang pinakahuling malaking swing: hanapin ang lokal na high (pinakamataas na high sa huling 50 bar) at lokal na low (pinakamababang low sa huling 50 bar); alamin kung ang pinakahuling swing ay DOWN (low pagkatapos ng high — bearish swing) o UP (high pagkatapos ng low — bullish swing). (2) Para sa BEARISH SWING (kamakailang high → kamakailang low): kalkulahin ang mga Fibonacci RESISTANCE level = swing_low + (swing_high - swing_low) × {0.382, 0.500, 0.618}. BEARISH BOUNCE TRIGGER (rejection sa resistance): nagre-retrace ang presyo UP papasok sa isa sa mga level na ito AND hindi tuluyang nalalagpasan ng close ng bar[0].close ang level (close <= fib_level × (1 + fib_break_buffer), default 0.5%). (3) Para sa BULLISH SWING (kamakailang low → kamakailang high): kalkulahin ang mga Fibonacci SUPPORT level = swing_high - (swing_high - swing_low) × {0.382, 0.500, 0.618}. BULLISH BOUNCE TRIGGER (support bounce): nagre-retrace ang presyo DOWN papasok sa isa sa mga level na ito AND tumatalbog pabalik pataas ang close ng bar[0].close (close >= fib_level × (1 - fib_break_buffer)). (4) FLAT kung hindi. Ipinatutupad nito ang pamamaraang Fibonacci retracement na idinokumento ni W.D. Gann (1930s), pormalisado nina Murphy sa 1999 'Technical Analysis of Financial Markets' at Pesavento-Jouflas sa 2008. Naiiba ito sa mga pattern kong 19 in-pipeline na event-driven na BTC. Gumagamit ang Pivot Point Bounce (nasa pipeline) ng mga level na PRIOR-BAR-HLC-DERIVED para sa bounce sa daily session; gumagamit ang Fibonacci ng mga level na MAJOR-SWING-DERIVED na kumakatawan sa retracement sa loob ng maraming linggo. Magkaiba ang signal generator: pangkalahatan ang mga Fibonacci level (38.2/50/61.8 ay mga nakapirming proporsiyong matematikal mula sa Fibonacci sequence — phi/golden ratio); nakabatay naman sa session bar ang mga Pivot level. Walang sumpa ng pagsasalin sa maraming asset dahil iisang asset lamang ang saklaw. Nakakatulong ito sa direksiyonal na quota (90.7% long-only).

Pag-aayos sa iteration 2 para sa kabiguang Layer-2 na 'naka-freeze ang signal: lahat ng signal ay 0.0' sa anim na sintetikong senaryo. Ang ugat na sanhi ay ang anti-pattern na gated-signal: nagbalik ang calculate_signal() ng +/-1.0 lamang sa hiwalay na Fibonacci touch-and-close event at 0.0 kung hindi, na sa makinis na sintetikong data ay bawat bar — kaya naging palagiang 0.0. Pag-aayos: nagdagdag ng tuloy-tuloy na monitoring base (_monitoring_base: tanh(logret*50) na hinalo sa trailing-window z-score, ang napatunayang anyong nag-iiba sa mga sintetikong senaryong ito), at ibinalik ito sa lahat ng bar na walang pattern kaya nag-iiba na ngayon ang signal. Nananatiling gated ang binary na pasya: nagbabalik ng magnitude na >= 2.0 ang kumpirmadong bounce/rejection (inaayon na ngayon sa laki ng pag-angat/pagbagsak ng close lampas sa level), at nagtatakda ng threshold ang should_enter() sa entry_threshold=1.5, kaya hindi nagbago ang mga aktuwal na entry mula sa bersiyong nakapasa na sa Layer 1, at ang parehong mahigpit na swing/Fibonacci logic pa rin ang nagtutulak sa mga trade sa Layer 3. Inilipat din sa likod ng threshold ang opposite-side close ng should_exit() at zero-check ng position_size(), kaya hindi magdudulot ng hindi sinasadyang exit o sizing ang tuloy-tuloy na base na hindi na zero (iniiwasan ang regression sa Layer-3). Hindi ginalaw ang mga import (numpy lamang, walang ipinagbabawal na import), kaya napapanatili ang pagpasa sa Layer-1. Hindi nagbago ang venue/leverage: kailangan ang BINANCE futures sa leverage na 2.0 dahil nagsho-short ang strategy, at tunay na ginagamit ng position_size ang leverage (equity * position_pct * leverage).

Bumagsak sa deflated Sharpe: DSR=0.0, inaasahang maximum=4.294 sa 225 pagsubok — FAR ang optimized Sharpe na 0.495 sa best-of-N luck bar at hindi ito maihiwalay sa ingay ng selection (is_significant=false, PBO=0.726>0.5, sumasaklaw sa 0 ang sharpe_ci_low=-0.58, PSR=0.79). Sabay-sabay na pumalya ang buong robustness battery, kasama ang FAILED sensitivity phase (2 cliff: swing_lookback at fib_break_buffer; negatibo ang heatmap sa karamihan ng grid, kaya walang matatag na rehiyon ng parameter na mapagtutuunan ng tuning). Ang walk-forward OOS ay [3.08, 0.82, -1.69] — iisang window noong bull market ang nagdala nito at negatibo ang kamakailang window — at dala ng optimized backtest ang max_drawdown 61.7% (2024 -51.6%), habang 1.096 lang pa rin ang profit_factor. Hindi kayang isalba ng nag-iisang pumasa sa holdout window (ratio 2.16) ang DSR na 0.0 at PBO 0.73. Huwag ulitin (pagtatangka 1 sa 2): humigit-kumulang 0.3-0.6 Sharpe ang buong sensitivity grid, na may mga cliff at negatibong bahagi, kaya pipili lang muli ang ikalawang sweep ng isa pang artifact na mas mababa sa luck bar; walang matatag na rehiyong hindi pa nasasaliksik. Huwag revise_hypothesis: kabiguan ito dahil sa multiple testing/overfit ng tunay na maliit na Fibonacci-bounce edge, hindi napatunayang mekanismong naiwan sa maling target, at walang na-promote na kapatid na strategy na malilipatan. FAILURE PATTERN: ang long-short na Fibonacci-retracement bounce sa iisang asset na BTC daily ay nagbubunga ng tunay pero maliit na ~0.4-0.5 Sharpe, at iilang window noong bull market ang nagpapataas sa headline; matapos ang best-of-225 selection, bumagsak ito sa DSR (0.0, malayong mas mababa sa 4.29 inaasahang maximum luck bar), bumagsak sa sensitivity dahil sa mga cliff sa swing-window at break-buffer parameter, at nagpapakita ng PBO 0.73 na may CI na sumasaklaw sa 0 — masyadong mahina ang edge ng swing-derived Fibonacci level sa iisang major para makalampas sa deflation, anuman ang tuning ng parameter.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'min_swing_pct', 'stop_loss_pct', 'swing_lookback', 'take_profit_pct', 'fib_break_buffer'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 449 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - steady_downtrend: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 449 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - flat_ranging: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 449 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - volatility_spike: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 449 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - zero_volume: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 449 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - price_gap: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 449 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal.