LTC Daily Trend Following na may ATR Volatility Sizing

Isang payak na estratehiyang sumusunod sa trend sa pang-araw-araw na takdang-panahon para sa mga futures ng LTCUSDT. Ang LTC ay isa sa pinakamatanda at pinakamalilikidong altcoin, na may malalakas na katangiang momentum sa panahon ng mga pagbabago ng rehimen (mga halving, mga yugto ng korelasyon sa BTC). Gumagamit ang estratehiya ng iisang tuloy-tuloy na signal: ang posisyon ng pang-araw-araw na pagsasara sa loob ng 50-araw na price channel, na isinasapamantayan sa [-1, +1]. Kapag tumawid pataas ang signal sa +0.6 (malapit ang presyo sa 50d na mataas), pumasok sa long. Kapag mas mababa sa -0.6, pumasok sa short. Inaangkop ang laki ng posisyon batay sa volatility gamit ang 14-araw na ATR upang manatiling pare-pareho ang panganib sa bawat trade sa iba't ibang rehimen ng volatility. Nangangahulugan ang mga pang-araw-araw na bar na ~50-100 trade lamang kada taon, kaya minimal ang epekto ng mga bayarin (~0.10% RT kumpara sa karaniwang mga target na 5-15% para sa galaw sa isang araw). Iniiwasan nito ang problema ng nagyeyelong signal dahil tuloy-tuloy ang channel-position signal at nag-iiba sa bawat bar — mga simpleng pagtawid sa threshold ang mga kondisyon ng pagpasok/paglabas, hindi mga AND-hanay ng mga filter.

Direktang ipinapatupad ang hypothesis: iisang tuloy-tuloy na channel-position signal na naka-normalize sa [-1,+1] at nagbabago sa bawat bar (kaya iniiwasan ang failure mode na nagyeyelo ang signal), na may simpleng pagtawid sa threshold na +/-0.6 para pumasok sa halip na AND-sunod-sunod na filter. Kinakalkula ang signal sa calculate_signal at nilalagyan ng threshold sa should_enter; pinangangasiwaan ng should_exit ang pagbabalik sa neutral, ang stop na ATR, at ang time stop. Pinananatiling pare-pareho ng volatility sizing na ATR(14) ang panganib na dolyar sa bawat trade sa iba’t ibang regime (risk_per_trade bahagi ng equity na hinati sa distansiya ng stop na 2.5*ATR), ayon mismo sa kahingian na “mananatiling pare-pareho ang panganib sa bawat trade sa iba’t ibang volatility regime.” Pinananatiling mababa ng daily bars ang turnover (~50-100 trade/taon), kaya bale-wala ang ~0.10% round-trip taker fee kumpara sa mga galaw na ilang porsiyento bawat araw. Ang venue ay BINANCE USD-M futures na may leverage na 2.0 dahil kumukuha ng short position ang estratehiya (kailangan ng venue na may margin at nagpapahintulot ng short); aktuwal na ginagamit ang leverage sa notional cap sa position_size (equity*max_notional_pct*leverage), kaya hindi kapareho nang eksakto ang backtest ng leverage=1. OHLCV lamang ang ginagamit — walang karagdagang data, instrumento o uri ng bar — kaya pinakamaliit ang saklaw ng posibleng problema sa availability ng data sa Layer-3." }

Walang edge sa pangunahing mekanismo. Negatibo ang expectancy ng 50-araw na channel-position trend strategy sa daily LTC sa kabuuan ng 2020-2026: profit_factor 0.70, expectancy na -67/trade, Sharpe na -1.52 (CI [-2.58, -0.48] na lubusang mas mababa sa zero), at pagkalugi sa bawat taon maliban sa 2020. Ang nakamamatay na depekto ay ang istruktura ng kita: avg_win (378) ~ avg_loss (382), payoff ratio na ~1.0, kaya tiyak na nagdudulot ng pagkalugi ang win rate na 41.4% — nangangailangan ang trend-following ng mga panalong mas malaki nang husto kaysa sa mga talo, pero paulit-ulit na nabibigo ang channel signal (average na tagal ng posisyon na ~1 araw sa kabila ng 40-bar time stop), kaya kasingbilis nitong pinuputol ang panalo at talo. Tama ang implementasyon ng signal (401/401 entry, balanseng 182L/219S) at malinis ang sizing (ATR volatility targeting na nagpapanatili ng exposure sa 12.7%, drawdown na 28%, walang sobrang exposure) — kaya tunay at hindi binago ng pagbaluktot ang resulta sa -24%; negatibo ito. Malinis ang sizing at sapat ang sample (401 trade), kaya walang maililigtas sa pamamagitan ng optimization; bigo ang mismong hypothesis, hindi ito bug sa code o sizing. Hindi sulit ang 2 oras na optimization.