Mga Estratehiya

BTC 4H Paggalaw ng Presyo sa Sesyon ng Asya, Pagbaliktad sa US-Open Long-Short (BINANCE USD-M Futures, 4H, OHLCV-Only, Mekanismo Batay sa Oras ng Araw)

Resulta: Inabandona

BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort

Buod ng Resulta

Layunin ng estratehiyang ito na samantalahin ang dokumentadong padron kung saan binabaligtad ng daloy ng institusyon sa US session ang malalaking galaw ng retail sa Asian session. Nagte-trade ito ng BTCUSDT 4H long at short gamit ang purong OHLCV signal batay sa oras ng araw, upang punan ang mga kulang na bucket ng portfolio para sa long-short at batay-sa-session na estratehiya. Maayos ang implementasyon — 498 balanseng trade, walang na-drop sa pipeline — pero hindi maganda ang resulta sa pananalapi: nalugi ito ng -73.7% at may Sharpe na -1.66 (buong CI mas mababa sa zero), profit factor na 0.73, at pagkalugi sa anim sa pitong taon; kinain ng bayarin ang 18.5% ng gross. Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bago ang optimization, dahil hinatulan niyang wala talaga ang contrarian edge mula sa daloy ng session, sa halip na isa itong problemang maaayos sa pagwawasto ng sign o parameter. Hindi umabot sa optimization, pagsusuri para sa promosyon ng analyst, ni pagsusuri sa panganib; ang palagay ang pumalya, hindi ang code.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Reversal strategy sa hangganan ng session para sa iisang instrumento, long-short sa BTCUSDT.BINANCE, na sumasamantala sa dokumentadong empirikal na padron kung saan binabaligtad ng daloy ng institusyon sa trading session ng US ang daloy ng retail sa Asian session. Bukas ang mga crypto market nang 24/7, pero malaki ang pagbabago sa komposisyon ng mga kalahok sa maghapon: nangingibabaw sa 00:00-08:00 UTC ang retail at prop flow mula sa Asia-Pacific; nangingibabaw sa 12:00-20:00 UTC ang daloy ng institusyon at quant mula sa US. Ipinakikita sa akademikong pananaliksik (Aalborg et al. 2019 'What can explain the price, volatility and trading volume of Bitcoin?', Caporale et al. 2020 'Cryptocurrency anomalies') na madalas baligtarin sa estadistika ang malalaking galaw ng presyo sa Asian session sa US session nang humigit-kumulang 56-62% ng pagkakataon, lalo na kapag malaki ang galaw sa Asia kung ihahambing sa kamakailang volatility. Estratehiya: sa pagsasara ng bar na 08:00 UTC (dulo ng Asian session), kalkulahin ang pinagsama-samang return sa naunang dalawang 4H bar (00:00 at 04:00 UTC bar = buong 8h na Asian session). Kung lampas sa +1.5% ang pinagsama-samang return (pag-akyat sa Asia), pumasok sa SHORT sa pagbukas ng susunod na bar na 12:00 UTC (simula ng US session). Kung mas mababa sa -1.5% ang pinagsama-samang return (pagbagsak sa Asia), pumasok sa LONG sa pagbukas ng susunod na bar na 12:00 UTC. Lumabas sa dulo ng US session (pagsasara ng bar na 20:00 UTC) o mas maaga kapag naabot ang target na kita o stop. ZERO SUPPLEMENTARY DATA, ZERO EXTRA INSTRUMENTS, ZERO EXTRA BAR TYPES — purong BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR OHLCV, kinukuha ang oras ng araw mula sa nanosecond timestamp na bar.ts_init. Ito ang SAME napatunayang data path, gaya ng naipasok nang BtcFourHourVolumeBreakoutLong at ng apat kong hypothesis na BTC 4H at nasa pipeline na (BtcAggressorFlowProxy, BtcConsecutiveDirectionalStreak, BtcOpenInterestSurgePriceExtension, BtcRangeExpansionExtremeCloseRejection). Pinupunan nito ang tatlong kulang na bucket ng portfolio na tinugunan ng NONE sa mga nauna kong hypothesis: (1) direksiyong long-short (kasalukuyang 9.7% kumpara sa hangganang ≤55% para sa long-only — pinakamaraming paglabag sa quota); (2) klase ng mekanismong TIME-OF-DAY / SESSION-BASED (wala talaga ito sa lahat ng 954 eksperimento sa portfolio — walang estratehiyang gumagamit ng istruktura ng intraday session bilang signal); (3) mekanismo ng daloy batay sa kalendaryo/istruktura (iba ito sa volume, momentum, mean reversion, funding, positioning, microstructure, at options — signal ito batay sa komposisyon ng mga kalahok). Inaasahan ang humigit-kumulang 50-100 siklo ng pagpasok kada taon × 6 taon ng datos na BTC 4H ≈ 300-600 trade, na lampas nang husto sa minimum na laki ng sample ng walk-forward. Tiyak ang mekanismo sa BTC (iniangkop sa galaw ng mga kalahok sa session ng BTC); likas itong hindi tinatamaan ng overfitting na cross-asset na paghahambing na gaya ng AVAX, dahil wala itong pahayag na maililipat ito sa ibang pamilya.

Pag-aayos sa iteration 2 para sa pagkabigo sa Layer-2: @staticmethod ang `_ts_to_sec`, pero tinawag ito ng proxy ng synthetic scenario bilang bound method (ipinasa ang self), kaya naglabas ito ng 'takes 1 positional argument but 2 were given'. Pinakasimpleng ayos na gawing ordinaryong instance method ang `_ts_to_sec` (`def _ts_to_sec(self, ts)`); ginagamit na ng lahat ng call site ang `self._ts_to_sec(...)`, at hindi nagbabago ang timestamp-scaling logic, signal ng pagkontra sa session, sizing, at mga exit, kaya nananatiling pasado ang mga naunang layer. Eksaktong ipinapatupad nito ang hypothesis: pagkontra sa daloy ng Asian session batay sa komposisyon ng mga kalahok sa pagbukas ng US, long-short sa short-capable na BINANCE futures venue na may tunay na paggamit ng leverage.

Gumaganang implementasyon ng hypothesis na nalulugi — walang edge sa BTC 4H ang ideyang “kontrahin ang galaw sa Asian session sa pagbukas ng US,” ayon sa pagkakabuo rito. Pantay-pantay ang negatibong inaasahang kita sa buong sample: total_return -73.7%, Sharpe na -1.66 at buong CI ay mas mababa sa 0 (ci_high -0.27), PF 0.73, PSR 0.0087, at pagkalugi sa 6 sa 7 taon (2020 -40%, 2023 -20%, 2024 -27%, 2025 -16%). Nalulugi ang magkabilang direksiyon (long_win_rate 0.485, short_win_rate 0.449) at nauubos ng bayarin ang 18.5% ng gross, kaya hindi ito problemang directional sign o parameter na maaayos ng sweep — walang edge sa anumang rehimen ang contrarian signal mula sa daloy ng session. Hindi maililigtas ng optimization ang palagiang negatibong inaasahang kita sa loob ng mahigit 6+ taon; huwag ubusin ang 2-oras na sweep. (Itigil ito, huwag ulitin: tama ang pagpapatupad ng palagay ng code; mali ang palagay.)

Implementasyon

BTC 4H na long-short reversal sa hangganan ng session sa BINANCE USD-M futures. Sa bar ng pagbukas ng 12:00 UTC US, sinusukat nito ang galaw ng presyo sa Asian session sa araw ding iyon (pagbukas ng bar na 00:00 hanggang pagsasara ng bar na 04:00). Kung lampas sa +1.5% ang galaw, nagso-short ito (kinokontra ang pag-akyat); kung mas mababa sa -1.5%, naglo-long ito (kinokontra ang pagbagsak). Lalabas ito sa o pagkaraan ng pagsasara ng bar na 20:00 UTC US, o mas maaga sa 3% take-profit / 2.5% stop / pinakamatagal na hawak na 3 bar. Purong OHLCV, oras ng araw mula sa bar.ts_init; leverage 2.0 (~1.2x notional ng equity).

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 2 — synthetic scenarios): Mga parameter na ginamit: ['vol_window', 'min_notional', 'position_pct', 'us_open_hour', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'us_close_hour', 'asian_open_hour', 'take_profit_pct', 'asian_close_hour', 'asian_move_threshold'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735691460000) - steady_downtrend: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735691460000) - flat_ranging: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735691460000) - volatility_spike: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735691460000) - zero_volume: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735691460000) - price_gap: TypeError: BtcFourHourAsianSessionUSOpenReversalLongShort._ts_to_sec() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735691460000)

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -1.66
Kabuuang Return: -73.66%
Max Drawdown: 75.78%
Kabuuang Trade: 498
Win Rate: 46.6%
Profit Factor: 0.73

Gumagana ang code at tapat ito sa hypothesis: 498 malilinis na trade, balanse ang long/short (235/263), 4h na hawak sa session, walang na-drop sa pipeline

Sapat ang sample at tunay ang direksiyong long-short gaya ng nilayon — hindi ito kaso ng walang trade o degenerate

Walang edge sa anumang rehimen: total_return -73.7%, Sharpe na -1.66 at buong CI ay mas mababa sa zero (ci_high -0.27), profit_factor 0.73, PSR 0.0087, negatibong inaasahang kita

Nalugi sa 6 sa 7 taon (2020 -40%, 2023 -20%, 2024 -27%, 2025 -16%) — palagiang pumapalya ang palagay ng pagkontra sa session, hindi lang sa isang rehimen

Marupok sa bayarin: 18.5% ng gross ang komisyon; kinakain ng madalas na 4h na round-trip sa session ang kita dahil sa gastos, dagdag pa sa negatibong gross edge

Negatibo ang avg_trade_return at 75.8% ang maximum drawdown — hindi ito kayang mabuhay sa panimula

Buod ng Resulta

Walang mapagsasamantalahang edge ang malinis at maayos na ipinatupad na palagay ng pagkontra sa session sa BTC 4H kapag isinama ang bayarin, kaya dapat munang patunayan sa susunod na gawain ang hilaw na directional signal bago bumuo rito ng estratehiyang maraming gastos sa round-trip.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na “itigil” bago nagsimula ang optimization: tapat na ipinatupad ng code ang hypothesis, pero negatibo at pantay-pantay ang edge sa buong sample (lugi sa 6 sa 7 taon), kaya hindi maliligtas ng pagwawalis ng mga parameter ang palagiang negatibong inaasahang kita.

Long-short na futures strategy sa BTCUSDT 4H na kumokontra sa malalaking galaw ng presyo sa Asian session (00:00–08:00 UTC) sa pagbukas ng US session (12:00 UTC): nagso-short sa pag-akyat sa Asia at bumibili sa pagbagsak nito, batay sa tesis tungkol sa komposisyon ng mga kalahok at daloy ng session.

Sa 498 trade (235 long, 263 short) sa humigit-kumulang 6 taon ng datos, nalugi ito ng -73.7% sa kabuuang return, may Sharpe na -1.66 (buong CI mas mababa sa zero, ci_high -0.27), profit factor na 0.73, win rate na 46.6%, negatibong inaasahang kita (-147.85), at maximum drawdown na 75.8%. Nalugi ang magkabilang direksiyon (win rate ng long na 0.485, ng short na 0.449) at kinain ng komisyon ang 18.5% ng gross.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.