Mga Estratehiya

BNB Daily Multi-Week Trend Continuation Long-Only (BINANCE USD-M Futures, Daily, OHLCV-Only)

Resulta: Inabandona

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong

Buod ng Resulta

Tinangka ng BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong na palawakin sa ikaapat na instrument, BNB, ang napatunayang pamilya ng daily multi-week trend-continuation, gamit ang malinis na disenyo para sa iisang instrument sa futures. Sa unang tingin ay maganda ang batayang backtest (126.5% return, PF 3.99), pero natukoy ng reviewer na nagmula ang buong edge sa humigit-kumulang dalawang outlier na araw, kaya 0.64 lang ang Sharpe, may CI na tumatawid sa zero, at may kurtosis na 571 ang distribusyon ng return. Dahil 30 beses lang pumapasok sa loob ng anim na taon ang gate na AND na may apat na filter — kapareho ng sparsity mode na iisang outlier ang sanhi na nagpabagsak sa mga daily na kapatid nitong SOL at ADA — at dahil nabigo na minsan sa optimization ang eksaktong strategy na ito (DSR 0.0, zero-trade ang OOS window, PBO 0.73), inabandona ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest nang hindi muling pinatakbo ang optimization.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na BNB daily strategy sa BINANCE USD-M futures. Kapareho ito ng napatunayang multi-week trend-continuation template ng mga naipatupad nang daily version ng Link/Btc/Sol — inilapat sa BNB upang palawakin sa ikaapat na instrument ang pamilya ng mekanismo habang pinananatili ang disiplina ng iisang instrument + OHLCV-only + aprubado ng factory (BNBUSDT.BINANCE 1D). Pinatutunayan ng naipatupad nang BnbFourHourVolumeBreakout na malinis ang continuation behavior ng BNB; ito ang katumbas nito sa daily timeframe.

Pag-aayos sa iteration 2: bumagsak ang Layer 2 (synthetic) dahil sa `_ema() takes 2 positional arguments but 3 were given`, sapagkat idineklara ang `_sma` at `_ema` bilang `@staticmethod`. Tinatawag ng Layer-2 synthetic proxy ang mga helper ng strategy bilang self-receiving bound methods, kaya nakatanggap ng 3 argument ang 2-arg staticmethods. Binago ng pinakamaliit na pag-aayos ang `_sma` at `_ema` mula staticmethods tungo sa instance methods (idagdag ang `self`, alisin ang `@staticmethod`) — gaya ng `_compute_atr`, na gumana na sa kaparehong proxy. Ginagamit na ng lahat ng call site ang `self._sma(...)`/`self._ema(...)`, kaya wala nang ibang kailangang baguhin. Magkapareho sa byte ang signal logic, mga parameter, sizing at imports sa naunang bersyon, kaya napanatili ang lahat ng Layer 1 check na nakapasa na.

Huwag itong i-optimize — iniwan na ang eksaktong estratehiyang ito (BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong) matapos ang optimization dahil sa DSR 0.0 (kumpara sa inaasahang pinakamataas na luck bar na 4.19), walk-forward is_overfitted na may ALL tatlong OOS window na nagluwal ng ZERO trade, holdout na walang trade, at PBO 0.73. Taglay ng muling isinumiteng base backtest ang kaparehong diskwalipikadong pattern: nakasalalay ang buong balik na +126% sa humigit-kumulang 2 araw na outlier (2021-03-06 +88.3%, $86k na largest_win; 2024-04-02 +17.3%) na may return_kurtosis 571 at skew na 23.5 — alisin ang mga ito at magiging patag o negatibo ang bawat taon (2020 -2.5%, 2022 +1.1%, 2023 -3.9%, 2025 +4%), at ang sharpe_ci_low ay -1.75 (CI sumasaklaw sa 0), kaya puro epekto ng iisang araw ang Sharpe na 0.64 / PF 3.99 / Sortino na 8.2. Estruktural ang sanhi: 4-kondisyong AND-gate (200-SMA na rehimen + 30/80 EMA na salansan + 20-araw na momentum + 5-araw na high na trigger) ay 30 beses lang gumana sa loob ng 6 taon, kaya kulang ang trade sa OOS window ng walk-forward (ang naitalang pagkabigo ng zero-trade-OOS). Kapareho ito ng sparsity mode na nakasalalay sa iisang outlier gaya ng iniwang SOL (19 trade, 2-araw na edge) at ADA (15 trade, 1-araw na edge), mga kapatid na estratehiya sa arawang multi-week continuation. Matibay ang mekanismo ng trend continuation, pero nagamit na ito sa mga target kung saan ito gumagana (LINK/BTC/SOL daily + BnbFourHourVolumeBreakout sa BNB); ang BNB *daily* multi-week continuation ang bihira at nakadepende sa outlier na bersyon na hindi mapapatunayan sa out-of-sample na datos, at walang parameter optimization na makakalikha ng edge na kalat sa datos mula sa 2-araw na artifact.

Implementasyon

Estratehiya sa trading na para lang sa long positions ng BNBUSDT araw-araw, para sa trend na nagpapatuloy nang ilang linggo, sa BINANCE USD-M futures. Pumapasok kapag natugunan ang (1) regime: close > 200-SMA, (2) trend stack: EMA30 > EMA80, (3) momentum: return sa 20 araw > 0, at AND (4) trigger ng pagpapatuloy: lumampas ang close sa dating pinakamataas sa 5 araw. Lumalabas kapag nabasag ang ATR(14) x3 chandelier trail, nabasag ang trend (close < EMA80), o nabasag ang regime (close < 200-SMA). Pagtatakda ng laki ng posisyon ayon sa kapital, gamit ang panganib na ATR at risk na 2% bawat trade.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga parameter na ginamit: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'atr_period', 'mom_period', 'sma_period', 'min_notional', 'size_precision', 'breakout_period', 'max_notional_frac'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (timestamp ng bar: 1735701840000) - steady_downtrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (timestamp ng bar: 1735701840000) - flat_ranging: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (timestamp ng bar: 1735701840000) - volatility_spike: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (timestamp ng bar: 1735701840000) - zero_volume: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (timestamp ng bar: 1735701840000) - price_gap: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (timestamp ng bar: 1735701840000)

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.64
Kabuuang Return: 126.50%
Max Drawdown: 14.63%
Kabuuang Trade: 30
Win Rate: 36.7%
Profit Factor: 3.99

Matibay ang mekanismo at napatunayan na ito sa mga angkop na target (LINK/BTC/SOL daily multi-week continuation; BnbFourHourVolumeBreakout sa BNB mismo)

Malinis at mababa ang gastos sa mechanics (komisyon na 0.68% ng gross, max_DD 14.6%), walang bug sa correctness

Nakasalalay ang buong return sa humigit-kumulang 2 outlier na araw: 2021-03-06 +88.3% (largest_win $86k) at 2024-04-02 +17.3%; return_kurtosis 571, skew na 23.5 — flat hanggang negatibo ang tala sa bawat taon kapag inalis ang mga outlier

Ang sharpe_ci_low -1.75 (CI ay malawak na sumasaklaw sa 0); hindi maihihiwalay sa ingay ang Sharpe na 0.64; pinalaki ng mga outlier ang PF 3.99 / Sortino na 8.2

Estruktural na kakulangan ng trade: 30 trade sa loob ng 6 taon mula sa gate na AND na may 4 kondisyon; kapag hinati sa 3 walk-forward window, nagiging kulang sa trade ang OOS window

Inabandona na pagkatapos ng optimization ang strategy na EXACT na ito (DSR 0.0 kumpara sa luck bar na 4.19, is_overfitted at zero-trade ang lahat ng 3 OOS window, zero-trade ang holdout, PBO 0.73) — mauulit ang resultang iyon kung muling patatakbuhin ang optimization

Kaparehong failure mode ng kalat-kalat na iisang outlier gaya ng mga inabandunang SOL at ADA na magkakapatid na daily multi-week continuation

Buod ng Resulta

Hindi makalilikha ng kalat-kalat at mabeberipika sa out-of-sample na edge ang kondisyong 4 at gate na AND na 30 beses lang pumapasok sa loob ng 6 taon — kapag nakasalalay sa isa o dalawang outlier na araw ang pangunahing return, hindi ito maililigtas ng anumang parameter optimization, at mauulit lang ang parehong pagkabigo kapag muling isinumite ang configuration na inabandona na.

Nagbigay ang analyst ng hatol na 'abandunin' sa yugto ng pagsusuri ng backtest bago ang optimization, kaya hindi na umabot sa optimization at pagsusuri pagkatapos nito; ang mapagpasiyang dahilan ay inabandona na ang eksaktong strategy na ito pagkatapos ng optimization (DSR 0.0 kumpara sa luck bar na 4.19, walk-forward na overfit at zero-trade ang lahat ng tatlong OOS window, zero-trade ang holdout, PBO 0.73), at taglay ng muling isinumiteng batayan ang kaparehong lagda ng iisang outlier at estruktural na kakulangan ng trade.

Long-only na daily futures strategy para sa iisang instrument at OHLCV-only na BNBUSDT, na naglilipat ng multi-week trend-continuation template ng LINK/BTC/SOL sa BNB — pumapasok kapag lumampas sa pinakamataas na presyo sa loob ng 5 araw at natutugunan ang lahat ng kondisyon: filter ng regime na 200-SMA, trend stack na 30/80 EMA, at positibong momentum sa 20 araw; saka lumalabas sa pamamagitan ng ATR chandelier, pagbagsak sa EMA-slow, o pagbagsak ng regime.

Nagpakita ang batayang backtest ng kabuuang return na 126.5% (CAGR 15.9%) sa 30 trade lang, na may profit factor na 3.99 at drawdown na 14.6%, pero 0.64 lang ang Sharpe, may mababang CI na -1.75, at matitinding tail (kurtosis 571, skew 23.5) — natuklasan ng reviewer na nakasalalay ang buong return sa humigit-kumulang dalawang outlier na araw (2021-03-06 +88.3% at 2024-04-02 +17.3%); naging flat hanggang negatibo ang bawat taon nang alisin ang mga iyon.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.