Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

Spot-Led Alt Selloff Rebound, naka-hedge sa BTC: bumili ng Binance USD-M alt perp kumpara sa pag-short ng BTC perp matapos ang 1.5-sigma o higit pang 3-araw na BTC-relative na pagbaba na pangunahing naganap sa BINANCE_SPOT (spot volume share z>1); hawakan nang 3 araw (11 alt, 1-DAY)

Resulta: Inabandona

SpotLedAltSelloffReboundBtcHedged

Buod ng Resulta

Sinubukan ng SpotLedAltSelloffReboundBtcHedged kung bumabawi ang mga relatibong selloff na pinangunahan ng spot sa 11 likidong alt laban sa BTC, gamit ang pantay na halagang dolyar na BTC hedge at paghawak sa loob ng 3 araw. Mukhang maganda ang gross pre-study (+2.51% mean sa 142 event). Hindi nakalusot sa beripikasyon ang na-code na strategy: sa 3 iteration, paulit-ulit na lumampas sa limitasyon sa oras na 300s ang Layer 3 sandbox backtest. Umabot sa limitasyon ang huling bersyon, na isinulat gamit ang incremental O(coins) rolling moments, at itinigil ang run bago makagawa ng anumang backtest, optimization o analyst review.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Senyal mula sa iba’t ibang venue, hedged na long-short na pagsasagawa. Para sa 11 likidong alt (LINK, AVAX, DOT, ATOM, NEAR, FIL, ADA, LTC, UNI, AAVE, INJ), kalkulahin ang bahagi ng pang-araw-araw na spot volume = spot_volume(<ALT>USDT.BINANCE_SPOT) / (spot_volume + perp_volume(<ALT>USDT.BINANCE)), na parehong nasa base units mula sa 1-DAY bars. I-z-score ang 3-araw na mean ng bahaging ito batay sa naunang 60 araw at i-lag nang 3 araw upang hindi mapasama ang event window. Itinuturing na event ang 3-araw na alt……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Senyal mula sa iba’t ibang venue, hedged na long-short na pagsasagawa. Para sa 11 likidong alt (LINK, AVAX, DOT, ATOM, NEAR, FIL, ADA, LTC, UNI, AAVE, INJ), kalkulahin ang bahagi ng pang-araw-araw na spot volume = spot_volume(<ALT>USDT.BINANCE_SPOT) / (spot_volume + perp_volume(<ALT>USDT.BINANCE)), na parehong nasa base units mula sa 1-DAY bars. I-z-score ang 3-araw na mean ng bahaging ito batay sa naunang 60 araw at i-lag nang 3 araw upang hindi mapasama ang event window. Itinuturing na event ang 3-araw na alt log return na MINUS sa BTC perp 3-araw na log return nang mas mababa sa -move_k * sigma_daily(30d) * sqrt(3), habang share_z > share_z_entry. Dumaan ang relatibong selloff sa spot book, sa halip na sa leveraged perps. Ipinahihiwatig nito na nagtatapon ng inventory ang mga may hawak, tumanggap ng unlock o treasury; hindi ito batay sa impormasyon at itinutulak nito ang presyo pababa sa halagang itinatakda ng mga derivatives trader para sa coin. May dalang impormasyon ang mga perp-led selloff (leveraged shorts, liquidation) at NOT bumabawi sa pre-study. Sa bawat event: bilhin ang alt perp at mag-short ng kapantay na halagang dolyar ng BTCUSDT.BINANCE, para beta-neutral sa crypto market ang trade, at hawakan ito sa loob ng hold_days. PRE-STUDY (patakbuhin ang 2026-10-02 sa mga daily bar ng lokal na catalog, 2020-2026, 11 coin, gross at bago ang mga gastos): 142 event sa k=1.5, z>1. Mean na 3-araw na BTC-relative return na +2.51% (overlap-adjusted t 2.08), positibo sa bawat taon sa kalendaryo 2021-2026 (2021 +3.7%, 2022 +0.3%, 2023 +2.1%, 2024 +4.2%, 2025 +1.6%, 2026 +1.8%). Ang tanging taong nalugi ay 2020, na may ilang event sa -4.6%. Mga control: +0.74% ang perp-led na relatibong selloff (share z<-1) (t 0.49); nag-fade ang perp-led na relatibong rally -0.24%; gumana lamang noong 2021 at nalugi noong 2024-2026 ang kabaligtarang 'pagpapatuloy ng rally na pinangunahan ng spot', kaya tinanggihan ito at NOT bahagi ng hypothesis na ito. Nasa kaibhan ng obserbasyon sa merkado (komposisyon ng venue ng pagbebenta) ang edge, hindi sa kalendaryo o sa funding/OI na kondisyon. Data: BinanceVisionCollector klines para sa BINANCE (USD-M) at BINANCE_SPOT. Napatunayang naroon sa data/catalog ang lahat ng 23 1-DAY bar series: mga perp mula 2020-01 (LINK, ATOM) hanggang 2020-09 (AVAX), spot mula 2019-2020, at lahat hanggang 2026-10-01. Dahil daily bars ang gamit, nasa humigit-kumulang 55k bar ang kabuuan ng run, pasok sa sandbox budget. Panganib: 12% ng equity notional sa bawat alt leg at kapantay na BTC hedge leg, hindi hihigit sa 4 sabay-sabay na event (96% gross long + 96% gross short sa 2x account leverage), at isang bukas na event bawat coin.

Pinupunan ang mga bucket na pinakakaunti ang kinatawan: cross-venue (7.3% kumpara sa target na >=15%) at long-short (16.7%). Bago sa corpus ang mekanismo: komposisyon ng volume ayon sa venue (spot kumpara sa perp) ang variable na pinagbabatayan, sa halip na funding, OI, taker flow o premium gate (L111), at para ang laki ng trade ay akma sa galaw na >2% gross. Hindi nito ginagawang thesis na tina-trade ang BTC: BTC ang hedge leg lang, na talagang kailangan ng beta-neutral na disenyo. Obserbasyon sa merkado ang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pinupunan ang mga bucket na pinakakaunti ang kinatawan: cross-venue (7.3% kumpara sa target na >=15%) at long-short (16.7%). Bago sa corpus ang mekanismo: komposisyon ng volume ayon sa venue (spot kumpara sa perp) ang variable na pinagbabatayan, sa halip na funding, OI, taker flow o premium gate (L111), at para ang laki ng trade ay akma sa galaw na >2% gross. Hindi nito ginagawang thesis na tina-trade ang BTC: BTC ang hedge leg lang, na talagang kailangan ng beta-neutral na disenyo. Obserbasyon sa merkado ang trigger, hindi petsa sa kalendaryo (L179). Hindi ito options structure (L102). Napatunayan sa local catalog na may magkakapatong na kasaysayan ang eksaktong bar series ng bawat leg (L186/L181). Naiiba ito sa iniwang 'Perp-Led Selloff Absorption Panel', na long-only, naka-gate sa perp premium at walang hedge: tine-trade nito ang kundisyong OPPOSITE (spot-led), kung saan ipinapakita ng pre-study na nagaganap ang rebound. Sinubukan at tinanggihan ang spot-led RALLY continuation (noong 2021 lang ito gumana) at sadyang hindi ito isinama. Kailangan ang leverage na 2.0 dahil umaabot sa humigit-kumulang 96% gross bawat panig ang dalawang pantay-dolyar na leg sa hanggang 4 event.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na limitasyon sa oras sa window na humigit-kumulang 20000 bar (2400 araw ng BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup batay sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Implementasyon

Bumibili ito ng mga altcoin relative selloff na pinangunahan ng spot at tumagal nang tatlong araw sa Binance USD-M, at nagsho-short ng pantay-dolyar na BTC hedge; hinahawakan ang bawat event nang tatlong araw o hanggang ma-trigger ang stop ng pares.

Tinutugunan ang pagkabigo ng Layer 1.5 sa pamamagitan ng pagtatakda ng leverage=2.0 sa engine config at sa mga parameter na inihambing sa nakapirming research plan. Pinananatili ang buong optimization plan. Pinapalitan lang ng source change ang paulit-ulit na leverage fallback ng direktang pag-access sa self.config.leverage; ginagamit na ng umiiral na sizing ang leverage na iyon. Hindi binago ang signal, entry, exit at hedge logic. Sa apat na event, umaabot ang exposure sa 96% ng equity bawat panig, 192% gross. Kasama ang lahat ng labing-isang spot signal leg ayon sa paglalarawan ng hypothesis, bagaman hindi kasama sa listahan ng instrumentong market_context nito ang UNI, AAVE at INJ spot leg. Hindi tinatantiya ng pantay-dolyar na hedging ang mga beta ng bawat altcoin. Walang isinagawang beripikasyon at walang binasang final-exam data. Hindi naisulat ang nakatalagang outbox file dahil read-only lang ang filesystem sa session na ito; ibinabalik dito ang kumpletong JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na limitasyon sa oras sa window na humigit-kumulang 20000 bar (2400 araw ng BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup batay sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 2.0

Buod ng Resulta

Kailangang magkasya sa 300s na smoke-test budget ng sandbox mula pa sa unang iteration ang multi-leg strategy na may 23 instrument, kaya sukatin ang gastos nito bawat bar (kasama ang paghawak sa mga dagdag na bar at laki ng multi-instrument data load) bago muling isumite; huwag signal logic lang ang tingnan.

Nabigo ang beripikasyon ng Layer 3 (ang sandbox backtest) matapos ang 3 iteration. Lumampas ang smoke test sa 300s na limitasyon sa oras sa window na humigit-kumulang 20,000 bar (2400 araw ng BTCUSDT.BINANCE 1-DAY), kaya itinigil ang run habang nasa loop ng beripikasyon. Hindi naabot ang mga yugto ng pagsusuri sa backtest, analyst at risk.

Bumili ng Binance USD-M alt perp at mag-short ng kapantay na halaga sa dolyar ng BTC perp nang 3 araw matapos ang 1.5-sigma o higit pang 3-araw na BTC-relative selloff sa isa sa 11 alt na pangunahing dumaan sa spot book (spot volume share z>1). Ayon sa thesis, hindi batay sa impormasyon ang spot-led selling; pagtatapon ito ng inventory na sinusundan ng rebound.

Walang nagawang pipeline backtest o optimization. Ang mga tanging bilang ay mula sa sariling gross, bago-gastos na pre-study ng hypothesis: 142 event na may mean na 3-araw na BTC-relative return na +2.51% (overlap-adjusted t 2.08), positibo sa bawat taon mula 2021 hanggang 2026.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.