Tapat na araw-araw na long-only equity port ng Myquant RSI_STOCK

Hypothesis

Tapat na port ng RSI_STOCK strategy na -2.0 ng Myquant, na may daily bars sa AAPL.USEQ. Panatilihin ang rolling-window na RSI ng source, mahihigpit na threshold, entry cooldown at mga tuntunin sa kita/lugi na sinusuri sa pagsasara. Ang mga default ng konfigurasyon na kinuha mula sa master rsi_stock.ini ng repository ay rsi_period=14, over_buy=85, over_sell=25, hist_size=18, open_max_days=22, is_fixation_stop=0, is_movement_stop=1, stop_fixation_profit=0.35, stop_fixation_loss=0.068, stop_movement_profit=0.068 at open_vol=2000. Hindi nakuha ang INI ng naka-pin na commit, kaya kailangang kumpirmahin ang mga halagang ito laban sa rebisyong iyon bago ang implementasyon. Palitan ang nakapirming sizing na 2000 shares ng sizing sa buong shares na batay sa equity; gumamit ng panimulang kapital na $100,000, exposure na 1x at mga gastos ng platform sa spread/impact. Panatilihin ang pagbabawal ng source sa pagbebenta ng shares na binili sa parehong session bilang limitasyon ng strategy. Sinusuri ang lahat ng exit sa mga natapos na bar, gaya ng sa source; walang intrabar stop.

Panatilihin ang mekanismo ng isinumiteng stock strategy sa halip na palitan ito ng crypto strategy para umabot sa quota. Sinusuportahan ng USEQ daily history ang mahabang pagsusuri at mas mababang gastos sa execution. Walang maibigay na ebidensiya tungkol sa shares ng partikular na instrumento ang walang lamang corpus_concentration. Makatuwiran ang long-only at exposure sa iisang instrumento dahil tapat ang mga ito sa isinumiteng source, kahit sobra na ang representasyon ng mga ito.

negative_expectancy: Nalulugi ang naka-freeze na araw-araw na RSI operationalization ng AAPL sa 92 naisarang posisyon sa loob ng humigit-kumulang 45.7 taon. -1.270% ang average na netong kita bawat trade kumpara sa review floor na USEQ ng +0.05%, na may PF 0.772 at negatibong kabuuang natamong return. Hindi makatwiran ang optimization para sa baseline na ito. Tinatanggihan ng hatol ang equity-relative na port at konfigurasyong ito sa platform, hindi ang strategy ng Myquant sa ibang instrumento o mga hindi tinukoy na konfigurasyon ng source; hindi pa nakumpirma ang pagiging tapat sa INI ng naka-pin na rebisyon.

Implementasyon

Araw-araw na long-only na port ng AAPL ng Myquant RSI_STOCK. Kinukuwenta muli ang Wilder RSI batay sa pinakabagong 18 pagsasara, bumibili lamang kapag mas mababa sa RSI 25 alinsunod sa entry cooldown ng source, at lumalabas lamang kapag mas mataas sa RSI 85 o pasok sa mga stop rule ng source na sinusuri sa pagsasara. Gumagamit ng buong shares batay sa equity, na may nominal na badyet sa stop-risk na 1% at limitasyon sa exposure na 20%.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Kunin ang naka-pin na rsi_stock.ini at ihambing ang lahat ng naka-freeze na default bago sabihing tapat sa konfigurasyon ng partikular na rebisyon.

Tugma ang mga naka-configure na default sa task brief, pero hindi pa nakukumpirma ang mga ito laban sa INI ng naka-pin na rebisyon. Walang laman na naibalik ang mga pagtatangkang kunin ito.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.09

Kabuuang Return

-20.21%

Max Drawdown

49.62%

Kabuuang Trade

92

Win Rate

27.2%

Profit Factor

0.77

Long ang lahat ng 92 naisarang trade, na may sizing sa buong shares at fills sa pagbubukas ng session ayon sa nilalayong istruktura ng port.

Nagkakatugma ang accounting, pumasa ang mga input sa ibinigay na audit, at walang bukas na posisyon sa dulo na nagtutulak sa resulta.

Negatibo ang nasukat na net expectancy: -1.270% ang average na kita bawat trade kumpara sa review floor na +0.05% ng USEQ, PF 0.772, at $20,212 ang natamong lugi mula sa $100,000.

Hindi nababawi ng mga panalong trade na 25 ang mga luging 67. $392 lang ang kabuuang modeled impact, kaya hindi sapat na paliwanag sa lugi ang mga gastos sa execution lamang.

Nakatakda na sa kontrata ang lahat ng parameter; walang awtorisadong paghahanap ng mga setting o napatunayang depekto sa implementasyon na magbibigay-katwiran sa optimization.

-20.21% ang return ng strategy at 49.62% ang drawdown; tinatayang +240,357% ang return ng ibinigay na sampled buy-and-hold curve at 80.33% ang drawdown nito. Sinusuportahan ng paghahambing sa benchmark ang alalahanin, pero hindi ito batayan ng pagtanggi.

Buod ng Resulta

Hindi naipakita ng nakapirming port na ito sa platform na AAPL ang positibong expectancy, at hindi pinatutunayan ng pagtanggi rito kung paano gagana ang ibang instrumento o konfigurasyon ng source.

Naglabas ang pagsusuri sa backtest ng hatol na itigil dahil negatibo ang expectancy; nakapirmi ang mga parameter, at walang awtorisadong paghahanap ng mga setting o napatunayang depekto sa implementasyon na magbibigay-katwiran sa optimization. Hindi naisagawa ang optimization at ang mga kasunod na pagsusuri ng analyst at risk; hindi rin nakumpirma ang pagiging tapat sa INI ng naka-pin na rebisyon.

I-port sa AAPL.USEQ ang araw-araw na long-only na RSI strategy ng Myquant, habang pinananatili ang rolling-window na RSI, mahihigpit na threshold, entry cooldown at mga exit na sinusuri sa pagsasara; gumamit ng buong shares na batay sa equity.

Sa 92 naisarang trade sa loob ng humigit-kumulang 45.7 taon, nagbalik ang backtest ng -20.21%, na may Sharpe na -0.088 at maximum drawdown na 49.62%. -1.270% ang average na netong kita bawat trade, 0.772 ang profit factor at 27.17% ang win rate.

Pagsusuri

RSI_STOCK