Mga Estratehiya

SOL COIN-M Paglaban sa Bitag ng Bigong Breakout — Salungatin ang mga Stop-Hunt Liquidity Grab sa Itaas/Ibaba ng N-Day Range, Long-Short (Single-Instrument SOLUSD_PERP.BINANCE_CM, 4H Bars, Plain OHLCV, 3-Parameter)

Resulta: Inabandona

SolCmFailedBreakoutTrapFadeLS

Buod ng Resulta

Tumaya ang SolCmFailedBreakoutTrapFadeLS laban sa mga bigong range breakout (stop-hunt) sa mas mataas ang volatility na SOL COIN-M perp. Ipinanindigan nitong ang kumpirmasyong pagsara pabalik sa loob ang sarili nitong regime filter at sapat ang laki ng mga SOL reversion para malampasan ang fees. Tamang pinalitan ng Iteration 2 ang close-only stop na nag-liquidate sa account (-100%) ng intra-bar venue bracket, na nagtakda ng mahigpit na hangganan sa lugi kada trade — malinis nang tumakbo ang strategy sa 374 balanseng long/short trade. Pero ipinakita ng backtest na kinakain ng mga gastos ang edge: 0.0947% ang average na trade (mas mababa sa fee floor), 1.07 ang profit factor, ang Sharpe na CI ay sumasaklaw sa sero, at lampas sa mahigpit na limit ang drawdown na 61.4%. Bilang isa pang pagkabigo ng edge laban sa fees sa pamilyang 0/174 single-name fade, iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest nang hindi gumamit ng optimization run.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT mean-reversion strategy sa BINANCE_CM SOLUSD_PERP (inverse, coin-margined, ~0.06% RT taker → 0.10% fee floor) na tumataya laban sa FAILED range breakout — ang klasikong crypto stop-hunt / liquidity-grab pattern kung saan tumutusok ang presyo lampas sa halatang multi-day high (o low), nagti-trigger ng nakahintay na breakout order at stop, saka bumabalik sa loob ng range kapag hindi nagpatuloy ang galaw. Sadyang NOT ito sa generic na RSI/Bollinger mean-reversion na binabalaan ng mga anti-pattern (tiyak na structural price event ang entry, hindi sukdulan ng oscillator), NOT sa breakout mula sa namatay na volatility compression (kinokontra nito ang OPPOSITE — ang pagkabigo ng breakout), NOT sa momentum/confluence clone, NOT sa dagdag na non-price gate (L46), NOT sa edge mula sa liquidation/basis feed (L47), at NOT sa structural basket na long-only (L48). Pinupunan nito ang dalawang kulang na bucket — ang COIN-M venue (3.2% kumpara sa target na 5%) at direksiyong long_short (13.1%) — habang may ZERO panganib sa options/cross-venue infrastructure: plain OHLCV lang, lahat ng rolling stat ay O(1) gamit ang fixed-length deque (walang muling pag-scan sa buong history → walang timeout na 300s), sa SOLUSD_PERP na may multi-year 4H history (sapat ang bilang ng trade at walk-forward span, di tulad ng 90-day options chain cap). Pinili ang SOL kaysa BTC/ETH dahil ang mas mataas na volatility nito ay nagpapadalas sa mga false breakout AND nagpapalaki sa reversion matapos ang bitag — kapwa mahalaga para malampasan ang fees — at napag-iiba nito ang portfolio na mabigat sa BTC. Ang kumpirmasyong “pagsara pabalik sa loob ng range” mismo ang regime filter: nagsasara ang tunay na breakout sa antas o lampas dito, samantalang bumabalik sa loob ang pagsara ng bitag; kaya hindi kailangan ng hiwalay na trend gate o dagdag na parameter. Tatlo lang ang parameter para makaiwas sa pagkabigo dulot ng overfit.

Inayos ng Iteration 2 ang liquidation na iniulat ng QA (total_return -100%, 2024-03-13) sa pinakamaliit na pagbabagong nag-aalis sa failure mode: pinalitan ang close-only ATR stop sa should_exit() ng venue-managed bracket (use_bracket_orders + stop_loss_pct/take_profit_pct), kaya nagti-trigger na sa loob ng bar ang protective level at hindi na kayang manaig nang walang hanggan sa inverse short ang 4H spike lampas sa level. Hindi na muling ipinapatupad ng should_exit() ang anumang stop/TP price level (magdudulot iyon ng dobleng exit); midpoint-target at time-cap na SIGNAL exit na lang ang natitira rito. Estruktural nang may hangganan ang panganib, hindi lang ipinapangako: nililimitahan sa max_gross_frac x equity ang gross notional at fixed percentage ang stop, kaya 0.50 x 2% = 1% ng equity ang pinakamalaking lugi sa iisang trade — walang liquidation path sa leverage na 1.0. Asymmetric din ang bracket geometry (TP 2x sa stop) upang tugunan ang ikalawang natuklasan na avg_loss > avg_win; kapwa nasukat ang -0.711% avg trade at PF 0.802 sa run na nangingibabaw sa tail ang iisang trade na sumira sa account, kaya kailangan ng isang malinis na muling pagsukat sa payoff statistics. Hindi ginalaw ang lahat ng pumasa sa Layers 1-3: parehong imports, parehong class, parehong tuloy-tuloy na signal na (close - range_mid)/range_half_width na kinukuwenta sa bawat bar, parehong graded na ATR-unit trap score, parehong O(1) deque state, at parehong contracts_for_notional inverse sizing. Tapat na paalala: kung ipakita pa rin ng naitama nang run na PF < 1 kahit normal ang tail, pinabubulaanan nito ang fade mechanism at dapat itong abandonahin sa halip na i-tune.

Mas mababa sa gastos sa trading ang edge sa BACKTEST_REVIEW: mas mababa sa fee floor na COIN-M 0.10% ang avg_trade_return_pct 0.0947%, profit_factor 1.07 sa 374 trade (kinain ng komisyon ang gross edge), at lumampas sa hard-abandon threshold na 50% ang max_drawdown 61.4%. Sumasaklaw sa sero ang Sharpe na CI at lumalala ang taunang kita. Single-name mean-reversion/fade ito (class 0/174 survivors) na may PF < 1.15 — kilalang pattern ng fee_edge na hindi malalampasan ang gastos sa pag-tune ng tatlong threshold. Hindi sulit ang 2 oras ng optimization.

Implementasyon

Long-short na 4H mean-reversion sa SOL COIN-M inverse perp (SOLUSD_PERP.BINANCE_CM) na tumataya laban sa bigong range breakout (stop hunt): kapag tumusok ang high ng bar nang >= poke_atr x ATR sa ibabaw ng dating range_lookback-bar high pero CLOSES pabalik sa loob ng range, sini-short nito ang bigong grab; naglo-long naman sa kabaligtaran sa ibaba ng low ng range. Mga bracket leg na pinamamahalaan ng venue ang mga exit (STOP_MARKET stop sa stop_loss_pct, LIMIT take-profit sa 2x na parehong nagti-trigger ng INTRA-BAR), dagdag ang signal exit kapag bumalik sa midpoint ng range o umabot sa 24-bar hold cap. Nililimitahan ang laki ng posisyon sa panganib na 1% ng equity laban sa fixed stop, may hard cap na 50% ng gross equity, at ibinababa sa buong $10 inverse contract.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang verification (Layer 4 — QA review) [class=code_defect]: - Depekto sa LIQUIDATION / risk-control. Ipinakita ng sandbox na liquidated=TRUE, total_return -100% sa 2024-03-13, return_skew -6.33, kurtosis 162 — winasak ng iisang trade ang account, salungat sa pahayag ng developer na may 1.5% per-trade risk cap at “walang compounding blow-up path.” Ugat ng problema: sinusuri ang protective stop ONLY sa bar CLOSE sa should_exit (close >= self._stop_level para sa short). Para sa INVERSE short, pataas na lumalaki nang convex ang lugi habang tumataas ang presyo, at hindi malilimitahan ng 4H close-only stop ang pagtaas sa loob ng bar — noong rally ng March-2024 SOL, nanaig sa short ang kumupas na “bigong” breakout na nagtagumpay kalaunan; mas malaki sa 1.5% ang nawala bago gumana ang close-stop, kaya na-liquidate ang coin-margined account. Kapareho ito ng kabiguan ng BTC CM regime-gated reversion sibling (na-liquidate ang 2024-03-04) — sistematikong pattern sa mga CM inverse-short fade na close-only ang stop. - Pangalawang isyu (hindi matitiyak nang maayos hangga't hindi naaayos ang blow-up): kahit bago ang liquidation, may NEGATIVE gross edge ang fade — PF 0.802 (<1), avg_trade_return_pct -0.711%, win_rate 0.485 na may avg_loss $2,504 > avg_win $2,136. Klasikong baligtad na payoff ng mean-reversion fade (kapag nagtagumpay ang bigong breakout, nanaig ito sa fade). Kahit maitama ang stop, kaduda-duda pa rin ang edge.

Sa optimization push, itulak ang poke_atr/range_lookback tungo sa mas piling pagpili; tiyaking nalalampasan ng avg_trade_return_pct ang 0.10% net gamit ang payoff na hindi umaasa sa tail. Kung hindi kaya, iwan ito sa halip na mag-ulit-ulit.

Maliit lang ang edge kumpara sa fees gamit ang mga default na parameter. Ang avg_trade_return_pct ng sandbox ay 0.0897% (neto ng komisyon), BELOW lang ng ~0.10% COIN-M low-fee-venue floor. Marginal ang PF na 1.066; ang Sharpe na 0.331 na may CI [-0.385, 1.141] ay sumasaklaw sa sero, max_drawdown 61.4% sa loob ng 374 trade. Hindi ito code_defect/hypothesis_mismatch (tapat ang implementasyon) at hindi rin tiyak na no_edge — posibleng itaas ng mas piling poke_atr ang edge kada trade lampas sa floor; iyon mismo ang sinusubok ng optimization.

Walang kailangang baguhin.

Munting detalye sa timing ng midpoint target (walang materyal na epekto). I-freeze ng _sync_position_state() ang _target mula sa _pending_target ng naunang bar bago ito mapalitan ng kasalukuyang bar, kaya nakukuha ang tamang target ng trigger-bar. Walang bug.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.33
Kabuuang Return: 59.94%
Max Drawdown: 61.44%
Kabuuang Trade: 374
Win Rate: 36.6%
Profit Factor: 1.07

Maayos sa mekanika: 374 trade sa loob ng humigit-kumulang 5yr, tama ang inverse COIN-M contract sizing, walang liquidation matapos ang pag-aayos sa venue bracket sa iter-2

Tugma ang mga trade sa hypothesis: balanseng 198 short / 176 long na fade sa bigong breakout, hindi polarity bug

avg_trade_return_pct 0.0947% ay BELOW sa fee floor na COIN-M 0.10% — mas maliit ang edge kada trade kaysa round-trip cost

profit_factor 1.07 na may 374 trade — nasa loob lahat ng komisyon ang gross edge (klasikong lagda ng fee_edge)

max_drawdown 61.4% — lampas sa hard-abandon threshold na 50%; leverage/beta ang return, hindi edge

Sharpe na 0.33 na may CI [-0.38, 1.14] na sumasaklaw sa sero; information_ratio -0.244, lumalala ang taunang kita (2025 -12%, 2026 -5.8%)

Klase ng single-name mean-reversion/fade (0/174 survivors) na may PF < 1.15 — hindi kailanman nailigtas ito ng muling pag-tune sa mga threshold

Buod ng Resulta

Maaaring gawing ligtas patakbuhin ang strategy sa pamamagitan ng pag-aayos ng risk control (intra-bar bracket na nag-aalis sa liquidation), pero hindi nito awtomatikong nagiging viable ang strategy — ang single-name fade na mas mababa sa round-trip fee ang edge kada trade at may PF na ~1.07 ay may gross edge na lubusang kinakain ng komisyon, isang fee_edge na pagkabigo na hindi malalampasan ng pag-tune sa mga threshold.

Iniwan ito sa pre-optimization BACKTEST_REVIEW gate dahil mas mababa sa gastos sa trading ang edge: mas mababa sa fee floor ang return kada trade, PF 1.07 sa 374 trade (kinain ng komisyon ang gross edge — klasikong lagda ng fee_edge), at lumampas ang max drawdown na 61.4% sa hard-abandon threshold na 50%, habang ang Sharpe na CI ay sumasaklaw sa sero. Bilang single-name mean-reversion/fade (0/174 survivors) na may PF<1.15, hindi kailanman nailigtas ng muling pag-tune sa tatlong threshold ang klase, kaya napagpasiyahang hindi sulit ang optimization run. Hindi naabot ang optimization, analysis, at risk review.

Isang long-short, single-instrument, plain-OHLCV mean-reversion strategy sa SOL COIN-M inverse perp (SOLUSD_PERP.BINANCE_CM, 4H) na tumaya laban sa mga bigong range breakout (stop-hunt liquidity grab) — nag-short kapag tumusok ang bar sa ibabaw ng dating N-bar high nang ATR fraction pero nagsara muli sa loob ng range, at nag-long sa kabaligtarang galaw sa ibaba ng low — gamit ang bracket sa loob ng bar na pinamamahalaan ng venue (take-profit na 2x-stop) at target na pagbabalik sa gitna ng range.

Sa loob ng ~5 taon, nakagawa ito ng 374 trade (198 short / 176 long), pero nasa loob ng gastos ang edge: avg_trade_return_pct 0.0947% (mas mababa sa fee floor na COIN-M 0.10%), profit factor na 1.07, kabuuang return na +59.9%, Sharpe na 0.33 (CI [-0.38, 1.14] na sumasaklaw sa sero), information ratio na -0.244, at max drawdown na 61.4%, kasabay ng lumalalang resulta nitong mga huling taon (2025 -12%, 2026 -5.8%). Matagumpay na inalis ng venue-bracket fix sa iteration-2 ang naunang liquidation (ang dating run ay -100%).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.