COIN-M BTC US-Equity-Open Session Momentum, Long-Short (BINANCE_CM Inverse Perp BTCUSD_PERP, 15m Bars, I-trade ang Direksiyon ng Unang 45min Pagkatapos ng 13:30 UTC US Cash Open at Sundan Ito Hanggang sa US Session, May Takdang Oras ang Exit, Single-Leg OHLCV, 3-Parameter)

Isang LONG-SHORT, intraday na SESSION-MOMENTUM strategy sa iisang instrumento sa BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M inverse perpetual, naka-margin sa BTC, mga bar na 15 minuto) na tumataya sa direksiyonal na bugso na namamana ng crypto mula sa pagbubukas ng cash market ng mga equity sa US nang 13:30 UTC. Sadyang dinadala ito sa venue na UNDER-represented at LOW-FEE na COIN-M (2.9% ng order book kumpara sa target na >=5%; ~0.06% round-trip taker kumpara sa 0.10% sa USD-M) upang bumaba ang minimum na bayarin na ipinapatupad ng analyst mula 0.15% tungong 0.10% — tuwirang tinutugunan ang pumapatay na #2 (fee_edge, 158x). Tunay itong bagong kombinasyon sa bawat dimensyon: isang NEW venue (BINANCE_CM), isang NEW mekanismo (macro-time / momentum sa US session, na wala sa mga bar-reversion, VWAP, pivot, cross-sectional o carry strategy na bumubuo sa laman ng libro), LONG-SHORT (14.8% kumpara sa long-only na libro na 85%), at intraday (na umiiwas sa artifact ng compute_daily_returns close-date-grouping engine na nagbunga ng NON-DIAGNOSTIC backtest at pumatay sa dalawang kapatid na daily-spot na 200-SMA sa Layer 4). Sumusunod ito sa L20 (iisang leg, BTC, purong OHLCV — hindi kailangan ang kasaysayan ng funding/mark na coin-margined) at umiiwas sa lahat ng libingan: walang signal mula sa antas ng funding (L13), walang liquidation feed (L3), walang options (L23), walang basket/rotation (L12/L24), walang cross-venue delta-neutral carry (L1), walang Hyperliquid (L11). 3 parameter lang ang kailangang kontrolin upang limitahan ang overfitting (ang pumapatay na #1, 202x).

Eksaktong ipinapatupad ang hypothesis sa itinakda nitong saklaw: iisang instrumento, iisang venue, purong-OHLCV, long-short, tatlong naaayos na knob (open_window_bars, entry_threshold, atr_stop_mult) na may mga limitasyong nakaayon sa _param_bounds, at walang bahagi para sa funding, liquidation, options, basket, o cross-venue. Hinango ang bawat hangganan ng iskedyul mula sa bar.ts_init bilang CALENDAR minuto ng araw, hindi kailanman mula sa bar counter na nakabatay sa proseso, kaya magkapareho ang session grid sa mga restart, backtest, at paper replay; dahil naka-timestamp ang Binance klines sa oras na OPEN, itinatapat ng code ang 'bar na nagsasara sa minutong M' sa timestamp na isang bar interval bago ang minuto M (na-verify ayon sa kombensiyon ng timestamp sa catalog). Nagbabalik ang calculate_signal ng CONTINUOUS tumatakbong return mula sa naka-latch na reference sa bawat bar, sa natural na fractional units at hindi kailanman bilang pare-parehong value na nakadepende sa gate; may bootstrap reference sa unang bar na minamarkahang hindi session reference kaya hindi ito makapagti-trigger ng entry. Sinukat ko ang distribusyon ng impulse gamit ang totoong kasaysayan ng BTCUSD_PERP COIN-M (2,167 sesyon mula US-open, gamit ang seryeng 5-minuto bilang proxy na may pinakamataas na available na resolusyon para sa parehong window na 13:30-hanggang--14:15): 0.29% ang median ng absolute na galaw sa 45 minuto pagkabukas, at nagti-trigger ang default na threshold na 0.4% sa 38.7% ng mga araw—humigit-kumulang 840 entry sa buong kasaysayan at ~80 sa loob ng window ng Layer-3—sapat kadalasan para masuri at sapat kapili para maging totoong impulse, hindi ingay. Gumagamit ang inverse sizing ng contracts_for_notional (mga kontratang may buong halagang mukha na $100), hindi kailanman ng linear na equity/price formula na maling nagsusukat sa inverse contracts; nasa ~800 kontrata ang notional na nilimitahan sa ~$80k, na lampas na lampas sa minimum na notional. Tunay na ginagamit ang leverage=2.0 sa position_size sa pamamagitan ng gross cap (equity x 0.4 x leverage = kisameng 0.8x equity), habang nananatiling limitado sa 1% ang panganib sa bawat trade laban sa stop na ATR, kaya walang landas na hahantong sa hindi mapigilang compounding. Ganap na incremental ang state (Wilder ATR at scalar na pagsubaybay sa session), kaya O(1) ang gastos sa bawat bar sa 15m na granularity. May dalawang tapat na paalala: wala pa sa catalog ang mga bar na BTCUSD_PERP 15-MINUTE at kukunin ang mga ito kapag kinailangan mula sa Vision COIN-M path sa unang pagtakbo (naroon na ang iba pang CM timeframe para sa simbolong ito, at tahasang pinangangasiwaan ng on-demand router ang futures-cm); at ang UTC na 13:30 ay US cash open lamang tuwing EDT—sa EST, ito ay 14:30 UTC, kaya mga apat na buwan bawat taon ay mas maaga nang 60 minuto ang window, bagay na tinatanggap ng nakapirming framing na UTC ng hypothesis.

Intraday na long-short na strategy ng momentum sa session sa BTC COIN-M inverse perpetual (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, mga bar na 15 minuto, iisang leg, purong OHLCV). Sa bawat araw na UTC, nilala-latch nito ang close sa 13:30 UTC — ang pagbubukas ng cash market ng mga stock sa US — bilang reference ng araw na iyon, at 45 minuto pagkaraan nito (tatlong bar na 15m, nagtatapos ang bar nang 14:15 UTC) sinusukat ang impulse pagkabukas bilang close/reference - 1. Kung lampas sa 0.4% ang laki ng impulse, kinukuha nito ang posisyon sa direksiyon ng SAME (momentum, hindi pagsalungat sa galaw) at hinahawakan ito hanggang sa US session. Lumalabas ito sa takdang oras sa pagsasara ng session na 20:00 UTC, o mas maaga kapag natamaan ang stop na 2.0x ATR na nakapirmi sa presyo ng entry, o sa safety cap na 40 bar kung nawawala ang bar ng pagsasara ng session. Eksaktong isang pagkakataon bawat araw at isang posisyon sa bawat pagkakataon. Isinasapanganib ng sizing ang 1% ng equity laban sa stop na ATR, nililimitahan sa gross notional na 0.4x ng equity x leverage, at ibinababa sa pinakamalapit na buo sa WHOLE inverse contract na may face value na $100 gamit ang contracts_for_notional (naka-margin at isinasettle sa BTC).