Myquant Bollinger Bandit: Pagsasalin ng Nakapirming Arawang DOT Spot Source

Hypothesis

Inaatasan ng isinumiteng source ang long-only Bollinger breakout port, kaya mababago ang eksperimento kung magdadagdag ng short, options o hedge sa iba’t ibang venue. Angkop ang Binance spot para sa unleveraged long exposure at mas mababa ito sa target nitong 15% sa 11%. Iniiwasan ng DOT ang seryeng BTC na malawakan nang nasubukan at ang mga nakalistang nakabinbing port. Walang laman ang ibinigay na corpus_concentration, kaya hindi matitiyak ang konsentrasyong partikular sa DOT at timeframe. Ang tahasang hiling ng user na gamitin ang source ang batayan ng replikasyong ito, hindi ang pahayag na bago ang isa pang pangkalahatang breakout.

negative_expectancy: tanggihan ang pag-optimize sa nakapirming DOT arawang spot na pagsasakatuparang ito. Nalulugi ang mga isinagawang tuntunin matapos ibawas ang mga gastos sa 27 saradong posisyon, na may -0.472% average na netong kita bawat trade kumpara sa +0.25% minimum para sa spot at PF 0.912. Walang natukoy na napatunayang pag-aayos sa implementasyon, at walang pinapahintulutang pag-tune ng parameter sa nakarehistrong plano. Tanging ang nasubok na pagsasalin at hanay ng parameter ang tinatanggihan nito, hindi ang orihinal na estratehiya ng Myquant o iba pang Bollinger specification.

Implementasyon

Port ng Bollinger_Bandit ng Myquant sa DOTUSDT.BINANCE_SPOT arawang bar, long-only. Pagpasok: Bollinger band na 50 bar (population std, 1.25 sd). Bumili kapag nasa ibabaw ng upper band ang pagsasara at positibo ang ROC. Ang ROC ay pagsasara bawas ang pagsasara sa window sa index na period-roc_period. Pagkatapos pumasok, walang bagong entry sa loob ng open_max_days. Mga exit: (1) pagsasara sa ibaba ng lower band habang hindi positibo ang ROC; (2) moving-average stop na umiikli nang isa bawat araw na hawak, mula 50 pababa sa liq_days=10, na nagti-trigger kapag bar low < MA at MA > bar open; (3) movement stop: pagsasara <= pinakamataas na pagsasara mula pagpasok x (1-0.068), aktibo kapag ang hindi pa naisasakatuparang kita ay >= 0.20; (4) loss stop na 6.8% na sinusuri sa pagsasara.

Sinusunod ng mga tuntunin, depinisyon ng indicator, pangalan at halaga ng parameter, at pagkakasunod-sunod ng mga operasyon sa bawat bar ang source code, hindi ang mga komento nito. Tumatakbo ang bawat bar nang ganito: pagtatala ng bagong araw, movement stop, fixation stop (naka-off bilang default), saka pagpasok/paglabas sa band at MA stop, na sinasala ng dict_open_close_signal. Hindi kailanman magti-trigger ang dalawang sangay ng source (avg > upper band; avg < lower band); pinananatili ang mga ito ayon sa pagkakasulat. Ang mga default ng parameter ay mga halaga sa plano ng pananaliksik na kinuha mula sa mirror. Hindi nasuri ang mga ito laban sa kasamang INI sa naka-pin na commit. Sizing: notional = equity x min(risk_pct / stop_fixation_loss, max_exposure_pct) = 14.7% ng equity, na nililimitahan ng magagamit na cash sa base helper. Nasa mga scalar attribute ang lahat ng state upang manatili ang mga ito matapos mag-restart.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Kunin at beripikahin ang kasamang INI, o tahasang itala ang mga ito bilang piniling parameter ng eksperimento sa halip na mga napatunayang default ng source.

Tumutugma ang implementasyon sa mga halagang itinakda sa nakapirming plano ng pananaliksik, ngunit hindi pa nalulutas ang hinihinging beripikasyon ng hypothesis sa mga parameter mula sa mirror gamit ang kasamang INI na naka-pin na commit. Kinukuha ng Python source ang mga halagang ito mula sa labas at hindi nito itinatatag ang mga default ng mga ito.

Iniulat ng sandbox ang -0.472% average na netong kita bawat trade sa 27 saradong posisyon at PF 0.912. Batayan ang mga resulta ng smoke test na ito para suriin ang buong kasaysayan, ngunit hindi nito pinatutunayan ang depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.05

Kabuuang Return

-2.54%

Max Drawdown

14.31%

Kabuuang Trade

27

Win Rate

29.6%

Profit Factor

0.91

Saklaw ng na-audit na kasaysayan ang 1,632 nasuring araw na walang nawawalang bar. Sarado at long ang lahat ng 27 posisyon, alinsunod sa pagpapatupad sa spot.

Katumbas ng average na 14.72% ng kapital ang sizing batay sa equity; 14.31% ang drawdown kumpara sa idineklarang limitasyong 15%.

Negatibo ang aktuwal na netong expectancy: -0.472% ang average na kita bawat trade kumpara sa +0.25% minimum para sa spot sa pagsusuri, PF 0.912 at -2.539% ang kabuuang kita. Napatunayan ang pang-ekonomiyang alalahanin ng QA.

Hindi natatapatan ng walong panalong may average na $3,295.65 ang labinsiyam na talong may average na $1,521.26; -$2,538.83 ang kabuuang PnL ng mga saradong trade.

Nagbalik ng +21.86% ang buy-and-hold na may 92.99% drawdown sa parehong panahon. Hindi nagpapatunay ng aktibong edge ang mas mababang panganib ng estratehiya; negatibo ang iniulat na alpha at information ratio.

Itinatakda ng plano ang bawat parameter at wala itong bahaging maaaring i-tune. Hindi pinatutunayan ng tinanggap na diagnostic ng tuloy-tuloy na Bollinger score ang hiwa-hiwalay na mga tuntunin sa pagpasok, cooldown at paglabas.

Hindi pinatutunayan ng sample na may 27 trade na walang edge sa pangkalahatan ang mga estratehiya ng Bollinger, at nananatiling hindi nalulutas ang pinagmulan ng parameter sa naka-pin na commit.

Buod ng Resulta

Hindi nagpapatunay ng kakayahang kumita para sa isinagawang mga tuntunin sa pagpasok, cooldown at paglabas ang tinanggap na diagnostic ng tuloy-tuloy na signal.

Naglabas ang pagsusuri ng backtest ng hatol na itigil dahil negatibo ang aktuwal na expectancy at mas mababa sa +0.25% minimum para sa spot ang average na kita bawat trade. Walang pinayagang pag-tune ng parameter sa plano, walang natukoy na napatunayang pag-aayos sa implementasyon, at hindi na umabot sa pag-optimize at mga susunod na pagsusuri.

Isalin ang mga tuntunin ng Bollinger Bandit ng Myquant bilang nakapirming, long-only, walang leverage na estratehiya sa spot na DOT araw, na may sizing batay sa equity at pagpapatupad ng market sa oras ng pagpapasya.

Sa 1,632 nasuring araw at 27 saradong trade, -2.539% ang netong kita, -0.045 ang Sharpe at 14.313% ang pinakamataas na drawdown. -0.472% ang average na netong kita bawat trade, 0.912 ang profit factor at 29.63% ang win rate.

Pagsusuri

Bollinger_Bandit