AVAX Hyperliquid 4H backtesting Shape Forecast | Stratmill

Hypothesis

Hinango ng Research Lead mula sa Identification of market trends with string and D2-brane maps nina Erik Bartoš at Richard Pinčák: subukan kung natutukoy ng two-endpoint price-history map ang mga paulit-ulit na hugis na may impormatibong kasunod na kita. Operationalization ito ng buong papel na ibinigay, hindi reproduksiyon ng StringAlgo v.16, na hindi inilalahad nang buo ang mga tuntunin nito sa order. Gamitin ang AVAXUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR pagsasara bilang idineklarang pamalit sa FX midpoint sample ng papel. Panatilihin ang two-endpoint mapping mula sa Equation (3); magdagdag ng karaniwang nearest-neighbor forecast, tahasang threshold sa trading, at mga proteksiyon sa pagsasara. Nagtatapos ang lahat ng map window sa timestamp ng pagpapasya; dapat lubos nang naobserbahan ang mga kinalabasan ng makasaysayang kapitbahay. Isagawa ang market order sa pagsasara ng signal bar. Nagti-trigger ang protective stop sa loob ng bar sa pamamagitan ng pagtutugma ng platform. Nananatiling nakapirmi ang mga parameter matapos ang deployment, habang sumusulong ang causal historical observation buffer.

Tinutugunan ng long-short exposure ang pinakamalaking directional imbalance ng portfolio, at kulang ang alokasyon sa Hyperliquid sa 10.2% kumpara sa target nitong 20%. Iniiwasan ng AVAX ang isa pang eksperimento sa BTC o ETH; walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mabeberipika mula sa brief na ito ang kamakailang bahagi ng instrumento. Ang apat-na-oras na sampling ay umaangkop sa limitasyong humigit-kumulang 5000 kandila ng kasaysayan ng Hyperliquid. Sinusubok ng mekanismo ang analog forecasting ng galaw ng presyo, sa halip na panibagong indicator breakout o mabilis na mean-reversion na baryante. Iminumungkahi ang iisang hypothesis na nakabatay sa map dahil mga baryante lamang ng kaparehong mekanismo ng forecasting ang ibang dimensyon ng map.

negative_expectancy: huwag i-optimize ang configuration na AVAX Hyperliquid 4H dahil negatibo at mas mababa sa itinakdang minimum ng venue ang nasukat na netong kita kada trade sa 606 saradong posisyon. Mas malaki nang malaki ang impact kaysa sa nasukat na netong lugi, kaya hindi ito katibayan na tiyak na negatibo ang signal bago ibawas ang mga gastos sa execution; gayunman, hindi matipid ang kasalukuyang implementasyon sa nasubok na alokasyon. Hinahatulan ng pasyang ito ang two-endpoint nearest-neighbor operationalization ng Research Lead, hindi ang mga hindi isiniwalat na StringAlgo rule ng mga may-akda ng papel o ang buong pamilya ng string map.

Implementasyon

AVAX Hyperliquid 4H long-short na trading strategy gamit ang normalized two-endpoint string maps at causal nearest-neighbor na pagtataya ng return. Nagbubukas ito ng posisyon kapag lampas sa ±1.5% ang tinatayang return; nagsasara kapag bumaligtad ang pagtataya, pagkaraan ng siyam na bar, o kapag naabot ang intrabar stop na ATR mula sa presyo ng pagpasok. Nililimitahan ng laki ng posisyon sa 0.5% ng settled equity ang panganib sa stop, at nililimitahan sa 30% ng equity notional.

Tinutugunan ang iniulat na kabiguan sa Layer 1.5 sa pamamagitan ng tahasang pagdedeklara sa parameters.bar_interval bilang nakapirming string na 4-HOUR, alinsunod sa pangunahing uri ng bar at hindi binagong plano ng pananaliksik. Kasama ang lahat ng nakapirming halaga ng pananaliksik at ang buong plano sa optimization. Itinatala lamang ng idinagdag sa source ang sampling parameter na iyon; pinananatili ang kasalukuyang lohika ng forecast, pagpasok, sizing at stop na pananggalang. Walang isinagawang independiyenteng verification. Hindi naisulat ang kinakailangang outbox file dahil read access lamang ang pinapayagan ng session na ito; ibinabalik dito ang kumpletong task-bound na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox ang -0.171% net return kada trade sa 606 saradong posisyon. $6,161 ang modeled impact at $8,431 ang tinatayang kapasidad; dapat tasahin ng buong backtest ang economics sa nilalayong alokasyon ng kapital. Hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na may depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.47

Kabuuang Return

-4.48%

Max Drawdown

10.73%

Kabuuang Trade

606

Win Rate

49.2%

Profit Factor

0.93

Nagbibigay ng gumaganang sample ang 606 saradong posisyon; ipinakikita ng mga sinuring trade ang dalawang direksiyon, pabago-bagong sizing kaugnay ng kapital, at maiikling holding period na tugma sa implementasyon.

Tugma ang accounting, wala nang bukas na posisyon, at 10.73% ang drawdown.

-0.1744% ang karaniwang netong kita kada trade kumpara sa itinakdang +0.15% HYPERLIQUID minimum ng pagsusuri; PF ay 0.926, Sharpe na -0.473, at kabuuang kita na -4.48%.

Totoo ang pang-ekonomiyang alalahanin ng QA: $6,161 ang modeled impact, na may tinatayang kapasidad na $7,439 kumpara sa $100,000 engine account. Hindi nito pinatutunayan ang depekto sa kawastuhan.

Nalulugi sa lahat ng iniulat na panahon sa kalendaryo. Hindi tiyak ang Forecast IC 0.0534 kapag t=0.98; hindi ito patunay na walang impormasyong mahuhula.

Wala pang parameter sweep, kaya hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na bagsak ang bawat configuration ng parameter.

Hindi na-save ang pasya dahil read access lamang sa filesystem ang pinapayagan ng session na ito.

Kasaysayan ng Iterasyon

Subaybayan ang client order ID ng protective stop at itugma ang dami nito sa pinagsama-samang bukas na posisyon matapos ang bawat fill ng pagpasok. Magtakda ng pare-parehong batayang presyo ng pagpasok at i-update nang naaayon ang trigger ng stop. Tiyaking maisasara ang buong posisyon sa pamamagitan ng pagsubok sa pagpasok na napupunan sa maraming event, na sinusundan ng trigger ng stop.

Hindi ina-update ang dami ng protective stop matapos ang bahagyang fill ng pagpasok. Gumagawa ang unang fill ng pagpasok ng stop para sa dami ng hawak noon. Dinadagdagan ng mga susunod na fill ang posisyon, ngunit agad na bumabalik ang _ensure_protective_stop kapag may umiiral nang reduce-only order. Sinusuportahan ng NautilusTrader ang maraming fill para sa market order, kabilang ang L1 natitirang fill. Dahil dito, unang bahagyang dami lamang ang maisasara ng stop, kaya nakalantad ang natitira hanggang muling magtakda ng proteksiyon ang susunod na bar. Pinapalitan din ng mga kasunod na fill ang protective_level nang hindi ina-update ang trigger ng umiiral na stop.

Bumagsak ang verification (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang bar_interval sa 4-HOUR

Buod ng Resulta

Dapat suriin ng mga susunod na pag-ulit kung kaya ng angkop na alokasyon ang mga gastos sa execution; hindi pinatutunayan ng kabiguan ng configuration na ito na bagsak ang lahat ng configuration ng string map.

Inirekomenda ng pagsusuri sa backtest na iwan ito dahil negatibo ang netong kita kada trade at mas mababa sa itinakdang minimum ng +0.15% venue sa nasubok na alokasyon. Hindi umabot sa optimization, pagsusuri pagkatapos ng optimization, at pagsusuri ng panganib.

Gumamit ito ng causal two-endpoint string map at nearest-neighbor forecast upang i-trade ang mga paulit-ulit na hugis ng presyo sa AVAX Hyperliquid 4-oras, na may mga stop na pananggalang.

Nagresulta ang backtest sa 606 saradong posisyon, -4.48% kabuuang kita, Sharpe na -0.473, at pinakamataas na drawdown na 10.73%. -0.1744% ang karaniwang netong kita kada trade, na may profit factor na 0.926.

Pagsusuri

Pagkilala sa mga trend ng merkado gamit ang string at D2-brane map