ETH USD-M Daily Donchian Breakout, LONG/FLAT lamang (iisang instrumento, BINANCE perp, purong OHLCV, kapareho ng promoted book ang nakapirming sizing sa iisang entry, NO dynamic na muling pagsukat, NO long-short flip, leverage na 1.0, likas na umiiwas sa engine bug, kaunti ang parameter)
Resulta: Inabandona
EthDailyDonchianBreakoutLongFlat
Buod ng Resulta
Dinisenyo ang EthDailyDonchianBreakoutLongFlat bilang konstruksyong pinakamadaling suriin — long/flat lamang, nakapirming laki para sa iisang entry, leverage 1.0, purong OHLCV, iisang instrumento — upang tahasang makaiwas sa kumpirmadong sobrang exposure at mga depekto sa aggregation ng engine, at nagtagumpay ito rito: walang pagsabog, kapani-paniwala ang equity curve, at 31 tapat na long-only breakout trade. Nagpakita ang mekanismo ng tunay na trend edge (base return +609.8%, profit factor 1.44, positibong……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Dinisenyo ang EthDailyDonchianBreakoutLongFlat bilang konstruksyong pinakamadaling suriin — long/flat lamang, nakapirming laki para sa iisang entry, leverage 1.0, purong OHLCV, iisang instrumento — upang tahasang makaiwas sa kumpirmadong sobrang exposure at mga depekto sa aggregation ng engine, at nagtagumpay ito rito: walang pagsabog, kapani-paniwala ang equity curve, at 31 tapat na long-only breakout trade. Nagpakita ang mekanismo ng tunay na trend edge (base return +609.8%, profit factor 1.44, positibong alpha), at itinaas ng optimization ang return sa +1002.95% at profit factor sa 4.95 habang nanatiling hindi overfit ang walk-forward at pumasa ang holdout. Ngunit nakasentro ang edge sa bull market ng 2021 (kurtosis 467, skew 20, tail_ratio 0.028), kaya tiyak na bumagsak ito sa deflated Sharpe matapos ang pagwawasto sa multiple-testing — DSR 0.0299, mas mababa sa luck bar na 1.389 ang optimized Sharpe na 0.75, CI lampas sa zero, PBO 0.58 — at sa pagtatangkang 1, dahil flat lamang ang 0.5–0.7 Sharpe plateau na puwedeng pagtuunan, iniwan ito ng analyst sa halip na ulitin ang proseso, gaya ng pattern ng iniwan nitong mga kapatid na trend na ETH.
Isang LONG-ONLY (LONG/FLAT, hindi kailanman short), SINGLE-INSTRUMENT, DAILY Donchian-channel breakout trend strategy sa ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetual), sadyang binuo bilang pinakamalinis na konstruksyong makatotohanang masusuri ng kasalukuyang engine. Konteksto: may mga kumpirmadong depektong hindi kayang ayusin ng strategy sa backtest engine ng factory — (1) bug sa base pipeline ng USD-M perp na napatunayang hindi naaapektuhan ng hard cap o dual flat-guard (OVER-EXPOSURE; umabot pa rin sa 345% ang bagong……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Isang LONG-ONLY (LONG/FLAT, hindi kailanman short), SINGLE-INSTRUMENT, DAILY Donchian-channel breakout trend strategy sa ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetual), sadyang binuo bilang pinakamalinis na konstruksyong makatotohanang masusuri ng kasalukuyang engine. Konteksto: may mga kumpirmadong depektong hindi kayang ayusin ng strategy sa backtest engine ng factory — (1) bug sa base pipeline ng USD-M perp na napatunayang hindi naaapektuhan ng hard cap o dual flat-guard (OVER-EXPOSURE; umabot pa rin sa 345% ang bagong vol-targeted run na SOL); (2) sira ang held-position MTM sa spot-CASH (hindi ma-backtest); (3) sira ang multi-instrument aggregation; (4) walang access sa data ang lahat ng census signal (liquidations/OI/account-ratio/taker). CRUCIALLY, magkapareho ang dalawang katangiang nakita sa mga aklat sa cluster ng sobrang exposure na ALL at wala sa mga aklat ng PROMOTED na NOT: pabago-bagong pag-aakma ng laki bawat bar (vol-/funding-scaling) at/o madalas na long->short FLIPS; gumagamit naman ang mga na-promote na aklat na BTC/ETH/SOL TS-momentum (na tama ang pagtakda ng laki para ma-promote) ng simpleng fixed na laki sa iisang entry at nagho-hold. Kaya eksaktong kinokopya ng hypothesis na ito ang konstruksyon ng PROMOTED at inaalis ang bawat sanhi ng sobrang exposure: LONG/FLAT lang (hindi kailanman nagho-hold ng short -> hindi kailanman makakapagsalansan ng magkasalungat na posisyon sa flip), ONE fixed-fractional na laki ng posisyon na kinukuwenta ONCE sa entry (NO walang dynamic na pagbabago ng laki habang naka-hold), 1.0 leverage, at tahasang pagsasara hanggang FLAT bago muling pumasok. Gumagamit ito ng OHLCV ONLY (malalim na feed na walang data wall), ipinagpapalit ang napatunayang pang-araw-araw na breakout/trend edge kasabay ng trend sa ETH (isang napatunayang pangunahing trender, na-promote na kapatid ng TS-momentum), at iisang instrumento/iisang venue ito (walang aggregation bug) at perp, hindi spot (walang spot-MTM bug). Kapatid ito ng nakabinbing long/flat Donchian na BTC ETH, at pinalalawak ang konstruksyong pinakamadaling masuri sa dalawang pinakamalinis na trender. PRE-REGISTERED ACCEPTANCE / ENGINE-DEFECT DETECTOR: dapat ay humigit-kumulang <=100% ang avg_position_pct (isang posisyon, walang pagsasalansan) at walang kita sa iisang araw na lampas sa humigit-kumulang +/-15-20% (ETH sa 1x); kung malabag ito, depekto ng sobrang exposure sa engine iyon (i-escalate/itigil), hindi problema ng strategy. Kaunti ang parameter.
Ipinatutupad ang hypothesis sa pagkopya sa disiplina sa sizing/paghawak ng na-promote na TS-momentum book at pag-aalis sa bawat katangiang pinagsasaluhan ng cluster ng depekto sa sobrang exposure ng engine. (1) LONG/FLAT lamang: nagbabalik ang should_enter ng BUY o None, hindi kailanman SELL, kaya hindi kailanman makakahawak ng short ang estratehiya o makakapagsalansan ng magkasalungat na bahagi kapag nag-flip. (2) Nakapirming sizing sa iisang entry: nagbabalik ang position_size() ng nakapirming bahagi ng equity……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Ipinatutupad ang hypothesis sa pagkopya sa disiplina sa sizing/paghawak ng na-promote na TS-momentum book at pag-aalis sa bawat katangiang pinagsasaluhan ng cluster ng depekto sa sobrang exposure ng engine. (1) LONG/FLAT lamang: nagbabalik ang should_enter ng BUY o None, hindi kailanman SELL, kaya hindi kailanman makakahawak ng short ang estratehiya o makakapagsalansan ng magkasalungat na bahagi kapag nag-flip. (2) Nakapirming sizing sa iisang entry: nagbabalik ang position_size() ng nakapirming bahagi ng equity at tinatawag lamang ng base class kapag flat, kaya walang dynamic na muling pagsukat bawat bar habang hawak at walang scaling batay sa laki ng signal — ang eksaktong trigger na pinagsaluhan ng mga run ng sobrang exposure. (3) leverage na 1.0 na may hard cap sa notional na katumbas ng equity, kaya dapat manatili sa ~<=100% ang avg_position_pct at hindi dapat lumampas ang return sa isang araw sa arawang galaw na 1x ng ETH (~+/-15-20%) — alinsunod sa paunang nakarehistrong detector ng depekto sa engine. (4) OHLCV lamang (feed na walang malalim na data wall), perpetual na iisang instrumento/venue (walang multi-instrument aggregation bug, walang spot-CASH MTM bug). (5) Tinitiyak ng base class na tahasang magsasara sa FLAT bago muling pumasok dahil tumatanggi itong pumasok habang bukas ang isang posisyon. Ang edge ay ang napatunayang daily Donchian breakout/trend continuation sa ETH (na-promote na pangunahing trender), na may 100-araw na SMA regime filter upang makipagkalakalan lamang kasabay ng trend at ATR + panloob na Donchian exit upang bawasan ang lugi. Tuloy-tuloy ang signal (posisyon ng close sa entry channel, na-normalize sa kalahating lapad) kaya nag-iiba ito bawat bar at malinaw na tumatawid sa +1 para sa bagong breakout.
Bumagsak sa deflated Sharpe: DSR=0.0299 (kumpara sa pamantayang 0.95), mas mababa ang optimized Sharpe na 0.751 BELOW sa inaasahang pinakamataas na luck bar na 1.389 para sa pinakamahusay sa -225 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.503 sumasaklaw sa 0, PBO 0.5754) — matapos itama ang multiple-testing, walang pagkakaiba sa estadistika ang napiling config kumpara sa ingay ng pinakamahusay sa N. Ang mataas na probabilistic_sharpe (0.9867) ay klasikong patibong ng PSR laban sa DSR (PSR ay hindi isinasaalang-alang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Bumagsak sa deflated Sharpe: DSR=0.0299 (kumpara sa pamantayang 0.95), mas mababa ang optimized Sharpe na 0.751 BELOW sa inaasahang pinakamataas na luck bar na 1.389 para sa pinakamahusay sa -225 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.503 sumasaklaw sa 0, PBO 0.5754) — matapos itama ang multiple-testing, walang pagkakaiba sa estadistika ang napiling config kumpara sa ingay ng pinakamahusay sa N. Ang mataas na probabilistic_sharpe (0.9867) ay klasikong patibong ng PSR laban sa DSR (PSR ay hindi isinasaalang-alang ang bilang ng 225 pagsubok na itinatama ng DSR). Sinusukat ng pumasa na walk-forward (is_overfitted=false, avg OOS 1.31, mga window [0.50, 1.28, 2.16]) at holdout (ratio 1.30) ang consistency, hindi kabuluhan sa estadistika, at hindi nito mapapawalang-bisa ang pagkabigo sa deflation. Nakasentro ang edge sa 2021 at dala ng outlier (na-optimize na 2021 +287%, return_kurtosis 467, skew 20, tail_ratio 0.028) — nakasalalay ang pangunahing resulta sa iilang araw ng bull market. Huwag ulitin ang proseso (pagtatangkang 1 sa 2): patag ang sensitivity plateau na may 0 cliff sa pantay-pantay na katamtamang Sharpe na ~0.5-0.7, kaya mas mababa sa luck bar ang piniling Sharpe ng pinakamahusay sa -225 at walang matatag na bahaging puwedeng pagtuunan — pipili muli ang ikalawang sweep ng ibang config na hindi makabuluhan; return-chasing lamang ang puwedeng pagpilian ng optimizer, na lumalabag sa disenyo na frac<=1.0 (position_frac 1.19). Huwag revise_hypothesis: napatunayan na ang mekanismo ng trend/TS-momentum sa mga na-promote na kapatid na BTC/ETH at hindi patay na target ang ETH — masyadong mahina at nakadepende sa outlier ang single-asset daily trend ng ETH upang makapasa sa deflation (pagpili ng asset), gaya ng mga iniwang kapatid na EthDailyMultiWeekTrendContinuationLong (DSR 0.0) at EthDailyTrendFollowingLongATRTrail (DSR 0.78). FAILURE PATTERN: maaari pa ring mabigo sa promosyon ang malinis, kaunti ang parameter at hindi overfit na single-asset ETH daily Donchian long/flat trend-follower na pumasa sa walk-forward AND at pumasa sa holdout dahil hindi umabot sa luck bar ng 225 pagsubok ang tunay ngunit katamtamang edge nito na dala ng 2021 outlier (optimized Sharpe na 0.751 kumpara sa 1.389, DSR 0.03, CI lampas sa 0, PBO 0.58). Hindi NOT maililigtas ng hindi overfit na walk-forward at paborableng holdout ratio ang edge na bumagsak sa deflated Sharpe; palatandaang diagnostic ang hati sa PSR=0.99/DSR=0.03.
Implementasyon
Estratehiyang sumusunod sa trend at bumabasag sa Donchian channel araw-araw, LONG/FLAT lamang, sa ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetual), OHLCV lamang, iisang instrumento/venue. Nagla-long kapag nagsara ang daily close sa itaas ng dating 20-araw na Donchian high habang nasa itaas ng 100-araw na SMA regime filter ang presyo. Lumalabas papuntang FLAT kapag nangyari ang alinman sa mga ito: stop na 3xATR mula sa entry, pagbaligtad ng downtrend regime, o pagbagsak ng presyo sa ibaba ng panloob na 10-araw na Donchian low. Isang nakapirming bahagi (95%) ng equity ng account ang laki ng posisyon, kinukuwenta minsan sa entry, leverage na 1.0, at hard cap sa notional na katumbas ng equity. Hindi kailanman nagsho-short o muling nagsusukat habang may hawak na posisyon.
Pagsusuri ng Backtest
Sharpe
0.52
Kabuuang Return
609.84%
Max Drawdown
46.26%
Kabuuang Trade
31
Win Rate
41.9%
Profit Factor
1.44
Malinis at kaunti ang parameter ng konstruksyong OHLCV na iisang instrumento; walang pagsabog sa engine — maayos at kapani-paniwala ang equity curve (100k -> ~1.07M peak -> 709k), walang imposibleng talon sa iisang bar
Ang 31 long trade sa loob ng 6.5 taon ay angkop na sample para sa daily 20-araw na Donchian breakout; ipinapakita ng entry_diag ang 31 na nagsignal -> 31 na naisumite, 0 na hindi naisama
Tapat na ipinatutupad ng mga trade ang hypothesis: 0 short, LONG/FLAT lamang, mga breakout sa uptrend ang entry (regime + Donchian)
May tunay na trend edge: profit_factor 1.44, positibong alpha 0.107, Sortino 3.74, Omega 1.95, metrics_reliable=true
Labis na nakasentro sa 2021 (+646%) ang return, mahina/negatibo ang ibang taon (2022 -41%, 2025 -2.6%, 2026 -10.9%); skew 23, kurtosis 612, tail_ratio 0.015 => dala ng outlier na iisang trade sa bull market — mataas ang panganib na mabigo sa deflated Sharpe/holdout matapos ang optimization
Sharpe ay 0.52 lang na may sharpe_ci_low -1.09 (CI sumasaklaw sa 0); max_drawdown 46% na may humigit-kumulang 1406 araw na tagal sa ilalim ng tubig.
Bahagyang lumalampas ang avg_position_pct 114.8% sa paunang nakarehistrong gabay na ~100% — malamang na drift ng MTM/equity habang may panalong posisyon, ngunit dapat kumpirmahin ng optimizer na hindi lumalampas sa equity ang notional gamit ang leverage (tiyaking walang sobrang exposure na pumapasok sa base pipeline)
long/flat lamang, 0 short
long/flat
Pagsusuri
Malinis at kaunti ang parameter; hindi overfit ang walk-forward (avg IS 1.49 -> avg OOS 1.31, positibo ang lahat ng tatlong OOS window) at pumasa ang holdout (ratio 1.30)
Walang pagsabog ng sobrang exposure sa engine: benign na avg_position_pct ~115% na drift ang MTM (kapareho sa base sa frac 0.95 at sa na-optimize), hindi leverage — hindi gaanong na-trigger ang paunang nakarehistrong detector ng depekto
Tapat na ipinatutupad ng mga trade ang hypothesis (17-31 long trade, 0 short, mga breakout entry)
Tiyak na bumagsak sa deflated Sharpe: DSR 0.0299 (kumpara sa 0.95), mas mababa ang optimized Sharpe na 0.751 BELOW sa luck bar na 1.389 para sa inaasahang pinakamataas na 225 pagsubok, is_significant=false, sharpe_ci_low -0.503 (CI lampas sa 0), PBO 0.5754
Klasikong patibong ng multiple-testing ang PSR 0.9867 kumpara sa DSR 0.0299; sinusukat ng pagpasa sa walk-forward at holdout ang consistency, hindi ang kabuluhan sa estadistika, at hindi nito mapapawalang-bisa ang pagkabigo sa deflation
Nakasentro ang edge sa 2021 / dala ng outlier (in-optimize 2021 +287%, kurtosis 467, skew 20, tail_ratio 0.028) — nakasalalay ang pangunahing resulta sa iilang araw ng bull market
Patag ang sensitivity plateau (0 cliff) sa Sharpe na ~0.5-0.7: walang matatag na bahaging lampas sa luck bar na puwedeng pagtuunan; nilabag ng optimizer ang disenyong frac<=1.0 (position_frac 1.19) sa paghahabol ng return
Buod ng Resulta
Maaari pa ring mabigo sa promosyon ang malinis, kaunti ang parameter, hindi overfit na single-asset trend-follower na pumasa sa walk-forward at holdout kapag hindi umabot sa pamantayan ng suwerte sa multiple-testing ang tunay ngunit katamtaman at dala ng outlier na edge nito — palatandaang diagnostic ang hati sa PSR 0.99 / DSR 0.03 na nagpapakitang hindi katumbas ng kabuluhan sa estadistika ang consistency.
Iniwan ito ng analyst sa yugtong ANALYZING matapos ang optimization, sa pagtatangkang 1: bagaman hindi overfit ang walk-forward (avg OOS 1.31, positibo ang lahat ng tatlong window) at pumasa ang holdout (ratio 1.30), tiyak na bumagsak ito sa pamantayan ng deflated Sharpe (DSR 0.0299 kumpara sa 0.95, mas mababa ang optimized Sharpe na 0.75 sa luck bar na 1.389 para sa 225 pagsubok, is_significant=false, sharpe_ci_low -0.503, PBO 0.5754).
Estratehiyang long/flat lamang at sumusunod sa trend ng daily Donchian-channel breakout, iisang instrumento, sa ETHUSDT.BINANCE perp gamit ang purong OHLCV, nakapirming laki sa iisang entry at leverage na 1.0, walang short o dynamic na muling pagsukat; sadyang binuo bilang pinakamalinis na konstruksyong masusuri ng engine upang makaiwas sa kilalang mga depekto nito sa sobrang exposure.
Nagbalik ang base backtest ng +609.8% sa 31 long trade (0 short) na may profit factor na 1.44, Sharpe na 0.52 (CI mababa ang -1.09), Sortino na 3.74, positibong alpha na 0.107 at max drawdown na 46.3%; itinaas ng optimization ang kabuuang return sa +1002.95% at profit factor sa 4.95 ngunit 0.75 lamang ang itinaas ng Sharpe, at lubhang nakasentro ang edge sa 2021 (na-optimize na 2021 +287%, kurtosis 467, skew 20).
Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.