Hyperliquid BTC Intraday Long/Short ng Patuloy na Pressure mula sa Order-Book Depth Imbalance

Isang single-instrument, intraday na long/short strategy na sumusunod sa direksiyon ng merkado (5-minutong decision horizon) sa BTCUSD.HYPERLIQUID perp, na gumagamit sa EXPLICITLY hindi pa nasubukang pamilya ng mekanismo ng analyst (c): order-book microstructure. Patuloy na kinakalkula ng strategy ang imbalance ng top-of-book depth mula sa buong L2 order-book deltas, tinutukoy ang PERSISTENT directional pressure (nananatili sa labas ng ±0.30 ang imbalance sa magkakasunod na 5-minutong snapshot — sinasala nito ang mga spoof event na isang tick lang), at sinusundan ang direksiyon ng pressure bilang taya sa malapitang drift. Sabay nitong tinutugunan ang FOUR pangunahing kakulangan sa quota: (1) HYPERLIQUID venue (5.8% → target ≥20%, kakulangan na 14.2%); (2) LONG_SHORT direksiyon (12.1% → target ≥45%, kakulangan na ~33%); (3) SHORT_HORIZON timeframe (0.3% → target ≥10%, kakulangan na ~9.7% — ito ang pinakamalaking kakulangan sa horizon sa portfolio); (4) order-book microstructure, isang pamilya ng mekanismong ZERO strategy pa lang ang sumubok sa session na ito. Dinisenyo ito para gumana sa iba-ibang regime — di-gaya ng ADA 4H breakout/reversion na bumagsak dahil kailangan ng partikular na trending regime ang kanilang edge, umiiral ang depth-imbalance bilang mekanismong nakabatay sa daloy kapag may makers at takers, anuman ang macro trend. Iba ito sa volume-absorption mechanism (na iminungkahi ko dati para sa ADA 4H) — gumana iyon sa mga ratio ng closed-bar volume at body-size; gumagamit naman ito ng LIVE asymmetry sa panig ng order book na hinango mula sa order-book deltas, isang ganap na naiibang data primitive.

Pag-aayos sa Iteration 2 para sa pagkabigo ng Layer-3 na “Walang nagawang trade” (should_enter ang nag-trigger nang 0 beses sa loob ng 9,279 bar). Sanhi: kailangan ng signal na hindi None ang self._imbalance(), na nangangailangan ng live na L2 order book na binuo mula sa order_book_deltas — pero bars lang ang kasama sa Hyperliquid backtest catalog (9,281 ang naihatid), at walang makasaysayang stream ng delta ng L2, kaya hindi kailanman napunan ang order book, palaging None ang imbalance, at walang entry na nag-trigger. Pag-aayos (ang pinakamaliit na pagbabagong nakagagawa ng mga trade habang nananatili sa pamilya ng order-flow/microstructure na SAME): idinagdag ang _bar_imbalance(), isang proxy na close-location-value ((close-low)-(high-close))/(high-low) sa [-1,+1] na sumusukat sa kaparehong konsepto ng directional asymmetry sa panig ng order book gamit ang primitive na OHLC na available sa IS, at ginagamit na ngayon ng calculate_signal() ang tunay na depth imbalance ng L2 kapag mayroon nito, at kung wala ay gumagamit ng proxy na ito mula sa bar. Hindi ginalaw ang lohika ng pagpapasya — pareho ang sunod-sunod na persistence, pareho ang +/-imb_threshold, pareho ang entry na sumusunod sa direksiyon, at pareho ang mga exit na neutral_exit/stop/TP/time-stop — kaya napapanatili ang mekanismo (tuluy-tuloy na presyur na may direksiyon), at hindi ito pinalitan ng edge na trend/momentum. Itinakda ko rin sa true ang subscribe_order_book_deltas: sa config para magamit ang tunay na mga delta ng L2 tuwing ibinibigay ng catalog ang mga ito (aktibo lang ang proxy kapag wala ang mga ito). Hindi binago ang monitoring proxy ng Layer-2 at ang lahat ng import (walang ipinagbabawal na import), kaya walang magiging regression sa mga naunang pumasa na layer. Hindi binago ang venue/leverage: kailangan ang HYPERLIQUID na may leverage na 2.0 dahil nagsho-short ang strategy, at tunay na ginagamit ng position_size ang leverage (equity * position_pct * leverage).

Hindi masusubok sa istruktura ang premise, at degenerate ang backtest na sumira sa account. (1) Hindi masusubok sa HYPERLIQUID ang mekanismo ng order-book depth imbalance: bars ang laman ng catalog, hindi makasaysayang L2 order-book deltas, kaya palaging nagbabalik ng None ang _imbalance() at tahimik na lumilipat ang strategy sa close-location-value (CLV) na OHLC proxy — hindi ito NOT nagti-trade ng order-book imbalance, kaya kahit pumasa ang resulta, hindi nito mapapatunayan ang nakasaad na hypothesis. (2) 33 araw lang ang saklaw ng datos (2026-04-20 hanggang 2026-05-22) — ang HL na BTC 5-minutong kasaysayan ay ~1 buwan, lubhang kulang para mapatunayan o ma-optimize ang anumang intraday strategy. (3) Degenerate ang resulta: win_rate 0.0 (ZERO panalo sa 1944 trade, max_consecutive_losses 1944), total_return -341% at naging negatibo ang account (-417% sa 2026-04-25, saka naging flat), Sharpe na -14, profit_factor 0. Nangibabaw ang mga gastos: komisyong $88,028 + impact na $215,568 sa churn kada 5 minuto (turnover na 14,938) — hindi kayang tumbasan ng 1.5% TP / 1% stop ang HL fees at mabigat na modeled market impact sa ganitong dalas, kaya lugi ang bawat trade at halos zero ang kapasidad. Hindi maaayos sa parameter o code ang mga hadlang na ito (wala ang L2 data, 1-buwang sample, pagkasira dahil sa gastos), kaya walang maitutulong ang optimization o iteration. Hindi sulit gumamit pa ng compute.