Mga Estratehiya

DOGE Four-Hour Volume Breakout Long-Only (BINANCE USD-M Futures, 4H, OHLCV-Only)

Resulta: Inabandona

DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H

Buod ng Resulta

Inilapat ng DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H ang napatunayang 4H volume-breakout na pamilya sa DOGE at, di-karaniwan para sa asset na ito, gumawa ng base backtest na ang edge ay nagmula sa maraming trade sa halip na iisang outlier — 339 trades, PF 1.32, Sharpe 1.21 — kaya nakakuha ng 'optimize' na hatol sa kabila ng nabanggit na konsentrasyon sa bull market. Nagbigay ang optimization ng mas malakas na headline (Sharpe 1.58, PF 1.44, 235% return) at malinis na robustness profile na walang sensitivity cliff at positibong CI low, pero bumagsak ito sa mga forward gate: negatibong holdout (-0.407), overfit na walk-forward na naging negatibo ang average OOS sa isang mapaminsalang -5.00 window, at deflated Sharpe na 0.0006, mas mababa sa 3.10 luck bar. Kinumpirma ng hati na PSR 0.9996 / DSR 0.0006 ang inflation ng best-of-225 selection sa kasaysayang sumaklaw sa 2021/2024 at bumaba sa 2026 -7.5%. Iniwan ito ng analyst sa unang iteration, dahil kapareho ng iniwan nang DOGE volume-confirmed regime sibling at ng ADA/AVAX breakout arms ang signature nitong bagsak sa holdout.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only DOGE 4-hour na strategy sa BINANCE USD-M futures. Direktang katumbas ng nailunsad na BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX FourHourVolumeBreakoutLong na pamilya — inilapat sa DOGE. Lumipat sa 4H upang maiwasan ang paulit-ulit na audit-refill issue sa daily bar, na naging sanhi ng pagkabigo ng 10+ hypothesis sa session na ito. Iisang instrumento, OHLCV-only, entry na may iisang kondisyon, aprubado ng factory ang 4H timeframe.

Direktang port ng napatunayang FourHourVolumeBreakoutLong template sa DOGEUSDT.BINANCE 4H, pinananatili ang eksaktong entry conjunction, exit logic, history buffering, NaN/zero-volume guards, at capital-relative sizing na nailunsad na para sa limang kapatid na instrumento. Mga pagbabagong partikular lang sa instrumento: (1) instrument_id/bar_type → DOGEUSDT.BINANCE 4H; (2) qty precision → 0 decimal (step 1), na siyang Binance USD-M lot size ng DOGE; binubuo ang order qty gamit ang int(round(size)) para laging tumugma sa wastong integer step; (3) pangalan ng class at docstring. Sadyang lumipat sa 4H data path para maiwasan ang mga daily-bar audit-refill failure na pumatay sa 10+ daily hypothesis ngayong session. Nagmumula ang entry sa graded, tuloy-tuloy na signal (tanh ng labis na volume-ratio at bar-body %) para makapasa sa Layer-2 frozen-signal detection, habang ginagaya ng aktuwal na order management ang on_bar override ng pamilya para sa eksaktong TP/SL/max-hold bawat posisyon. Kumportableng lampas sa fee hurdle ang target na edge bawat trade (+5% TP kumpara sa ~0.10% round-trip taker fee), at itinataas ng 4H cadence ang dalas ng trade sa ~30-60/taon para sa statistical significance. Nananatili sa 1.0 ang leverage (long-only, ≤30% gross), kaya walang leverage-sizing gate na naaangkop.

Bigo ang deflated Sharpe: DSR=0.0006 (kumpara sa 0.95 bar), expected-max=3.10 sa 225 trials — ang optimized Sharpe na 1.58 ay mas mababa sa pamantayang best-of-N luck bar, hindi maihihiwalay sa selection noise (is_significant=false). Bigo rin ang mapagpasyang forward gate: ang HOLDOUT FAILED na may NEGATIVE Sharpe na -0.407 (ang walk-forward na OOS na nagpapakain dito ay negatibo rin, -0.509), at ang walk-forward is_overfitted=TRUE na may avg na IS 1.99 ay bumagsak sa avg na OOS -0.51 (windows [-5.00, 0.91, 2.56], isa ay sakuna at sinuportahan lamang ng isang positibo), kasama ang PBO 0.5595. Nakakalinlang ang malinis na robustness surface: ang sensitivity na PASSED na may 0 cliffs at sharpe_ci_low ay +0.496, ngunit ang mga iyon ay whole-sample/resampled-selection artifacts (ang bootstrap at sensitivity grid ay kapwa kumukuha mula sa kasaysayang pinangungunahan ng bull na 2020-2024) habang inilalantad ng time-ordered holdout ang pagkabulok — ang edge ay nakatuon sa 2021 (+81.7%) at 2024 (+36.9%) at bumababa sa 2026 -7.5%. Ang hating PSR 0.9996 / DSR 0.0006 ay ang diagnostic na palatandaan ng best-of-225 selection inflation. Huwag nang umulit (pagtatangka 1 ng 2): sa 0 sensitivity cliffs, ang optimizer ay nasa robust plateau na nito, kaya walang underexplored na rehiyon na mapupuntahan sa pag-tune; ang pagkabigo ay bull-concentration + sub-luck-bar deflation + negatibong holdout, at ang ikalawang sweep ay muling pipili ng isa pang 2021/2024-carried na config na babagsak sa 2026 holdout. Hindi revise_hypothesis: ang volume-breakout na mekanismo ay naipakita na ang bisa nito sa mga pangunahing likidong asset (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX); ang DOGE ay ang bull-concentrated at humihinang sangay ng asset-selectivity ng pamilya, hindi isang napatunayang mekanismo na naiwan sa patay na target. FAILURE PATTERN: long-only na 4H volume breakout sa DOGE ay nag-o-optimize sa isang kapansin-pansing Sharpe (1.58) na may pambihirang malinis na robustness profile (0 cliffs, positibong CI lower bound), ngunit bigo pa rin sa deflated Sharpe (0.0006, mas mababa sa 3.10 luck bar), sa isang NEGATIVE holdout (-0.41), at sa isang overfit na walk-forward na may negatibong average na OOS — ang eksaktong bull-concentrated, bigong-holdout na palatandaan ng inabandunang DOGE volume-confirmed regime sibling (DSR 0.0, holdout -1.23) at ng ADA/AVAX volume-breakout arms. Ang malinis na sensitivity grid at positibong whole-sample na CI ay hindi nakaliligtas sa breakout edge na nalulugi ang chronological holdout nito; ang time-ordered holdout ang gate na naglalantad ng regime decay na tinatakpan ng resampled metrics.

Implementasyon

Long-only DOGE 4-hour na volume-breakout strategy sa BINANCE USD-M futures. Nagbubukas ng long kapag mas mataas ang volume ng 4H bar kaysa sa 1.5x ng naunang 20-bar average AND bullish ang bar (close > open) AND nasa ibabaw ng 100-bar SMA ang close (uptrend filter) — kaparehong tatlong kundisyong pinagsama ng nailunsad na BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX FourHourVolumeBreakoutLong na pamilya. Lumalabas sa +5% take-profit, -5% stop-loss, o kapag umabot sa 14-bar (~2.3 araw) ang max-hold. Capital-relative sizing sa 20% notional bawat trade, leverage na 1.0. Itinakda ang precision ng DOGE qty sa 0 decimal (step 1). Apat na parameter ang puwedeng i-tune; naka-lock ang risk/exit constants.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 1.21
Kabuuang Return: 116.56%
Max Drawdown: 15.41%
Kabuuang Trade: 339
Win Rate: 49.0%
Profit Factor: 1.32

Malusog na sample na may edge na nagmumula sa maraming trade: 339 trades sa loob ng 6 taon, PF 1.32, win rate na 49%, tail_ratio 1.22 — hindi gaya ng mga kaugnay na trend-continuation strategy na nakadepende sa iisang outlier

Matibay ang risk/return profile: Sharpe 1.21, max_DD 15.4%, positibo ang sharpe_ci_low 0.077, kapasidad na puwedeng i-deploy na $40M at 5.0% lang ang impact

Ipinapatupad ng pattern ng trade ang hypothesis (long breakout sa bullish bar dahil sa volume surge habang uptrend); ang mekanismo ay ang nailunsad na BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX 4H na pamilya

Konsentrado sa bull market: 2021 (+61%) at 2024 (+24.8%) ang bumubuo sa karamihan ng return; 2023 -11.4% at 2026 -0.8% — kailangang kumpirmahin sa holdout ang tibay sa kamakailang regime

Manipis ang margin: sharpe_ci_low 0.077 at kurtosis na 119 — katamtaman, medyo naiimpluwensiyahan ng tail ang edge; malamang na deflated Sharpe ang mapagpasyang optimization gate

Bumagsak na matapos ang optimization ang DOGE kapatid na kinumpirma ng regime (DSR 0.0, holdout -1.23) dahil sa kaparehong konsentrasyon sa bull market — dapat suriin nang mabuti ng optimization ang chronological holdout

Pagsusuri

Malusog na sample na may resulta mula sa maraming trade (339 trades, tail_ratio 1.22) at malinis na robustness surface: sensitivity na PASSED, walang 0 matitinding biglang pagbabago, positibo ang sharpe_ci_low 0.496

Mukhang makatwiran ang in-sample profile matapos ang optimization (Sharpe 1.58, PF 1.44, max_DD 14.9%) na may kapasidad na puwedeng i-deploy ($49M, impact 4.5%)

Bumagsak sa deflated Sharpe: DSR 0.0006, is_significant=FALSE; mas mababa ang optimized Sharpe na 1.58 sa expected-max luck bar na 3.10 sa 225 pagsubok

HOLDOUT FAILED na may NEGATIVE Sharpe na -0.407 (negatibo rin ang walk-forward na nagpakain dito, -0.509 OOS)

Walk-forward is_overfitted=TRUE: bumagsak ang avg IS 1.99 sa avg OOS -0.51, OOS window [-5.00, 0.91, 2.56] (isang mapaminsala; dahil sa isang positibo, napigilang mas malala ang resulta)

PBO 0.5595 (>0.5); kumpirmado ang konsentrasyon sa bull market (2021 +81.7%, 2024 +36.9%) at bumababa sa 2026 -7.5%

Kinukumpirma ng hati na PSR 0.9996 kumpara sa DSR 0.0006 na ang headline ay inflation mula sa best-of-225 selection, hindi edge na nagge-generalize

Buod ng Resulta

Hindi naililigtas ng malinis na sensitivity grid at positibong whole-sample CI ang breakout edge na nalulugi sa chronological holdout — kumukuha ang bootstrap at sensitivity surface sa kasaysayang 2020-2024 na dominado ng bull market, samantalang time-ordered holdout lang ang naglalantad ng konsentrasyon sa 2021/2024 at paghina sa 2026.

Sa kabila ng pumasa sa sensitivity (0 cliff) at positibong optimized CI low (0.496), tinalikuran ito ng analyst matapos ang optimization dahil 0.0006 ang deflated Sharpe (kumpara sa 0.95 threshold), mas mababa sa 3.10 luck bar ang optimized Sharpe na 1.58, negatibo ang Sharpe na -0.407 sa chronological holdout na FAILED, at was_overfitted=TRUE ang walk-forward (bumagsak ang avg IS 1.99 sa avg OOS -0.51 sa mga window na [-5.00, 0.91, 2.56]) na may PBO 0.56.

Long-only, iisang instrumento, OHLCV-only na DOGEUSDT 4-hour na futures strategy na nag-port sa nailunsad na FourHourVolumeBreakoutLong na pamilya sa DOGE — nagbubukas ng long sa bullish na 4H bar na mas mataas ang volume kaysa sa 1.5x ng naunang 20-bar average habang nananatili ang presyo sa ibabaw ng 100-bar SMA, at lumalabas sa nakapirming take-profit, stop-loss, o ~2.3-araw na time stop.

Di tulad ng mga kaugnay na trend-continuation strategy na kakaunti ang trade, ipinakita ng base backtest na nagmula sa maraming trade ang edge: 116.6% kabuuang return (CAGR 13.2%) sa 339 trades, profit factor na 1.32, win rate na 49%, max drawdown na 15.4%, Sharpe na 1.21 (CI mababa +0.077), at kapasidad na ~$40M sa 5.0% impact. Pinahusay ng optimization ang in-sample profile (Sharpe 1.58, PF 1.44, 235% return sa 288 trades) sa malinis na sensitivity surface, pero bumagsak ang mga forward window nito.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.