SOL HYPERLIQUID 15-Minutong Long-Only na Mean-Reversion sa VWAP na Nakaangkla sa Araw, may ATR na Volatility Filter (Iisang Asset, 3 Parameter, Maikling Panahon, Intraday na Pagsasara)

Isang LONG-ONLY SHORT-HORIZON estratehiya sa intraday mean-reversion sa perpetual na SOL-USD.HYPERLIQUID, gamit ang mga bar na 15-MINUTE at datos na OHLCV lamang. Mekanismo: klasikong mean-reversion ng VWAP na nakaangkla sa araw sa resolusyong 15m, sadyang hinango sa nanatiling padron ng ETH 1H VWAP Excursion MR (papel na may Sharpe na 4.70) ngunit inilipat sa NEW VENUE (HYPERLIQUID, 4.9% → target na 20%) at NEW TIMEFRAME BUCKET (short_1m_15m, 2.2% → target na 10%) — sabay na tinatamaan ang TWO pinakakulang sa representasyon na quota sa portfolio ng 1113 eksperimento. Sa bawat pagsasara ng 15m, kinukuwenta ng estratehiya ang (a) ang VWAP ng araw na nakaangkla (kabuuan ng close*volume/kabuuan ng volume mula 00:00 UTC, nire-reset tuwing hatinggabi ng UTC), (b) ang rolling standard deviation ng (close - VWAP) sa lahat ng bar na lumipas sa kasalukuyang araw, at (c) ang z-score = (close - VWAP) / std. Kailangan sa pagpasok ang z-score <= -2.0 (presyong 2σ sa ibaba ng VWAP ng araw, na nagpapahiwatig ng sobrang pag-igting ng intraday pababa) AND isang filter ng volatility: ang rolling na 20-bar na ATR-bilang-porsiyento-ng-presyo ay >= 0.40% bawat 15m (inaalis ang mga panahong napakababa ng volatility kung kailan ingay lamang ang signal ng VWAP) AND oras-sa-araw < 22:00 UTC (tinitiyak na may natitira pang hindi bababa sa 2 oras sa araw ng UTC para makabalik ang posisyon at maisara bago ang sapilitang pagsasara sa pagtatapos ng araw). Laki ng posisyon: 10% ng equity, long-only, walang hiniling na leverage (HL margin venue ngunit ginagamit namin ang 1x). Lumabas kapag natupad ang EARLIEST sa mga ito: (a) bumalik ang z-score sa >= 0.0 (umabot o lumampas ang close sa VWAP — nakamit ang pangunahing edge), (b) mahigpit na limitasyon sa oras sa araw na 23:45 UTC (isara bago ang reset sa pagtatapos ng araw na VWAP upang maiwasan ang panganib mula sa lipas na anchor), (c) mahigpit na stop loss sa PnL na -1.5% ng notional ng posisyon (nililimitahan ang matinding pagkalugi). Tahasang hindi ito NOT breakout strategy (ang nabigong klase ng mekanismo), NOT isang mabilis na signal (mabagal na VWAP na nakaangkla sa araw, hindi RSI(2)), NOT cross-sectional sa magkakaugnay na pangunahing asset (iisang asset), NOT pag-iipon ng drawdown (walang hawak nang maraming araw), NOT pares na MR na may bayad para sa 4 leg (iisang leg, HL bayad na humigit-kumulang 0.09% RT). Direktang minamana nito ang klase ng mekanismo ng SURVIVING ETH-VWAP-MR, na inilipat ang venue at timeframe para sa pagkakaiba-iba ng portfolio. Pinili ang SOL kaysa ETH/BTC dahil (1) mas mataas ang intraday volatility ng SOL kaysa sa mga pangunahing asset kaya mas madalas ma-trigger ang signal na z=2σ; (2) mas mababa ang ugnayan ng SOL/BTC kaysa ETH/BTC, na nagbibigay ng pagkakaiba-iba sa portfolio; (3) nagiging makabuluhang bentahe sa edge kumpara sa Binance ang mas mababang bayad ng HYPERLIQUID sa estratehiyang madalas mag-trade.

Mga pag-aayos sa Iteration-2 para sa dalawang isyu sa pagsusuri ng backtest. (1) DATA COVERAGE: ~2.3 buwan lang ng kasaysayan ng SOL 15m ang inilantad ng candleSnapshot API ng Hyperliquid (mahigpit na limitasyon ng API-lookback/collector na hindi ko mapahahaba mula sa code ng estratehiya), na kulang para sa 3-yugtong walk-forward at 15-araw na holdout. Ayon sa tahasang pahintulot sa feedback, inilipat ko ang kaparehong mekanismo ng SOL VWAP-MR sa SOLUSDT.BINANCE, na may ilang taong kasaysayan ng 15m sa Binance Vision, kaya maisasagawa ang makabuluhang WF/holdout. Pinakamalapit na alternatibong mababa ang bayarin sa HL (0.09% RT) ang mga bayarin sa futures ng Binance USD-M (0.10% RT), at mas mainam ito kaysa Binance spot (0.20% RT); mahalaga ito dahil nabanggit ang pagiging marupok sa bayarin. Kapalit nito ang quota na HL, pero ito lang ang maaasahang paraan para makuha ang kinakailangang kasaysayan; hindi nagbago ang asset (SOL), pangkat ng timeframe (short_1m_15m), at mekanismo. (2) WIN/LOSS ASYMMETRY: binago ang exit mula sa pagbalik sa VWAP (z>=0.0, na nakakuha ng mga galaw na napakaliit para matakpan ang bayarin at stop) tungo sa target na VWAP-overshoot (z>=0.5), kaya ~25% na mas malaki ang mga panalo. Hinigpitan din ang mahigpit na stop mula 1.5% tungo sa 1.2% para mas maliit ang mga talo kaysa sa mga panalong overshoot — tuwirang tinutugunan nito ang profile na PF 0.73 / avg_loss>>avg_win. Hindi binago ang pagkukuwenta ng signal, mga hadlang sa ATR/oras, at sizing para mapanatili ang lahat ng patong ng beripikasyon na dati nang pumasa.

Palagiang nalulugi sa istruktura at walang edge: negatibo ang kabuuang return (-44.2%) at NEGATIVE ang return sa lahat ng 7 taon (2020->2026), kabilang ang bull market ng 2021 at 2024; kawalan ito ng edge, hindi problema ng regime o laki ng posisyon. Malinaw na negatibo ang mga sukatan na inayos ayon sa panganib (Sharpe -2.43, Sortino -3.33, profit_factor 0.82, expectancy -16.8/trade, PSR 0.0, at lubusang mas mababa sa 0 ang Sharpe CI). Nangingibabaw ang bayarin sa natitira nitong signal: commission_pct_of_gross=11.26% sa 2,529 trade, kung saan halos 183 lang ang avg_win na lampas sa avg_loss 167, sa 42.8% na rate ng panalo na nagdudulot ng lugi. Iteration 2 na ito at 3 lang ang naiaayos na parameter (entry_z, atr_min_pct, position_pct); walang makapagpapabago sa negatibong expectancy sa lahat ng taon upang maging positibo. Hindi nakaligtas ang pattern ng mean-reversion na ETH-1H VWAP sa paglipat sa SOL 15m — pinarami ng timeframe na 4x na mas maikli ang dalas ng trade at ibinigay nito ang edge sa mga gastos sa trading. Hindi maaayos ng optimization ang edge na mas mababa sa gastos sa trading; tugma ito sa tuntunin ng pag-iwan kapag avg_trade_return na mas mababa sa gastos, nang walang malinaw na paraan ng pagpapabuti.

Huwag i-optimize ang NOT — 2.3 buwan lang ng datos na HL SOL 15m ang saklaw ng backtest (2026-03-16 hanggang 2026-05-24, 29 aktibong araw, 46 trade), napakaikli nito para sa 3-yugtong optimization (kailangan ng 3 IS/OOS window ang walk-forward at uubusin ng 15-araw na holdout ang kalahati ng datos; iaangkop lang ang resulta sa ingay). TWO bagay ang dapat ayusin bago muling magsumite: (1) PRIMARY — DATA COVERAGE: mula pa noong ~2023 ay tine-trade na ang HYPERLIQUID SOL perp, kaya dapat mas mahaba sa 2.3 buwan ang kasaysayan ng 15m. Alamin kung bakit ~2 buwan lang ang na-load (malamang na limitado ang on-demand na panahon ng pangangalap o may puwang sa katalogo ng 15m) at pahabain ang kasaysayan ng HL SOL 15m nang hindi bababa sa ~2 taon para maisagawa ang makabuluhang walk-forward at holdout. Kung talagang hindi makakalap ng mas mahabang kasaysayan ng HL SOL 15m, gamitin ang parehong mekanismo sa target na may kasaysayan ng 15m na ilang taon (kapalit nito ang layunin sa quota ng HL). (2) SECONDARY — FIX THE WIN/LOSS ASYMMETRY: kahit sa maikling panahon, marupok ang profile sa bayarin (PF 0.73, avg_loss $164 kumpara sa avg_win $64, 21.5% ng gross ang komisyon). Napakaliit ng galaw na nakukuha sa z>=0 na paglabas pabalik sa VWAP; hindi nito kayang tumbasan ang HL round-trip at ang -1.5% stop. Isaalang-alang ang target na VWAP-overshoot (itakda ang exit sa z>=+0.3 hanggang +0.5, sa halip na z>=0) para mas malaki ang panalong trade kaysa sa talo sa stop, at/o higpitan ang stop kaugnay ng target. Ulitin ang backtest gamit ang pinalawig na datos; kung magpakita ng positibong expectancy ang mas mahabang kasaysayan sa mga nakapirming exit, sulit itong i-optimize.