BTC Spot + Deribit Lingguhang OTM Covered Call Overlay (Pagkuha ng Vol Premium)

Hedged strategy sa magkakaibang venue na may hawak na spot BTC sa Binance Spot habang sistematikong nagsusulat ng lingguhang out-of-the-money call sa Deribit. Kinukuha ng mekanismo ang kilalang-kilalang IV premium sa crypto (BTC option implied vol na tuloy-tuloy na 20-40% mas mataas kaysa realized vol ayon sa Carr-Wu 2009-style decomposition at na-update na ebidensiya sa crypto na 2022-2024) bilang paulit-ulit na cash flow yield na idinadagdag sa long-BTC position. Bawat linggo, hawak ng strategy ang 1 BTC long spot + 1 BTC short ~0.20-delta call, hinahayaang mag-cash-settle ang call sa Deribit sa pag-expire ng Biyernes na 08:00 UTC, saka muling nagsusulat para sa susunod na linggo. Hedged ito dahil sinasaklaw ng long spot ang obligasyon sa pag-angat ng short call 1-para sa-1 (synthetically katumbas ng short put). Sabay nitong pinupunan ang dalawang malaking kakulangan sa portfolio: saklaw ng options (0% kumpara sa quota target na 15%) at cross-venue (6.3% kumpara sa target na 15%). Iniiwasan nito ang lahat ng kamakailang kumpol ng pagkabigo: walang pagdepende sa supplementary data (walang OI/funding/taker_ratio), walang pagkilala ng pattern sa 4H bars, walang ratio mean reversion, walang palagay na cointegration, walang paghabol sa volatility dahil sa late entry, at walang pagiging komplikado sa cross-sectional accounting.

Pag-aayos sa iteration 2 (synthetic na Layer 2). Nagmumula ang error na 'super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type' sa _StrategyProxy ng Layer 2, na muling nagtatali sa mga method ng strategy sa isang payak na wrapper na hindi subtype ng klase, saka tumatawag sa on_extra_bar (sa pamamagitan ng feed_extra_bar, bago ang pangunahing bar). Kaya pumapalya ang pagsusuri ng instance sa super().on_extra_bar(bar) na walang argumento. Dahil walang nag-o-override sa on_extra_bar saanman sa kadena ng RollingOptionsStrategy->FactoryStrategy (walang ginagawa ang base, at sa on_bar nagaganap ang pag-buffer ng mga dagdag na bar), wala namang silbi ang tawag na super() na iyon, kaya inalis ko ito — presyo lang ng spot ang itinatala ngayon ng on_extra_bar. Hindi ginalaw ang lahat ng iba pang tawag sa super() (on_bar, on_start): hindi tinatawag ng proxy ang mga ito, at sa tunay na engine, tunay na instance ang self kaya tama ang resolusyon ng mga ito. Walang binago sa mga import, lohika ng pag-roll ng rolling-options, pagtatakda ng laki para sa pagpapanatili ng cover, o smoke path, kaya nanatiling buo ang lahat ng naunang pumasa sa layer. Eksaktong ipinapatupad pa rin ng strategy ang hypothesis: may hawak itong long spot bilang cover sa niro-roll na weekly short OTM call sa Deribit upang makuha ang crypto IV premium.

Nabigo ang verification (Layer 2 — synthetic scenarios): Mga ginamit na parameter: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'cover_frac', 'call_offset', 'min_notional', 'smoke_risk_pct', 'rolling_options', 'smoke_hold_bars', 'cover_instrument', 'roll_buffer_hours', 'smoke_warmup_bars', 'cover_qty_precision'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (bar timestamp: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (bar timestamp: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (bar timestamp: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (bar timestamp: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (bar timestamp: 1735689600000) - price_gap: TypeError: super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type (bar timestamp: 1735689600000)