Mga Estratehiya

ETH Hyperliquid Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (Single-Instrument ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H Primary + 1D Confirm, Flat kapag Hindi Magkasundo, ATR-Trailing Exit, 3-Parameter) — ang ONE na nakaligtas na edge ng factory, inilipat sa venue na may pinakakaunting representasyon kahit may datos

Resulta: Inabandona

EthHyperliquidDualTfEmaConfluenceLS

Buod ng Resulta

Kinuha ng strategy na ito ang nag-iisang mekanismo ng factory na nakarating sa paper stage — long-short na dual-timeframe EMA momentum confluence — at inilipat ito sa kulang sa representasyong venue ng Hyperliquid sa ETH, isang asset kung saan nakaligtas na ang mekanismo sa deflation sa Binance. Nakapasa ang paunang backtest sa pagsusuri bago ang optimization (Sharpe 0.625, PF 1.23, +41.6%, at edge bawat trade na malayong lampas sa minimum na bayad) at nakakuha ng pasyang 'i-optimize', pero inilantad ng optimization ang overfit: bumagsak ang in-sample Sharpe na 0.74 tungo sa 0.288 out-of-sample, umabot ang PBO sa 0.69, 9 trade lang ang nasa holdout, at kinumpirma ng deflated Sharpe na 0.025 na ingay lang ang napiling resulta sa 225 pagsubok. Inabandona ito ng analyst pagkaraan ng isang ulit, at binanggit na walang matatag na rehiyong mapagtutuunan sa sensitivity grid na pangkaraniwan sa kabuuan (0.23–0.53), at pare-parehong nabigo sa ganoong paraan ang halos magkaparehong naunang ETH/BTC/SOL Hyperliquid port.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, purong-OHLCV momentum-confluence trend follower sa ETHUSD.HYPERLIQUID (perpetual), na may 4H pangunahing bar + 1D trend confirm. Isa itong DELIBERATE, batay sa ebidensiya na paglipat ng pamilyang mekanismo ng ONLY na umabot kailanman sa paper stage sa factory na ito — long-short na dual-timeframe momentum confluence (BTC Sharpe 1.99, ADA 1.60, ETH kumpirmado ng volume na 1.05, lahat ay kasalukuyang nasa paper_stage) — sa venue na pinakakulang sa portfolio. Anti-clone at anti-quota-violation ang batayan ng bawat pagpili sa ibaba. Iisang instrumento ito (NOT basket — ipinapakita ng L88 na bumabagsak ang HL multi-instrument basket backtest_failed at nagkakaroon ng null metrics; maayos na nalulutas ang mga bar ng single-leg na HL). May 3 parameter ito (fast EMA span, EMA ratio, ATR-stop multiple) bilang paggalang sa katotohanang ang overfit ang pumapatay sa #2 (mga pagkabigo: 376) at lahat ng nakaligtas na kapatid ay may 3 parameter. Isa itong ETH, asset kung saan nakaligtas na sa deflation sa Binance ang mekanismong THIS — kaya sinusubok nito ang katatagan ng REAL edge sa iba't ibang venue sa halip na ilipat ang napatunayang recipe sa alt na alanganin (LTC/DOT/BNB/LINK port ang bumagsak dahil sa overfit/negatibong expectancy, kaya pananagutan dito ang pagiging bago ng instrumento; mas ligtas subukin ang bagong venue sa asset na napatunayan na).

Ito ang sinadyang paglipat sa venue na hinihingi ng hypothesis: ang pamilyang long-short na dual-timeframe momentum-confluence ang tanging mekanismo sa factory na umabot sa paper stage (BTC 1.99, ADA 1.60, ETH kumpirmado ng volume na 1.05), at asset ang ETH kung saan nakaligtas na ito sa deflation sa Binance — kaya venue lang (Hyperliquid), hindi asset o mekanismo, ang bagong salik dito. Tumutugma nang paisa-isa sa hypothesis ang mga pagpili sa implementasyon: SINGLE INSTRUMENT (walang HL basket — bumagsak ang mga multi-leg na HL basket na walang metrics; malinaw itong nalulutas gamit ang iisang ETHUSD.HYPERLIQUID leg at pangalawang uri ng bar ng parehong SAME instrumento, at dahil mas mabagal ang timeframe na 1-DAY kaysa sa pangunahing 4-HOUR, hindi ito sync leg kaya hindi hinaharangan ng cross-leg alignment barrier ng base class ang signal). THREE PARAMETERS gaya mismo ng tinukoy (fast EMA span, EMA ratio, ATR-stop multiple), at hindi isinama sa self.parameters ang bawat risk/execution constant para hindi maging walang-silbing dimensiyon ng optimizer na nagpapalaki sa PBO. Literal na ipinatupad ang FLAT ON DISAGREEMENT at ATR-TRAILING EXIT. Hinango ang daily confirm mula sa parehong dalawang span sa halip na magdagdag ng dalawa pa; ito lang ang paraan para magpahayag ng tunay na 1-DAY confirm nang hindi lalampas sa badyet na 3 parameter. Ang warmup ay ~36 daily bar (~216 4H bar) mula sa ~5,700 magagamit na 4H bar / ~960 daily bar ng history ng Hyperliquid (2024-01-22 pataas), humigit-kumulang 4% ng window, kaya may sapat na puwang ang sandbox para makabuo ng mga trade; dalawang-kondisyong state gate ang entry (hindi bihirang conjunction), at nakabuo ang kapatid na port sa BTCUSD.HYPERLIQUID ng 323 trade sa history ng venue na ito gamit ang parehong disiplina sa entry. HYPERLIQUID futures/MARGIN ang venue dahil nagso-short ang strategy; nananatili sa 1.0 ang leverage kaya hindi gumagamit ang sizing ng leverage multiplier na hindi nito kailangan.

Overfit na paglipat sa venue: is_overfitted=TRUE sa walk-forward (IS 0.74 -> OOS 0.288), OOS Sharpe 0.288 < 0.5, PBO 0.69 > 0.5, at 9 trade lang ang nasa holdout. Kinumpirma ito ng kabiguang makapasa sa deflated Sharpe: DSR=0.025, inaasahang maximum=1.585 sa 225 pagsubok — hindi maihihiwalay sa ingay ng best-of-N ang napiling Sharpe (PSR 0.70, bagsak sa programa FDR). Pangkaraniwan ang sensitivity grid sa kabuuan (0.23-0.53) at walang matatag na rehiyong puwedeng pagtuunan, kaya hindi maibabalik ng pag-ulit ang edge na wala naman. Napatunayan na ang mekanismong dual-TF momentum-confluence sa BTC/ADA kapatid na Binance, pero partikular na nabigo sa deflation ang port na ito na ETH-sa-Hyperliquid — kapareho ng kinalabasan ng halos magkaparehong naunang ETH HL / ETH Binance / BTC HL / SOL HL port sa talaan ng pagkabigo. Hindi ito palagay na maisasalba sa ibang lugar (parehong asset, venue na mas maikli ang history), kaya abandunahin sa halip na baguhin.

Implementasyon

Long-short, iisang instrumento, purong-OHLCV na dual-timeframe EMA momentum confluence sa perpetual na ETHUSD.HYPERLIQUID. EMA pair ang mabilis na leg (span fast_ema_span laban sa round(fast_ema_span*ema_ratio)) sa mga bar na 4-HOUR; ibinabalik ng calculate_signal ang normalized spread ng mga ito (ema_fast-ema_slow)/ema_slow sa bawat bar. Inilalapat ng confirm leg ang IDENTICAL EMA pair sa mga bar na 1-DAY ng parehong instrumento (ang daily bar ay 6x isang 4H bar, kaya nagbibigay ang parehong span ng mas mabagal na regime leg na 6x nang walang dagdag na parameter). Entry: parehong positibo ang spread -> LONG, parehong negatibo -> SHORT, hindi magkasundo -> FLAT. Exit: bumaligtad laban sa hawak na posisyon ang daily confirm, o isang ATR trailing stop na nagsimula sa 1.5*ATR mula sa entry at unti-unting gumalaw pabor sa posisyon hanggang best_price -/+ trail_atr_mult*ATR. Nanganganib ang sizing ng 1% ng equity sa paunang 1.5*ATR stop at nililimitahan sa 50% ng equity ang gross notional; leverage na 1.0. Eksaktong tatlong parameter ang natutune (fast_ema_span, ema_ratio, trail_atr_mult) -- naka-lock bilang class constants ang ATR period, initial-stop multiple, risk %, notional cap, min notional at size precision, kaya nakikita ng optimizer ang surface na may 3 dimensiyon sa halip na siyam na dimensiyong halos walang epekto.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Walang mahigpit na kailangang gawin: kusa at hiwalay na nagsasanggalang ang should_enter() gamit ang self._f_n at self._d_n >= slow_ema_span, kaya hindi maaaring mag-trigger ang mga entry hangga't hindi warm ang dalawang leg, tawagin man ng base ang method na ito o hindi. Ligtas itong iwang gaya ng dati.

Lumililim ang min_bars_required() sa isang method ng framework (babala sa Layer-1 base_shadow). Kung hindi talaga tinatawag ng base ang override na ito, maaaring hindi mailapat ang warmup gating sa antas ng engine.

Malinis ang correctness, pero isa itong Hyperliquid dual-timeframe momentum port, at nabigo sa analysis ang bawat naunang HL dual-TF momentum port sa rekord (0/N: SOL/ETH HL confluence, SOL HL dual-TF vol-gate, SOL HL TSMOM), kahit nanatili ang mekanismo sa mga pangunahing Binance asset. Ang Sharpe sa sandbox ay 0.62, at tumatawid sa zero ang CI [-0.53, 1.66]; bahagyang negatibo rin ang 'normal' na tercile ng vol (-1.2%), kaya hindi pa napapatunayan ang tesis ng katatagan sa iba't ibang venue. Unang dapat tingnan ng analyst sa buong history: kung nananatili ang OOS/deflated Sharpe, at kung nananatili ang edge sa bawat trade sa ibabaw ng 0.045% HL taker cost sa mapagpasyang dami ng trade.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.63
Kabuuang Return: 41.57%
Max Drawdown: 27.10%
Kabuuang Trade: 158
Win Rate: 32.3%
Profit Factor: 1.23

Malaki ang lamang ng edge bawat trade sa minimum na gastos ng venue: avg_trade_return_pct 0.739% laban sa 0.15% na minimum ng taker sa Hyperliquid — hindi ito pagkabigo dahil sa fee-edge na NOT.

Mapagpasyahan at balanseng sample: 158 trade (72 long / 86 short) sa loob ng 958 araw; 158 ang nag-signal = 158 ang naisumite, kaya tapat na ipinapatupad ng mga trade ang mekanismong dual-timeframe confluence long-short (walang salungatan sa direksiyon/oras).

Positibo ang expectancy at profit_factor 1.227; total_return +41.6% (CAGR 11.4%) na may 10.4% end_unrealized lang, kaya karamihan ay aktuwal nang natamo ang pangunahing resulta. Pasok na pasok sa tolerance para sa pagsusuri ang maximum drawdown na 27.1%.

Itinuring na maaasahan ang metrics; tama ang tala na benchmark_meaningful=false (single-leg long-short laban sa equal-weight basket), kaya hatulan batay sa absolute risk-adjusted metrics.

0.625 lang ang Sharpe at tumatawid sa zero ang bootstrap na CI [-0.565, 1.765] — hindi pa napapatunayan ang statistical significance at mababa ang win rate (0.32).

Bahagyang negatibo ang 'normal' na tercile ng vol (Sharpe 0.034, return na -1.2%); iilang malalaking araw ng trend ang sumasalo sa edge (2024-03-05 +16%, 2025-05-17 +15%, 2025-07-23 +16%, 2026-08-28 +15%).

Salungat ang naunang resulta ng klase: nabigo sa ANALYSIS ang bawat naunang Hyperliquid dual-TF momentum port (overfit/deflation), at malayong-malayo ito sa nag-iisang nakaligtas na antas ng pamilyang ito (ADA/BTC sa Sharpe>=1.5, PF>=2.0). Mataas ang panganib ng deflation sa optimization.

7.76% ng gross PnL ang impact cost — hindi maliit para sa venue na DEX; bantayan ang capacity/impact pagkatapos mag-tune.

Pagsusuri

Lampas sa minimum na gastos sa Hyperliquid ang edge bawat trade: avg_trade_return_pct 0.62% (na-optimize) laban sa 0.15% na minimum ng taker — hindi ito pagkabigo dahil sa fee-edge na NOT.

Malinis ang sensitivity: walang cliff parameter, 3 dimensiyon lang ang natutune, at balanse ang sample ng long/short.

Tunay na napatunayan sa magkakapatid na strategy ang pamilyang mekanismo (BTC/ADA/ETH-volume na dual-TF confluence sa paper_stage) — matibay ang ideya sa pangkalahatan.

Ipinapakita ng walk-forward ang is_overfitted=TRUE: bumagsak ang average na Sharpe na IS mula 0.74 tungo sa average na OOS 0.288, at nagkalat ang OOS window sa -2.99 / +0.59 / +3.26 (puro ingay, walang pare-parehong edge).

OOS Sharpe 0.288 < 0.5 na minimumong validity; PBO 0.69 > 0.5 (mas malamang na overfit); 9 lang ang holdout trades, mas mababa sa minimum na 10 (kaunti, at inaamin ng vault na kulang ang power nito sa ~30 inaasahang trades).

0.025 ang deflated Sharpe at PSR 0.70 — hindi maihihiwalay sa estadistika sa ingay ng best-of-N sa 225 pagsubok ang napiling Sharpe (inaasahang maximum na 1.585); is_significant=false; bagsak sa FDR sa antas ng programa (candidate_p 0.975, pinananatili ang 4 sa 270).

Pangkaraniwan ang sensitivity grid sa lahat ng dako (0.23–0.53) — walang matatag na rehiyong may mataas na Sharpe na puwedeng pagtuunan; nakapirmi sa dulo ng saklaw ang pinakamahusay na parameter (fast_ema_span=24).

Paulit-ulit nang nabigo ang mismong pamilyang ito ng dual-TF-confluence na paglilipat sa venue: ETH HL (overfit, 2 ulit), BTC HL (fee_edge), ETH Binance (overfit), SOL HL (risk_reject) — hindi nagdaragdag ng tibay ang mga port dahil kayang alisin ito ng deflation.

Sa Benjamini-Hochberg na q=0.10 sa 270 kandidato ng programa, nananatili ang 4. Hindi maihihiwalay sa sariling ingay ng programa ang kandidatong hindi pumasa rito, gaano man kaganda ang indibidwal na statistics nito.

Buod ng Resulta

Hindi awtomatikong nagdaragdag ng katatagan ang paglipat ng tunay na napatunayang pamilya ng mekanismo sa bagong asset/venue — inaalis ng deflation ang edge kapag pangkaraniwan ang sensitivity grid sa kabuuan at masyadong maikli ang history ng venue para makabuo ng out-of-sample inference para sa ganitong kabagal na strategy.

Ang pasya ng analyst pagkatapos ng optimization ay abandonahin: ipinakita ng walk-forward ang is_overfitted=TRUE (bumagsak ang average na Sharpe na IS mula 0.74 tungo sa OOS 0.288, at nagkalat ang mga window sa -2.99/+0.59/+3.26), OOS Sharpe 0.288 < 0.5, PBO 0.69 > 0.5, 9 trade lang ang nasa holdout (< 10), at ipinakita ng deflated Sharpe na 0.025 at pagkabigo ng programme-FDR na hindi maihihiwalay ang resulta sa ingay ng best-of-N sa 225 pagsubok.

Sinadyang paglipat sa venue ng nag-iisang mekanismo ng factory na umabot sa paper stage — isang single-instrument, long-short na dual-timeframe (4H primary + 1D confirm) EMA momentum-confluence trend follower na may ATR trailing exit — at inilipat sa ETHUSD.HYPERLIQUID perps para subukin ang katatagan sa iba't ibang venue ng napatunayang edge.

Mukhang katanggap-tanggap ang paunang backtest: +41.6% total return (CAGR 11.4%), Sharpe 0.625, profit factor 1.23 sa 158 trade (72 long / 86 short), at ang average na return bawat trade na 0.74% ay lampas sa 0.15% na minimum na bayad. Pagkatapos ng optimization, humina ito — Sharpe 0.38, profit factor 1.11, +19.3% return sa 126 trade — at nabigo ang validation.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.