Mga Estratehiya

Hyperliquid BTC 1-Hour Momentum Trend-Continuation, LONG/SHORT (Single-Instrument HYPERLIQUID Perp, Purong OHLCV, Flip-Via-Flat, Maayos na Wide-Target/Tight-Stop Geometry, Fixed-Fractional Sizing — Pinakamataas na Holdout-Density na Non-Sub-Hourly Cadence [24 bars/araw], Mahigpit na Pre-Registered DATA-DEPTH Kill-Switch para sa Isahang Pagsubok kung May Malalim na 1H HL History, Long-Short Fills + HL Venue, Ligtas sa Tail, Kaunti ang Parameter)

Resulta: Inabandona

BtcHyperliquid1hMomentumTrendContinuationLongShort

Buod ng Resulta

Maingat na pinag-isipang kinalabasan ng paghahanap sa HL cadence ang BtcHyperliquid1hMomentumTrendContinuationLongShort: ang 1-hour ang may pinakamataas na holdout-density sa mga timeframe sa labas ng ipinagbabawal na sub-hourly band, kaya isinagawa ito bilang isahang pagsubok na may kill-switch kung may malalim na 1H HL history. Napatunayang maayos ang pagkakabuo — pumasa ang sizing gate (99.95%, balanse ang mga leg) at itinamang geometry gate (avg_win 1.78x avg_loss) — pero hindi pumabor ang sagot sa pangunahing hindi pa tiyak: ~7 buwan lang ang saklaw ng 1H HL BTC data, malayong kulang sa ~2 taon na kailangan ng walk-forward, kahit kinumpirma ng kapatid na 4H na umaabot ang 4H history sa 2024-01. Itinigil ito ng reviewer at ini-escalate sa data engineer sa halip na mag-iterate; itinuring itong puwang sa backfill na maaaring ayusin, hindi pundamental na limitasyon, at binanggit ding net loser ang strategy sa maikling window ngunit lalim lang ng data ang batayan ng hatol. Ang napanatiling natuklasan: gumamit muna ng 4H o daily para sa deep-history HL work hanggang mai-backfill ang 1H; pagkatapos nito, dapat muling ipila ang eksaktong 1H momentum-LS na ito na may malinis na sizing at maayos na geometry.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, 1-HOUR momentum / estratehiya sa pagpapatuloy ng trend sa BTCUSD.HYPERLIQUID. Direktang hinango ito mula sa ganap na naimapang validation geometry ng bawat naunang pagkabigo sa HL: kailangan ng engine ng BOTH malalim na kasaysayan (3-window walk-forward) AND sapat na trades sa FIXED 15-araw na holdout, at walang nasubok na cadence na nakatugon sa dalawa — malalim ang HL daily (~3yr), pero ~15 bars lang ang 15-araw na holdout (nakakuha ang daily breakout ng 0-1 OOS trades; kahit ang high-turnover daily ay umaabot lang sa ~7), samantalang maraming bars/araw ang HL 15-min pero ~2 buwan lang ang kabuuang kasaysayan (iisang regime; namatay rito ang 5 magkakahiwalay na run; bawal ang sub-hourly generation hangga't walang backfill). Ang ONLY cadence na kayang tumugon sa dalawa ay intraday pero hindi NOT sub-hourly (1H/4H) IF malalim ang kasaysayan nito. Nakabinbin na ang 4H momentum-LS probe; ito ang komplementong 1-HOUR, ang kandidatong may STRONGEST densidad ng holdout: sa 24 bars/araw, sumasaklaw ang 15-araw na holdout sa ~360 bars (kumpara sa ~90 sa 4H, ~15 sa daily), kaya maraming datos ang holdout at bawat WF OOS window; at kung malalim ang kasaysayan ng 1H (~3yr, ~26k bars), sapat ang datos para sa walk-forward. Tahasang pasok ang 1H sa OUTSIDE pagbabawal sa sub-hourly (<1H). Ang BINDING UNKNOWN ay kung malalim (~2023+) o mababaw (~2 buwan, gaya ng 15-min) ang datos ng HL 1H; sa halip na paulit-ulit na magpalit, nakaayos ito bilang ONE-SHOT test na may mahigpit na paunang itinakdang kill-switch. Ang mekanismo ay ang momentum-LS na SOUND batay sa geometry, na napatunayang malinis na sa HL BTC (nagpakita ang 15-min momentum-LS ng avg_win 710 > avg_loss 327, 2.17x, at avg_position_pct 84.95% — haba lang ng datos, hindi kailanman sizing o geometry, ang dahilan ng pagkabigo nito), sa PROVEN-malinis na HL BTC long-short path (TS-mom LS na may sizing na 97%). Pinupunan nito ang pangunahing kakulangan sa direksyon (long_only 85.9% kumpara sa <=55%) at ang kulang sa timbang na HL venue (7.2% kumpara sa >=20%). Para maiwasan ang bug: purong OHLCV, nakapirming fixed-fractional na laki sa bawat entry na ONE, walang NO dynamic resizing, leverage na 1.0, dual flat guard, at flip-via-flat. PRE-REGISTERED ACCEPTANCE (mahihigpit na kill-switch, sinusuri nang FIRST, para maiwasan ang paulit-ulit na pagbabago): (1) DATA-DEPTH — tiyaking sumasaklaw ang datos ng 1H HL BTC sa >= ~2 taon AND may >= ~10 trades ang 15-araw na holdout; kung NOT, umaabot sa 1H ang limitasyon sa datos ng sub-daily HL -> ABANDON at ESCALATE sa data engineer (huwag NOT mag-ulit, huwag NOT mag-optimize). (2) SIZING — dapat matupad ang avg_position_pct ~<=100% at walang pisikal na imposibleng pagtalon ng equity sa 1H/daily; kung malabag, talikuran at i-escalate bilang reproducer. (3) GEOMETRY — kailangang matupad ang avg_win > avg_loss (mas malawak na trail kaysa masikip na stop matapos ibawas ang ~0.09% HL RT). Kaunti ang parameter (momentum lookback, EMA confirm, ATR stop/trail, time stop).

Isinasakatuparan ang hypothesis bilang isahang pagsubok sa cadence na may pinakamataas na holdout-density sa mga non-sub-hourly sa napatunayang malinis na HL BTC long-short path. Pinili ang 1H cadence batay sa validation geometry: sa 24 bars/araw, sumasaklaw ang nakapirming 15-araw na holdout sa ~360 bars (kumpara sa ~90 sa 4H at ~15 daily), kaya maraming laman ang holdout at bawat walk-forward OOS window; kung malalim ang 1H HL history (~3yr ~26k bars), sapat ang lakas ng 3-window walk-forward; tahasang nasa labas ng ipinagbabawal na sub-hourly (<1H) generation window ang 1H. Ang mekanismo ay ang momentum-LS na may maayos na geometry at malinis nang naipakita sa HL BTC (may avg_win > avg_loss 2.17x at avg_position_pct ~85% ang kapatid na 15-min — haba lang ng data ang sumira rito, hindi sizing o geometry), kaya ginagamit itong muli rito at hinaharap ang hindi pa tiyak na lalim ng 1H data sa pamamagitan ng mahigpit na pre-registered kill-switch sa halip na pag-ulit-ulitin. Itinama at tahasang inilatag ang payoff geometry: nililimitahan ng mahigpit na 1.5-ATR initial stop ang aktuwal na pagkalugi habang hinahayaang tumakbo ang panalong trades ng mas maluwag na 2.5-ATR trailing stop, kaya avg_win > avg_loss matapos ibawas ang ~0.09% HL round-trip; ina-update lang ng trailing stop ang antas ng presyo at hindi nito NOT binabago ang laki ng posisyon, kaya napapanatili ang fixed-fractional construction na umiiwas sa bug. LONG/SHORT pinupunan ang malaking kakulangan sa direksyon sa kulang-sa-timbang na HL venue, at dumaraan sa flat ang mga flip ayon sa estruktura (entry lang ang sinusuri ng base engine kapag flat), kaya hindi kailanman nagne-net ang engine ng magkasalungat na fill. Iniiwasan ng pagkakabuo ang mga depekto: single-instrument na purong OHLCV (walang funding, dagdag na leg o option), ONE fixed-fractional size (notional = 0.95 * equity, qty = notional/price), leverage 1.0 para magkasundo ang engine margin model at in-strategy notional. Unang sinusuri ang mga pre-registered kill-switch: (1) DATA-DEPTH — kung hindi aabot sa ~2 taon ang 1H HL BTC data o kulang sa ~10 trades ang 15-araw na holdout, aabot sa 1H ang sub-daily HL data wall -> itigil at i-escalate sa data engineer (huwag mag-iterate/mag-optimize); (2) SIZING — kung lalampas sa ~100% ang avg_position_pct o lumitaw ang imposibleng pagtalon sa equity, itigil at i-escalate bilang reproducer; (3) GEOMETRY — kailangang matupad ang avg_win > avg_loss.

Itigil at ESCALATE sa data engineer — pumalya ang mahigpit at pre-registered na DATA-DEPTH kill-switch ng hypothesis at tahasang itinakda nito ang paghinto at pag-escalate (huwag NOT mag-iterate, huwag NOT mag-optimize) sa eksaktong sitwasyong ito. Sumasaklaw lang ang 2025-10-11 hanggang 2026-05-20 ng 1H HL BTC data (~7 buwan, 5243 bars, data_days 208), malayong kulang sa hinihinging ~2 taon, kaya umaabot sa 1H ang sub-daily HL data wall at hindi magkakaroon ng sapat na lakas ang 3-window walk-forward sa iisang-regime na 7-buwang sample. IMPORTANTLY puwang ito sa pagkolekta ng data, hindi pundamental na limitasyon: kinumpirma ng pagsusuri sa kapatid na 4H HL BTC na bumabalik sa 2024-01 ang 4H data (~2.3yr, 5057 bars), samantalang ~7 buwan lang ang 1H — hindi pa lang nai-backfill ang Hyperliquid catalog sa 1H kahit nagbibigay ang API ng mas malalim na 1H history. ACTIONABLE ESCALATION: i-backfill ang BTCUSD.HYPERLIQUID (at ETHUSD.HYPERLIQUID) 1H bars hanggang ~2023 para tumugma sa lalim ng 4H; kapag na-backfill na, maaari nang i-validate ang eksaktong 1H momentum-LS na ito (pasado na ang sizing at geometry gates nito). Pasado ang dalawa pang pre-registered gate na PASSED: SIZING (avg_position_pct 99.95%, metrics_reliable=true, walang imposibleng pagtalon, balanse ang 80 long / 81 short) at GEOMETRY (avg_win $1876 > avg_loss $1054, 1.78x) — malinis ang pagkakabuo; haba lang ng data ang hadlang, gaya ng kapatid na 15-min. Tandaan na net loser din ang strategy sa loob ng 7-buwang window (total_return -8.36%, Sharpe -1.34, PF 0.85, avg_trade -$107, win_rate 32% na mas mababa sa 36% geometry breakeven), pero ayon sa pre-registration, itinigil ito dahil kulang ang lalim ng data anuman ang performance. PRESERVED FINDING para sa research lead: sa mga non-sub-hourly HL cadence, malalim (~2.3yr) ang data ng ONLY 4H sa ngayon; mababaw (~7 buwan) ang 1H hanggang mai-backfill ito ng data engineer — kaya hanggang noon, gumamit ng 4H o daily, hindi 1H, para sa deep-history HL work; muling ipila ang 1H momentum-LS kapag kumpleto na ang backfill.

Implementasyon

Long/short na 1-oras na momentum / estratehiya sa pagpapatuloy ng trend sa BTCUSD.HYPERLIQUID, purong OHLCV. Ginagawang Sharpe-like na t-stat score ang return sa 48 bar matapos itong i-normalize sa volatility; kailangan sa entry na magkasundo ang momentum AND at mabilis/mabagal na EMA (24/72) bilang kumpirmasyon: long kapag score > +0.5 at EMA-fast > EMA-slow, short kapag score < -0.5 at EMA-fast < EMA-slow. Gumagamit ang mga exit ng geometry na malawak ang target at masikip ang stop: isang paunang stop na TIGHT 1.5-ATR, na unti-unting hinihigpitan tungo sa 2.5-ATR TRAILING stop (hinahayaang tumakbo ang panalo, nililimitahan ang talo), dagdag ang exit kapag kumontra sa trend ang EMA-cross, 6% porsiyentong backstop, at time stop na 72 bar (3 araw). Dinadaan sa flat ang mga flip (kapag flat lang pumapasok ang base engine). Isang fixed-fractional na posisyon (95% ng notional ng equity) sa bawat entry, walang dynamic resizing — antas ng panganib sa presyo ang trailing stop, hindi pagbabago ng laki — leverage na 1.0.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -1.34
Kabuuang Return: -17.65%
Max Drawdown: 29.39%
Kabuuang Trade: 161
Win Rate: 32.3%
Profit Factor: 0.85

Pre-registered SIZING gate PASSED: avg_position_pct 99.95%, metrics_reliable=true, walang imposibleng pagtalon sa equity sa 1H/daily, balanse ang long (80) / short (81) legs — malinis ang sizing ng HL BTC 1H long-short flip-via-flat path.

Pre-registered GEOMETRY gate PASSED: avg_win $1876 > avg_loss $1054 (1.78x), tail_ratio 1.33 — gumagana ayon sa disenyo ang wide-trail/tight-stop construction.

Sapat sana ang holdout density kung malalim ang data (24 bars/araw) — tama ang pagkilala ng disenyo sa 1H bilang cadence na may pinakamataas na density sa mga non-sub-hourly; haba lang ng data ang pumipigil dito.

DATA-DEPTH KILL-SWITCH FAILED: sumasaklaw lang sa 2025-10-11 hanggang 2026-05-20 ang 1H HL BTC data (7 buwan, 5243 bars), kumpara sa hinihinging ~2 taon. Hindi sapat ang iisang-regime na 7-buwang window para sa 3-window walk-forward, kaya hindi mabe-validate ang strategy sa cadence na ito.

Net loser sa available na window: total_return -8.36%, Sharpe -1.34, Sortino -2.23, profit_factor 0.85, avg_trade_return -$107 (negatibo) — mas mababa sa 36% geometry breakeven ang win_rate 32%.

Makabuluhan ang hatak ng fees (commission_pct_of_gross 14.0%), 14 pinakamahabang sunod-sunod na pagkalugi.

Buod ng Resulta

Sa mga non-sub-hourly HL cadence, malalim (~2.3yr) lang ang data ng 4H sa ngayon; mababaw (~7 buwan) ang 1H hanggang mai-backfill — kaya gumamit muna ng 4H o daily para sa deep-history HL work; malinis naman ang 1H momentum-LS construction (parehong pasado ang sizing at geometry) at maaari itong i-validate kapag nai-backfill ng data engineer ang HL 1H bars hanggang ~2023.

Itinigil at ini-escalate ng analyst sa backtest-review gate dahil pumalya ang mahigpit na data-depth kill-switch: 1H HL BTC data ay sumasaklaw lang sa ~7 buwan (5,243 bars, 2025-10-11 hanggang 2026-05-20), kumpara sa hinihinging ~2 taon, kaya hindi magkakaroon ng sapat na lakas ang 3-window walk-forward sa iisang-regime na sample; ayon sa pre-registration, itigil ito dahil kulang ang lalim ng data anuman ang performance.

Isang long/short, single-instrument, OHLCV-only 1-hour momentum trend-continuation strategy sa BTCUSD.HYPERLIQUID (EMA-confirmed entries, mahigpit na ATR initial stop na may mas malawak na ATR trailing stop, flip-via-flat, leverage 1.0), pinili bilang cadence na may pinakamataas na holdout-density sa mga non-sub-hourly (24 bars/araw) at inayos bilang isahang pagsubok, na unang sinusuri ng mahigpit na pre-registered data-depth kill-switch, kung may malalim na 1H HL history.

Pumasa ang dalawa sa tatlong pre-registered gate — sizing (avg_position_pct 99.95%, metrics_reliable=true, balanse ang 80 long / 81 short) at geometry (avg_win $1,876 > avg_loss $1,054, 1.78x) — pero net loser ito sa available na ~7-buwang window: -8.36% total return, Sharpe -1.34, profit factor 0.85, 32.3% win rate sa 161 trades (mas mababa sa 36% geometry breakeven), avg_trade_return -$107, at 14% ng gross ang fees.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.