Universal Investor EMA/LWMA: pagkakatugma ng direksiyon sa BCH Hyperliquid 4H

Hypothesis

Panatilihin ang isinumiteng mekanismo ng direksiyon sa halip na palitan ito ng walang kaugnayang strategy sa options o arbitrage. Kulang ang bahagi ng Hyperliquid sa 11.1% kumpara sa target nitong 20%, at tinutugunan ng short exposure ang konsentrasyong puro long sa portfolio. Iniiwasan ng BCH ang konsentrasyong BTC; hindi matitiyak ang pagiging bago sa antas ng instrumento dahil walang laman ang corpus_concentration. Nagbibigay ang mga bar na apat na oras ng mas mahabang validation sa Hyperliquid kaysa sa mga bar na wala pang isang oras. Replication ito na hinango sa source at may paghahambing sa magkakaparehong panahon na EMA/LWMA, hindi pahayag ng bagong tuklas na momentum edge. Dahil sa mga naunang bigong moving-average strategy, maingat ang sizing at malinaw ang paglalabel sa replication; hindi nito tinatanggihan ang source na maaaring subukan.

negative_expectancy: tanggihan ang pag-optimize sa operasyonal na bersiyong ito ng BCH 4H dahil -0.0662% ang nasukat na mean net return kada posisyon, mas mababa sa +0.15% na pamantayan ng venue para sa pagsusuri sa 147 saradong posisyon. Tugma rito ang positibong kita na tinimbang ayon sa laki ng posisyon, at hindi nito pinapawalang-bisa ang natuklasang ito. Walang napatunayang pagkukumpuni sa implementasyon na nagbibigay-katwiran sa pag-ulit ng developer. Tinatanggihan nito ang mga ibinigay na pagkumpleto ng platform, hindi ang orihinal na Universal Investor o ang lahat ng estratehiya sa EMA/LWMA; walang sinuring parameter sweep.

Implementasyon

Pagkakatugma ng direksiyon ng presyo sa close na EMA/LWMA sa BCH Hyperliquid 4H, long at short, na may mga exit sa kabaligtarang pagkakasunod-sunod at walang pyramiding o muling pagpasok sa parehong bar. Notional = equity × 0.25 / (1 + magkakasunod na pagkalugi / 3); minimum na notional ay $10.

Pinananatili ang EMA-above-LWMA at pataas na mga slope para sa long, simetrikong short, at mga exit sa kabaligtarang pagkakasunod-sunod na inilalarawan sa https://www.mql5.com/en/code/1076. Period 20. Tahasang itinakda bilang pagkumpleto ng platform, at hindi napatunayang orihinal na default, ang pag-index batay sa close at ang maayos na pormula ng pagbawas sa laki matapos malugi. MovingPeriod lang ang maaaring i-tune mula 10 hanggang 40; pinananatili ang plano ng pagsusuri ng pananaliksik. Paunti-unti ang mga update ng indicator gamit ang may limitasyong base history, at scalar ang decision state para mapanatili sa pag-restart. Walang idinagdag na filter o stop; sinusuri ng pipeline ang limitasyon sa drawdown na 15% sa halip na tiyakin ito ng strategy.

Mga Resulta ng Beripikasyon

+3.55% ang kabuuang return sa sandbox samantalang -0.1169% ang karaniwang return ng trade na hinati sa notional. Itugma ang pagtimbang sa notional at pagtutuos ng gastos bago hatulan ang ekonomiks. Nauubos ng impact ang 77.37% ng iniulat na gross; mga payong ito sa pagsusuri.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.23

Kabuuang Return

5.21%

Max Drawdown

16.85%

Kabuuang Trade

147

Win Rate

61.9%

Profit Factor

1.08

Nagbibigay ng gumaganang sample ang 147 saradong posisyon sa loob ng 791 araw; sang-ayon sa bidirectional na palagay ang 74 long at 73 short.

Umaabot sa $5,208.01 ang kabuuan ng P&L ng mga trade, na tumutugma sa ganap na na-realize na return na +5.208%. Ipinapaliwanag ng pabagu-bagong notional ang negatibong hindi tinimbang na karaniwang return kasabay ng positibong kita sa dolyar; hindi pinatutunayan ng pagkakaibang ito na may artifact sa accounting.

-0.0662% ang mean net return kada notional kumpara sa pamantayan ng Hyperliquid na +0.15% para sa pagsusuri. Pinatutunayan ang alalahaning pang-ekonomiks ng QA, bagaman nananatiling positibo ang kabuuang inaasahang kita sa dolyar.

Ang PF ay 1.084 lang at kinakain ng modeled impact ang 69.97% ng gross P&L, kaya marupok ang ekonomiya nito.

Nalugi ng $10,461.71 ang maagang short, na may -55.80% na return sa posisyon. Pinahihintulutan ng mga exit na batay lang sa reversal ang malalaking galaw laban sa posisyon.

+5.208%/16.846% ang return/drawdown ng strategy, kumpara sa +71.337%/60.795% para sa buy-and-hold; -0.0434 ang beta, kaya hindi lamang ang hindi pagganap kumpara sa benchmark ang dahilan ng pagtanggi.

Buod ng Resulta

Maaaring magkasabay ang positibong kitang tinimbang ayon sa laki ng posisyon at negatibong karaniwang return kada notional, kaya hindi sapat ang kabuuang kita lamang upang mapatunayang matatag ang ekonomiks ng mga trade.

Itinigil ang strategy sa pagsusuri ng backtest dahil mas mababa sa pamantayan ng venue na +0.15% ang mean net return kada notional, at walang napatunayang pagkukumpuni sa implementasyon na nagbibigay-katwiran sa pag-ulit. Hindi na umabot sa pag-optimize at mga kasunod na pagsusuri.

Makipagkalakalan sa BCH sa mga bar ng Hyperliquid na 4 oras gamit ang pagkakasunod-sunod ng EMA/LWMA at magkakatugmang slope, na may mga exit sa reversal at pinababang laki ng posisyon matapos ang magkakasunod na pagkalugi.

Nagbalik ang backtest ng 5.208% sa 147 saradong posisyon sa loob ng 791 araw, na may Sharpe na 0.226 at pinakamataas na drawdown na 16.846%. -0.0662% ang mean net return kada notional ng posisyon, sa kabila ng positibong kabuuang kita sa dolyar.

Pagsusuri

Universal_Investor