FengkieJ Jesse SMACrossover: LTC Hyperliquid 4H, nakapirming long–short na SMA50/200

Hypothesis

Matapat na pag-angkop ng code ni FengkieJ sa ilalim ng lisensyang MIT: https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/SMACrossover/__init__.py. Panatilihin ang eksaktong 50-bar at 200-bar na simple moving average ng closing price at ang mahigpit na tuntunin ng inequality. Sa kabila ng katawagang crossover, sinusuri ng code ang kasalukuyang ugnayan ng SMA, hindi ang mismong pagtawid. Walang tinutukoy na instrumento o timeframe ang source; pinili ng eksperimentong ito sa platform ang LTCUSD.HYPERLIQUID sa mga nakumpletong 4-HOUR bar. Isalin ang mga entry ng source sa self.price bilang market order sa pagsasara ng signal bar. Panatilihin ang sizing na gumagamit ng buong balanse matapos ibawas ang bayarin sa 1x exposure at mga exit lamang kapag kabaligtaran ang ugnayan ng SMA. Huwag magdagdag ng stop-loss, target, trailing stop, funding filter o time stop. Hindi pa beripikado ang lahat ng inaasahan sa performance sa ibaba.

Konkretong strategy ang isinumiteng code at nararapat itong subukan nang tapat sa kabila ng puspos nang generic trend family. Kulang ang representasyon ng Hyperliquid sa 10.3% kumpara sa target nitong 20%, at tinutugunan ng long–short rule ang konsentrasyong long-only na 80.8% ng portfolio. Iniiwasan ng LTC ang isa pang eksperimento sa BTC; walang laman ang ibinigay na corpus_concentration, kaya hindi matukoy ang indibidwal nitong bahagi sa kasaysayan. Mas marami ang kasaysayan ng Hyperliquid sa mga four-hour bar kaysa sa mga bar na wala pang isang oras. Pinanatili ang saklaw na iisang instrumento dahil mababago ng pagdaragdag ng basket o hedge ang source.

Nasukat ang negatibong inaasahang kita sa nakapirming SMA50/200 long–short na port na ito sa LTC Hyperliquid 4H. Tanggihan ang optimization dahil nagpapatuloy ang lugi bago ibawas ang komisyon at market impact, hindi dahil sa drawdown lamang o hinulaang pagkabigo ng estadistika. Saklaw ng hatol na ito ang instrumentong at timeframe na pinili ng platform, hindi lahat ng paggamit sa source strategy ni FengkieJ.

Implementasyon

Matapat na strategy batay sa ugnayan ng SMA50/200 sa mga nakumpletong LTC Hyperliquid 4-oras na bar: long kapag mas mataas ang SMA50 kaysa SMA200, short kapag mas mababa rito, at mag-exit lamang kapag kabaligtaran ang ugnayan. Ginagamit ang buong balanse matapos ibawas ang bayarin sa 1x exposure, nang walang stop o target.

Ang pinakamaliit na pagwawasto sa previous_code ay nagtitipon ng last_qty.as_decimal() gamit ang Decimal arithmetic, nag-iimbak ng eksaktong dami bilang string scalar na nananatili matapos mag-restart, at itinatapat ito sa eksaktong daming naka-cache kapag isinara ang posisyon; eksaktong nire-reset sa zero ang exposure kapag ganap nang naisara. Pinipigilan nito ang natitirang rounding error mula sa partial fill na humarang sa mga susunod na entry o mag-ipon ng kathang-isip na funding. Hindi binabago ang pagkalkula ng SMA, mahihigpit na inequality, pagkakasunod-sunod ng order at ekonomiya ng sizing. Hindi sapat na ebidensiya ang isang naluging sandbox trade para abandunahin ang mekanismo. Nasa pipeline ang pananagutan sa beripikasyon. Hindi maisulat ang hiniling na outbox file dahil read-only ang filesystem access sa session na ito; direktang ibinabalik ang buong bound JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox ang 41 saradong trade, -4.91% average na netong kita kada trade at 93.39% drawdown. Nangangailangan ang mga ito ng pagsusuring pang-ekonomiya sa buong kasaysayan, pero hindi nito pinatutunayang may depekto sa kawastuhan. 0.09% ang komisyon ng Hyperliquid sa taker para sa isang round-trip, bago pa ang market impact at funding.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.97

Kabuuang Return

-89.68%

Max Drawdown

93.39%

Kabuuang Trade

41

Win Rate

19.5%

Profit Factor

0.21

Nagpapalitan ang direksiyong long at short ng 41 saradong posisyon sa pagbabago ng ugnayan ng SMA; tugma sa ibinigay na forecast ang mga sinuring pagbaligtad.

0.90–1.00 ang iniulat na leverage sa entry, na sumusuporta sa pagwawasto sa dating nakitang paglihis sa sizing; nagtutugma ang mga talaan.

-4.906% ang average na netong kita kada trade, kumpara sa ibinigay na pamantayan para sa pagsusuri ng Hyperliquid na +0.15%; PF ang 0.208 at -89.68% ang kabuuang return. Napatunayan ang pang-ekonomiyang alalahanin ng QA.

- $77,863 ang pinagsama-samang PnL mula sa presyo at dagdag na -$11,812 ang lugi mula sa funding. Hindi magiging positibo ang inaasahang kita kahit alisin ang komisyon at tinantiyang market impact.

Nalulugi ang magkabilang direksiyon at bawat iniulat na taon ng kalendaryo. 93.39% ang drawdown; nagbalik ang buy-and-hold ng -25.05% na may 62.72% drawdown.

Itinatakda ng tapat na kontrata ng source ang SMA50/200 at wala itong parameter na maaaring baguhin, kaya walang masasaliksik sa optimization.

Pagsusuri

Itugma ang notional ng entry sa equity na maaari pang gamitin matapos isaalang-alang ang gastos sa bawat pagbaligtad. Isama sa talaan ng sizing ang komisyon, naipong funding at tinantiyang market impact, at pigilan ang mga entry kapag naubos na ang kapital. Siyasatin kung bakit pinahihintulutan ng equity helper ng framework ang nakitang paglihis sa exposure; hindi pa independiyenteng nabeberipika ang eksaktong sanhi. Panatilihin ang SMA50/200, mahihigpit na inequality at mga exit kapag kabaligtaran ang ugnayan. Patakbuhin muli ang itinamang baseline na hindi na binabago bago mag-optimize.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang bar_interval sa 4-HOUR

Tipunin ang dami ng mga fill gamit ang Decimal mula sa last_qty.as_decimal(), nang mapanatili ang eksaktong precision ng instrumento. Itugma ang talaan sa aktuwal na posisyon sa mga event ng pagsasara nito, at eksaktong i-reset sa zero kapag ganap nang naisara.

Nag-iipon ang fill ledger ng mga signed na dami bilang float sa mga linya 103–106, pero hinihingi ng position_size na eksaktong zero ang ledger bago payagan ang panibagong entry. Maaaring mag-iwan ang partial fill ng rounding residual na hindi zero matapos magsara ang aktuwal na posisyon: BUY 0.1, BUY 0.2, SELL 0.3 ay nag-iiwan ng 5.551115123125783e-17. Dahil dito, zero ang laki ng bawat susunod na entry kahit ipinapakita ng cache na walang posisyon. Patuloy ding naiipon ang funding sa kathang-isip na daming ito. Pinatutunayan ng aritmetika ang depektong ito; hindi ipinakikita ng mga ibinigay na sukatan ng sandbox kung ito ang sanhi ng resultang iisang trade.

Buod ng Resulta

Para ito sa napiling implementasyon sa LTC Hyperliquid na may 4-oras na timeframe, hindi sa lahat ng paggamit ng source strategy.

Piniling abandunahin sa pagsusuri ng backtest dahil nagpatuloy ang negatibong inaasahang kita kahit bago ibawas ang komisyon at tinantiyang market impact. Walang parameter na maaaring baguhin sa matapat na port, kaya hindi naabot ang optimization at mga susunod na yugto ng pagsusuri.

I-port ang nakapirming tuntunin ng ugnayan ng SMA50/200 ni FengkieJ sa mga LTC Hyperliquid 4-oras na bar, mag-trade ng long at short sa 1x exposure at mag-exit lamang kapag kabaligtaran ang ugnayan ng SMA.

Nagbalik ang backtest ng -89.68% na may Sharpe ratio na -0.966 sa 41 saradong posisyon. 93.39% ang maximum drawdown, 0.208 ang profit factor at -4.906% ang average na netong kita kada trade.

Pagsusuri

SMACrossover