vn.py DualThrustStrategy ng 用Python的交易员: Tapat na AVAX Perpetual Port

Hypothesis

Isalin ang ibinigay na MIT-licensed na DualThrustStrategy sa FactoryStrategy, habang pinananatili ang mga trading branch at default nito: k1=0.4, k2=0.6, fixed_size=1, exit_time=14:55, at load_bar(10). I-trade ang AVAXUSDT.BINANCE gamit ang mga bar na 1-MINUTE, MARGIN netting account at leverage=1.0. Hindi tinukoy ang orihinal na instrumento, timezone at contract multiplier; tahasang pinili ng eksperimentong ito ang AVAX at UTC. Pagkilala sa source: [vn.py DualThrustStrategy ng 用Python的交易员](https://github.com/vnpy/vnpy_ctastrategy/blob/6ef76981624bf55b2ea978f8587f74d633aafc72/vnpy_ctastrategy/strategies/dual_thrust_strategy.py). Ginagamit ng implementasyong ito ang high minus low ng naipong nakaraang araw sa kalendaryo, hindi ang textbook na multi-day Dual Thrust range formula. Panatilihin ang signal at mga tuntunin ng order; ang tanging pagbabago sa sizing ay ang pagtutumbas ng isang source size unit sa platform quantity na batay sa kapital. Hindi pa beripikado ang performance.

Humihiling ang user ng tapat na reproduksiyon, kaya huwag magdagdag ng mga indicator, regime filter, profit target o threshold na in-optimize. Nangangailangan ng futures ang long-short execution. Sobra ang kinakatawan ng Binance, ngunit sinusuportahan ng ilang taong minute history nito ang eksaktong intraday clock na ito; wala nito sa minute history ng Hyperliquid. Iniiwasan ng AVAX ang isa pang eksperimentong BTC, bagaman hindi pinatutunayan ng ibinigay na walang lamang corpus_concentration ang makasaysayang bahagi nito. Pinananatili ang saklaw na iisang symbol dahil babaguhin ng pagdaragdag ng hedge leg ang mekanismong hiniling.

negative_expectancy: Nalulugi ang nakapirming reproduksiyong ito ng AVAX Binance perpetual na 1-minutong UTC sa 1,388 saradong trade. Ang average net trade return na -0.612% ay mas mababa sa +0.15% futures review floor; PF ay 0.573 at ang kabuuang return ay -47.331%. Negatibo ang bawat taon sa kalendaryo. Kinukumpirma sa buong kasaysayan ang alalahanin ng QA. Walang napatunayang depekto o pinahihintulutang paraan ng pag-aayos ng mga parameter na nagbibigay-katwiran sa optimization. Tanging ang tinukoy na reproduksiyon ang tinatanggihan nito, hindi ang strategy ng orihinal na may-akda sa orihinal na merkado/sesyon na hindi tinukoy. Walang ipinaparatang na pagkabigo sa datos o accounting.

Implementasyon

Tapat na port ng vn.py DualThrust sa AVAXUSDT.BINANCE 1m: pang-araw-araw na range mula sa high-low ng nakaraang UTC araw; stop entry sa open+k1*range / open-k2*range, stop-and-reverse sa kabilang hangganan (isang beses bawat panig kada araw), at marketable limit exit mula 14:55 UTC.

Pag-aayos sa iteration: kinakansela at muling naglalagay ang source ng lahat ng stop kada bar; sa mga bar na 1 minuto, nangangahulugan iyon ng humigit-kumulang 1440 cancel/submit cycle bawat araw. Pinananatili na ngayon ng strategy ang mga nakapirming stop habang hindi nagbabago ang gustong stop set (side, size, trigger, reduce-only), at kinakansela at muling inilalagay lang ang mga ito kapag nagbago ang set (bagong araw, pagbabago ng posisyon, pagbaligtad ng side kumpara sa bukas ng araw, o napunan ang order). Tugma ang economics sa pagkansela at muling paglalagay kada bar dahil hindi nagbabago ang mga trigger at laki sa loob ng isang araw. Muli pa ring inilalagay ang limit order para sa naka-oras na exit kada bar sa pinakahuling close, gaya ng source. Hindi nagbago ang signal, sizing, mga parameter at bar na 1 minuto.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal na palitan ang pares ng iisang stop na hindi reduce-only na may laki na position_qty + size, na direktang tumutugma sa netting. Hindi ito kailangan.

Ang reversal ay reduce-only close stop kasama ang hiwalay na entry stop, kapwa nasa iisang trigger. Sa NETTING account, magiging katulad lang ng 'sell fixed_size then short fixed_size' ng source ang net result kung unang mapupunan ng matching engine ang reduce-only order. Isinusumite muna ito ng code, kaya dapat mangyari iyon. Kung unang iproseso ang entry stop, ipa-flat nito ang posisyon, tatanggihan ang reduce-only stop, at magtatapos na flat ang libro sa halip na short.

Walang kailangan.

Kapag nalampasan na ng close ang trigger, nagpapadala ang _source_stop ng market order sa pagsasara ng bar. Sa vn.py backtesting, mapupunan sa bukas ng susunod na bar ang lokal na stop na nalampasan na, kaya magkatumbas ang epekto sa ekonomiya ng dalawa sa venue na 24/7 (execution_capabilities ay nagtatala sa next_bar_open_fill bilang use_equivalent). Nilalaktawan ng market path na ito ang mga warmup/seed-freeze guard sa loob ng _submit_stop_market. Ligtas ito dahil tinatawag ng base ang _process_primary sa labas lang ng warmup/freeze, at hinaharangan din ng seen_bars ang trading.

Itugma ang provenance sa pagsipi ng hypothesis.

Itinatakda ng provenance na URL ang commit na 5da04d9, ngunit 6ef7698 ang sinisipi ng hypothesis. Pinaniniwalaang magkapareho ang DualThrust file sa dalawang commit, kaya metadata drift lang ito.

May 3 saradong trade ang sandbox sa loob ng 5 araw, puro talo (avg -0.75% ng notional, humigit-kumulang -$74 bawat isa sa notional na humigit-kumulang $10k, -0.22% ng equity). Napakaliit ng sample na ito para makapagpasya. Ito ay breakout-and-reverse ng pang-isang-araw na range sa 1m AVAX, na may sapilitang pag-flat sa 14:55 UTC. Isinulat ang source para sa sesyon ng exchange, at itinatalaga ng hypothesis ang pang-araw-araw na oras nito sa di-tiyak na oras na UTC sa merkadong 24/7. Dapat suriin ng analyst kung lumalampas ang galaw kada trade (ilang porsiyento ng pang-araw-araw na range) sa humigit-kumulang 0.10% para sa round-trip kasama ang impact. Humigit-kumulang 5x ang impact ($144) ng komisyon ($30) sa sandbox. Suriin din kung gaano kadalas tumatama ang magkabilang hangganan sa isang araw; ito ang whipsaw na sitwasyong nalulugi sa parehong leg.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-3.04

Kabuuang Return

-47.33%

Max Drawdown

48.46%

Kabuuang Trade

1388

Win Rate

36.9%

Profit Factor

0.57

Maaasahang sukat sa buong kasaysayan: 1,388 saradong trade sa loob ng 2,200 araw, wasto ang accounting at walang bukas na posisyon sa dulo.

Tugma ang mga tala ng trade sa breakout reversal, sizing na batay sa kapital at naka-oras na exit na UTC.

Pinatutunayan ng QA ang alalahaning pang-ekonomiya: average net trade return na -0.612%, PF 0.573, Sharpe na -3.044 at kabuuang return na -47.331%. Nalugi sa bawat taon sa kalendaryo.

Nangyayari ang magkabilang direksiyon sa 100 ng 1,288 araw ng entry; humigit-kumulang -$35,058 ng naiulat na P&L ng trade ang ambag ng mga araw na ito.

$21,029 ang modeled impact kumpara sa $7,775 na mga komisyon; malaki pa rin ang matitirang pagkalugi kahit alisin ang impact.

Ang return ng na-sample na buy-and-hold ay +163.01% na may humigit-kumulang 94.99% drawdown, kumpara sa drawdown ng strategy na 48.46%.

Nakapirmi ang lahat ng parameter ng kontrata; walang napatunayang depekto sa implementasyon na nagbibigay-katwiran sa isa pang iteration.

Pagsusuri

panatilihin ang mga nakapirming stop sa halip na magkansela at magsumite muli kada bar, o gumamit ng mas mahabang bar

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Isara ang buong position.quantity sa reduce-only reversal stop, gaya ng epektibong ginagawa ng vn.py kapag fixed_size == pos.

Ang laki ng reversal close ay min(size, position.quantity), kung saan ang size ay ang unit_quantity na muling kinukuwenta araw-araw. Kung manatili ang posisyon hanggang sa bagong araw ng UTC (halimbawa, hindi mapunan ang limit para sa naka-oras na exit na 14:55 bago maghatinggabi), maaaring mas maliit ang bagong unit_quantity kaysa sa hawak na dami. Bahagi lang ng posisyon ang isasara ng reduce-only stop, kaya may matitirang bahagi na madadagdag sa susunod na entry. Sa normal na operasyon, napupunan ang 0.99/1.01 marketable limit sa susunod na bar, kaya bihira ang ganitong sitwasyon.

Walang kailangang baguhin para sa venue na ito; panatilihing dokumentado ang override.

Ino-override ng _process_primary at min_bars_required ang mga base framework method (na-flag ng static analysis). Sinuri ko ito laban sa base_template: tumatakbo ang warmup, replay freeze at mga stale-bar gate sa _maybe_process_primary bago tawagin ang _process_primary, kaya umiiral pa rin ang mga ito. Nilalaktawan ng agarang market-order path sa _source_stop ang cash-short check ng _submit_stop_market, pero BINANCE ay MARGIN venue, kaya wala itong epekto rito.

Wala. Tapat sa source ang kakaibang gawi at sinasaklaw ito ng warmup.

Sinasadya nitong ulitin ang kakaibang gawi ng source. Sa unang araw na pinroseso, nagsisimula ang day_low sa 0 at pinananatili ito ng min(0, low) sa 0, kaya katumbas ng day_high ang unang range. Unang araw lang ang naaapektuhan ng maling range na iyon; pasok ito sa 10-araw na (14400-bar) warmup gate, kaya walang trade na gumamit nito.

Buod ng Resulta

Kailangan pa rin ng market-specific na economic validation ang tapat na port ng source; tinatanggihan ng mga resultang ito ang tinukoy na reproduksiyon ng AVAX/UTC, hindi ang source strategy sa orihinal nitong merkado at sesyon na hindi tinukoy.

Naglabas ang pagsusuri ng backtest ng hatol na iwanan dahil sa negatibong expectancy at hindi pag-abot sa +0.15% average-trade-return floor. Dahil nakapirmi ang mga parameter at walang napatunayang depekto sa implementasyon, hindi na isinagawa ang optimization at mga susunod na yugto ng pagsusuri.

Tapat na i-port ang mga tuntunin ng pang-araw-araw na range breakout at reversal ng vn.py sa AVAX Binance perpetual gamit ang mga one-minute bar, nakapirming default, sizing na batay sa kapital at exit na 14:55 UTC.

Sa 1,388 saradong trade sa loob ng 2,200 araw, nagbalik ang backtest ng -47.33%, na may Sharpe na -3.044 at maximum drawdown na 48.46%. Ang average net trade return ay -0.612% at ang profit factor ay 0.573; nalugi sa bawat taon sa kalendaryo.

Pagsusuri

DualThrustStrategy