QuantConnect HistoricalReturnsAlphaModel: Mga Daily LTC/BCH Directional Signal sa Hyperliquid

Hypothesis

Mas mababa ang Hyperliquid sa target nitong 20% venue sa 10.2%, samantalang sobra ang representasyon ng long-only strategy at mga eksperimento sa iisang symbol. Pinananatili ng dalawang magkahiwalay na long-short altcoin signal ang per-symbol model ng source nang hindi nagdaragdag ng hindi suportadong pairs mechanism. Default ng source ang daily resolution at iniiwasan nito ang limitasyon ng Hyperliquid sa kasaysayan ng maiikling interval. Walang konsentrasyon sa corpus, kaya walang matitiyak na pahayag tungkol sa bahagi ng partikular na instrument. Sinusubukan pa rin ang source port na ito sa kabila ng mga naunang kabiguan ng momentum; hindi sapat ang mga makasaysayang kinalabasan para tanggihan ang isang kongkretong signal model.

negative_expectancy: Tanggihan ang optimization ng nakapirming daily LTC/BCH directional specification na ito. Ipinakikita ng mga nasukat na net loss, PF 0.775 at -0.470% average trade return ang mahinang economics sa sinuring sample; hindi ito pag-abandona dahil sa drawdown o hinulaang resulta ng optimization. Lilikha ng bagong hypothesis ang pagbabago sa lookback, mga filter o prediction horizon. Saklaw ng pasyang ito ang operationalization ng Research Lead na may magkakahiwalay na 15% equity allocation at mga exit sa renewal/reversal, hindi ang alpha model ng QuantConnect sa iba pang portfolio construction o market.

Implementasyon

Magkakahiwalay na daily signed one-bar return signal ng LTC at BCH sa Hyperliquid. Gumagamit ang bawat position ng 15% ng settled account equity sa pagpasok. Nire-renew ng mga insight sa parehong direksiyon ang exposure nang hindi binabago ang laki nito; isinasara ito ng mga flat signal at expiry. Sa reversal, isinasara muna ang position at saka pumapasok sa kabilang direksiyon habang valid pa ang pinakabagong insight.

on_position_closed lang ang binago para ayusin ang depekto sa execution ng Layer 4: hindi na kailangang eksaktong tumugma ang timestamp ng insight para sa naantalang closing fill. Nananatili ang mga nakabinbing reversal sa pansamantalang submission guard at inaalis kapag nawalan ng bisa o naitatag na o isinasagawa na ang entry. Batay sa direksiyon at expiry ng pinakabagong insight ang muling pagbubukas, na may mga tahasang guard para sa shutdown, panghuling pag-flat, position at order. Hindi nagbago ang mga depinisyon ng signal, magkakahiwalay na stream, sizing at nakapirming parameter ng pananaliksik. Nananatiling nakababahala ang economics sa sandbox, pero nararapat ayusin ang natukoy na latency defect bago husgahan ang mekanismo. Walang isinagawang verification. Hindi naisulat ang hiniling na outbox file dahil read-only ang filesystem ng session na ito; ibinabalik dito ang buong bound na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox ang -0.461% average net return kada trade sa 1,730 saradong position. Dapat tasahin ang daily directional renewal batay sa humigit-kumulang 0.09% round-trip taker commission ng Hyperliquid at impact sa buong backtest; hindi pinatutunayan ng mga resultang ito ang kabiguan sa correctness.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-1.41

Kabuuang Return

-76.95%

Max Drawdown

78.56%

Kabuuang Trade

1732

Win Rate

32.6%

Profit Factor

0.78

Maaasahang nasukat na sample: 1,732 saradong position sa loob ng 1,633 araw, at walang bukas na position sa dulo.

Sinusuportahan ng spot-check sa mga trade ang nilalayong mekanismo: bumaligtad ang LTC mula long tungong short dahil sa negatibong signal noong Oktubre 6, pinanatili ang short na iyon hanggang Oktubre 7, at pagkatapos ay nagpapanatili ng six-day long sa halip na gumawa ng araw-araw na round trip.

Ang net average trade return ay -0.470%, kumpara sa ibinigay na review floor ng Hyperliquid na +0.15%; 0.775 ang profit factor at -76.95% ang kabuuang return. Pinatutunayan ang pangamba ng QA tungkol sa economics.

Nalugi sa lahat ng apat na buong taon sa kalendaryo at sa tatlong volatility regime. -1.415 ang Sharpe, at negatibo ang buong iniulat na confidence interval nito.

Nakapirmi ang execution plan at wala itong parameter na puwedeng i-tune, kaya walang masasaliksik ang optimization.

Malinaw na minarkahang walang saysay ang paghahambing sa benchmark; hindi ito sumusuporta sa konklusyon tungkol sa alpha o beta.

Kasaysayan ng Iterasyon

I-disable ang cross-instrument synchronization barrier para sa magkakahiwalay na strategy na ito sa pamamagitan ng sadyang piniling setting na sinusuportahan ng framework o initialization override. Panatilihing nakabatay sa sariling mga bar ng bawat instrument ang signal at lifecycle nito. Tiyaking patuloy na pumapasok, bumabaligtad at nagre-renew ang LTC kapag walang BCH bar, at gayundin sa kabilang panig.

Inilalagay ng minanang framework ang mga same-timeframe BCH bar sa pangunahing synchronization barrier nito, pero iniwang naka-enable ng strategy na ito ang barrier. Hinihingi ng FactoryStrategy._maybe_process_primary() na magkapareho ang pinakabagong timestamp ng BCH at timestamp ng LTC bago kalkulahin o i-trade ang LTC. Dahil dito, pinipigil ng nawawalang daily bar ng BCH ang valid na LTC insight, reversal o renewal; maaari namang mag-expire ang kasalukuyang LTC position sa kabila ng bagong LTC bar sa parehong direksiyon. Sumasalungat ito sa hypothesis ng magkakahiwalay na signal ng instrument at pag-renew ng exposure.

Panatilihin ang nakabinbing reversal hanggang makumpleto o mawalan ito ng bisa. Pagkapuno ng close, muling magbukas kapag nasa nakabinbing direksiyon pa rin ang pinakabagong insight at hindi pa ito nag-e-expire; maglagay ng mga pananggalang laban sa shutdown, dobleng entry at panghuling pag-flat. Gamitin ang validity ng insight sa halip na hingin ang eksaktong pagkakapantay ng timestamp ng fill.

Inaalis ng on_position_closed ang pending_direction bago hingin na eksaktong tumugma ang event.ts_event sa timestamp ng pinagmulan nitong insight. Itinatapon ng anumang closing fill na lampas sa timestamp ng signal ang reversal kahit valid pa ang insight. Dahil dito, iniiwang flat ng karaniwang execution latency ang LTC o BCH hanggang sa susunod na daily bar sa halip na muling magbukas ng exposure sa kabilang direksiyon. Hindi napapatunayan ng mga sandbox fill na walang latency ang landas na ito.

Buod ng Resulta

Walang kumikitang edge ang partikular na portfolio at execution implementation na ito sa sinuring sample; mangangailangan ng bagong hypothesis ang pagbabago sa lookback, mga filter o prediction horizon.

Inabandona ng review sa backtest ang strategy dahil sa negatibong expectancy at mahinang economics; walang parameter na puwedeng i-tune sa nakapirming specification nito. Hindi umabot sa optimization, pagsusuri pagkatapos ng optimization at risk review.

Gumamit ito ng makasaysayang return ng isang araw para magkakahiwalay na i-trade ang LTC at BCH perpetual sa Hyperliquid, na may 15% equity allocation kada instrument at mga exit sa daily signal renewal, reversal o expiry.

Nagbalik ang backtest ng -76.95% na may Sharpe ratio na -1.415 sa 1,732 saradong position sa loob ng 1,633 araw. -0.470% ang average net trade return, 0.775 ang profit factor, at 78.56% ang maximum drawdown.

Pagsusuri

HistoricalReturnsAlphaModel