QuantConnect RsiAlphaModel: Mga arawang contrarian insight sa XRP Hyperliquid

Hypothesis

Hinango ng Research Lead mula sa RsiAlphaModel ng QuantConnect: panatilihin ang daily Wilder RSI(14), mahigpit na trigger na 30/70, hysteresis na 35/65 at insight duration na 14 araw. Source: https://github.com/QuantConnect/Lean/blob/856327ff33869cba98393781000c4ab1d2af423d/Algorithm.Framework/Alphas/RsiAlphaModel.py (QuantConnect, Apache-2.0). AlphaModel ang source na naglalabas ng mga directional insight, hindi kumpletong estratehiya sa execution. Kumpletuhin ito sa sizing batay sa equity, reversal sa kabaligtarang insight at liquidation sa pag-expire ng insight; mga pasya ito sa platform, hindi mga tuntunin ng source. I-trade ang XRPUSD.HYPERLIQUID gamit ang XRPUSD.HYPERLIQUID-1-DAY-LAST-EXTERNAL. Isinasagawa ang mga market order sa pagsasara ng signal bar. Panatilihin ang lahat ng default ng source signal nang walang dagdag na filter, target o protective stop.

Mas mahalaga ang isinumiteng mekanismo at mga pang-araw-araw na default kaysa sa mga kagustuhan sa awtonomong novelty. Hindi naaabot ng Hyperliquid ang target nitong venue na 20%, na nasa 10.2%, at binabawasan ng dalawang directional insight ang konsentrasyong long-only ng portfolio. Iniiwasan ng XRP ang isa pang implementasyon ng BTC o ETH. Iniiwasan ng daily bar ang limitasyon ng Hyperliquid sa maiikling pagitan ng kasaysayan. Walang ibinigay na konsentrasyon ng corpus, kaya hindi matitiyak ang indibidwal na bahagi sa pananaliksik ng XRP. Walang tinukoy na source market o venue. Nanatili itong pangkalahatang pagsusuri ng RSI reversal; dahilan ang kasaysayan ng pagkabigo para sa maingat na exposure at malinaw na ekonomiya, hindi para baguhin ang signal nito.

negative_expectancy: huwag nang i-optimize ang naka-freeze na operationalization na ito ng daily XRP RSI, dahil mas malaki ang nasukat na lugi sa contrarian short kaysa sa kita sa long, kaya nagresulta ito sa PF 0.352 at -24.65% net return. Hatol ito sa pagkumpleto ng Research Lead sa execution ng AlphaModel ng QuantConnect, hindi sa source model ng QuantConnect o sa lahat ng estratehiya sa RSI. Hindi pinatutunayan ng maliit na sample ng posisyon na mali ang mekanismo sa lahat ng pagkakataon.

Implementasyon

Mga arawang contrarian insight sa Hyperliquid na XRP gamit ang Wilder RSI(14). Naglalabas ng long at short insight ang mahigpit na mga pagbabago ng estado sa ibaba ng -30 at itaas ng -70; pinahihintulutan ng mga reset sa itaas ng -35 at ibaba ng -65 ang mga susunod na insight. Inilalaan sa mga posisyon ang 10% ng na-settle na equity nang walang pyramiding, nagre-reverse ang mga ito kapag may kabaligtarang insight, at nililiquidate sa unang pagsasara ng bar sa o pagkaraan ng pag-expire makalipas ang 14 araw sa kalendaryo. Nire-renew ng mga bagong same-direction insight ang pag-expire nang hindi dinaragdagan ang exposure.

Pinananatili ang depinisyon, mahigpit na threshold, hysteresis at tagal ng insight ng RSI ng QuantConnect. Mga dagdag ng platform sa hypothesis ang execution, equity sizing na 10%, reversal sa kabaligtarang insight at liquidation sa pag-expire. Ang tuloy-tuloy na signal ay 50 bawas RSI; nakabatay ang mga entry sa inilabas na estado ng insight, hindi sa paulit-ulit na paglabag sa threshold. Isinasara muna ng mga reversal ang kasalukuyang posisyon bago magsumite ng kabaligtarang market entry sa pamamagitan ng callback ng pagsasara ng posisyon. Gumagamit ng mga persistent scalar attribute ang estado ng indicator, regime at insight. Walang idinagdag na filter, target o protective stop. Hindi naisulat ang eksaktong hinihinging outbox file dahil read-only lang ang filesystem sa session na ito; ibinabalik dito ang kumpletong JSON na nakatali sa gawain.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox ang average trade return na -10.91% at profit factor na 0.335 sa 25 saradong posisyon. Dapat suriin sa buong kasaysayan ang mga lugi sa contrarian short at ang mga renewal ng same-direction insight na nagpapahaba sa exposure. Hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na may depekto sa correctness.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.67

Kabuuang Return

-24.65%

Max Drawdown

25.77%

Kabuuang Trade

25

Win Rate

60.0%

Profit Factor

0.35

Tugma ang mga spot-check ng trade sa mga contrarian RSI insight, sizing batay sa equity at reversal sa kabaligtarang insight. Alinsunod ang mahahabang hold na 19–27 araw sa nakatakdang same-direction renewal.

Kumita nang humigit-kumulang $6,404 ang 11 long trade.

Sa 25 saradong posisyon, ang net return ay -24.65%, PF 0.352 at ang average trade return ay -10.45%, kumpara sa ibinigay na review floor ng Hyperliquid na +0.15%. Napatunayan ang alalahaning pang-ekonomiya ng QA.

Nalugi nang humigit-kumulang $31,049 ang mga short na 14. Nalugi nang $13,082 at $10,590 ang dalawang short na 14 araw habang tumaas ang XRP; hindi kailangan ng mahahabang renewal ng insight para mangyari ang mga luging ito.

$298 lang ang kabuuan ng komisyon at impact, mas mababa nang malaki sa luging $24,645: masamang exposure sa presyo ang problema, hindi bigat ng mga bayarin.

Walang parameter na maaaring baguhin sa naka-freeze na kontrata. Walang paghahanap na gagawin sa optimization; nililimitahan din ng 25 posisyon ang mas malawak na hinuha.

Nagbalik ng humigit-kumulang 707% ang buy-and-hold, na may drawdown na 82.17% sa nasuring kurba ng benchmark. Ang beta ng estratehiya ay -0.034, kaya hindi bunga ng nakatagong long beta ang mga lugi nito.

Buod ng Resulta

Kailangang siyasatin ang exposure sa contrarian short sa pagkumpleto ng execution na ito, habang hindi pinatutunayan ng maliit na sample na walang edge sa source model ng QuantConnect o sa mga estratehiya sa RSI sa pangkalahatan.

Naglabas ng hatol na abandunahin ito sa pagsusuri ng backtest dahil nilampasan ng humigit-kumulang $31,049 na lugi sa short ang humigit-kumulang $6,404 na kita sa long; masamang galaw ng presyo ang sanhi ng lugi, hindi mga bayarin. Walang parameter na maaaring baguhin sa naka-freeze na kontrata, kaya hindi umabot sa optimization, pagsusuri pagkatapos ng optimization at pagsusuri ng panganib.

I-trade ang XRP sa Hyperliquid gamit ang mga contrarian insight mula sa daily Wilder RSI(14), mga trigger na 30/70, hysteresis na 35/65, sizing batay sa equity, reversal sa kabaligtarang insight at pag-expire makalipas ang 14 araw na may mga renewal.

Nagtala ang backtest ng net return na -24.65%, Sharpe na -0.671 at 25 saradong posisyon, na may maximum drawdown na 25.77%. Sa kabila ng win rate na 60%, 0.352 ang profit factor at -10.45% ng notional ang average trade return.

Pagsusuri

RsiAlphaModel