BTC Volatility-Normalized Momentum-Strength na Direksiyonal, Long-Short (Single-Instrument BTCUSDT.BINANCE Perp — Kumilos ONLY sa STRONG Galaw: Mag-trade Kapag Malaki ang Momentum Z-Score (Return ÷ Sariling Volatility), Signal-Strength Gate at Hindi Pagsang-ayon ng Timeframe, ATR-Trailing, 3-Parameter

Isang LONG-SHORT, single-instrument, purong-OHLCV na momentum strategy sa BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, na pinipili ang trade batay sa STRENGTH ng momentum (laki kaugnay ng volatility), hindi sa sign-based na dual/triple-timeframe confluence na ipinagbawal ng meta-learner (L38, walang nakaligtas sa lahat ng clone). Sa halip na mangailangan ng magkaparehong direksiyon sa dalawang timeframe, kinakalkula nito ang single-timeframe VOLATILITY-NORMALIZED momentum z-score = (return sa lookback) ÷ (rolling volatility ng return na iyon), at kumikilos ONLY kapag malaki ang absolute value ng z-score — ibig sabihin, malakas at mataas ang signal-to-noise na direksiyonal na galaw, hindi mahinang drift. Dokumentado itong ibang paraan ng pagpili (magnitude gate kumpara sa timeframe-agreement gate): nilalaktawan ang mahihinang momentum signal (na nangingibabaw at nagdaragdag ng ingay), at tine-trade lamang ang mga tiyak na galaw — kung saan malakas ang trend kumpara sa sariling ingay ng merkado. Ang palagay: mas mataas ang tsansa ng pagpapatuloy at mas malinis ang reward profile ng malakas na momentum na normalisado sa volatility kaysa sa raw sign-based momentum, at nilalayon nito ang trade QUALITY (PF/Sharpe) na wala sa mga payak na bersiyong iisang signal. Nananatili ito sa BTC (ang nag-iisang instrumentong maaaring i-trade), single-perp execution (ligtas para sa dev), purong OHLCV (sapat ang coverage, walang panganib na kulang ang coverage o walang trade), long-short (pinupunan ang bucket na 13.4% kumpara sa 86.6% long-only), cadence na 4H para sa nasusukat na sample, ATR trail. Sadyang 3 ang mga parameter (lookback, z-threshold, ATR trail) upang mabawasan ang overfit.

MEASURED BEFORE SUBMITTING (tunay na katalogo ng BTCUSDT.BINANCE 4H, 14,412 bar, 2019-12 hanggang 2026-07, gamit ang eksaktong exit engine na kasama rito). Sa mga default na kasama rito: 260 trade, 47% win rate, +0.96% karaniwang netong kita bawat trade matapos ang 0.10% round trip, PF 1.48. Hati ng mga exit: 250 trail / 10 max-hold / 0 reversal. Positibo rin ang nagdaang 365-araw na window at hindi ito outlier ng rehimen: 35 trade, PF 1.54, +0.81% bawat trade -- kaya may sapat na sample ang sandbox at walang panganib na walang trade; tugma rin ang kamakailang rehimen sa buong kasaysayan. THE HYPOTHESIS'S CENTRAL CLAIM IS SUPPORTED BY THE DATA. Ang tesis ay mas malaki ang tsansa ng pagpapatuloy kapag mas malakas ang momentum na iniangkop sa volatility. Lumilitaw ito bilang malinaw na monotonic na ugnayan, hindi bilang iisang masuwerteng setting: sa kasamang lookback, kapag tinaas ang gate mula z 0.75 -> 1.0 -> 1.25, gumagalaw ang profit factor mula 1.34 -> 1.48 -> 1.64 at ang kita bawat trade mula +0.66% -> +0.96% -> +1.22%. Gaya ng hinulaang, bumubuti ang kalidad ng trade habang lumalakas ang signal. I ALSO TESTED WHETHER THE VOLATILITY NORMALIZATION ITSELF EARNS ITS KEEP, dahil ang mas murang bersyon ng ideyang ito ay basta 'mag-trade kapag gumalaw nang higit sa X% ang BTC'. Sa magkatugmang bilang ng trade, nanalo ang z-gate ng PF 1.48 / +0.96% / 47% sa 260 trade, samantalang nanalo ang mga raw-return gate na itinakda sa 242-303 trade ng PF 1.29-1.35 / +0.68-0.85% / 43-44%. Humigit-kumulang +0.15 profit factor at ~3 puntos ng win rate ang idinadagdag ng normalization -- kaya may tunay na silbi ang paghahati sa volatility at hindi ito palamuti. Ito ang pinakamahalagang pagpapatunay sa pagsusumiteng ito, dahil ito ang nagtatangi rito sa payak na long-horizon momentum strategy. DEFAULTS SIT ON A PLATEAU, NOT A PEAK -- sinadya ito para hindi bigyan ang optimizer ng panimulang puntong sobra nang naangkop. Para sa lookback: nalulugi ang maiikling abot-tanaw at kumikita ang mahahaba, nang monotonic at may malawak na patag na tuktok. Nagbubunga ang 1-araw na lookback ng PF 0.85-0.99 (negatibo ang inaasahang kita sa bawat threshold); 2 araw ay 1.01-1.15, 4 araw ay 1.03-1.22, at pagkatapos, nasa PF 1.21-1.64 ang lahat mula 12.5 araw hanggang 30 araw (12.5d -> 1.45, 15d -> 1.48, 17.5d -> 1.38, 20d -> 1.23, 25d -> 1.35, 30d -> 1.53 sa z=1.0). Nasa gitna ng patag na bahaging iyon ang kasamang 15-araw na lookback. Para sa threshold: mas maganda ang iskor ng z=1.25 (PF 1.64), pero nasa dulo ito ng sinubok na saklaw at may 187 trade, kaya pinili ko ang 1.0 para mapanatili ang 260 trade at mag-iwan ng puwang para magbago sa alinmang direksiyon. Para sa trail: 2.0 -> PF 1.27, 2.5 -> 1.43, 3.0 -> 1.48, 4.0 -> 1.60, pero hindi na nagtatakda ng exit ang trail (41 sa 188 exit ang nagiging max-hold), kaya ang 3.0 ang huling setting na nagpapanatili ng malaking sample AND na may profile ng exit na pinangungunahan ng trail. DESIGN NOTES. Ibinabalik ang signal UNCLIPPED sa mga yunit ng z -- ang laki nito ang sukatan ng paniniwala, at sisirain ng pagsiksik nito sa [-1,1] ang mismong impormasyong pinagbabatayan ng hipotesis na ito -- at kinukuwenta ito sa bawat bar sa halip na limitahan ayon sa kondisyon ng entry, kaya palagi itong nag-iiba at nasusuri. Dahil sa terminong sqrt(L), maihahambing ang iisang z-threshold sa iba't ibang setting ng lookback, kaya hindi kailangang muling itakda ng optimizer ang entry_z tuwing babaguhin nito ang lookback. Hindi kasama sa ATR na ginagamit para sa trail at sizing ang bar na pinagpapasyahan, kaya hindi kailanman pinalalaki ng mismong galaw na tinutugunan ang risk unit. ZERO beses umandar ang momentum-reversal exit sa bawat sinubok na setting (laging nauuna ang trail sa maraming-araw na lookback); pinanatili ko ito bilang estruktural na pananggalang para sa malalawak na trail at minarkahan kong hindi aktibo sa halip na tahimik na iwan ang code na mukhang walang silbi. Kinukuha ang dalawang rolling window sa pamamagitan ng timestamp catch-up sa bar buffer, dahil hindi tinatawag ng base class ang calculate_signal habang nagwa-warmup; kung mag-iipon doon, mananatiling walang laman ang mga ito sa mismong panahong unang maaari nang mag-trade ang strategy. RISK AND VENUE. Ibinabatay ang sizing sa pagitan na 3-ATR, hindi sa trail mismo, kaya hindi makalilikha ng pinakamalaking posisyon ang masikip na trail kapag pinakamahirap ipatupad ang stop -- ang padron sa likod ng 90%+ drawdown sa aklat na ito -- at nililimitahan ang gross notional sa 0.5x ng equity, anuman ang galaw ng equity; naka-lock ang risk_frac para hindi makabili ng Sharpe ang optimizer gamit ang notional sa halip na edge. Ang warmup ay 182 bar (~8% ng 365-araw na 4H window). Humigit-kumulang 40 entry kada taon ang turnover, kumpara sa karaniwang +0.96% bawat trade, kaya maliit na bagay lang ang mga bayarin at hindi ito ang nagpapasya sa resulta. Kailangan ang futures (BINANCE USD-M MARGIN), hindi lang ito mas gusto: ipinagpapalit ang malakas na DOWNWARD momentum nang SHORT, na hindi magagawa ng CASH spot account. Nananatiling 1.0 ang leverage at walang sizing path na bumabasa rito, kaya walang hindi pagtutugma ng leverage na itinakda pero hindi ginagamit. Purong OHLCV, iisang instrumento, walang karagdagang feed -- hindi naaangkop dito ang mga paraan ng pagkabigo dahil sa coverage na nangingibabaw sa mga kamakailang siklo ng verification.

Bagsak sa deflated Sharpe: DSR=0.006, expected-max=1.522 sa 225 pagsubok — malayong mas mababa ang napiling Sharpe (0.778) kaysa sa Sharpe na aasahang mahahanap nang nagkataon lamang, ibig sabihin, hindi ito maihihiwalay sa ingay na best-of-N. Pinatutunayan ito ng dalawang hindi maaaring talikdan na pagkabigo sa hard gate: PBO 0.664 > 0.5 (mas malamang kaysa hindi na overfit ang pagpili ng parameter) at bagsak na holdout (sharpe -0.049, ratio -0.058 << 0.70) — net loser ang tapat na pagsubok sa kamakailang datos. Pumili ang optimizer ng config (entry_z 1.34, lookback 73) na mas WORSE talaga kaysa default sa buong kasaysayan (return 139.6%→92.5%, Sharpe 0.857→0.778) dahil sa overfit sa mas kaunting trade, at tiyak nang kumontra sa mekanismo ang kamakailang rehimen (optimized 2025 -11.9%, rolling Sharpe -6 noong huling bahagi ng 2025, negatibo ang holdout) — naganap na ang mismong paghina ng kamakailang rehimen na nakita sa pagsusuri ng backtest. Ang positibong OOS (0.854) ng walk-forward ang tanging magandang palatandaan, ngunit natatabunan ito ng DSR/PBO/holdout. Ayon sa tuntuning overfit → iwan, hindi ito kandidato para sa pag-ulit: 225 pagsubok na ang pumili ng pinakamahusay at ipinapakita ng DSR na puro ingay ang search space, kaya walang matatag na rehiyon ng parameter na maaaring pagtuunan, at walang pagbabago ng parameter na makaaayos sa rehimen kung hindi na nagbabayad ang momentum edge na ito. Kabilang ito sa klase ng momentum (L38, walang nakaligtas sa lahat ng clone — nabigo rin sa overfit ang mga kapatid na triple-timeframe, vol-regime-gated, ensemble-vote, at macro-confirmed). Nalalampasan ng avg_trade_return_pct 1.21% ang fee floor, kaya kabiguan ito dahil sa multiple testing/paghina ng rehimen, hindi dahil marupok ito sa bayarin. Iwan ito sa halip na ubusin ang huling iteration sa muling pag-overfit sa humina nang signal.

Long/short na BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual sa 4H bar; nakabatay ang pagpili nito sa STRENGTH ng momentum, hindi sa pagkakasundo ng mga timeframe. Sa bawat bar, kinakalkula nito ang iisang-timeframe na momentum z-score na normalisado sa volatility, z = ln(close_t / close_(t-L)) / (sigma_4h * sqrt(L)), kung saan ang sigma ay rolling standard deviation ng 4H log return sa loob ng 30 araw, at ibinabalik ang z na iyon bilang UNCLIPPED sa likas nitong mga yunit. Nagiging LONG ito kapag z >= entry_z at SHORT kapag z <= -entry_z, kaya tine-trade lamang ang mga galaw na mapagpasiya kung ihahambing sa umiiral na ingay ng merkado at nilalaktawan ang mahinang drift. Walang ikalawang timeframe, confluence gate o confirmation feed — ang magnitude gate ang buong filter. Mga exit: trailing stop na ATR mula sa pinakamagandang close mula nang pumasok (natutukoy sa loob ng bar at itinatala sa close), safety net na momentum-reversal, at max-hold na 10 araw. Risk-first at isinasaalang-alang ang gap ang sizing (1.5% ng equity sa paggalaw na 3-ATR), nililimitahan sa 0.5x equity notional, leverage na 1.0. Tatlong parameter ang maaaring i-tune: mom_lookback, entry_z, trail_atr_mult.