Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

Alt laban sa BTC na extreme reversion sa relative value (muling paglalahad ng multi-coin hedge na '千团大战' ni 小草): Flat bilang default; magbukas lang ng alt/BTC pares na naka-hedge sa beta kapag lumihis ang presyo ng isang alt kumpara sa BTC nang >= 2.5 cross-sectional sigma mula sa mabagal nitong EMA; point-in-time na top-20 universe, 4H bars, Binance USD-M

Resulta: Inabandona

AltBtcRelativeValueExtremeReversion4H

Buod ng Resulta

Muling inilalarawan ng hipotesis na ito ang laging-bukas na multi-coin BTC hedge ni Xiaocao bilang strategy na flat bilang default: i-trade ang isang alt/BTC pares na naka-hedge sa beta, kapag umabot lang sa 2.5 cross-sectional sigma ang deviation ng alt kumpara sa mabagal nitong EMA, kaugnay ng BTC, gamit ang point-in-time na universe sa 4H Binance USD-M bars. Ginawa ng developer ang code gamit ang BTC bilang pangunahing instrumento at nakapirming listahan ng 10 alt perp bilang dagdag na instrumento, gamit ang incremental rolling statistics. Sa 3 iteration, hindi nakapasa ang code sa Layer 3 sandbox backtest, na paulit-ulit na lumampas sa 300s na limitasyon sa 2400-araw na 4H window, at iniwan ang run sa verification loop. Dahil walang backtest na natapos, hindi nasubok ang pahayag na pang-ekonomiya at hindi naabot ang mga susunod na yugto ng pipeline.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Klasipikasyon: (a) kongkretong ideya sa trading. Patalastas at link sa notebook lang ang laman ng page. Nasa notebook ang mekanismo: kunin ang 24 Binance-futures coin, presyuhan ang bawat isa sa BTC, hatiin sa sarili nitong mabagal na EMA (alpha=0.001 sa 1-minute bars, humigit-kumulang 17-hour na half-life), at ibawas ang cross-sectional mean ng normalized ratio na iyon. Pagkatapos, hawakan ang bawat coin sa target na -trade_value*round(diff/1%), laging bukas, dollar-neutral laban sa BTC. Nagre-rebalance ito……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Klasipikasyon: (a) kongkretong ideya sa trading. Patalastas at link sa notebook lang ang laman ng page. Nasa notebook ang mekanismo: kunin ang 24 Binance-futures coin, presyuhan ang bawat isa sa BTC, hatiin sa sarili nitong mabagal na EMA (alpha=0.001 sa 1-minute bars, humigit-kumulang 17-hour na half-life), at ibawas ang cross-sectional mean ng normalized ratio na iyon. Pagkatapos, hawakan ang bawat coin sa target na -trade_value*round(diff/1%), laging bukas, dollar-neutral laban sa BTC. Nagre-rebalance ito tuwing gumagalaw nang kalahating unit ang target, sa 20x leverage at 0.075% commission, at na-backtest sa humigit-kumulang 5 araw ng 1-minute bars. Pasasalamat kay 小草. Nilalabag ng eksaktong anyong iyon ang apat sa ating aral. Isa itong laging bukas na multi-leg neutral book (L137, L150). Gumagamit ito ng manu-manong inilagay na 2020 universe na may matinding survivorship bias: bumagsak o na-delist na mula noon ang IOST, QTUM, ONT, IOTA at NEO (L151). Cross-sectional reversal ito (L113). At madalas itong magpalit kada 1 minuto sa galaw na mas maliit sa bayarin (ang libingan ng bayarin). Walang patunay ang 5-araw na backtest. Pinananatili ng muling paglalahad na ito ang iisang pahayag na pang-ekonomiya: sumosobra ang relatibong presyo ng isang alt kumpara sa BTC matapos ang mga biglaang daloy na partikular sa asset, at bahagya itong bumabalik. Inalis ang lahat ng ipinagbabawal ng mga aral. (1) FLAT BY DEFAULT: walang hinahawakan maliban kung nasa sukdulan ang isang coin; humigit-kumulang 20-30% lang ang inaasahang panahong nasa merkado at flat ito sa natitirang oras (L150). (2) Bawat trade ay ONE alt laban sa BTC hedge na itinugma sa beta, hindi 24-leg book. Hanggang 2 pares lang ang bukas nang sabay. (3) POINT-IN-TIME ang universe: sa pagsasara ng bawat 4H, ang nangungunang 20 Binance USD-M perp ayon sa quote volume sa nakaraang 30 araw, hindi kasama ang BTC, stablecoin, coin na wala pang 90 araw mula nang mailista, at mga na-delist na pangalan. Walang manu-manong listahan (L151). (4) 4H bars ang gamit sa oras, hindi 1-minute, at malaking deviation ang trigger, kaya ilang ulit na mas malaki ang gross galaw bawat trade kaysa sa 4-leg na balik-biyahe. Bakit Binance USD-M venue (67.6% share): kailangan ng mekanismo ng malawak na cross-section na may maraming taong kasaysayan. Sa katalogo namin, OKX lang ang may maraming taong 4H kasaysayan para sa BTC/ETH/ADA, at humigit-kumulang 2.3 taon lang ang Hyperliquid 4H (L168). Binance futures din mismo ang pinagmulan. Isang pangungusap ang mekanismo, inalis ang instrumento: 'salungatin ang matinding paglagpas ng presyo ng isang asset sa sarili nitong mabagal na average kumpara sa presyo ng benchmark nito, i-hedge laban sa benchmark, at manatiling flat kung hindi.' Naiiba ito sa ipinagbabawal na laging-bukas na cross-sectional reversal book, pero sapat ang pagkakahawig para timbangin ng analyst ang L113/L137. Tapat na paunang pagtataya: katamtaman, prayoridad 2.

Pag-aayos sa iteration 3 para sa sandbox_timeout (L155(c), gastos bawat run). O(#alts) na ang lohika bawat bar at incremental na ang stats. Ang replay mismo ang lumalaki sa gastos: 22 alt leg kasama ang BTC sa loob ng 2400 araw ng 4H bars ay humigit-kumulang 330k bar na dumaraan sa multi-leg alignment barrier. Binawasan ang kandidato mula 22 tungo sa 10 pinakamalilikidong alt (ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE, ADA, LINK, AVAX, LTC, DOT), na lahat ay nakalista sa Binance USD-M pagsapit ng Sep 2020. Halos kalahati na lang ang mga bar na pinoproseso. Para tumugma, ang universe_size ay 10 (dating 20) at ang min_universe ay 6 (dating 8). Hindi nagbago ang signal, alignment rule (nag-aambag lang ang alt kapag katumbas ang bar ts nito ng BTC bar ts), mga exit, sizing at pagkakabit ng leverage. Gross check: 2 pares x (0.15 + 2.0 x 0.15) x 3 = 2.7x equity, mas mababa sa 3x leverage. Paalala: mas makitid ang cross-section na may 10 pangalan kaysa sa top-20 ng hipotesis, kaya mas maingay ang cross-sectional sigma. Nag-iiwan ng kaunting survivorship bias ang nakapirming listahan ng kandidato.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na takdang oras sa ~20000-bar na window (2400 araw ng BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Karaniwang nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Ihanda muna ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gamitin ang bisect, o i-cache ang mga lookup ayon sa timestamp, para O(log n) at hindi O(n) ang gastos sa bawat bar.

Implementasyon

Alt/BTC na extreme reversion sa relative value, flat bilang default, sa Binance USD-M 4H. Para sa bawat isa sa 10 likidong alt, dev = log(alt/BTC) bawas ang mabagal nitong EMA (span 42 bars, ~7 araw). Inaalis ang mean at ini-z-score ang bawat dev sa point-in-time na universe, na gumagamit ng listing age >= 90d at nagra-ranggo ng mga pangalan ayon sa quote volume sa nakaraang 30 araw. Kapag ang |z| ng isang alt ay >= 2.5 at ang deviation nito matapos alisin ang mean ay >= 4%, tinataya ng strategy na babalik ito, gamit ang kabaligtarang BTC hedge na itinugma sa beta. Hanggang 2 pares lang ang bukas nang sabay. Isinasara ang pares kapag bumalik ang presyo (|z| <= 0.5 o tumawid sa zero), kapag naabot ang 10% pair stop, o ang 42-bar time stop.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na takdang oras sa ~20000-bar na window (2400 araw ng BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Karaniwang nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Ihanda muna ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gamitin ang bisect, o i-cache ang mga lookup ayon sa timestamp, para O(log n) at hindi O(n) ang gastos sa bawat bar.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang verification (leverage_set_but_unused): itinatakda ng config ang leverage=3.0 pero hindi ito ginagamit ng strategy sa pag-size ng posisyon. I-size ang mga posisyon batay rito — notional = equity * fraction * leverage / price (basahin ang self.config.leverage) — o itakda ang leverage=1.0. Sa kasalukuyang anyo, walang bisa ang leverage at kapareho ng 1x ang backtest.

Buod ng Resulta

Dapat sapat na magaan ang trabaho bawat bar sa multi-leg cross-sectional strategies para matapos ang buong multi-instrument replay sa loob ng 300s sandbox budget. Ibig sabihin, paunang kalkulahin o i-cache ang mga lookup at bawasan ang bilang ng leg na nire-replay, hindi lang gawing incremental ang rolling stats.

Iniwan ang strategy sa verification loop matapos ang 3 iteration dahil lumampas sa 300s na takdang oras ang Layer 3 sandbox smoke test sa ~20,000-bar (2400-araw) na BTCUSDT 4H window na may 10 dagdag na alt leg. Hindi umabot sa backtest review, analyst at risk review.

Salungatin ang matinding paglagpas ng presyo ng iisang alt (>= 2.5 cross-sectional sigma) kumpara sa sariling mabagal na EMA, kaugnay ng presyo nito sa BTC, sa 4H Binance USD-M bars. Hawakan ang alt/BTC pares na naka-hedge sa beta (hanggang 2 ang bukas) at manatiling flat kung hindi.

Walang datos ng performance: hindi kailanman nakabuo ang strategy ng backtest o optimization report, kaya walang bilang ng return, Sharpe o trade.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.