Pag-angkla sa pinakamataas na antas sa loob ng 52 linggo, paghahambing ng iba’t ibang asset, long-short na basket ng ETF (USEQ 1-DAY: long sa 3 ETF na pinakamalapit sa trailing high nito, short sa 3 pinakamalayo, tinimbang ayon sa inverse volatility, muling binabalanse kada N session)

Dollar-neutral, multi-instrument, cross-sectional na long-short sa 10 likidong cross-asset ETF sa daily bars ng USEQ, OHLCV lang: SPY (pangunahing ETF), EFA, EEM, EWJ, EWZ (mga rehiyon ng equity), TLT, IEF, LQD (rates/credit), GLD, SLV (mga metal). May daily data sa catalog ang bawat pangalan hanggang 2026-10-01; magsisimula ang magkakatugmang panahon sa 2006-04-28 (SLV), na nagbibigay ng humigit-kumulang 20 taon. Ang signal ay ang 52-week-high anchoring nina George & Hwang (2004), hindi trailing return: proximity_i = close_i / max(close_i sa nakaraang lookback_high session. Nag-aangkla ang mga investor sa 52-week high, kaya mabagal silang tumugon sa balitang nagtutulak sa asset papalapit dito at sobra naman silang nagbebenta ng mga asset na malayo sa ibaba nito. Ipinakitang nasasaklaw ng proximity ang payak na momentum at hindi ito dumaranas ng parehong momentum crash. Naaangkop ang bersiyong cross-ASSET dahil taglay ng mga bond, metal at regional-equity ETF ang parehong retail anchoring gaya ng mga stock. Kada hold_bars session, niraranggo ang 10 batay sa proximity; binibilang ang mga session ayon sa primary-bar index sa halip na petsa sa kalendaryo (sinusunod ang aral na L179 dahil ranking ang trigger, hindi window ng petsa). Mag-long sa nangungunang n_legs at mag-short sa pinakamababang n_legs. Tinitimbang ang bawat leg ayon sa inverse ng realized volatility sa 60 session, at nino-normalize para maging gross_exposure/2 ng equity ang long book at gross_exposure/2 ang short book. Ipinagpapalit lang ang mga leg kapag nagbago nang higit sa 25% nang relatibo ang membership o weight ng mga ito. Naiiba ito sa in-pipeline na IndustryFactorShortLagMomentumSpyHedged, na nagraranggo ng 9 sektor ng equity ayon sa trailing return kumpara sa SPY: tumatawid sa mga asset class ang universe rito at distansiya sa high ang signal, na mahina ang kaugnayan nito sa return momentum sa iba’t ibang asset class. Precompute: panatilihin ang rolling deque kada instrumento (max 252) at i-update sa bawat bar; O(1) ito kada bar at naiiwasan ang mga sandbox timeout na naranasan sa mga naunang basket na USEQ. Ia-align lang ang mga row kapag may bar ang lahat ng 10 ETF na may parehong ts_init. Panganib: book-level stop sa 12% equity drawdown mula sa peak ng huling rebalance; isinasara nito ang lahat ng leg hanggang sa susunod na rebalance. Ginagamit sa sizing ang get_account_equity() kasama ang mark-to-market legs. Nakapirming risk budget: gross_exposure 0.9 (0.45 long / 0.45 short; pasok sa Reg-T 2x at ligtas sa engine leverage na 1). 25% ng equity ang pinakamataas na notional ng isang leg. Nananatili sa default ang naka-configure na leverage ng engine at NOT ito itinatakda sa optimization plan.

verification_loop: Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nagpapakita ng negatibong expectancy ang pinaikling sandbox, lalo na sa mga stressed na rehimen. Payo lamang ito; kailangang tukuyin ng pagsusuri sa buong kasaysayan kung kumikita. - [critical] Ang bawat natitirang leg na kailangang baguhin ang laki ay isinasara nang buo sa halip na iakma sa bago nitong dami. Pagkatapos, nilalaktawan ng _reconcile ang nakabinbing exit at nagsusumite lamang ng kapalit na entry pagkatapos ng susunod na arawang pagsasara. Sa next-open na pagsasagawa ng platform, isasara sa pagbubukas ng N+1 ang leg na pinasyahang i-rebalance sa pagsasara ng sesyon N, at muling bubuksan sa pagbubukas ng N+2. Nagdudulot ito ng di-sinasadyang buong sesyon na walang ganoong exposure, maaaring mawalan ng balanse ang long-short na libro, at ipinagpapalit ang buong hawak sa halip na ang kinakailangang pagsasaayos. (linya 177) — ayusin: Para sa pagbabago ng laki sa iisang panig, isumite lamang ang diperensiya ng dami kasama ang sign nito sa oras ng pagpapasya sa rebalance, gamit ang mga order na reduce-only para sa mga pagbawas. Tahasang pangasiwaan ang mga pagbabago ng pagiging kasapi upang hindi maghintay ang kapalit na exposure hanggang sa susunod na arawang pagsasara, habang iginagalang ang netting at mga pananggalang para sa mga nakabinbing order.

Nagsisimula ito sa previous_code at inaayos ang dalawang depekto sa Layer-4 nang hindi binabago ang signal, universe, mga risk budget, o mga pahintulot sa parameter ng pananaliksik. Pinapalitan ng mandatoryong restart-stable na pag-iskedyul ang cadence na batay sa proseso sa hypothesis: binibilang ang USEQ petsa ng trading session mula sa 1970-01-01 gamit ang mga pinahihintulutang session helper, at nagaganap lang ang rotation kapag zero ang index modulo hold_bars; hindi ito agad nagaganap dahil lang natapos ang warmup. Inihahambing sa pagiging kwalipikado para sa resize ang kasalukuyang absolute mark-to-market portfolio weight at ang hindi ni-round na capped inverse-volatility target bago i-convert sa buong share; pinananatili ang holding kapag eksaktong kapantay ang threshold, samantalang sapilitan pa rin ang adjustment kapag nagbago ang membership o lumampas sa hiwalay na 25% single-leg cap. Gabay lamang ang negatibong expectancy sa pinaikling sandbox at kailangan pa rin ang pagsusuri sa buong history; mga kongkretong pag-aayos ito sa implementasyon, hindi pagtatangkang baguhin ang edge.

Bigo ang beripikasyon (pagsusuri sa Layer 4 — QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nagpapakita ang pinaikling sandbox ng negatibong expectancy, lalo na sa mga stressed na regime. Gabay lamang ito; kailangang tukuyin ng pagsusuri sa buong history ang pagiging kumikita. - [critical] Isinasara nang buo ang bawat natitirang leg na kailangang i-resize sa halip na i-adjust sa bagong quantity nito. Pagkatapos, nilalaktawan ng _reconcile ang nakabinbing exit at nagsusumite lang ng kapalit na entry matapos ang susunod na daily close. Sa next-open execution ng platform, isinasara sa open ng N+1 ang leg na nirebalance sa close ng session N, at binubuksan itong muli sa open ng N+2. Nagdudulot ito ng isang buong session na walang exposure, maaaring mawalan ng balanse ang long-short book, at buong holding ang ipinagpapalit sa halip na ang kailangang adjustment. (line 177) — ayusin: Para sa same-side resize, ang signed quantity difference lang ang isumite sa oras ng desisyon sa rebalance, gamit ang reduce-only orders para sa mga pagbawas. Tahasang pangasiwaan ang mga reversal ng membership para hindi maantala hanggang sa susunod na daily close ang kapalit na exposure, habang sinusunod ang netting at mga pananggalang sa nakabinbing order.

Itama muna ang katapatan ng implementasyon bago magsagawa ng anumang paghahanap ng parameter. Palitan ang mga bucket na _business_day_index ng deterministikong counter na dinaragdagan nang isang beses sa bawat naka-align na pangunahing sesyon; mag-rebalance kada hold_bars na naobserbahang sesyon. Gumamit ng alokasyong kabaligtaran ng volatility na may limitasyon, at muling ipamahagi ang mga timbang na na-limit sa loob ng bawat panig upang magkapantay sa gross_exposure/2 ang dalawang target na libro, habang pinahihintulutan ang pag-round sa buong share. Itala ang mga target at aktuwal na naisagawang notional ng long/short, mga order na nilimitahan ng margin, at mga kaganapan ng paghinto ng libro upang mapatunayan ang pagiging neutral at ang asal ng paghinto. Panatilihing hindi nagbabago ang mga nakarehistrong default na parameter para sa itinamang baseline. Tinutugunan ng pag-ulit na ito ang mga kongkretong hindi pagtutugma sa implementasyon; hindi nito pinatutunayan na may edge ang mekanismo ng pag-angkla. Suriin lamang hanggang sa naka-lock na hangganan; nananatiling nakalaan para sa pagsusulit ang mga susunod na petsa.

Bigo ang beripikasyon (pagsusuri sa Layer 4 — QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nag-uulat ang pinaikling sandbox ng negatibong net expectancy, lalo na sa mga stressed na regime. Gabay lamang ito; kailangang tukuyin ng pagsusuri sa buong history ang performance. - [critical] Maaaring mapanatili ng resize exemption ang posisyong lampas sa nakapirming 25% single-leg equity cap. Halimbawa, nagkakaiba lang nang 16.7% ang hawak na leg na nagkakahalaga ng 30% ng kasalukuyang equity at ang capped target na nagkakahalaga ng 25%, kaya pinananatili ng code ang sobrang-laking posisyon. Hindi ipinapatupad sa mga pinananatiling holding ang cap sa mga bagong kinalkulang target. (line 144) — ayusin: Suriin ang kasalukuyang notional ng bawat hawak na leg kumpara sa 25% ng mark-to-market equity bago ilapat ang resize exemption. Ipatupad ang pagbawas kapag lumampas sa cap. - [critical] Sa sangay na hindi rebalance lang sinusuri ang book stop. Sa naka-iskedyul na araw ng rebalance, hindi pinapansin ang kasalukuyang drawdown na lampas sa 12%: nire-reset ng strategy ang peak sa mababang equity at inaalis ang stopped flag. Nilalampasan nito ang itinakdang stop mula sa peak ng nakaraang rebalance at maaaring magpanatili o magsimula ng exposure sa halip na isara ito. (line 201) — ayusin: Suriin ang drawdown ng kasalukuyang book bago i-reset ang peak o bumuo ng mga target sa rebalance. Kung lumampas sa limit, burahin ang mga target at isara ang lahat ng leg; pigilan ang muling pagbubukas hanggang sa susunod na naka-iskedyul na rebalance.

Bigo ang beripikasyon (pagsusuri sa Layer 4 — QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nag-uulat ang pinaikling sandbox ng negatibong net expectancy, lalo na sa mga stressed na regime. Gabay lamang ito; kailangang tukuyin ng pagsusuri sa buong history ang performance. - [critical] Nakabatay ang pagiging kwalipikado sa rebalance sa process-relative na _aligned_sessions at _last_rebalance_session, na sinisimulan sa -1. Agad na nagre-rebalance ang bawat bagong instance matapos ang warmup at itinatakda ang mga susunod na rotation batay sa panimulang history ng instance na iyon. Bagaman tahasang humihiling ang hypothesis ng index-based na cadence, nilalabag nito ang mandatoryong checklist item na 20; walang eksepsiyon ang mga rotation na batay sa ranking. (line 200) — ayusin: Kunin ang stable na session index mula sa bar timestamp gamit ang pinahihintulutang strategy session helper at nakapirming epoch. Ilapat ang hold_bars sa index para mapanatili ang mga petsa ng rotation sa mga restart at replay boundary. Iayon ang tagubilin ng hypothesis na batay sa counter sa kinakailangang iskedyul na ito. - [critical] Inihahambing ng resize exemption ang target at kasalukuyang dami ng share, samantalang mas mataas sa -25% na relatibong pagbabago sa portfolio weight ang tinutukoy ng hypothesis. Magkaiba ang mga pagsusuring ito kapag nagbago ang presyo o equity. Halimbawa, dapat panatilihin ang holding na may kasalukuyang weight na 20% at target weight na 15% dahil 25% ang pagbawas sa weight at mahigpit ang tuntuning “higit sa 25%”; dahil sa pag-round sa buong share, maaaring lumampas sa 25% ang paghahambing sa quantity at mag-trigger ng liquidation. (line 144) — ayusin: Ihambing ang kasalukuyang absolute weight na abs(have)*px/equity sa hindi ni-round na target weight mula sa capped inverse-volatility allocation. Ilapat ang relatibong threshold bago i-convert sa buong share ang target notional, habang pinananatili ang mga pagbabago sa membership at hiwalay na single-leg cap.

verification_loop: Bigo ang beripikasyon (pagsusuri sa Layer 4 — QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nagpapakita ang pinaikling sandbox ng negatibong expectancy, lalo na sa mga stressed na regime. Gabay lamang ito; kailangang tukuyin ng pagsusuri sa buong history ang pagiging kumikita. - [critical] Isinasara nang buo ang bawat natitirang leg na kailangang i-resize sa halip na i-adjust sa bagong quantity nito. Pagkatapos, nilalaktawan ng _reconcile ang nakabinbing exit at nagsusumite lang ng kapalit na entry matapos ang susunod na daily close. Sa next-open execution ng platform, isinasara sa open ng N+1 ang leg na nirebalance sa close ng session N, at binubuksan itong muli sa open ng N+2. Nagdudulot ito ng isang buong session na walang exposure, maaaring mawalan ng balanse ang long-short book, at buong holding ang ipinagpapalit sa halip na ang kailangang adjustment. (line 177) — ayusin: Para sa same-side resize, ang signed quantity difference lang ang isumite sa oras ng desisyon sa rebalance, gamit ang reduce-only orders para sa mga pagbawas. Tahasang pangasiwaan ang mga reversal ng membership para hindi maantala hanggang sa susunod na daily close ang kapalit na exposure, habang sinusunod ang netting at mga pananggalang sa nakabinbing order.