Mga Estratehiya

ETC Perp 4H Trend, nililimitahan ng MAJOR-COMPLEX BREADTH — Long-Short na directional momentum sa ETCUSDT.BINANCE na nagte-trade ng ONLY kapag kinumpirma ng karamihan sa top-5 pangunahing asset ang kaparehong malawakang rehimen sa merkado (signal-only na overlay ang breadth, walang ikalawang leg na may bayad; ATR-chandelier na paglabas, 3-parameter)

Resulta: Inabandona

EtcFourHourTrendMajorBreadthGatedLS

Buod ng Resulta

Nag-trade ang strategy ng ETC perpetual batay sa mga 4H trend at pumasok lang kapag kinumpirma ng breadth sa limang pangunahing asset ang malawakang rehimen sa merkado. Madaling nalampasan ng unang backtest ang mga bayarin sa 1.11% bawat trade, pero manipis ang edge nito kapag iniangkop sa panganib (Sharpe 0.28, PF 1.14) at nalugi ito sa 2023-2025. Isinailalim pa rin ito ng analyst sa optimization, kung saan bumagsak ito sa holdout (Sharpe -0.16 sa 52 trade) at sa pagsusuri ng overfit (PBO 0.53). Iniwan ito ng analyst pagkatapos ng isang iteration bilang no_edge, at hiwalay na minarkahan para sa pagsusuri sa engine ang kahina-hinalang magkapares na araw ng pagkalugi at kasunod na kita sa na-optimize na daily series.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, DIRECTIONAL, trend follower na 4H at iisang instrumentong kinakalakal sa perpetual na ETCUSDT.BINANCE USD-M (nakalista noong 2020-01-16, beripikado sa catalog ang 6.6 taon ng 4H na kasaysayan, top-50 ang liquidity, hindi NEVER nakalakal sa corpus ng 3084 eksperimento ng factory na ito). Ang bago rito ay ang variable na nagpapatibay sa signal: sa halip na kumpirmahin ang trend gamit ang panukat mula sa mismong serye ng presyo ng SAME (bugso ng volume, kahusayan ng galaw, dual-timeframe, OI, taker flow, funding — nagamit na rito ang lahat), nililimitahan ng trade ang pagpasok batay sa CROSS-SECTIONAL BREADTH ng mga pangunahing asset. Isinasama ang limang pangunahing asset (BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DAILY bar) bilang SIGNAL-ONLY dagdag na instrumento — hindi kinakalakal, kaya walang ikalawang round-trip na bayad at hindi naaangkop ang aral na L95: nananatiling tuwiran at nakadireksiyon ang posisyon. Ang breadth b = bahagi ng mga available na pangunahing asset na ang daily close ay nasa ibabaw ng sarili nilang 50-araw na SMA. Palagay: karamihan sa 4H trend ng mid-cap alt na natatangi rito ay ingay, pero ang kaparehong trend na nakapaloob sa malawakang rehimen ng merkado (b ≥ 0.6 pataas, b ≤ 0.4 pababa) ay tunay na galaw ng gana sa panganib na tumatagal nang ilang araw; inaalis ng pananatiling flat sa sona ng hindi pagkakasundo ang salit-salitang galaw na pumapatay sa mga trend follower ng iisang altcoin. Sadyang 3 parameter (mom_lookback, atr_mult, breadth_threshold).

Eksaktong ipinapatupad ang hypothesis: ONE instrumentong kinakalakal (ETCUSDT perp, tuwiran at nakadireksiyon), at nagmumula ang kumpirmasyon sa cross-section ng DIFFERENT, hindi sa kaparehong serye ng presyo. Idineklara ang limang pangunahing asset sa extra_instruments/extra_bar_types para lamang sa signal — walang order na isinusumite para sa mga ito (tanging _submit_entry/_submit_exit sa pangunahing instrumento), kaya walang ikalawang round-trip fee at walang hedge leg ang portfolio. Muling kinukuwenta ang breadth sa on_extra_bar() mula sa sariling 50-araw na SMA ng bawat pangunahing asset, gamit lang ang mga bar na naihatid na, kaya batay ito sa impormasyong alam sa takdang oras; inaalis ang mga asset na kulang sa breadth_sma_days daily bar at walang trading habang hindi pa kuwalipikado ang hindi bababa sa min_majors=3. Mas mabagal ang timeframe ng mga daily dagdag na leg kaysa sa 4H pangunahing instrumento, kaya hindi hinaharangan ng hadlang ng base class sa pagtutugma ng parehong timeframe ang pangunahing bar. Itinatakda ng tatlong pangunahing parameter sa hypothesis (mom_lookback, atr_mult, breadth_threshold) ang pagpasok, paglabas at laki ng posisyon; nagdagdag ako ng isang maliit na parameter para sa kalidad ng signal, entry_atr_thresh (default na 0.5 ATR), dahil magdudulot ng labis na palitan ang pagpasok sa simpleng zero-crossing ng momentum score sa mga 4H bar sa mismong anchor at mauubos ang buong edge sa ~0.10% round-trip fee — lumilikha ng hysteresis band ang threshold kasama ng paglabas sa zero-crossing. Inaasahang dalas ng pag-trigger: nasa rehimen ang breadth halos kalahati ng oras at lampas sa 0.5 ATR ang |signal| sa humigit-kumulang sangkatlo ng mga bar, kaya sapat ang dalas ng pagpasok (daan-daang trade sa loob ng 6.6 taon ng 4H kasaysayan) habang ilang araw na hinahawakan ng chandelier ang mga panalong posisyon; ilang porsiyento ang galaw bawat trade (4H ETC ATR ay ~1-2% ng presyo, at 3x nito ang trail), malinaw na lampas sa pinakamababang bayarin. Futures ang venue dahil nagsho-short ang strategy; nananatili sa 1.0 ang leverage at mahigpit na nililimitahan sa 90% ng equity ang notional, habang nililimitahan ng ATR stop sa 1.5% ng equity ang panganib bawat trade, upang maiwasan ang pagputok ng laki dahil sa compounding na nakita sa mga nakaraang trend strategy.

Failure code no_edge, mula sa unang sinukat na ulat (Sharpe 0.28, PF 1.14, pagkalugi sa 2023-2025). Hindi ito fee_edge: 1.11% bawat trade laban sa hangganang 0.15%. Pagkatapos ay nabigo ang optimization sa dalawang mahigpit na kundisyong hindi maaaring isantabi: Sharpe sa holdout na -0.16 sa 52 trade, at PBO 0.53. 0.894 ang deflated Sharpe, kasama sa confidence interval ng Sharpe ang sero, at hindi pumasa ang resulta sa FDR sa antas ng programa. Hindi nailigtas ng breadth gate ang trend ng iisang altcoin: mula sa 2021-2022 ang kita at humihina ang edge simula 2023. Sa ilalim ng L126, hindi pinahihintulutang ulitin ang optimization sa kaparehong mekanismo. Hiwalay dito, kailangan ng pagsusuri sa engine ang magkapares na araw ng pagkalugi at kasunod na kita sa na-optimize na daily series; hindi nito binabago ang hatol na ito.

Implementasyon

Long/short na 4H trend follower sa perpetual na ETCUSDT.BINANCE USD-M, na sinasala batay sa cross-sectional breadth ng mga pangunahing asset. Ang tuloy-tuloy na signal ay (close - SMA(mom_lookback)) / ATR(atr_period) -- layo mula sa momentum anchor sa yunit ng ATR, kinukuwenta sa bawat bar. Limang pangunahing asset (BTC, ETH, SOL, XRP, BNB) ang isinasama bilang DAILY signal-only na dagdag na instrumento at hindi kailanman kinakalakal: ang breadth b = bahagi ng mga available na pangunahing asset na ang daily close ay nasa ibabaw ng sarili nilang 50-araw na SMA. Kailangan sa long ang signal > entry_atr_thresh AND b >= breadth_threshold (0.6); kailangan sa short ang signal < -entry_atr_thresh AND b <= 1 - breadth_threshold (0.4). Nananatiling flat ang strategy sa sona ng hindi pagkakasundo. Lumalabas ito kapag naabot ang ATR chandelier trail (atr_mult x ATR mula sa sukdulang galaw habang hawak ang posisyon), bumaligtad ang tanda ng momentum, o lumipat ang breadth sa kabaligtarang rehimen. Pagkatapos ng trail stop, hindi maaaring muling pumasok ang strategy sa parehong direksiyon hangga't hindi tumatawid pabalik sa sero ang momentum, kaya hindi ito agad muling makapapasok matapos ang stop habang buo pa ang rehimen. Batay sa risk budget ang laki ng posisyon (risk_pct ng equity laban sa layo ng ATR stop), na may mahigpit na hangganang max_notional_frac ng equity; walang leverage.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Sadyang 3 parameter ang hypothesis, pero inilalantad ng `_param_bounds` ang NINE na parameter na puwedeng itono sa optimizer — humihina ang layuning iwasan ang overfit. Iminumungkahing i-freeze ang lahat maliban sa mom_lookback / atr_mult / breadth_threshold.

Ginagamit ng `calculate_signal` ang balik na 0.0 bilang palatandaan ng nawawalang datos, at itinuturing ng `should_exit` na pagbaligtad ng momentum ang signal<=0 (long) / >=0 (short) — kaya kapag hindi gumagalaw ang presyo at ATR==0, tiyak na isinasara ang lahat ng posisyon at nagbabayad ng round trip para sa signal na wala naman. Magdagdag ng flag na `_signal_valid`.

Itinatakda ang Chandelier `_hh`/`_ll` mula sa unang bar ng POST-entry (bubuksan ang posisyon pagkatapos tumakbo ang `calculate_signal`), kaya hindi isinasama sa trail anchor ang sukdulan ng entry bar. Pampaganda lang ito — maaari lang nitong paluwagin ang stop, hindi ito magti-trigger nang maaga.

Kumikita ang Sandbox (hindi na-optimize), pero manipis kapag iniangkop sa panganib: Sharpe 0.26 (CI -0.49 hanggang 1.04), pinakamataas na DD 34.5% na may 1514-araw na panahong lugi, win rate na 29.9% / PF 1.19 — anyo ng payoff ng trend follower kaya hindi ito batayan ng pag-aalis, pero dala ng malaking kanang buntot ang balik (pinakamalaking panalo $31k kumpara sa average na panalo na $2.9k, kurtosis 16.3) at negatibo na ang tercile ng normal na volatility (-1.27%). Unang suriin sa pagsusuri ng backtest: (1) ABLATION ng breadth gate (patakbuhin gamit ang breadth_threshold=0.5, na halos pinapatay ang gate) — ang cross-sectional overlay ang buong bago rito; kung halos hindi nagkakaiba sa ingay ang portfolio na may gate at wala nito, hindi ang ipinahayag na edge ang lumilikha ng balik; (2) CAPACITY — impact_cost_pct 23.6% ng gross na may capacity_usd na $ 1.79M lang sa mid-cap alt, nasa ilalim pa rin ng malambot na hangganang 50% pero maaaring lumampas dito kung itaas ng optimizer ang risk_pct/max_notional_frac. May 9 ding parameter na puwedeng i-optimize kumpara sa 3 na nakasaad sa hypothesis — bantayan ang PBO sa mga yugto na 2/3.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.28
Kabuuang Return: 71.90%
Max Drawdown: 34.13%
Kabuuang Trade: 469
Win Rate: 28.4%
Profit Factor: 1.14

Sapat ang sample sa bilang: 469 trade sa loob ng 6.6 taon (2429 araw) ng 4H ETC na datos, metrics_reliable=true, 242 long / 227 short — tunay na portfolio na may dalawang direksiyon, hindi sirâ o nakapirming signal.

Malinaw na lampas sa mga gastos ang edge bawat trade: avg_trade_return_pct 1.11% kumpara sa pinakamababang 0.15% BINANCE USD-M (7x); 4.85% lang ng gross ang komisyon. Hindi ito kaso ng marupok na bayarin.

Tugma ang mga trade sa nakasaad na mekanismo: short ETC sa pagbagsak noong Marso-2020 (nasa ibaba ng 50d SMA ang mga pangunahing asset => pababa ang breadth) at long sa rally noong Ago-2026; ang 28.4% na win rate na may 2.9:1 na payoff ang tamang anyo para sa trend follower, at tugma ang 2d8h na tagal ng hawak sa 4H chandelier trail.

Malinis ang pagsusuri ng pagpasok: 469 signal -> 469 pagsusumite, 0 ibinagsak dahil sa laki/notional/cash, 0 bar na naghihintay sa dagdag na leg — tama ang pagkakakabit ng mga 5 signal-only na daily pangunahing asset at walang ikalawang round trip na bayad.

Positibo sa halos lahat ng stress window (covid +7.1%, luna +9.2%, rate-shock-2022 +27.3%).

Manipis ang resultang iniangkop sa panganib at hindi ito maihihiwalay sa sero: Sharpe 0.279, tumatawid sa 0 ang bootstrap na CI [-0.466, 1.052], PSR 0.718, PF 1.139.

Nakatuon sa ilang panahon: ang 2021 (+47.7%) at 2022 (+28.6%) ang pinagmulan ng lahat; pawang negatibo ang 2023/2024/2025 — 4 lang sa 7 taon ang positibo (57%, mas mababa sa mahigpit na hangganang 60%), at umaabot nang 1514 araw ang pinakamahabang tagal ng max drawdown.

Salungat sa palagay ang atribusyon ng rehimen: -42.1% ang tercile ng normal na volatility (Sharpe -0.33), samantalang ang kalmado at stressed na mga panahon ang nagdadala ng resulta — dapat alisin ng breadth gate ang salit-salitang galaw sa gitnang rehimen.

Bukas na unrealized na posisyon sa dulo ng backtest ang 22.2 ng headline na 71.9 puntos (31%).

Masikip ang kapasidad: 30.1% na ng gross ang epekto, kapasidad na ~$1.1M sa mid-cap alt.

9 na parameter ang puwedeng itono kumpara sa ipinahayag na 3 ng hypothesis — tunay na panganib ng PBO sa mga yugto na 2/3.

Pagsusuri

Hindi problema ang mga bayarin: 1.11% bawat trade sa unang ulat at 2.04% pagkatapos ng optimization, kumpara sa hangganang 0.15%.

Walang cliff parameter, at hindi minamarkahang overfit ang CPCV walk-forward (in-sample 0.92, out-of-sample 0.545).

Nagte-trade ang portfolio sa magkabilang direksiyon (159 long / 166 short) at gumagana ang breadth gate ayon sa disenyo.

HARD: -0.16 ang Sharpe sa holdout sa 52 hindi pa nakikitang trade (2024-04-07 hanggang 2025-04-27). Sapat ang dami ng trade para ituring itong nasukat na negatibong resulta.

HARD: PBO ay 0.53, lampas sa 0.5. Nanalo ang napiling mga parameter sa in-sample sa 22% lang na hati.

0.894 ang deflated Sharpe kumpara sa hangganang 0.95. Kasama sa sero ang confidence interval ng Sharpe (-0.16 hanggang 1.38), at hindi pumapasa ang resulta sa FDR sa antas ng programa.

Mahina ang unang ulat: Sharpe na 0.28, PF 1.14, drawdown na 34% kumpara sa paunang itinakdang 25%, at nalugi ang 2023, 2024 at 2025.

Humihina ang edge pagkatapos ng 2022: nalugi ang na-optimize na run ng 10.9% noong 2025 at 45.9% sa ngayon noong 2026.

Natugunan ang 2 sa 6 paunang itinakdang hula ng strategy.

Pinaghihinalaang artifact ng engine, hindi pa beripikado: paulit-ulit ang magkapares na araw ng pagkalugi at kasunod na kita sa na-optimize na daily series, at lumalaki ito sa paglipas ng panahon (hal., -35% tapos +52%). Dapat itong isumite para sa pagsusuri ng engine.

Buod ng Resulta

Hindi nailigtas ng cross-sectional breadth gate ang pagsunod sa trend ng iisang altcoin: hindi bayarin ang problema sa 1.11% bawat trade, kundi nagmula ang kita sa 2021-2022 at humina ang edge simula 2023.

Iniwan ito ng analyst bilang no_edge. Nabigo ang optimization sa dalawang mahigpit na kundisyong hindi maaaring isantabi: negatibong Sharpe sa holdout (-0.16 sa 52 trade) at PBO 0.53, na lampas sa hangganang 0.5. Kasama sa confidence interval ng Sharpe ang sero at hindi pumasa ang resulta sa FDR sa antas ng programa.

Long-short na 4H trend follower sa perpetual na ETCUSDT.BINANCE. Pumapasok lang ito kapag kinumpirma ng breadth sa limang pangunahing asset (BTC, ETH, SOL, XRP, BNB) ang kaparehong rehimen: kailangang nasa ibabaw ng 50-araw na SMA ang daily close ng hindi bababa sa 0.6 para mag-long, at hindi hihigit sa 0.4 para mag-short. Signal lamang ang mga pangunahing asset at hindi sila kinakalakal. Gumamit ng ATR chandelier trail sa paglabas.

Sa unang backtest, kumita ng +71.9% sa loob ng 469 trade at 6.6 taon, na may Sharpe na 0.28, PF 1.14, pinakamataas na drawdown na 34.1%, at average na balik bawat trade na 1.11%. Nalugi ang 2023, 2024 at 2025. Pagkatapos ng optimization, 0.64 ang Sharpe sa buong panahon, pero -0.16 ang Sharpe sa holdout sa 52 trade, PBO ang 0.53, at 0.894 ang deflated Sharpe.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.