Jesse Community RSI2 ni FengkieJ: Tapat na pag-port ng Long-Short sa DOT araw-araw na bar ng Hyperliquid

Hypothesis

Muling likhain ang ibinigay na RSI2 trading strategy, na unang ipinatupad ni FengkieJ noong 2020-06-27 mula sa konsepto ng RSI2 ni Larry Connors. Panatilihin ang bawat tuntunin ng strategy at ang lahat ng limang default: fast_sma_period=5, slow_sma_period=200, rsi_period=2, rsi_ob_threshold=90, rsi_os_threshold=10. Subukan ang DOTUSD.HYPERLIQUID sa mga bar na 1-DAY gamit ang margin account, nakapirming leverage na 1.0, at sizing ng pinagmulan na gumagamit ng buong balanse at inangkop sa bayarin. Walang tinukoy na instrumento o timeframe ang pinagmulan; mga pasyang pananaliksik ng platform ang mga ito, hindi orihinal na default. Walang stop-loss, profit target, pinakamahabang holding time, filter sa funding o sizing batay sa lakas ng signal. Hindi napatunayan ang performance. Pinagmulan: [naka-pin na implementasyon ng RSI2](https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/RSI2/__init__.py).

Nangingibabaw ang tahasang kahilingang tapat na muling likhain ito kaysa sa pangkalahatang pag-iwas sa textbook na RSI mean reversion. Eksperimento ito ng reproduction, hindi pahayag ng bagong mekanismong crypto. Kulang ang representasyon ng Hyperliquid sa 8.0% kumpara sa target nitong 20%, at tinutugunan ng pagpapanatili ng shorts ang konsentrasyong 82.8% long-only. Iniiwasan ng DOT ang isa pang eksperimento na BTC/ETH, bagaman hindi mapatunayan ang makasaysayang bahagi ng DOT dahil walang laman ang object na corpus_concentration. Pinananatili ang saklaw na iisang instrumento dahil babaguhin ng pagdaragdag ng hedge o rotation ang pinagmulan. Nag-aalok ang daily bars ng mas mahabang kasaysayan ng validation sa Hyperliquid kaysa intraday bars.

Negatibo ang expectancy sa fixed-default na DOT daily reproduction na ito: ang 55 saradong trade ay nagbunga ng PF 0.839, -25.68% netong balik at -0.1811% karaniwang notional na balik kumpara sa 0.15% review floor. Nalugi ang long at short books matapos isama ang tinantiyang gastos at kinredito na funding. Hindi maaaring baguhin ng optimization ang nakapirming espesipikasyon; hindi itinatakwil ng resultang ito ang RSI2 sa ibang target.

Implementasyon

Tapat na daily DOT port sa Hyperliquid RSI2: bumili sa itaas ng SMA200 kapag hindi hihigit sa 10 ang RSI2; mag-short sa ibaba ng SMA200 kapag hindi bababa sa 90 ang RSI2. Isara ang longs sa itaas ng SMA5 at shorts sa ibaba ng SMA5. Gamitin ang buong equity balance sa sizing na inangkop sa bayarin, sa nakapirming leverage na 1.0.

Sinusuri ng consistency validator ang mga nakapirming research value sa loob ng parameters, kabilang ang leverage. Tinutugunan ng tahasang pagdedeklara sa parameters.leverage bilang float na 1.0, kasabay ng config.leverage=1.0, ang iniulat na pagkabigo sa Layer 1.5. Hindi nagbabago ang mga kalkulasyon ng indicator, kundisyon ng entry, exit at sizing; komento lang tungkol sa sizing ang nagbabago sa source hash. Mga adaptasyon ng platform sa mga entry ng pinagmulan na may tinukoy na presyo ang mga market order sa oras ng pang-araw-araw na pagpapasya. Walang idinadagdag na tuntunin o filter sa risk. Hindi naisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang filesystem ng session na ito; ibinabalik dito ang kumpletong bound na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Katanggap-tanggap bilang tapat na port. Kung may lumitaw na pagtanggi sa buong backtest, magdagdag ng maliit na buffer sa reserve sa halip na baguhin ang tuntunin.

Humigit-kumulang 99.9% ng equity ang ginagamit sa pagkuwenta ng laki ng posisyon sa 1.0x (equity * (1 - 3*taker_fee) / close). Napupunan ang order sa open ng susunod na bar dagdag ang minodelong epekto, kaya maaaring lumampas sa equity ang aktuwal na notional; iniuulat ng sandbox ang avg_position_pct 107%. Ito ang sariling pagtakda ng laki ng posisyon ng pinagmulan gamit ang buong balanse, gaya ng sinasabi ng hypothesis, ngunit posible ang pagtanggi ng margin kapag may gap-up.

Panatilihin ito para sa tapat na port. Dapat nasa hiwalay at tahasang may label na variant hypothesis ang anumang stop.

Walang stop-loss o pinakamahabang holding time ang strategy, at nakabatay lamang ang exit sa pagsara na tumawid sa SMA5. Tugma ito sa pinagmulan at tahasang sinasabi ito ng hypothesis, kaya hindi ito depekto. Gayunman, kasama ng sizing na gumagamit ng buong equity, maaari pa ring mawala sa isang trade ang malaking bahagi ng equity (sandbox DD 60.6%).

Tiyaking isinasama ng buong backtest ang HYPERLIQUID DOT funding. Hindi ito pagbabago sa strategy code.

Hindi isinama ang funding sa sandbox (funding_folded=false, funding_events_available=0). Humigit-kumulang 4.9 araw ang karaniwang tagal ng paghawak sa HYPERLIQUID perp, kaya tunay na carry ang oras-oras na funding na hindi kasama sa PnL na ito.

Sandbox (isang nakapirming run, 1347 daily bars): balik na -28.0%, PF 0.83 sa 55 trade, avg_trade_return_pct -0.23%, max DD 60.6%, na mas mataas sa sariling constraint ng plano na 40% max_drawdown_pct. 37.5% lang ang panalo ng longs (16 trade). Panalo ang shorts ng 59% (39 trade). Magkaiba nang husto ang kilos ng dalawang panig. Dahil walang stop at gumagamit ng sizing na 1x ng buong equity, nagkakahalaga ng humigit-kumulang $33.8k ang isang salungat na trade (pinakamalaking lugi). Suriin muna: drawdown kumpara sa paunang itinakdang limitasyong 40%, at PnL ng long side kumpara sa short side. Hindi isinama ang funding sa resulta (funding_events_available=0), kaya may hindi namodelong gastos o kredito sa mga multi-day na hawak sa Hyperliquid.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.02

Kabuuang Return

-25.68%

Max Drawdown

58.96%

Kabuuang Trade

55

Win Rate

52.7%

Profit Factor

0.84

55 saradong trade sa loob ng 1,347 araw; gumagana ang mga entry at nag-iiba ang dami ng posisyon batay sa kapital.

Na-credit na ang funding: 3,048 available na events at humigit-kumulang $2,290 net na kita mula sa funding, na pumawi sa alalahanin tungkol sa nawawalang funding ng QA.

Napatunayan ang pang-ekonomiyang alalahanin ng QA: netong balik na -25.68%, PF 0.839, at karaniwang balik sa trade na -0.1811%, na mas mababa sa itinakdang review floor ng Hyperliquid na 0.15%.

Nalulugi ang magkabilang panig: -$11,370 ang longs sa 16 trade; -$14,311 ang shorts sa 39 trade.

Lumampas ang drawdown na 58.96% sa idineklarang risk constraint na 40%; sinusuportahan nito ang pagtanggi ngunit hindi ito ang nag-iisang batayan.

Nakapirmi ang lahat ng parameter kaya walang awtorisadong paraan ng pag-tune. Walang natukoy na partikular na depekto sa implementasyon.

Nagbalik ng -83.48% ang buy-and-hold, na may tinatayang 93.22% drawdown sa nakaimbak na sample curve; hindi pinatutunayan ng relatibong mas mahusay na resulta ang positibong expectancy.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Buod ng Resulta

Nagpakita ng negatibong expectancy ang fixed-default na DOT daily reproduction na ito sa kabila ng pagdaig sa buy-and-hold; hindi nito pinatutunayang pumapalya ang RSI2 sa ibang target.

Nagresulta sa pag-abandona ang pagsusuri ng backtest dahil nalugi ang long at short books at bumaba sa 0.15% review floor ang karaniwang balik sa trade. Naka-freeze ang lahat ng parameter kaya walang awtorisadong paraan ng pag-tune; hindi naabot ang optimization at ang mga sumunod na yugto ng analyst, risk at promotion.

Tapat na muling likhain ang fixed-default na Connors RSI2 long-short strategy sa DOT Hyperliquid araw-araw na bar gamit ang 1.0 leverage, 200-araw na SMA trend filter, RSI2 extremes para sa entries, at mga exit pagkaraan ng 5 araw gamit ang SMA.

Nakabuo ang backtest ng 55 saradong trade sa loob ng 1,347 araw, na may netong balik na -25.68%, Sharpe na 0.024 at profit factor na 0.839. Umabot sa 58.96% ang pinakamataas na drawdown, at -0.1811% ng notional ang karaniwang balik sa trade matapos isama ang mga tinantiyang gastos at kinredito na funding.

Pagsusuri

RSI2