Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

Backtesting: 6-buwang cross-sectional momentum ayon sa estado ng merkado, frozen na 2020-01-01 Top-10 spot universe, long-only Top-3, buwanang rebalance; flat sa USDT kapag <= 0 ang BTC 12-buwang return (BINANCE_SPOT, 1D)

Resulta: Inabandona

FrozenTop10SpotMomentumBtcStateGated

Buod ng Resulta

Nilayon ang strategy na ito bilang tapat at walang survivorship bias na pagsubok sa 6-buwang momentum sa crypto spot na may market-state gate: hawakan bawat buwan ang nangungunang 3 sa frozen na 2020 top-10 universe, o manatili sa USDT kapag hindi positibo ang 12-buwang return ng BTC. Gumamit ang code ng fixed-length ring buffer at muling nagbalanse isang beses lang bawat buwan upang maiwasan ang mga timeout ng sandbox sa mga naunang takbo. Gayunman, nabigo ang lahat ng 3 iteration sa beripikasyon ng Layer 3, lumampas ang sandbox backtest sa limitasyong 300s, at iniwan ang takbo. Walang naging resulta mula sa backtest, optimization, pagsusuri ng analyst o risk review, kaya hindi pa nasusubukan ang hypothesis mismo.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Binubuod ang dalawang tiyak na tuntunin ng pinagmulan: (1) ang estado ng merkado = tanda ng trailing 12-buwang return ng malawak na merkado, sinusuri sa simula ng bawat buwan; (2) kapag nasa estadong UP ang merkado, hawakan ang mga nanalo sa momentum ng nakaraang -6 buwan, pantay-pantay ang timbang, at i-rebalance buwan-buwan; kapag nasa estadong DOWN ang merkado, ilipat ang lahat ng pondo sa pananggol na asset. Mga pag-aangkop: (a) DROPPED ang bahaging short-losers sa pinagmulan. 0-para--12 ang mga……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Binubuod ang dalawang tiyak na tuntunin ng pinagmulan: (1) ang estado ng merkado = tanda ng trailing 12-buwang return ng malawak na merkado, sinusuri sa simula ng bawat buwan; (2) kapag nasa estadong UP ang merkado, hawakan ang mga nanalo sa momentum ng nakaraang -6 buwan, pantay-pantay ang timbang, at i-rebalance buwan-buwan; kapag nasa estadong DOWN ang merkado, ilipat ang lahat ng pondo sa pananggol na asset. Mga pag-aangkop: (a) DROPPED ang bahaging short-losers sa pinagmulan. 0-para--12 ang mga dollar-neutral na portfolio rito (L137), at sa USEQ sector test ng factory na ito sa mismong pinagmulan (6-1 sector long/short na may pananggol na gate), naging pabigat ang loser leg: PF 1.03 sa 517 kalakalan. (b) USDT cash ang pananggol na asset, hindi TLT; ayon sa L143, nananatili sa iisang merkado ang signal at kalakalan. (c) Ang merkado = BTCUSDT.BINANCE_SPOT, ang proxy ng crypto na “broad index”; tradable na kasapi rin ng universe ang BTC. (d) Universe: ginamit ng pinagmulan ang lahat ng stock sa NYSE/NASDAQ, samantalang ang listahan ng factory na US ay ang S&P 500 ngayon, kaya magkakaroon ito ng survivorship bias (L151). Sa halip, point-in-time ang universe na FROZEN: ang 10 pinakamalalaking coin na hindi stablecoin ayon sa market cap noong 2020-01-01, na may Binance spot USDT pair: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, BNB, XTZ, XLM, TRX, ADA. Inalis lang ang EOS (noon ay top-10) dahil pinalitan ang ticker nito noong 2025, na pumipigil sa tuloy-tuloy na datos. Walang piniling pangalan batay sa naging takbo nito pagkatapos ng 2020, at sadyang hindi isinama ang mga sumunod na nanalo gaya ng SOL at DOGE. Kaya 10 pangalan ang universe (L173 cap). Pinakamataas na limitasyon: 3 posisyon. Bakit hindi ito duplicate: ang mga hindi nagtagumpay na kapatid nito sa factory ay (i) USEQ SPDR sector rotation, 5 takbo, overfit o PF tungkol sa 1.0; (ii) crypto dual-momentum na may sariling OWN absolute-momentum filter ang bawat asset sa WEEKLY orasan, at drawdown na 65-77%; (iii) ang naipatupad na 30-araw na lingguhang perp rotation. Wala sa mga iyon ang nagsama ng 6-buwang ranking window, buwanang orasan, at iisang 12-buwang paglipat ng estado ng malawak na merkado sa isang nakapirming universe na walang hindsight. Posible pa ring hatulan ng novelty gate na masyadong magkalapit ang pamilyang ito. Kung mangyari iyon, dapat ituring ito ng analyst bilang iisang tapat na pagsubok sa pinagmulan at huwag na itong ulitin. Pagpapahayag ng flat state (L150): flat sa USDT sa bawat buwang DOWN. Negatibo ang 12-buwang return ng BTC sa humigit-kumulang 40-45% ng mga buwan sa loob ng 2018-2026, kaya mga 40% ang inaasahang panahong flat. Tala sa implementasyon, dahil sa kamakailang pagkamatay ng sandbox_timeout: mga bar na pang-araw-araw, nakapirming haba na deque ng 366 pagsasara bawat instrumento, at operasyon lamang sa unang bar ng bawat UTC buwan. O(1) iyon bawat bar, nang walang muling pag-scan sa kasaysayan.

Binabago lang ng iteration 3 ang pag-iimbak ng history at pinananatili ang ipinasa nitong signal: pinapalitan ng fixed circular buffer ang mga pagbasa sa gitnang index ng deque, kaya O(1) ang bawat lookback at naaalis ang panganib ng timeout sa Layer-3.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — backtest sa sandbox): lumampas ang smoke test sa 300s na takdang oras sa humigit-kumulang 20000-bar na window (2400 araw na may BTCUSDT.BINANCE_SPOT-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng history — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Ihanda muna ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Implementasyon

Buwanang long-only na pantay ang timbang na top-three momentum sa frozen na 2020 Binance spot top-ten universe; hawak ang USDT cash tuwing hindi positibo ang trailing 12-buwang return ng BTC. Backtesting.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — backtest sa sandbox): lumampas ang smoke test sa 300s na takdang oras sa humigit-kumulang 20000-bar na window (2400 araw na may BTCUSDT.BINANCE_SPOT-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng history — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Ihanda muna ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Buod ng Resulta

Kahit idinisenyo ang sistemang ito para gumawa ng O(1) trabaho bawat bar sa buwanang orasan, suriin ang aktuwal na runtime ng multi-instrument daily strategy laban sa takdang oras ng sandbox bago isumite, dahil ihihinto ng sandbox_timeout rito ang buong test bago masukat ang anumang edge.

Iniwan ito sa gitna ng beripikasyon matapos ang 3 iteration, dahil lumampas sa 300s na takdang oras ang Layer 3 sandbox backtest sa humigit-kumulang 20000-bar na window (2400 araw na may BTCUSDT.BINANCE_SPOT 1-araw na bar). Hindi naabot ang mga yugto ng backtest review, analyst at risk.

Long-only na 6-buwang cross-sectional momentum na muling binabalanse buwan-buwan (nangungunang 3 sa 10) sa frozen at walang hindsight na 2020-01-01 top-10 Binance spot universe; ganap na lumilipat sa USDT tuwing <= 0 ang trailing 12-buwang return ng BTC.

Walang datos ng performance: walang laman ang ulat ng backtest at walang isinagawang optimization, kaya walang bilang para sa return, Sharpe o dami ng trade.

Pagsusuri

Mga Filter ng Momentum at Estado ng Merkado

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.