Mga Estratehiya

TIA Four-Hour Volume Breakout Long-Only (BINANCE USD-M Futures, 4H, OHLCV-Only)

Resulta: Inabandona

TiaFourHourVolumeBreakoutLong

Buod ng Resulta

Inilipat ng strategy na ito ang napatunayang pamilya ng volume breakout sa TIA sa 4H, na pumapasok sa long kapag may 2.0x volume surge na may 20-bar breakout. Malinis ang implementasyon at wasto ang laki, pero nagmula ang buong +5.2% lifetime return sa rally ng listing ng TIA noong Nob-Dis 2023 (+22.8% sa taong iyon); pagkatapos nito, nalugi ito bawat taon (2025 -11%, 2026 -3%), bumaba ang rolling Sharpe sa humigit-kumulang -3 hanggang -4, at katamtaman ang base metrics (Sharpe na 0.44, PF 1.11). Inabandona ito ng analyst sa unang iteration sa yugto ng pagsusuri ng backtest bilang huminang artifact ng launch pump — kabaligtaran ng NEAR arm ng parehong pamilya (ipinadala sa optimization dahil hindi humina ang kamakailang rekord nito) at kaayon ng naunang kaso ng mahinang alt-arm na DOT/OP — kaya hindi ito umusad sa optimization o pagsusuri ng panganib.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only TIA (Celestia) 4-hour strategy sa BINANCE USD-M futures. Direktang katulad ng naaprubahang pamilyang XRP (Sharpe na 1.84, paper_stage) / BTC / ETH / SOL / BNB / AVAX / OP / INJ FourHourVolumeBreakoutLong — inilapat sa TIA. Nagbubunga ang 2.0x volume surge trigger ng ~30-60 trade/taon (wasto sa estadistika para sa walk-forward), at tahasang iniiwasan ang pathology ng mababang-dalas na channel breakout na nagpabagsak sa ADA daily. Iisang instrumento, OHLCV-only, iisang kondisyon sa entry, factory-approved na 4H timeframe.

Ang front-loaded na edge mula sa launch pump ay humina na at naging negatibo — hindi sulit i-optimize. Naglista ang TIA ng 2023-10-31, at ang buong lifetime return ng strategy na +5.2% ay nagmula sa Nov-Dec 2023 launch rally (+22.8% noong 2023); lugi ito sa bawat sumunod na taon (2024 +0.4%, 2025 -11.1%, 2026 -3.2%), habang ang rolling Sharpe ay -3 hanggang -4 sa buong 2025-2026. Marginal ang mga base metric (Sharpe 0.44 na mas mababa sa 0.5, profit_factor 1.11 na mas mababa sa 1.2, at sharpe_ci_low -1.92 na sumasaklaw sa 0) batay sa maikling kasaysayang humigit-kumulang 2.6 taon, na may 53 trade lang na nakapokus sa launch window; kaya malinaw na babagsak ito sa holdout sa kamakailang negatibong window. Dahil tama ang sizing (avg_position_pct 18.5%), patas ang pagsusuring ito, at ang resulta ay huminang edge. Huwag nang ulitin: tama na ang sizing (walang sirang run na kailangang ayusin), at hindi problema sa parameter ang edge mula sa launch pump na namatay matapos ang unang 2 buwan — walang tuning na makapagsasauli nito; iaangkop lang ng optimization ang strategy sa 2023 launch data at mabibigo sa susunod na panahon. Kabaligtaran ito ng NEAR arm ng parehong pamilya, na ipinadala ko sa optimization dahil hindi humina ang kamakailang record nito (2026 +13.9%); dahil humina kamakailan ang TIA (2025 -11%, 2026 -3%), nasa panig ito ng pag-abandona, alinsunod sa naunang kaso ng mahinang alternatibong arm na DOT/OP (nabigo ang mga iyon sa DSR at nagkaroon ng negatibong holdout matapos ang buong optimization). FAILURE PATTERN: nahuhuli ng pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong, kapag inilapat sa alt na kamakailan lang nailista (TIA, nailista noong huling bahagi ng 2023), ang launch rally ng bagong listing (2023 +22.8%), pero agad nagiging negatibo ang edge pagkatapos nito (2024 flat, 2025 -11%, 2026 -3%); dahil marginal ang mga base metric (Sharpe 0.44, PF 1.11) at nakapokus ang kita sa 2-buwang launch window, pumapalya ang kamakailang holdout at isa itong front-loaded na artifact, hindi matibay na breakout edge.

Implementasyon

Long-only na TIA (Celestia) 4-HOUR breakout na kinukumpirma ng volume sa BINANCE USD-M futures, purong iisang OHLCV feed. Direktang katulad ng inilunsad na pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong. Pumapasok sa long kapag ang volume ng kasalukuyang bar ay >= 2.0x ng trailing average volume ng 20 bar AND at ang pagsasara ay lampas sa pinakamataas na presyo ng naunang 20 bar. Lumalabas kapag naabot ang 2x ATR stop, 3x ATR take-profit, o 30-bar na time stop. Itinatakda ang laki sa 20% notional ng equity, na nililimitahan para ang panganib sa ATR-stop ay <= 1.5% ng equity. leverage 1.0, long-only.

Ginagaya ang napatunayang mekanismo ng FourHourVolumeBreakoutLong (naaprubahan sa XRP sa Sharpe na 1.84 at BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/OP/INJ) sa TIA. Breakout na kinukumpirma ng volume ang entry: relative-volume surge (>= 2.0x ng 20-bar average) AT pagsasara sa itaas ng dating 20-bar high — sinasala ng kumpirmasyon ng volume ang mga maling breakout na mababa ang liquidity at pinananatili ang dalas ng trade sa saklaw na ~30-60/taon na wasto para sa walk-forward, habang tahasang iniiwasan ang pathology ng mababang-dalas na channel breakout na nagpabagsak sa ADA daily. Ibinabalik ng calculate_signal ang tuloy-tuloy na breakout margin (close/prior_high - 1) sa bawat bar para makita ng verifier ang tunay na pagbabago ng signal; naka-cache ang surge+breakout boolean at binabasa sa should_enter, para maiwasan ang anti-pattern na gated-to-0.0. Nagbibigay ang stop/target na batay sa ATR ng risk control na umaangkop sa volatility, na may reward:risk geometry na 1.5:1, lampas sa ~0.10% round-trip futures fee. Kaayon ng pamilya ang venue na TIAUSDT.BINANCE USD-M futures at ng factory-approved na 4H timeframe; mas mura kaysa spot ang futures RT taker (~0.10%), at nananatili sa 1.0 ang leverage (long-only, walang kailangang margin) kaya hindi ma-trigger ang gate na leverage_set_but_unused.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.44
Kabuuang Return: 5.16%
Max Drawdown: 19.77%
Kabuuang Trade: 53
Win Rate: 37.7%
Profit Factor: 1.11

Tamang naipatupad at wastong sinukat (avg_position_pct 18.5%); tapat na port ng pamilya; malinis na entry gate (53 senyales = 53 isinumite)

Mababa ang epekto ng bayarin (commission_pct_of_gross 1.78%), sapat ang kapasidad ($9.65M)

Edge ng launch pump na kumita sa simula: lahat ng kita ay mula sa rally ng listing ng 2023 (+22.8%); 2024 +0.4%, 2025 -11.1%, 2026 -3.2% — nalugi ang strategy bawat taon mula nang ilunsad

Katamtaman ang base metrics: Sharpe na 0.44 (mas mababa sa 0.5), profit_factor 1.11 (mas mababa sa 1.2), sharpe_ci_low -1.92 (sumasaklaw sa 0)

Kamakailang paghina: bumaba ang rolling Sharpe mula -3 hanggang -4 pagsapit ng 2025-2026; babagsak ang holdout sa kamakailang (negatibong) yugto

Maikling kasaysayan (~2.6 taon mula 2023-10-31) na nakapokus ang edge sa unang 2 buwan — maliit ang epektibong sample para sa natitirang rehimen

Salamin ng NEAR arm (na may hindi huminang 2026 +13.9% at karapat-dapat subukan) — dahil sa kamakailang paghina ng TIA, dapat itong abandunahin; naaangkop ang naunang kaso ng mahinang arm na DOT/OP

Buod ng Resulta

Nasasalo ng paglipat ng breakout family sa alt na bagong nailista ang rally ng bagong listing pero hindi ang matibay na edge — nasa unang dalawang buwan ang kita ng TIA at nalugi ito bawat sumunod na taon, kaya artifact na kumita sa simula ang katamtamang base Sharpe na nakapokus sa yugto ng paglulunsad, hindi tradable na signal; ang mahalaga sa holdout ay ang kamakailang (humina nang) rehimen.

Naglabas ang analyst sa pagsusuri ng backtest ng hatol na 'abandunahin': tapat at wasto ang laki ng implementasyon (patas na pagsubok), pero ang edge ay artifact ng launch pump na nakapokus sa unang dalawang buwan ng TIA at mula noon ay humina hanggang negatibo, na may katamtamang base metrics (Sharpe na mas mababa sa 0.5, PF na mas mababa sa 1.2, CI na sumasaklaw sa sero) — malinaw na babagsak ang holdout sa kamakailang negatibong yugto, at walang tuning na makakabawi sa rally ng paglulunsad.

Long-only TIA (Celestia) 4H volume-breakout strategy sa Binance USD-M futures (1.0x leverage, 0.20 limitasyon sa posisyon) — tapat na port ng naaprubahang pamilyang XRP/BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/OP/INJ FourHourVolumeBreakoutLong — pumapasok kapag may 2.0x volume surge at 20-bar na Donchian breakout, lumalabas sa ATR stop, ATR take-profit, o time stop.

Sa 53 trade sa maikling kasaysayang ~2.6 taon ng TIA, nagbalik ito ng +5.2% na may katamtamang metrics — Sharpe na 0.44, profit factor na 1.11, win rate na 37.7%, expectancy na +$116/trade, 19.8% max drawdown — pero nakuha ang buong lifetime return sa rally ng paglulunsad noong Nob-Dis 2023 (+22.8% noong 2023), at nalugi bawat sumunod na taon (2024 +0.4%, 2025 -11.1%, 2026 -3.2%), habang bumaba ang rolling Sharpe mula -3 hanggang -4 pagsapit ng 2025-2026.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.