Mga Estratehiya

Crypto-Equity Residual Shock Reversal: i-fade ang move sa COIN/HOOD na >= 2-sigma, 5-session at inayos ayon sa BTC-beta; i-hedge gamit ang Bybit BTC perp (USEQ 1-DAY + BYBIT 1-HOUR, long-short, cross-venue)

Resulta: Inabandona

CryptoEquityResidualShockReversal

Buod ng Resulta

Pinagtambal ng CryptoEquityResidualShockReversal ang COIN at HOOD daily bar sa hourly Bybit BTC perp hedge. Layunin nitong i-fade ang mga residual shock na 2-sigma, gamit ang rolling OLS beta at bisect-based na pagkuha ng presyo ng BTC. Sa 3 iteration, muling inayos ang code, kabilang ang pagbabago sa bounded extra-bar deque sa iteration 3 upang tugunan ang naunang timeout, pero hindi ito nakapasa sa verification. Nabigo ang huling Layer 3 sandbox backtest dahil na-execute ang isang COIN.USEQ position lampas sa evaluation boundary, at iniulat na naproseso ang 0 primary bar; kaya itinigil ang run bago ang pagsusuri sa backtest, optimization, o analysis.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Cross-venue, long-short, beta-hedged na relative-value strategy. Pinagtatambal nito ang dalawang crypto-exposed stock na nakalista sa US (COIN.USEQ at HOOD.USEQ sa 1-DAY bars mula sa Yahoo UsEquitiesCollector; nagsisimula ang COIN daily data sa 2021-04-14, at ang HOOD sa 2021-07) at ang Bybit BTC linear perpetual (BTCUSDT.BYBIT sa 1-HOUR bars mula sa Bybit collector, simula 2020-03-25). Nasuri ang dalawang leg at kapwa nasa catalog. Sa pagsasara ng bawat session, kinukuwenta para sa bawat stock ang daily log return nito na r_s at ang BTC log return na r_b sa loob ng SAME window. Kinukuha ang presyo ng BTC mula sa pinakahuling BTCUSDT.BYBIT 1-HOUR bar na ang close timestamp ay kapantay o mas maaga sa pagsasara ng equity bar (20:00 o 21:00 UTC). Hinahanap ang bar na iyon gamit ang bisect sa nakaayos na timestamp array na isang beses lang binuo, kaya O(log n) ang gastos sa bawat bar; huwag muling siyasatin ang history. I-fit ang rolling OLS beta ng r_s sa r_b sa loob ng beta_lookback=60 session. Ang daily residual ay e = r_s - beta*r_b. Ang R5 ay suma ng residual sa loob ng 5 session, at ang z = R5 / standard deviation ng mga suma ng residual sa 5 session sa loob ng resid_vol_lookback=120 session. Kapag |z| >= z_entry, i-fade ang galaw na partikular sa stock. Kung z >= +z_entry, i-short ang stock at bumili ng beta-scaled BTC perp. Kung z <= -z_entry, bumili ng stock at i-short ang beta-scaled BTC perp. Batay ang palagay sa panandaliang reversal ng residual (Lehmann 1990; Jegadeesh 1990), na inilapat sa factor na karaniwang hindi nasasaklaw ng mga equity residual model. Nagte-trade ang mga crypto-equity name dahil sa retail at ETF flow na nagpapalabis sa galaw ng presyo ng 24/7 crypto, na nagtutulak sa kanilang mga fundamental. Para sa mekanismong inilalarawan, BTC lamang ang tamang hedge factor dahil ito ang mekanismo; kaya BTC instrumento ang ginagamit kahit bahagi ng corpus ang BTC. Ipinapasok ang leg na BTC sa BYBIT (2.3% ng corpus), hindi sa BINANCE (62%). Naiiba ito sa nasa pipeline na CoinOvernightBtcUnderreactionIntradayLS, na nagte-trade ng intraday catch-up patungo sa BTC sa loob ng isang session gamit ang 1h bars; nagte-trade naman ang strategy na ito ng reversal ng residual sa maraming session, naka-hedge, gamit ang daily bars. Naiiba rin ito sa nabigong stock-vs-sector-ETF reversal, na nabigo dahil sa hindi pagtutugma ng config at leverage, hindi dahil sa economics, at gumamit ng ibang factor at universe. Pag-size: stock_notional_pct (15%) ng equity ang stock leg. Beta na minultiply sa notional ng stock leg ang notional ng BTC leg, na nililimitahan sa 2x ng notional ng stock. Isang bukas na pares lang kada stock, kaya hanggang 2 pares ang sabay na bukas at humigit-kumulang 75% ng equity o mas mababa ang gross exposure; hindi kailangan ng leverage. Panatilihin sa default ang config.leverage at huwag magdagdag ng leverage parameter. Pagkalkula ng mga bayarin: humigit-kumulang 6-7% ang residual sigma ng COIN sa loob ng 5 session (humigit-kumulang 3% ang daily vol na partikular sa stock), kaya dislokasyong residual na humigit-kumulang 13% ang trigger na 2-sigma. Kung bumalik ang humigit-kumulang 25% nito habang hawak ang posisyon, makukuha ng stock leg ang humigit-kumulang 3.0%, at magbabalik ang naka-hedge na pares ng humigit-kumulang 1.2-1.5% sa kabuuang notional ng dalawang leg. Humigit-kumulang 0.05% ang gastos sa round-trip sa leg na USEQ (spread at impact), at humigit-kumulang 0.11% sa Bybit leg (taker); nasa humigit-kumulang 0.10% ito kapag pinagsama sa gross notional, kaya mas malaki sa gastos na 10x ang inaasahang makukuha. Dalas ng pag-trigger: ang two-sided na trigger na 2-sigma sa dalawang pangalan, na may hawak na hanggang 10 session, ay nagbibigay ng humigit-kumulang 10-14 entry kada pangalan bawat taon, o humigit-kumulang 100-130 pair trade sa loob ng humigit-kumulang 5.3 taon. Obserbasyon sa merkado ang trigger, hindi petsa sa kalendaryo.

Pinupunan nito ang dalawang bucket na pinakamalayo sa target: cross-venue (7.3% kumpara sa target na >= 15%) at long-short (nasa 83.6% ang long-only kumpara sa target na <= 55%). Inilalagay rin nito ang hedge leg sa BYBIT (2.3% kumpara sa target na >= 5%) sa halip na sa overloaded na venue na BINANCE. Ginagamit lang ang BTC dahil ito ang economic factor na inaalis sa hedge. Iniiwasan nito ang fee graveyard (mga hawak na maraming session, humigit-kumulang 10x na saklaw sa gastos), mga single perp na nangangailangan ng supplementary data (L111), options (L102), calendar window (L179; residual z-score ang trigger), at dislokasyon ng parehong coin sa cross-venue (nabigo ang DOGE Bybit-OKX bilang fee_edge). Sadyang NOT ang leverage sa optimization_plan.fixed, dahil naging sanhi ito ng tatlong kamakailang pagkabigo sa Layer 1.5. Estratehiya parameter ang bawat nakapirming entry, na eksakto ang ipinakitang uri.

verification_loop: Bigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): Position 87 (COIN.USEQ): lampas sa evaluation boundary ang execution time Ginamit na uri ng bar: COIN.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, mga naprosesong bar: 0 Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Implementasyon

Ini-fade ang five-session na residual shock na inayos ayon sa BTC-beta sa COIN at HOOD, gamit ang beta-scaled Bybit BTC hedge na pinagsama sa iisang net position. Gumagamit ito ng mga limitasyon sa tagal ng hawak batay sa bilang ng session, mga exit batay sa pagbabalik at pagpapatuloy ng residual, at stop sa pagkalugi ng pares.

Nagsisimula sa previous_code at binabago lang ang buffering ng extra leg tungo sa bounded deque, kaya inaalis ang paulit-ulit na pagkopya ng listahang 500 elemento ng base template habang kinukuha ang hourly BTC. Pinananatili ang kasalukuyang rolling statistics, bisect point-in-time lookup, mga tuntunin sa pagpasok, pag-size, instrument, mga pahintulot sa parameter at end-boundary guard. Pagpapahusay ito sa runtime, hindi kumpirmadong pag-aayos sa timeout: nilimitahan na ng naunang code ang history, kaya kung mag-timeout muli, dapat magsagawa ng engineering profiling sa loading, engine execution at reporting sa halip na baguhin ang alpha. Iniwan sa pipeline ang verification ayon sa tagubilin. Hindi naisulat ang hiniling na outbox file dahil read-only ang filesystem access sa workspace na ito; ibinibigay rito ang buong bound na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): Position 87 (COIN.USEQ): lampas sa evaluation boundary ang execution time Ginamit na uri ng bar: COIN.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, mga naprosesong bar: 0 Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): Position 86 (BTCUSDT.BYBIT): lampas sa evaluation boundary ang execution time Ginamit na uri ng bar: COIN.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL, mga naprosesong bar: 0 Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

sandbox_timeout: Bigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na limitasyon sa oras (~20000 bar na window, 2400 araw ng COIN.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing kada bar na lumalaki kasabay ng history — halimbawa, muling pagsuri sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang ayusin ang mga timestamp array na ONCE sa __init__ at gamitin ang bisect, o i-cache ang lookup ayon sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Buod ng Resulta

Kailangan ng mga cross-venue strategy na pinaghahalo ang session-market daily bar at 24/7 hourly bar ng timing ng order na sumusunod sa evaluation boundary, at kailangang maipakitang napoproseso ng harness ang primary bar bago masukat ang anumang edge.

Matapos ang 3 iteration, itinigil ito sa verification loop nang mabigo ang Layer 3 sandbox backtest: ang execution time ng Position 87 (COIN.USEQ) ay lampas sa evaluation boundary, at iniulat ng diagnostic na 0 bar ang naproseso sa COIN.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL.

I-fade ang residual move sa COIN/HOOD na >= 2-sigma at 5-session na inayos ayon sa BTC-beta (USEQ daily bars), gamit ang beta-scaled Bybit BTC perp bilang hedge; inaasahan ang panandaliang reversal ng mga overshoot sa crypto-equity.

Walang sinukat na performance: walang laman ang ulat ng backtest at walang isinagawang optimization, kaya walang datos para sa return, Sharpe, o bilang ng trade.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.