SOL Pagpapatuloy ng Aggressor-Flow Dominance: Kumpirmado ng Presyo sa Ibabaw ng Flow-Weighted Average ang 8h Taker-Imbalance Shock, Nakapirming 48h Hold, Long-Short (SOLUSDT.BINANCE 1H)

Hypothesis

backtest_no_trades: hindi maaasahan ang mga metric: Hindi magkakaugnay: hindi magkatugma ang sign ng Sharpe 0.01 at total_return -38.69% — kinukuwenta ang Sharpe mula sa seryeng mtm_equity_curve, samantalang mula sa equity curve ang return. Sa equity curve humatol.

Implementasyon

SOLUSDT.BINANCE 1H na long/short continuation: pumasok kapag ang 8h mean taker-flow imbalance (Binance metrics taker_long_short_vol_ratio) ay z>1.5 (o <-1.5) AND nasa parehong panig ng 8h VWAP ang close; mag-hold nang 48h at gumamit ng venue bracket stop na itinakda mula sa realized vol sa oras ng entry; risk na 1.5% equity kada trade, at nililimitahan sa 1x ang gross.

Walang pagbabago sa trading logic mula sa iteration 6. Docstring lang ang binago para itala ang hatol ng gate. Mula sa metrics layer ang incoherence flag ng gate (Sharpe +0.10 kumpara sa return na -12.19%); kinukuwenta nito ang Sharpe mula sa mtm series at ang return mula sa equity curve. Hindi ito kayang ayusin ng strategy code. Ayon sa utos, sa equity curve humatol; nalulugi ang signal. Nalugi nang -0.8% hanggang -38.7% ang bawat variant na may position sizing sa 6 iteration, kaya walang edge neto sa taker cost ang pagpapatuloy ng taker flow sa hourly na takdang oras.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Abandunahin ito, gaya ng rekomendasyon ng developer. Huwag nang maglaan ng isa pang iteration sa mekanismong ito.

Muling isinusumite ng Iteration 7 ang trading logic ng iteration-6 nang walang pagbabago; docstring lang ang naiiba, kaya hindi ito nahuli ng Layer 0. Walang nagbago sa should_enter, should_exit, position_size o holding period, kaya mauulit lang ng backtest na ito ang naunang sukat.

Hindi kailangan. Idinokumento para sa pagkakumpleto.

Pinahihintulutan ng hypothesis ang 1.0-2.0x leverage at 2x maximum exposure. Gumagamit ang config ng 1.0 leverage kasama ang max_exposure 1.0, kaya nililimitahan sa 1x equity ang gross. Mas konserbatibo ito kaysa sa hypothesis ngunit tugma ang pagkakabuo. Worst-case gross = min(risk_pct/min_stop = 0.015/0.015 = 1.0, max_exposure 1.0, leverage 1.0) = 1.0x equity sa iisang leg, malayong mas mababa sa BINANCE cap. Ang risk sa stop ay 1.5% ng equity, gaya ng sinasabi ng hypothesis.

Sa halip, opsyonal na itakda ang mga entry anchor sa on_position_opened.

Itinatakda ng position_size() ang _entry_ts/_stop_pct bilang side effect, bago ang min-notional check at bago mapunan ang order. Hindi ito problema rito: nire-reset ng on_position_closed ang mga ito, at pinapatungan ng susunod na entry. Sa restart, dahilan ang _entry_ts=0 para agad mag-flat ang should_exit, kaya ligtas ito kapag pumalya. Hindi nire-reset ang z-score buffer sa mga puwang sa metrics feed; flow window lang ang nire-reset. Maliit lang ang epekto nito.

Pagsusuri

Gate ng backtest: - hindi maaasahan ang mga metric: Hindi magkakaugnay: hindi magkatugma ang sign ng Sharpe 0.10 at total_return -12.19% — kinukuwenta ang Sharpe mula sa seryeng mtm_equity_curve, samantalang mula sa equity curve ang return. Sa equity curve humatol.

Kasaysayan ng Iterasyon

Gate ng backtest: - hindi maaasahan ang mga metric: Hindi magkakaugnay: hindi magkatugma ang sign ng Sharpe 0.01 at total_return -38.69% — kinukuwenta ang Sharpe mula sa seryeng mtm_equity_curve, samantalang mula sa equity curve ang return. Sa equity curve humatol.

Buod ng Resulta

Kapag patuloy na nalulugi sa equity curve ang signal ng pagpapatuloy ng galaw batay sa flow at presyo sa loob ng 7 iteration, at mas mababa sa round-trip cost ang average return kada trade, abandunahin ito agad sa halip na paulit-ulit na patakbuhin, kahit nag-uulat ang metrics layer ng hindi magkatugmang Sharpe.

Inabandona ang run dahil sa dahilang 'backtest_no_trades: hindi maaasahan ang mga metric'. Nakita ng gate na hindi magkatugma ang sign ng Sharpe (mula sa mtm equity curve) at ng -38.69% return (mula sa equity curve), at sinabing sa equity curve humatol; lugi ito. Inirerekomenda mismo ng iteration-7 code na abandunahin ito, at hindi umabot ang run sa optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng risk.

Kinuha ang short-term trend signal mula sa high-frequency na artikulo ng FMZ (one-sided taker flow at presyong nananatili sa itaas o ibaba ng volume-weighted average nito) at inilipat sa 1H na takdang oras sa SOLUSDT.BINANCE perp: mag-long o mag-short kapag lumampas sa 1.5 ang 8h taker-imbalance z-score sa kaparehong direksiyon ng presyo kumpara sa VWAP, saka mag-hold nang 48h gamit ang stop na itinakda ayon sa volatility.

Sa huling backtest (2020-09 hanggang 2026-08, 665 kalakalan), bumaba ang equity curve ng -38.69%, na may pinakamataas na drawdown na 51.69%, win rate na 35.2%, profit factor na 0.93, at karaniwang balik sa bawat kalakalan na 0.076% ng notional, na mas mababa sa minimum na antas para sa pagiging viable na 0.15%; minarkahan bilang hindi magkakaugnay ang iniulat na Sharpe na 0.009. Nalugi rin ang mas naunang mga baryanteng may itinakdang laki sa mga pag-ulit na 1-6, sa pagitan ng -0.8% at -38.7%.

Pagsusuri

Detalyadong panimulang gabay sa mga estratehiyang high-frequency para sa cryptocurrency

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.01

Kabuuang Return

-38.69%

Max Drawdown

51.69%

Kabuuang Trade

665

Win Rate

35.2%

Profit Factor

0.93