Mga Estratehiya

BNB Trend-Pullback Continuation — Long-Short, Asymmetric Reward:Risk (BNBUSDT.BINANCE USD-M, 1D Trend Filter + 4H Pullback Entry — Pumasok WITH lamang sa nakatatag na higher-timeframe trend kapag may pullback sa dynamic moving-average support; masikip na stop lampas lang sa sukdulan ng pullback at trail sa trend leg; 3-parameter)

Resulta: Inabandona

BnbDailyTrendFourHourPullbackContinuationLS

Buod ng Resulta

Nilayon ng BnbDailyTrendFourHourPullbackContinuationLS na malampasan ang mga fee sa pamamagitan ng asymmetric reward:risk: papasok ito sa 4H pullback-and-reclaim sa loob ng kumpirmadong daily trend sa BNB, na may masikip na stop at trailing trend leg. Kapansin-pansin ang unang backtest — +282% kabuuang return, 202 balanseng trade, PF 1.36, at 2.92% average na trade — pero nakasalalay ang mga kita sa humigit-kumulang apat o limang araw na outlier (2021-02-26 lang ang nag-ambag ng +128.7%); 0.44 lang ang Sharpe, sumasaklaw sa zero ang confidence interval, 35.9% ang drawdown, at ipinahihiwatig ng -0.60 information ratio na mas mahina ito kaysa sa simpleng paghawak sa BNB. Sa pagsusuri ng backtest, nagpasya ang analyst na abandonahin ito: hinuhuli ng headline ang BNB beta, hindi ang tuloy-tuloy na alpha, at hindi pa kailanman nakaligtas ang single-instrument OHLCV trend/pullback class sa (0/213). Inabandona ito matapos ang 2 iteration bago ang optimization, analysis, o risk review, upang maiwasan ang overfitting sa fat-tailed noise na babagsak sa walk-forward at holdout.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, iisang-instrumentong directional strategy sa BNBUSDT.BINANCE USD-M na sadyang binuo sa ONE na lever na ayon sa ebidensiya ng factory ay talagang nakakatalo sa fees: ASYMMETRIC REWARD:RISK sa isang fat-tailed na bahagi ng trend. NOT ito sa nakabinbing BTC momentum-confluence survivor (na pumapasok sa breakout STRENGTH kapag magkasundo ang dalawang timeframe; pumapasok ito sa PULLBACK/retracement AGAINST sa panandaliang galaw pero WITH sa mas mataas na timeframe na trend — ibang mekanismo ng pagpasok at ibang instrumentong may mas mababang correlation). NOT ito sa mean-reversion fade (L53 — nagfa-fade ang mga iyon sa pag-asang bahagyang babalik ang presyo; dito, panloob na ENTRY TIMING na paraan lamang ang pullback sa loob ng kumpirmadong trend, at malaking galaw na magpapatuloy sa trend ang target, hindi bahagyang pagbabalik). NOT ito sa ideyang basis/carry/cross-venue (muli na namang bumagsak ang pamilyang iyon fee_edge — kulang sa fees ang kita sa basis capture), NOT squeeze breakout (L54), NOT cross-sectional (L52), NOT options/COIN-M. Sadyang pinili ang BNB: isa itong malalim at maraming-taong Binance USD-M instrumentong ang mga trend na dulot ng exchange token ay medyo CLEAN at hindi gaanong kaugnay sa BTC-beta kumpara sa mga alt na nabigo; at hindi pa NOT naging paksa ito ng mga kamakailang pagkabigo ng trend family (ang mga iyon ay HL, ETH, SOL, AVAX). Ang pangunahing ideya: kapag pumasok sa pullback patungo sa dynamic support, mailalagay ang TIGHT stop lampas lang sa sukdulan ng pullback habang tinatarget ang buong pagpapatuloy ng trend. Nagbubunga ito ng reward:risk na ~3:1+ at karaniwang WINNING trade na ilang porsiyento — kaya nalalampasan ng avg_trade_return_pct ang 0.15% futures floor nang may tunay na margin, di-gaya ng mga entry na humahabol sa breakout at bumibili nang malayo sa stop. Pinupunan nito ang kulang na long-short direction bucket (13.3% kumpara sa ≥45% na ipinahihiwatig ng ≤55% na long-only cap) sa pamamagitan ng simple at 3-parameter na disenyong lumalaban sa overfitting.

Itinatama ng Iteration 2 ang nag-iisang iniulat na kabiguan — walang trade ang Layer 3 dahil hindi nagbalik ng side ang should_enter — sa pinakamaliit na posibleng pagbabago, habang hindi ginagalaw ang signal, entry rule, stop, trail at sizing na pumasa na sa Layers 1-2. Batay ito sa diagnosis, hindi hula: muling pinatakbo ko ang eksaktong coded rule sa parehong 365-araw na BNBUSDT 4H sandbox window at nag-trigger ito ng 360 candidate signal, kaya hindi kailanman naging problema ang entry logic at mga threshold. Nasa plumbing ang hadlang — nagmula ang daily regime sa entry na `extra_bar_types` 1-DAY na may listahang EMPTY `extra_instruments`, at binubuo ng `InstrumentResolver.resolve_extras()` (src/backtesting/instrument_resolver.py:110) ang output nito sa pag-ikot sa extra_instruments; kaya tahimik na naaalis ang sobrang bar type na walang katambal na sobrang instrumento bago ito i-load ng engine. Dahil dito, hindi nakarating sa strategy ang mga 1-DAY bar, hindi nag-trigger ang on_extra_bar, nanatiling 0 ang _trend_dir sa lahat ng 2149 sinuring bar, at nagbalik ng None ang should_enter sa linya nitong FIRST — eksaktong tugma sa iniulat na diagnostic. Sa halip na takpan ito sa pamamagitan ng paglista sa pangunahing instrumento bilang sarili nitong extra (na aasa pa rin sa zip na iyon), tuluyan kong inalis ang ikalawang bar stream: ang daily close ay ang huling 4H close na ngayon ng bawat UTC araw sa kalendaryo, na tinutukoy mula sa bar.ts_init (anchor sa kalendaryo, hindi bar counter, kaya pareho sa restart, backtest at paper). Sa muling pagpapatakbo ng itinamang rule sa parehong window, nagkaroon ng 27 entry na may average na trade na +1.49% neto ng 0.10% round trip, 35% win rate at +25.5% pinakamahusay na trade — fat-right-tail na asymmetric-reward profile na saligan ng hypothesis, at lampas nang husto sa 0.15% futures floor. Dagdag na pakinabang: gumagana na rin ang regime filter sa single-stream synthetic test ng Layer 2, kung saan wala rin ang extra leg. Hindi nagbago ang imports (pumapasa pa rin ang Layer 1) at ibinabalik pa rin ng calculate_signal ang parehong tuloy-tuloy na trend_dir x retracement-depth value sa bawat bar (pumapasa pa rin ang Layer 2); nakatakda sa 2.0 ang leverage at talagang ginagamit ito bilang notional cap sa position_size.

Tagasunod ng trend na pinapatakbo ng mga outlier at hindi nagge-generalize na OHLCV (L9/L41 na klase, 0/213 na survival). Ilusyon ang kabuuang return na +282%, dulot ng iilang matitinding araw — 2021-02-26 lamang ay +128.7% (return_kurtosis 71.7, skew 3.5); kapag inalis ang mga iyon, wala nang edge. 0.44 lang ang Sharpe, na may CI [-0.20, 1.05] na sumasaklaw sa zero, at ang information_ratio -0.60 laban sa makabuluhang buy-hold benchmark ay nangangahulugang UNDERPERFORMS ang paghawak sa BNB batay sa risk-adjusted na sukatan — ang resulta ay nakuhang BNB beta sa ilang masuwerteng araw, hindi alpha. Hindi tuloy-tuloy ang edge (nalulugi sa 2023 at 2026 YTD) at may 36% drawdown (CI hanggang 79.7%), pati drag mula sa 12.2% na epekto. Lampas sa fees ang avg_trade_return_pct 2.92%, pero dominado rin ito ng parehong outlier trades. Pipiliin ng optimization ang pinakamahusay sa N dahil sa ingay na fat-tailed, at babagsak sa walk-forward na OOS at sa 15-araw na holdout, gaya ng nangyari sa lahat ng naunang pagkakataon para sa klaseng ito. Itigil sa BACKTEST_REVIEW sa halip na ubusin ang badyet para sa optimization.

Implementasyon

Long-short na trend-pullback continuation sa BNBUSDT.BINANCE USD-M perp, 4H na mga bar. Itinatakda ng daily-close na EMA(50) regime filter (kinukuha mula sa parehong 4H stream gamit ang UTC day boundary) ang direksiyon ng trade. Magti-trigger lang ang entry kapag umatras ang presyo nang hindi bababa sa pullback_depth_atr ATR papunta sa dynamic support nitong 4H EMA(20) AND at nabawi ito; kaya nasa lampas lang ng sukdulan ng pullback ang initial stop (~1-3% ng presyo). Hinahawakan ang mga panalong posisyon gamit ang chandelier trail (peak close -/+ trail_atr_mult x ATR) at isinasara kapag bumaligtad ang daily regime, para sa nilalayong asymmetric na reward:risk na ~3:1+ at walang takdang take-profit. Nakabatay sa risk ang laki ng posisyon (equity x risk_pct / distansiya ng stop) at nililimitahan ito sa equity x config.leverage.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nalikhang trade Ginamit na bar type: BNBUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, mga bar na naproseso: 2179 Diagnostics: nagbalik ng side ang should_enter() nang 0 beses sa 2149 sinuring bar -> hindi nag-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Luwagan ang entry logic / mga threshold. Tiyaking lumilikha ng trade ang iyong strategy gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Sa BACKTEST_REVIEW, suriin ang distribusyon ng PnL bawat trade sa buong ~6-taóng saklaw at tingnan kung matatag pa ito kapag inalis ang nangungunang 1-2 panalo; tiyaking nauulit ang edge sa maraming trend leg.

Nakasentro sa iisang tail trade ang return. Mas malaki ang ~$19,991 ng largest_win kaysa sa buong net return na +16.3%; kaya halos breakeven ang 365-araw na sandbox kapag inalis ang nag-iisang pinakamahusay na trade. Karaniwan ito sa fat-tail na trend-following profile, pero sa 28 trade lang, marupok at nakadepende sa iisang panalo ang headline.

Dapat isaalang-alang ng optimization na maaaring halos walang laman ang holdout; likas ito sa low-frequency na trend mechanism, hindi isang depektong naaayos sa pag-tune.

Manipis ang sample at may panganib na walang trade sa 15-araw na holdout. Mababa sa ~100-trade na minimum para sa isang taon ang 28 trade sa loob ng 363 araw (bagaman lumalampas dito ang ~170 sa buong ~6-taóng kasaysayan ng BNB). Sa ~28 kada taon, maaaring maglaman ang 15-araw na holdout ng Phase-3 ng 0-1 trade (panganib na bumagsak sa mahigpit na zero-trades gate) at katamtamang kakaunti ang mga window ng OOS. Nasa magkabilang panig ng zero ang Sharpe na CI [-1.15, 2.04].

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.44
Kabuuang Return: 282.41%
Max Drawdown: 35.93%
Kabuuang Trade: 202
Win Rate: 32.2%
Profit Factor: 1.36

Malinis at lumalaban sa overfitting ang pagkakabuo: 3 edge tunable, risk-anchored sizing, daily regime na hinango sa 4H stream (tunay nang naayos ang plumbing bug na walang entry sa iteration-1 — 202 na ang entry)

avg_trade_return_pct 2.92% ay mas mataas nang malaki sa 0.15% futures fee floor, PF 1.36, balanseng long/short (104L/98S)

Artifact ng iisang araw ang headline na +282%: 2021-02-26 lang ay +128.7%, at ipinakikita ng return_kurtosis 71.7 / skew na 3.5 na nakasalalay ang buong track record sa ~4-5 araw na outlier — hindi ito matatag at nauulit na edge

Tumatawid sa zero ang Sharpe na 0.44 at CI [-0.20, 1.05] — hindi ito naihihiwalay sa kawalan ng kasanayan batay sa estadistika

information_ratio -0.60 kumpara sa makabuluhang buy-hold benchmark: mas mahina ito kaysa sa simpleng paghawak sa BNB kapag isinaalang-alang ang risk; beta na nahuli sa iilang masuwerteng araw ang malaking bahagi ng return

Hindi tuloy-tuloy: lugi sa 2023 (-8.5%) at 2026 (-10.5% YTD, halos lahat ng buwan ay negatibo); max_drawdown 35.9% (CI hanggang 79.7%), impact_cost_pct 12.2%

Walang survival dito ang OHLCV single-instrument trend/pullback class (0/213 L9/L41); mag-o-overfit ang optimization na best-of-N sa fat-tailed noise na ito at babagsak sa OOS/holdout

Buod ng Resulta

Hindi sapat ang mataas na kabuuang return at average na kita bawat trade na lampas sa fee kung iilang araw na outlier lang ang saligan ng track record. Ipinakikita ng Sharpe na CI na tumatawid sa zero at ng negatibong information ratio kumpara sa buy-and-hold na nahuhuli nito ang beta, hindi alpha; hindi nakaliligtas sa walk-forward ang gayong fat-tailed na trend edge sa iisang instrumento.

Inabandona ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest (bago ang optimization): guniguni lang ang headline return na dulot ng outlier at nahuling BNB beta, hindi alpha — mas mahina ito kaysa sa simpleng paghawak sa BNB batay sa risk adjustment, hindi tuloy-tuloy (lugi sa 2023 at 2026 YTD), may 36% drawdown, at kabilang sa single-instrument OHLCV trend/pullback class na may 0/213 survival; kaya mag-o-overfit ang best-of-N optimization sa fat-tailed noise at babagsak sa OOS/holdout.

Long-short na trend-pullback continuation strategy sa iisang instrumento sa BNBUSDT.BINANCE USD-M (3 parameter). Papasok lang ito kapag may nakatatag na daily-EMA trend at nagkaroon ng 4H pullback-and-reclaim sa dynamic moving-average support; inilalagay ang masikip na stop lampas lang sa sukdulan ng pullback at tina-trail ang trend leg para sa asymmetric na humigit-kumulang 3:1 reward:risk.

Nagbalik ang unang backtest (BNBUSDT 4H, 2367 data day, 2020-02 hanggang 2026-08) ng +282% sa 202 balanseng trade (104 long/98 short), profit factor na 1.36, at avg_trade_return_pct 2.92% — mas mataas nang malaki sa fee floor. Pero 0.44 lang ang Sharpe (CI [-0.20, 1.05] na tumatawid sa zero), 35.9% ang max drawdown, -0.60 ang information ratio kumpara sa buy-and-hold, at pinangibabawan ng ~4-5 araw na outlier ang return (2021-02-26 lang ay +128.7%, kurtosis na 71.7, skew na 3.5).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.