BTC at BNB 1H Pullback-to-SMA Continuation Long Portfolio na may 4H Trend Confirmation

Isang long-only na continuation strategy sa BTCUSDT.BINANCE at BNBUSDT.BINANCE perpetual futures na gumagamit ng maraming timeframe at instrumento. Pinagsasama nito ang mga subok na elemento mula sa nag-iisang estratehiya sa session na kumpirmadong nanalo (ETH+SOL 1H Breakout na may 4H Trend Confirmation, Sharpe 1.73) at DIFFERENT istilo ng pagpasok (pullback sa halip na breakout) at DIFFERENT hanay ng instrumento (BTC + BNB sa halip na ETH + SOL). Ang tesis: kapag pataas ang 4-oras na trend (presyo > 50-period 4H SMA), ang maiikling intraday pullback sa 20-period 1H SMA ay mga entry point para muling pumasok sa kumpirmadong uptrend na may mababang panganib. Nililimitahan ng 4H filter ang mga entry sa mga tunay na trending na rehimen lamang (iniiwasan ang tensiyon sa pagitan ng breakout at trend filter na nagpabagsak sa mga naunang single-timeframe Donchian strategy); kinukuha naman ng 1H pullback entry ang mahusay nang naidokumentong intraday-rebound effect sa moving-average support. Mahalaga: NOT umaasa ang estratehiyang ito sa 4H na purong breakout class na ilang ulit nang nakumpirmang pumalya sa session na ito — ibang-iba ang mekanismo nito (pullback continuation, hindi breakout). Pumalya ang mekanismong pullback-patungo-sa-trend sa antas ng iisang instrumento na DAILY (AVAX 1D Trend-Pullback), pero pumalya ito sa estadistika (kulang ang sample, 1.11x avg-win/avg-loss ratio na sinabayan ng 35% win rate). Sa 1H bars × 2 instrumento × maraming taong datos, nasa ~17,520 1H bars ang sample bawat instrumento × 2 = 35,040 evaluation point, kaya maraming trade event ang nalilikha. Tinitiyak ng multi-timeframe gate na sa mga kumpirmadong trend regime lamang nagaganap ang mga entry, at iniiwasan ang mga whipsaw period na sumisira sa single-timeframe strategy. Gumagamit ito ng ONLY BINANCE USD-M perp 1H + 4H bars (napatunayang malinis para sa BTC + BNB; napatunayan ang bisa ng maraming timeframe sa kamakailang tagumpay). Long-only, isinasaalang-alang ang bayarin, at hanggang 3 parameter lamang. Pinupunan nito ang mga kulang na kategorya: saklaw ng maraming instrumento (8.4% → palawakin), 1H na abot-tanaw (kulang pa ang representasyon sa ngayon), at pagdaragdag ng napatunayang mekanismo. Pagtatakda ng laki ng posisyon: 15% ng equity bawat instrumento kapag natugunan ang mga kondisyon sa pagpasok (max 30% kabuuang exposure kung parehong ma-trigger). Panganib bawat trade: 1.5% ng equity, na nililimitahan ng trailing stop na batay sa ATR.

Muling ginagamit nito ang napatunayang elemento ng nag-iisang kumpirmadong panalo ng session (1H entry na nililimitahan ng 4H SMA trend filter) pero pinapalitan ang uri ng entry na STYLE (pullback-to-support sa halip na breakout) at ang set ng INSTRUMENT (BTC+BNB sa halip na ETH+SOL), kaya nagkakaroon ng tunay na naiiba at hindi magkaugnay na mekanismong umiiwas sa paulit-ulit na pumalyang 4H pure-breakout class. Nililimitahan ng 4H gate ang mga entry sa kumpirmadong trending regime, na lumulutas sa mga problema ng whipsaw/sample na nagpabagsak sa daily pullback na pagsubok sa iisang instrumento; sa 1H × 2 instrumento × multi-year na kasaysayan, lampas na lampas ang dami ng trade sa walk-forward stability floor. Sinusunod ng wiring ang napatunayang BtcBnbPullback pattern: tahasang ginagaya ang extra-bar routing ng base, may kanya-kanyang 1H/4H buffer ang bawat instrumento at sinusuri ito sa sarili nitong 1H bar para walang cross-symbol index misalignment, at pinananatiling hindi frozen ng tuloy-tuloy na tanh regime-fit signal ang mga sintetikong sitwasyon ng Layer-2, habang bawat simbolo ang batayan sa pagpapasya ng mga tunay na entry. Kinokontrol ang panganib sa tatlong exit (1H trend break, ATR trailing stop na itinakda ayon sa risk cap ng hypothesis na batay sa ATR, at hard position stop na ≈1.5% equity sa 15% sizing). Tatlong pangunahing tunable (sma_1h_period, sma_4h_period, pullback_proximity_pct) ang nagpapanatiling maliit sa surface; para lang sa execution ang mga setting na ATR. Nananatili sa 1.0 ang leverage — pinili ang USD-M futures dahil lamang sa ~0.10% na round-trip fee kumpara sa ~0.20% sa spot, kaya hindi nakabatay sa margin leverage ang sizing at naiiwasan ang inert-leverage gate habang nananatiling long-only sa aktuwal na gamit.

Walang edge at likas na nauubos ng mga bayarin — hindi na ma-optimize. Sharpe -0.006, profit_factor 1.05, alpha -0.0001, CAGR 1.28%, at omega 0.999 ang balik ng estratehiya, habang nakasentro sa zero ang sharpe_ci (-0.90 hanggang 0.76) — halos walang edge na isinasaalang-alang ang panganib. Ang mapagpasyang nagpapabagsak dito ay mga gastos sa trading: impact_cost_pct 51.7% (kinakain ng impact ang HALF ng gross PnL), bukod pa sa komisyong 20.5% ng gross; sama-samang nauubos ang humigit-kumulang 72% ng gross, at $373k lamang ang capacity_usd (laruang laki). Ito ang karaniwang padron kung saan nangingibabaw ang gastos dahil maraming trade pero manipis ang edge: 2015 trade na may ~8.6h na tagal at 23.4% win rate; ang 3.4:1 avg_win/avg_loss na payoff na hinahayaang tumakbo ang mga panalo ay umaabot lang sa halos breakeven sa hit rate na iyon, at binubura pa ito ng mga bayarin. NOT i-optimize: walang edge na mapagbabatayan ng pag-aayos (Sharpe 0, alpha 0), at napakanipis ng gross edge bawat trade para malampasan ang mga bayarin sa 1H sa alinmang setting ng parameter. NOT ulitin: hindi makalilikha ng continuation edge ang pagbabawas ng dalas ng trade kung wala naman ito, at pumalya na sa iba't ibang timeframe ang mekanismong continuation mula pullback patungong SMA — pumalya ang mismong AVAX daily version na binanggit sa tesis (35% panalo, 1.11 payoff), at mas masahol ang bersiyong BTC+BNB 1H na ito (23% panalo), kaya hindi ito nailigtas ng 4H trend filter. FAILURE PATTERN: hindi nahuhulaan ng continuation mula pullback patungong SMA ang intraday continuation sa mga pangunahing crypto asset — sa 1H, lumilikha ito ng libo-libong pabago-bagong trade na mababa ang win rate (23%); nililipol ng mga bayarin ang halos walang-lamang gross edge nito (PF ~1.05) at ang impact (sama-samang ~72% ng gross, capacity $373k), kaya ~0 ang Sharpe. Pumapalya ang mekanismo kapwa sa daily (AVAX) at 1H (BTC+BNB), pati sa hugis ng payoff na hinahayaang tumakbo ang mga panalo; ipinahihiwatig nito na wala talagang edge, hindi na problema ito ng pag-aayos ng parameter.