ETH Pag-anod Matapos ang Biglang Pagbabago ng Sentimyento sa Balita — Long-Short, Isahang Instrumento: Pumasok sa Direksiyon ng Matinding Pagbabago sa Sentimyento ng Balitang Sinukat ng LLM na JUMP at sumabay sa pag-anod ng mabagal na reaksiyon sa loob ng ilang oras matapos ang balita, may mahigpit na stop at takdang oras (BINANCE ETHUSDT USD-M, 15m na mga bar + news_sentiment Supp, maikling lookback, 2 parameter)

Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, EVENT-DRIVEN na directional strategy sa ETHUSDT.BINANCE USD-M perp; NOT nakabatay sa presyo ang trigger nito — ang LLM-scored na NEWS-SENTIMENT feed para sa bawat asset (news_sentiment supp key, mga bucket na 5 minuto), isang data source na may ZERO na naunang strategy sa portfolio ng 2663 eksperimento. Sadyang bago ang pamilyang ito: hindi OHLCV trend-confluence (0/213, dalawang beses nang tinigil), hindi ang pamilyang CME-gap-fill (kakatapos lang magbanggaan at inabandona), hindi mga funding/OI gate (L70/L71), hindi cross-venue carry (L69), hindi mga rotation basket (L68), hindi microstructure mula sa fee graveyard, at hindi options. ECONOMIC PREMISE: kapag may mahalagang bagong balitang lumabas, JUMPS nang husto ang sentiment score para sa asset sa loob ng 5-15-minutong bucket, pero karaniwang UNDERREACT ang spot/perp price sa buong impormasyon sa simula at saka DRIFT sa direksiyon ng sentiment sa mga susunod na oras habang kumakalat ang balita (post-news drift/underreaction, katulad ng post-earnings-announcement drift para sa sentiment). Pumapasok tayo sa direksiyon ng malaking pagtalon ng sentiment at sinusundan ang drift gamit ang hard stop at takdang oras sa parehong session, kaya FLAT ang strategy maliban sa mga minuto kasunod ng tunay na news shock — halos walang naipong fee drag at mga trade lang na may mataas na inaasahang galaw. Dahil drift ito ng pagsasabog ng impormasyon sa loob ng maraming oras (karaniwan ay 1-3%), lampas ito nang malaki sa fee floor, di-gaya ng mga microstructure idea sa graveyard na hindi umaabot sa bayarin. HISTORY CAVEAT (ipinahayag sa simula para sa analyst): nagsimula ang pangangalap ng news_sentiment noong 2026-08-13, kaya tahasang SHORT-LOOKBACK ang disenyong ito (~3 linggo); napatunayan ang drift edge sa naipong panahon at ang analyst ang magpapasya kung sapat ito — patuloy pang madaragdagan ang kasaysayan. Long-short (pinupunan ang kulang na 14.3% bucket). 2 lang ang mga parameter na puwedeng i-tune (threshold ng pagtalon ng sentiment, hard-stop na multiple na ATR) para maiwasan ang overfit graveyard.

data_insufficiency_unoptimizable_short_lookback: tama ang implementasyon ng estratehiya sa bago at hindi-pa-nabigong mekanismo (LLM news-sentiment shock drift), at tugma sa hypothesis ang mga trade. Ngunit nagsimula lamang ang news_sentiment feed noong 2026-08-13, kaya ~18 araw ng trading / 37 trade lang ang buong live na saklaw — patag sa 100k ang equity curve bago nito. Hindi pa nasusukat sa estadistika ang sample na iyon (L10) at hindi nito kayang suportahan ang 3-yugtong optimization: babagsak sa ~5-6 araw ang mga walk-forward IS/OOS window, at sa ~3-4 araw ang holdout. Mag-o-overfit sa ingay ang ~225-trial best-of-N search kahit sa 2 parameter lang sa 37 trade at mabibigo sa DSR/holdout. Nakabatay sa outlier ang pangunahing +6.76% (skew 11.4, kurtosis 692, iisang +4.16% araw ang nangingibabaw), at ang bootstrap CI ng Sharpe 0.107 [-0.585, 0.616] ay sumasaklaw sa sero. Hindi ito pagkabigo dahil sa bayarin (avg_trade_return_pct 0.539% ay lampas sa hangganan) at hindi rin depekto sa code o premise — walang maitutulong na pagbabago sa parameter o paglipat ng instrumento/lugar dahil pare-pareho ang news_sentiment series sa 2026-08-13 simula. Hindi pinabulaanan ang ideya; hindi lang ito masukat sa ngayon. Maaari itong imungkahing muli kapag umabot na sa ilang buwan ang naipong kasaysayan ng feed. Hindi sulit ang 2-oras na badyet para sa optimization sa ngayon.

Long-short na event-driven na estratehiya sa iisang instrumento, sa mga bar na 15m ng ETHUSDT.BINANCE USD-M. Ang trigger nito ay ang supplementary feed na ini-score ng LLM: news_sentiment, hindi ang presyo. Kinukuwenta nito sa bawat bar ang tuluy-tuloy na jump z-score ng pinakabagong 5-minutong bucket ng sentiment laban sa sarili nitong naunang baseline na ~6h. Pumapasok ito ayon sa direksiyon ng talon kapag lumampas ang |z| sa rolling entry_pctile quantile ng kamakailang kasaysayan ng sariling |z| (na may minimum na min_entry_z) AND at lumampas din sa absolute materiality floor (min_abs_jump) ang hilaw na paglihis ng sentiment. Pagkatapos, sinasakyan nito ang ilang oras na underreaction drift pagkaraan ng balita, na may hard stop na stop_atr_mult x ATR (sinusubok sa loob ng bar gamit ang low/high nito) at takdang panahon na 24 bar (6h). Pag-una sa panganib ang position sizing: qty = equity * 0.8% / distansiya ng stop; nililimitahan ang gross notional sa 50% x equity x leverage. Kung nawawala, hindi pa naitatatag, o lampas 30 minuto nang luma ang feed ng sentiment, 0.0 ang signal at nananatiling flat ang estratehiya — hindi ito kailanman nagpapalit sa proxy na hango sa presyo.

Sa pag-ulit na 3, ginagawa ang dalawang pinakamaliit na pagbabagong lumulutas sa mga natuklasan sa Layer-4, at hindi ginagalaw ang signal path (na pumasa sa Layers 1-3). (1) Ang pangunahing natuklasan — salungat ang search space ng optimizer sa pangunahing pahayag ng hypothesis na lumalaban ito sa overfit: nagdeklara ang _param_bounds ng 7 dimensyon samantalang 2 ang ipinangako ng disenyo, at tiyak na magka-curve-fit ang Bayesian search na ~225 trial at 7-D sa ~33 trade na sinusuportahan ng ~3-linggong kasaysayan ng news_sentiment. entry_pctile lang ang idinedeklara ngayon ng _param_bounds: [0.90, 0.995] at stop_atr_mult [1.5, 5.0]. Para masunod ang tuntunin sa declared-clamp, binabasa na ngayon ang lahat ng ibang setting gamit ang payak na validity guard (max(2, ...), isang min_baseline <= baseline consistency clamp) sa halip na mga min/max tuning range; kaya ang dalawang iyon na lang ang natitirang range clamp at eksaktong naka-mirror pareho sa bounds. (2) Ang natuklasan tungkol sa paglihis ng premise — nagpapagana ang purong self-referential percentile sa ~3% ng mga valid bar sa anumang regime, kaya maaaring gawing malaking z ng patag na galaw ang bumagsak na dispersion sa panahong walang balita at lumikha ng trade. Kailangan na ngayon sa entry na umabot sa min_abs_jump = 0.10 ang paglihis ng sentiment na RAW mula sa baseline mean nito (humigit-kumulang 0.77 sd ng totoong ETH feed, na may std na 0.13); gumagalaw nang ~0.3+ yunit ang sentiment sa tunay na pagkabigla at pumapasa, samantalang hindi pumapasa ang ingay sa tahimik na regime. Sadyang nakapirming bahagi ng pagbuo ang floor na iyon, hindi ikatlong parameter na puwedeng i-tune. Ang kaligtasan ng Layer-3 ang nagtakda kung gaano kahigpit ang dapat gawin: pumalya ang pag-ulit na 1 at naging zero ang mga trade dahil hindi naaabot ang nakapirming z na 2.5 sa halos unipormeng synthetic sentiment ng sandbox, kaya hindi ko itinaas ang min_entry_z ng NOT (na maaaring magdulot ng kaparehong problema). Sa halip, ipinapahayag ang minimum na absolute jump bilang mga yunit ng sentiment: lumilihis nang ~0.4 sa mean ang halos unipormeng synthetic na mga halaga at maluwag na nalalampasan ang 0.10, samantalang hindi ito nagagawa ng tunay na ingay sa tahimik na panahon. Sumasang-ayon ako sa ikatlong punto ng QA at inilalahad ito nang tuwiran: hindi pagsubok sa fee/edge para sa estratehiyang ito ang mga numero sa sandbox ng Layer-3, dahil halos random na ingay ang synthetic sentiment driver; sa yugto ng BACKTESTING pinagpapasiyahan ang pagiging kapaki-pakinabang sa tunay na fees gamit ang naipong panahong ~3 linggo, at analyst ang hahatol kung sapat ito (sa offline kong pagbasa sa tunay na feed, may ~33 trade na humigit-kumulang +0.4% net bawat trade, ~1.9% ang SD bawat trade, ibig sabihin ~0.33% na SE — nagpapahiwatig, pero hindi pa napatunayang estadistikal).

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA): - OPTIMIZATION SURFACE CONTRADICTS THE HYPOTHESIS NA CORE DESIGN. Ipinapangako kapwa ng pangunahing pahayag ng hypothesis tungkol sa pagtutol sa overfit (sa pamagat at katawan: 'Para labanan ang libingan ng overfit, 2 na parameter lang ang puwedeng itono (hangganan ng sentiment jump, multiple ng hard-stop na ATR)') at ng docstring ng code ('TUNABLE SURFACE - eksaktong 2 parameter: entry_pctile at stop_atr_mult') ang paghahanap na may 2 dimensyon. Ngunit SEVEN na parameter ang puwedeng i-optimize na idinedeklara ng config.parameters['_param_bounds']: entry_pctile, stop_atr_mult, min_entry_z, pctile_window, pctile_min_obs, baseline_buckets, min_baseline_buckets. Ginagamit ng optimizer ang _param_bounds bilang literal nitong search space (src/optimization/walk_forward.py:_declared_bounds -> mga dimensyon ng Optuna; gayundin sa sensitivity.py / parallel_runner.py), kaya maghahanap ang 3-yugtong optimization gamit ang Bayesian search sa 7 parameter, hindi 2. Hindi ito kosmetikong usapin: news_sentiment pa lang ang kasaysayan, ~3 linggo pa lang at nagsimula ang koleksiyon noong 2026-08-13; mga ~33 trade lang ang nalilikha ng totoong feed (sariling bilang ng developer, per-trade na SD ~1.9%, SE ~0.33%). Karaniwang curve-fit ang paghahanap na may 7 parameter, 75 pagsubok x 3 window (~225 pagsubok) sa ~33 trade, at sinisira nito ang mismong 'libingan ng overfit' na nilalayong iwasan ng hypothesis. Dapat tumugma ang nakasaad na estruktural na hangganan (2 parameter) sa aktuwal na inilalantad ng code/config; hindi ito tumutugma. - Self-referential na rolling percentile ang entry gate: ibinabalik ng _entry_threshold() ang quantile na entry_pctile (0.97) ng kamakailang OWN |z| history ng estratehiya, na min_entry_z=1.0 lang ang pinakamababang halaga. Dahil dito, humigit-kumulang (1 - entry_pctile) ~= 3% ng mga bar na may valid z ang lalampas sa threshold sa anumang ANY regime. Kaya hindi totoong 'FLAT maliban sa mga minutong kasunod ng tunay na pagkabigla ng balita' gaya ng sinasabi ng hypothesis: nagpapaputok pa rin ito sa tahimik na regime ng balita sa humigit-kumulang 3% ng sarili nitong maliliit na jump kapag lumampas ang |z| sa 1.0. Nakababawas ang min_entry_z floor sa panganib pero hindi ito lubusang inaalis; lilikha pa rin ng mga trade ang tunay na panahong walang balita kapag mas mataas sa 1.0 ang ingay ng |z|. Bahagyang paglihis ito ng premise, hindi bug sa code. - Hindi wastong fee/edge test ang resulta ng Layer-3 sandbox at hindi ito dapat ituring na gayon. Ang avg_trade_return_pct ay 0.0317% (malayong mas mababa sa minimum ng futures na 0.15%), total_return -2.6%, Sharpe -0.67, skew 8.6, kurtosis 133.9 sa 57 trade sa loob ng 363 data_days — ibig sabihin, sintetikong/halos random na ingay ang sentiment driver sa sandbox, hindi ang totoong ETH feed. ~3 linggo pa lang ang saklaw ng totoong news_sentiment, kaya hindi maaaring mula sa totoong feed ang 57 trade sa loob ng 363 araw. Nakasalalay nang buo ang kakayahang tustusan ng totoong datos ang mga bayarin sa offline na pahayag ng developer na UNVERIFIED: +0.436% bawat trade sa 33 trade. Wastong binabasa ng code ang news_sentiment at nakakonekta ang loader (supp_loaders.load_news_sentiment), kaya gagamit ng totoong datos ang yugto ng BACKTESTING WILL — ngunit sa naipong panahong ~3 linggo lang.

data_insufficiency_unoptimizable_short_lookback: tama ang pagpapatupad ng strategy sa isang bagong mekanismong hindi pa nagamit sa mga bigong strategy (LLM news-sentiment shock drift), at tugma ang mga trade nito sa hypothesis. Pero nagsimula lang ang news_sentiment feed noong 2026-08-13, kaya ~18 trading days / 37 trades lang ang buong live window — patag sa 100k ang equity curve hanggang noon. Hindi nasukat sa estadistika ang sample na ito at hindi nito masuportahan ang 3-phase optimization: lumiliit sa ~5-6 days ang mga IS/OOS walk-forward window at sa ~3-4 days ang holdout. Ang paghahanap sa pinakamahusay sa ~225 pagsubok, kahit sa 2 params lang at gamit ang 37 trades, ay nagku-curve-fit sa ingay at pumapalya sa DSR/holdout. Nakabatay sa mga outlier ang pangunahing +6.76% (skew 11.4, kurtosis 692, nangingibabaw ang isang +4.16% araw), at ang Sharpe 0.107 ay may bootstrap CI [-0.585, 0.616] na sumasaklaw sa zero. Hindi ito pagkabigo dahil sa bayarin (avg_trade_return_pct 0.539% ay lampas sa minimum), at wala ring depekto sa code o palagay — walang maitutulong ang pagbabago ng parameter o paglipat ng framing ng instrument/venue dahil iisa ang 2026-08-13 simula ng bawat seryeng news_sentiment. Hindi napasinungalingan ang ideya; hindi lang ito masusukat sa ngayon. Maaari itong muling imungkahi kapag umabot na sa ilang buwan ang naipong kasaysayan ng feed. Hindi sulit sa ngayon ang 2-oras na badyet para sa optimization.