FMZ na long-short ranking framework: Limang araw na reversal basket ng mga stock sa US na kaugnay ng mga talunan at nanalo sa loob ng 30 araw

Hypothesis

Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi maaaring sabihing hindi pa nasaliksik ang mga stock na ito. Binabawasan ng planong ito ang bahagi ng mga long-only na estratehiya, na umabot na sa 78.7%, at dinaragdagan ang pananaliksik sa maraming asset; pinananatili nito ang tiyak na natuklasan ng pinagmulan tungkol sa panandaliang cross-sectional reversal sa mga stock sa US, kaya hindi ito pinapalitan ng crypto o options para lang matugunan ang quota. Naiiba ito sa nabigong ETF contrarian portfolio na may tatlong taong formation at isang taong holding, at sa pairs strategy ng mga duopoly na nag-fit ng cointegration: gumagamit ito ng 30 trading day para buuin ang ranking at limang trading day para isakatuparan ito, nang walang cointegration screening o screening batay sa correlation ng buong sample. Bahagyang pangalan lang ang ibinibigay ng kasalukuyang pipeline; hindi nito matitiyak na walang uulit sa hindi nakalistang 132 entry, kaya dapat itong dumaan sa kumpletong novelty gate.

negative_expectancy: Nalugi pagkatapos ng modeled costs ang nakapirming basket ng labindalawang stock ng Research Lead, na may ranggo batay sa 30-session at limang session na pagbili sa mga talunan at pag-short sa mga nanalo, sa 1,437 nakumpletong basket. Ang karaniwang kita bawat trade ay -0.0733%, kumpara sa +0.05% USEQ na review floor; mas mababa sa isa ang PF at negatibo ang Sharpe. Tinatanggihan nito ang operationalization na ito, hindi ang buong estratehiya ng orihinal na awtor o ang equity reversal sa pangkalahatan. Walang isinagawang optimization sweep, kaya hindi nasubukan ang ibang lawak ng basket.

Implementasyon

Nakapirming basket na 12 stock sa USEQ, niraranggo ayon sa causal momentum sa loob ng 30 session; bumibili ng tatlong talunan at nagsho-short ng tatlong nanalo sa pantay na alokasyon ng dolyar at kabuuang gross exposure na 60%. Hawak nang limang session ang mga posisyong buong share, may 10% intraday stop bawat leg at exit dahil sa lugi ng equity ng basket na 4% sa pagsasara ng araw.

Ipinatutupad nito ang operationalization ng Research Lead, hindi port ng pinagmulan. Ginagamit sa score ang (kasalukuyang close - close noong 30 session ang nakalipas) / kasalukuyang close; instrument ID na pataas ang pagkakasunod-sunod ang ginagamit na panira sa tabla sa magkabilang panig. Dapat may lahat ng 31 katugmang calendar close ang bawat leg. Pinapahintulutan ng anim na session na calendar grid na nakaangkla sa unang USEQ trading session ng 1970 ang limang session na naka-invest, saka isang session para tiyakin ang closing fills bago muling magbukas. Sa pagsasara ginagawa ang mga desisyon at sa pagbubukas ng kasunod na session ang fills. Dapat nasa loob ng 2% ng equity ang paunang net exposure pagkatapos i-round sa buong share. Kasama pa rin ang mga natantong stop loss sa pagtukoy sa lugi ng basket sa pamamagitan ng mark-to-market na equity ng account. Ang names_per_side lang ang puwedeng baguhin mula 2 hanggang 4; pinananatili ang lahat ng nakarehistrong nakapirming halaga. Gumagamit ng mga scalar attribute ang estado ng libro.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: Kung may bukas na basket, ipagpatuloy ang paghawak dito sa araw na kulang ang data hanggang sa nakatakdang exit o sa exit dahil sa lugi ng basket. Kumpletong data lang ang kailangan para pahintulutan ang mga bagong entry. Kung hindi, idokumento na nilalayong maagang i-liquidate ito.

Kapag walang eksaktong katugmang saradong bar sa isang araw ang alinman sa 12 pangalan, inaalisan ng laman ang current_rows. Kung bukas ang basket, buong basket ang isinasara (`not self.current_rows`). Sinasabi ng kontrata na missing_data_policy=skip_whole_basket. Malinaw na saklaw nito ang paglaktaw sa entry, pero hindi nito sinasabi kung dapat i-liquidate ang bukas na basket na OPEN dahil lang sa nawawalang bar. Kaya maagang inilalabas ang lahat ng leg dahil sa isang araw na Yahoo gap sa isang pangalan.

Walang kailangang baguhin.

Pinalitan ang min_bars_required ng 31. Sinasadya ito at tumutugma sa warmup_bars=31. Binanggit lang ito dahil itinampok ng Layer 1 ang base_shadow.

Iisang hindi in-optimize na draw ang sandbox na may names_per_side=3: 1620 saradong leg (270 rebalance x 6 leg, kaya itinatala ng ledger ang bawat leg), karaniwang -0.087% ng notional, PF 0.94, Sharpe na -0.26. Nasa high-volatility tercile ang karamihan ng lugi (-13.5%). Walang commission ang USEQ; $762 ang modeled borrowing cost. Kailangan ng reversal na 5 araw at 12 pangalan ng gross na galaw bawat leg na higit na mataas sa ~0.05% na spread+impact floor. Wala nito sa sandbox: humigit-kumulang 49% ang win rate, at nananalo ang 47% ng mga short leg. Dapat munang suriin ng analyst kung nagmumula ang lugi sa mga short-winner leg (pagpapatuloy ng momentum) at kung ang mga stop ng leg na 10% ang pumuputol sa mga reversal.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.23

Kabuuang Return

-63.64%

Max Drawdown

68.21%

Kabuuang Trade

8622

Win Rate

48.9%

Profit Factor

0.96

Ipinakikita ng mga tala ng trade ang 1,437 nakumpletong basket, na bawat isa ay may tatlong long at tatlong short leg. Gumagamit ang mga paunang leg ng humigit-kumulang 10% ng kapital bawat isa; tugma sa basket na limang session ang mga sinampol na fill sa kasunod na pagbubukas at mga holding na pitong araw sa kalendaryo.

Pumasa ang lahat ng labindalawang audit ng input; saklaw ng pagsusuri ang 1992–2026.

Maaasahang negatibong net expectancy: 8,622 saradong leg, karaniwang kita bawat trade na -0.0733% kumpara sa review floor na USEQ na +0.05%, PF 0.955, Sharpe na -0.229 at kabuuang return na -63.64%.

Napatunayan ang pang-ekonomiyang alalahanin ng QA. Humigit-kumulang $68,453 ang kinita ng mga saradong long leg, samantalang nalugi ng $131,780 ang mga short leg. Pangunahing pinagmumulan ng lugi ang pag-short sa mga nanalo ayon sa ranking; hindi pa independiyenteng naitatatag ang sanhi ng stop-loss.

Nalulugi ang bawat volatility tercile. Sinusukat ng positibong signal diagnostic ang forecast ng pangunahing instrumento at hindi nito pinatutunayan na kumikita ang isinagawang cross-sectional basket.

names_per_side lang ang puwedeng baguhin, mula dalawa hanggang apat. Walang nasukat na saklaw na maaaring maging viable na dahilan para gumugol ng dalawang oras sa paghahanap ng lawak ng basket.

Hindi angkop ang pagtanggi batay sa benchmark dahil mali ang benchmark_meaningful.

Buod ng Resulta

Hindi nagpapatunay ng kakayahang kumita ang positibong forecast diagnostic ng pangunahing instrumento para sa isinagawang cross-sectional basket; hindi pa rin nasusubok ang ibang lawak ng basket.

Ang hatol sa pagsusuri ng backtest ay itigil ito dahil negatibo ang net expectancy at mas mababa sa +0.05% USEQ review floor ang karaniwang kita bawat trade. Hindi na umabot sa optimization, pagsusuri pagkatapos ng optimization, at pagsusuri ng panganib.

Sinubok nito ang equity reversal sa loob ng limang sesyon: bumili ng tatlong talunang stock sa nakaraang 30 sesyon at nag-short ng tatlong nanalo, na may pantay na halagang posisyon, mula sa nakapirming basket na may labindalawang stock na USEQ.

Nagtala ang backtest noong 1992–2026 ng 8,622 saradong leg sa 1,437 nakumpletong basket, na may return na -63.64%, Sharpe na -0.229, at maximum drawdown na 68.21%. -0.0733% ang karaniwang kita bawat trade at 0.955 ang profit factor; ang mga short leg ang pangunahing pinagmumulan ng lugi.

Pagsusuri

Estratehiya ng long-short na equity na may nakaayos na ranking

Pagsusuri

Pairs trading batay sa mga teknik na data-driven

Pagsusuri ng time-series data at backtest ng Tick data

Pinakamahusay na paraan ng pag-install at pag-upgrade para sa mga Linux host

I-download nang Libre

Kwantitatibong pagsusuri sa merkado ng cryptocurrency